（二）注冊登記人

　　序號

　　機 構 名 稱

　　機 構 信 息

　　1

　　國泰基金管理有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區(qū)峨山路91弄98號201Ａ

　　辦公地址：上海市黃浦區(qū)延安東路700號港泰廣場22－23樓

　　法定代表人：陳勇勝

　　傳真：021－23060266

　　聯(lián)系人：孫艷麗、陸未定

　　客戶服務專線：4008－888－688，021－33134688

　　（三）募集成立出具法律意見的律師事務所和經(jīng)辦律師

　　序號

　　機 構 名 稱

　　機 構 信 息

　　1

　　北京市金杜律師事務所

　　注冊地址：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路39號建外ＳＯＨＯ Ａ座31層

　　負責人：王玲

　　聯(lián)系人：靳慶軍、宋萍萍

　　電話：010－58785588

　　傳真：010－58785599

　　經(jīng)辦律師：靳慶軍、宋萍萍

　　（四）會計師事務所和經(jīng)辦注冊會計師

　　序號

　　機 構 名 稱

　　機 構 信 息

　　1

　　普華永道中天會計師事務所有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區(qū)東昌路568號

　　辦公地址：上海湖濱路202號普華永道中心11樓

　　法人代表：楊紹信

　　聯(lián)系人：陳兆欣

　　電話：021－61238888

　　傳真：021－61238800

　　經(jīng)辦注冊會計師：汪棣、陳宇

　　四、基金名稱

　　國泰貨幣市場證券投資基金

　　五、基金的類型

　　契約型開放式

　　六、基金的投資目標

　　在保證本金安全和資產(chǎn)流動性最大化的前提下，追求超過業(yè)績比較基準的收益。

　　七、投資范圍和投資對象

　　本基金投資于具有良好流動性貨幣市場工具，主要包括以下：現(xiàn)金；一年以內（含一年）的銀行定期存款、大額存單；剩余期限在397天以內（含397天）的債券；期限在一年以內（含一年）的債券回購；期限在一年以內（含一年）的中央銀行票據(jù)；中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。在有關法律法規(guī)允許交易所短期債券可以采用攤余成本法估值前，本基金暫不投資于交易所短期債券。

　　八、投資策略

　　本基金主要為投資者提供流動性現(xiàn)金管理工具，主要結合短期利率變動，合理安排債券組合期限和類屬比例，在保證本金安全性、流動性的前提下，獲得超過基準的較高收益。根據(jù)對宏觀經(jīng)濟指標長期趨勢的判斷、市場預期相對于趨勢偏離的程度和各類金融工具的流動性特征，決定組合中債券與其他資產(chǎn)的比例分布。考慮法律法規(guī)的相關規(guī)定、各類屬資產(chǎn)的到期收益率、稅收、相對收益差額及不同類屬資產(chǎn)的流動性指標等因素決定債券組合的類屬配置。通過期限配置和收益率曲線配置來建立債券組合。

　　九、業(yè)績比較基準

　　本基金的業(yè)績比較基準為，一年期銀行定期儲蓄存款的稅后利率：

　　（1－利息稅率）×一年期銀行定期儲蓄存款利率

　　十、風險收益特征

　　本基金屬于證券投資基金中高流動性、低風險的品種，其預期風險和預期收益率都低于股票基金、債券基金和混合型基金。

　　十一、基金投資組合報告

　　本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2008年1月18日復核了本投資組合報告的內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本投資組合報告所載數(shù)據(jù)截止2007年12月31日，本報告所列第四季度財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　（一）報告期末基金資產(chǎn)組合

　　資產(chǎn)組合

　　金 額（元）

　　占總資產(chǎn)比例

　　債券投資

　　79，477，673．46

　　20．59％

　　買入返售證券

　　260，001，075．00

　　67．35％

　　銀行存款和結算備付金

　　45，894，966．98

　　11．89％

　　其它資產(chǎn)

　　698，842．09

　　0．18％

　　合 計

　　386，072，557．53

　　100．00％

　　（二）報告期債券回購融資情況

　　序號

　　項 目

　　金額（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例

　　1

　　報告期內債券回購融資余額

　　42，449，378．77

　　3．14％

　　其中：買斷式回購融入的資金

　　－

　　－

　　2

　　報告期末債券回購融資余額

　　－

　　－

　　其中：買斷式回購融入的資金

　　－

　　－

　　注：上表中，報告期內債券回購融資余額取報告期內每日融資余額的合計數(shù)，報告期內債券回購融資余額占基金資產(chǎn)凈值比例取報告期內每日融資余額占基金資產(chǎn)凈值比例的簡單平均值。

　　（三）基金投資組合平均剩余期限

　　1、投資組合平均剩余期限基本情況

　　項 目

　　天 數(shù)

　　報告期末投資組合平均剩余期限

　　25

　　報告期內投資組合平均剩余期限最高值

　　60

　　報告期內投資組合平均剩余期限最低值

　　16

　　2、期末投資組合平均剩余期限分布比例

　　序號

　　平均剩余期限

　　各期限資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例

　　各期限負債占基金資產(chǎn)凈值的比例

　　1

　　30天以內

　　84．93％

　　－

　　2

　　30天（含）－60天

　　－

　　－

　　其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債

　　－

　　－

　　3

　　60天（含）－90天

　　10．35％

　　－

　　其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債

　　－

　　－

　　4

　　90天（含）－180天

　　－

　　－

　　其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債

　　－

　　－

　　5

　　180天（含）－397天（含）

　　5．16％

　　－

　　合 計

　　100．43％

　　－

　　（四）報告期末債券投資組合

　　1、按債券品種分類的債券投資組合

　　序號

　　債券品種

　　成本（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值的比例

　　1

　　國家債券

　　－

　　－

　　2

　　金融債券

　　－

　　－

　　其中：政策性金融債

　　－

　　－

　　3

　　央行票據(jù)

　　69，471，668．66

　　18．10％

　　4

　　企業(yè)債券

　　10，006，004．80

　　2．61％

　　5

　　其他

　　－

　　－

　　合 計

　　79，477，673．46

　　20．71％

　　剩余存續(xù)期超過397天的浮動利息債券

　　－

　　－

　　注：上表中，附息債券的成本包括債券面值和折溢價，貼現(xiàn)式債券的成本包括債券投資成本和內在應收利息。

　　2、基金投資前十名債券明細

　　序號

　　債券名稱

　　債券數(shù)量（張）

　　成本（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值的比例

　　自有投資

　　買斷式回購

　　1

　　07央行票據(jù)138

　　400，000．00

　　－

　　39，704，983．47

　　10．35％

　　2

　　07央行票據(jù)04

　　200，000．00

　　－

　　19，972，881．94

　　5．21％

　　3

　　07銅都ＣＰ02

　　100，000．00

　　－

　　10，006，004．80

　　2．61％

　　4

　　07央行票據(jù)91

　　100，000．00

　　－

　　9，793，803．25

　　2．55％

　　注：上表中，“債券數(shù)量”中的“自有投資”和“買斷式回購”指自有的債券投資和通過債券買斷式回購業(yè)務買入的債券賣出后的余額。

　　（五）“影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離

　　項目

　　偏離情況

　　報告期內偏離度的絕對值在0．25％（含）－0．5％間的次數(shù)

　　0

　　報告期內偏離度的最高值

　　0．02％

　　報告期內偏離度的最低值

　　－0．08％

　　報告期內每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值

　　0．04％

　　（六）投資組合報告附注

　　1、基金計價方法說明

　　本基金采用攤余成本法計價，即計價對象以買入成本列示，按票面利率或商定利率每日計提利息，并考慮其買入時的溢價與折價在其剩余期限內平均攤銷。

　　本基金通過每日分紅使基金份額資產(chǎn)凈值維持在1．000元。

　　2、本報告期內貨幣市場基金持有剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債券的聲明：

　　報告期內，本基金沒有出現(xiàn)持有的剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債券的攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例超過20％的情況。

　　3、本報告期內需說明的證券投資決策程序。

　　報告期內，基金管理人的投資決策嚴格按照招募說明書和基金合同進行，沒有需要特別說明和補充的部分。

　　報告期內，基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調查，或在報告編制日前一年內收到公開譴責，處罰的情況。

　　4、其他資產(chǎn)的構成

　　序號

　　其他資產(chǎn)

　　金額（元）

　　1

　　應收證券清算款

　　11，175．00

　　2

　　應收利息

　　291，814．56

　　3

　　應收申購款

　　127，168．73

　　4

　　其他應收款

　　268，683．80

　　合 計

　　698，842．09

　　5、本報告期內，本基金未投資資產(chǎn)支持證券。

　　6、由于四舍五入原因，分項之和與合計可能有尾差。

　　十二、基金的業(yè)績

　　基金業(yè)績截止日為2007年12月31日，并經(jīng)基金托管人復核。

　　基金管理人依照恪守職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　階段

　　基金凈值收益率①

　　基金凈值收益率標準差②

　　業(yè)績比較基準收益率③

　　業(yè)績比較基準收益率標準差④

　　①－③

　　②－④

　　2005年6月21日至2005年12月31日

　　0．9621％

　　0．0043％

　　0．9567％

　　0％

　　0．0054％

　　0．0043％

　　2006年

　　1．7532％

　　0．0039％

　　1．8799％

　　0．0003％

　　－0．1267％

　　0．0036％

　　2007年

　　3．2968％

　　0．0084％

　　2．7850％

　　0．0019％

　　0．5118％

　　0．0065％

　　自基金合同生效 起至今

　　6．1190％

　　0．0067％

　　5．6216％

　　0．0017％

　　0．4974％

　　0．0050％

　　十三、基金費用概覽

　　（一）基金費用的種類

　　1、基金管理人的管理費；

　　2、基金托管人的托管費；

　　3、基金投資交易費用；

　　4、基金合同生效后與基金相關的基金信息披露費用；

　　5、基金份額持有人大會費用；

　　6、基金合同生效后與基金相關的會計師費和律師費；

　　7、基金銷售服務費，具體計提辦法按中國證監(jiān)會的具體規(guī)定及基金合同約定執(zhí)行；

　　8、按照國家有關規(guī)定可以列入的其他費用。

　　（二）基金費用的費率、計提方法、計提標準和支付方式

　　1、基金管理人的管理費

　　（1） 費率：年費率0．33％

　　（2） 計提標準：基金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0．33％年費率計提。計算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×0．33％÷當年天數(shù)

　　Ｈ為每日應計提的基金管理費

　　Ｅ為前一日基金資產(chǎn)凈值

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