各仿真交易會員公司：

　　國務院《期貨交易管理條例》和中國證監會相關部門規章均已頒布實施，我所對《中國金融期貨交易所交易規則》及其實施細則也作了相應修改。根據上述行政法規、部門規章以及交易規則的相關規定，現對《滬深300指數期貨仿真交易合約表》(以下簡稱《合約表》)以及《中國金融期貨交易所股指期貨仿真交易業務規則》(以下簡稱《業務規則》)的有關條款作如下修訂：

　　一、《合約表》修改

　　原《合約表》的最小變動價位為“0.1點”，現修改為“0.2點”；原“合約交易保證金”，現修改為“最低交易保證金”；原“價格限制”，現修改為“每日價格最大波動限制”；原“最后結算日”，現修改為“交割日期”。

　　二、第三條，關于仿真會員資格

　　原《業務規則》第三條規定：“有技術接入條件的期貨公司可以申請成為中金所仿真交易結算會員或仿真全面結算會員從事仿真交易經紀或自營業務；有技術接入條件證券公司、基金管理公司、保險資產管理公司可申請成為中金所仿真交易結算會員從事仿真自營業務；有技術接入條件的商業銀行可申請成為中金所仿真特別結算會員專門從事仿真結算業務。”

　　現修改為：“有技術接入條件的期貨公司可以申請成為交易所仿真交易會員、仿真交易結算會員或者仿真全面結算會員從事仿真交易經紀業務；有技術接入條件的證券公司、基金管理公司等可以申請成為交易所仿真交易會員從事自營業務；有技術接入條件的商業銀行可申請成為交易所仿真特別結算會員專門從事仿真結算業務。”

　　三、第十五條，關于合約價值的文字描述

　　原《業務規則》第十五條規定：“每一合約價值為人民幣300元乘以滬深300期指。”

　　現修改為：“每一合約的合約乘數為每點300元。合約價值為股指期貨指數點乘以合約乘數。”

　　四、第十六條，關于最小變動價位

　　原《業務規則》第十六條規定為：“合約交易的報價以指數0.1點為最小波動價位，每點最小波動價位為人民幣30元。”

　　現修改為：“合約交易的最小變動價位是0.2點指數點，交易報價指數點須為0.2點的整數倍。”

　　五、第二十四條，關于手續費

　　原《業務規則》第二十四條規定：“交易結算手續費30元/每張(其中交易、結算費各15元)。”

　　現修改為：“手續費收取比例為成交金額的萬分之零點五。”

　　六、第二十七條，關于限價指令每次最大下單量

　　原《業務規則》第二十七條規定：“限價指令每次最大下單數量為500手”；

　　現修改為：“限價指令每次最大下單數量為200手”。

　　七、第三十三條，關于掛牌基準價的文字描述

　　原《業務規則》第三十三條規定：“新上市合約的掛盤基準價由交易所確定并提前公布。掛盤基準價是確定新上市合約第一天交易漲跌停板額的依據。”

　　現修改為：“新上市合約的掛盤基準價由交易所確定并提前公布。掛盤基準價是確定新合約上市首日交易價格限制的依據。”

　　八、第四十條，關于虛擬結算準備金最低余額

　　原《業務規則》第四十條規定：“結算會員只有自營業務的，則記入該會員自營帳戶。”

　　現修改為：“仿真結算會員和仿真交易會員應當在結算協議中約定交易會員虛擬結算準備金最低余額，虛擬結算準備金最低余額不得低于50萬元。”

　　九、第四十五條，關于結算價

　　原《業務規則》第四十五條第二款規定：“交易時間不足一小時的”。

　　現修改為：“合約當日最后一筆成交距開盤時間不足一小時的”。

　　此外，合并第三款、第四款，修改為：“合約當日無成交的，當日結算價計算公式為：當日結算價＝該合約上一交易日結算價＋基準合約當日結算價-基準合約上一交易日結算價，其中，基準合約為當日有成交的離交割月最近的合約。合約為新上市合約的，取其掛盤基準價為上一交易日結算價。基準合約為當日交割合約的，取其交割結算價為基準合約當日結算價。根據本公式計算出的當日結算價超出合約漲(跌)停板價格的，取漲(跌)停板價格作為當日結算價。”

　　十、第五十七條，關于交割手續費

　　原《業務規則》第五十七條規定：“股指期貨的交割手續費為30元/手”

　　現修改為：“交割手續費為交割金額的萬分之零點五”。

　　十一、第六十四條，關于熔斷機制

　　原《業務規則》第六十四條規定：“每日開盤后，股指期貨合約申報價觸及熔斷價格且持續一分鐘，該合約啟動熔斷機制。

　　(一) 啟動熔斷機制后的連續十分鐘內，該合約買賣申報在熔斷價格區間內繼續撮合成交。十分鐘后，熔斷機制終止，漲跌停板價格生效。

　　(二) 熔斷機制啟動后不足十分鐘，市場暫停交易的，熔斷機制終止，重啟交易后，漲跌停板價格生效。

　　(三) 收市前三十分鐘內，不啟動熔斷機制。熔斷機制已經啟動的，繼續執行至熔斷期結束。

　　(四) 每日只啟動一次熔斷機制。”

　　現修改為：“每日開盤后，股指期貨合約申報價觸及熔斷價格且持續5分鐘，該合約啟動熔斷機制。

　　(一) 啟動熔斷機制后的連續5分鐘內，該合約買賣申報在熔斷價格區間內繼續撮合成交。5分鐘后，熔斷機制終止，漲(跌)停板幅度生效。

　　(二) 熔斷機制啟動后不足5分鐘，第一節交易結束的，熔斷機制終止，恢復交易后，漲(跌)停板幅度生效。

　　(三) 收市前30分鐘內，不設熔斷機制。熔斷機制已經啟動的，終止繼續執行。

　　(四) 每日只啟動一次熔斷機制。”

　　十二、第六十六條，關于單邊市條款的調整

　　原《業務規則》第六十六條第二款調整至第六十七條。

　　十三、第六十七條，關于單邊市

　　原《業務規則》第六十七條做了較大改動，主要涉及：

　　1.“D1、D2、D3”交易日的表述修改為“Dt-1、Dt、Dt+1”交易日；

　　2.連續兩個交易日漲跌幅度小于16%后的調整保證金標準方案，以及大于等于16%的時所采取的措施。

　　修改后的第六十七條詳見《業務規則》。

　　十四、第七十條，關于持倉限額條款的修改

　　原《業務規則》第七十條規定：“會員和投資者的股指期貨合約持倉限額具體規定如下：

　　(一) 對投資者同一品種單個合約月份單邊持倉實行絕對數額限倉，投資者持倉限額為2000手。

　　(二) 當某一月份合約市場總持倉量超過10萬手(單邊)時，結算會員該合約持倉總量不得超過總量的25%。”

　　現將客戶持倉限額修改為“600手”；同時增加一項“(二)對從事自營業務的交易會員某一合約單邊持倉實行絕對數額限倉，每一客戶號持倉限額為600手；”

　　十五、第七十四條，關于強行平倉

　　原《業務規則》第七十四條第一項、第二項、第三項規定：“(一) 會員虛擬結算準備金余額小于零，并在規定時間內未能補足的；(二) 持倉超出規定標準的，并未能在規定時限內平倉的；(三) 因違規受到交易所強行平倉處罰的；

　　現修改為：“(一)結算會員虛擬結算準備金余額小于零，且未能在規定時限內補足；(二)客戶、從事自營業務的交易會員持倉超出持倉限額標準，且未能在規定時限內平倉； (三)因違規、違約受到交易所強行平倉處罰”；

　　十六、第七十五條，關于強行平倉的執行原則

　　原《業務規則》第七十五條強行平倉的執行原則中將“自營賬戶”的處理原則刪除，并做相應調整，修改后的第七十五條詳見《業務規則》。

　　十七、第八十三條，關于強制減倉

　　修改后的《業務規則》第八十三條關于強減中的并將“D1、D2、D3”交易日的表述修改為“Dt-1、Dt、Dt+1”交易日。

　　修改后的《合約表》和《業務規則》自5月14日起實施。

　　特此通知。

　　(中國金融期貨交易所)