（52）廣州證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：廣州市先烈中路69號東山廣場主樓5樓

　　法定代表人：吳志明

　　電話：（020）87320991

　　傳真：（020）87325036

　　聯 系 人：王江川

　　客戶服務熱線：（020）87320991、87320595

　　網址：ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（53）南京證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：江蘇省南京市大鐘亭8號

　　法人代表人：張華東

　　聯系電話：（025）83367888

　　傳真：（025）83320066

　　聯系人：胥春陽

　　網址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（54）國海證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：廣西南寧市濱湖路46號

　　法定代表人：張雅鋒

　　電話：（0771）5539262

　　傳真：（0771）5539033

　　聯系人：覃清芳

　　客戶服務熱線：4008888100（全國），96100（廣西）

　　網址：ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（55）中原證券股份有限公司

　　住所：許昌市南關大街38號

　　辦公地址：鄭州市經三路15號廣匯國貿11樓

　　法定代表人：宮龍云

　　開放式基金咨詢電話：（0371）967218

　　開放式基金業務傳真：（0371）65585670

　　聯系人：陳利民 程月艷

　　聯系電話：（0371）65585670

　　網址：ｗｗｗ．ｃｃｎｅｗ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｚｙｚｑ．ｃｎ

　　（56）信泰證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：南京市長江路88號

　　法定代表人：錢凱法

　　電話：（025）84784782

　　傳真：（025）84784741

　　聯系人：舒萌菲

　　客戶服務電話：400－8888－918

　　網址：ｗｗｗ．ｔｈｏｐｅ．ｃｏｍ

　　（57）華龍證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：甘肅省蘭州市靜寧路308號

　　法定代表人：李曉安

　　電話：（0931）8888088

　　傳真：（0931）4890515

　　聯系人：李昕田

　　客戶服務熱線：（0931）4890619、4890618、4890100

　　（58）安信證券股份有限公司（承接原廣東證券股份有限公司營業網點）

　　住所：深圳市福田區金田路2222號安聯大廈34層、28層Ａ02單元

　　辦公地址：北京市西城區金融街28號盈泰中心2號樓3層（銷售交易部）

　　法定代表人：牛冠興

　　電話：（010）65778822

　　傳真：（010）65778825

　　聯系人：馬正南

　　客服電話：（0755）82825555

　　網址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（59）新時代證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：北京市西城區月壇北街2號月壇大廈15層

　　法定代表人：馬金聲

　　電話：（010）68084591

　　傳真：（010）68084986

　　聯系人：戴荻

　　客戶服務熱線：（010）68084591

　　網址：ｗｗｗ．ｘｓｄｚｑ．ｃｎ

　　（60）上海證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：上海市九江路111號上海市臨平北路19號

　　法定代表人：蔣元真

　　電話：（021）65081063

　　傳真：（021）65217062

　　聯系人：謝秀峰

　　客戶服務熱線：（021） 962518

　　網址： ｗｗｗ．962518．ｃｏｍ

　　（二）基金注冊登記機構

　　嘉實基金管理有限公司（同上）

　　（三）律師事務所和經辦律師

　　名稱：國浩律師集團（北京）事務所

　　住所：北京市東城區建內大街貢院西街六號Ｅ座9層

　　負責人：王衛東

　　電話：（010）65171188

　　傳真：（010）65176800

　　聯系人：黃偉民

　　經辦律師：黃偉民、曾憲政

　　（四）會計師事務所和經辦注冊會計師

　　名稱：普華永道中天會計師事務所有限公司

　　住所：上海市浦東新區東昌路568號

　　辦公地址：上海市湖濱路202號普華永道中心11樓

　　法定代表人：楊紹信

　　電話：（021）61238888

　　傳真：（021）61238800

　　聯 系 人：魏珣

　　經辦注冊會計師：汪棣 魏珣

　　五、基金的類型

　　本基金類型：契約型開放式

　　六、基金的投資目標

　　通過有效的策略組合，為基金持有人創造較高的中長期資產增值。

　　七、基金的投資方向

　　本基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券、權證及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

　　本基金股票資產的配置占基金資產的30％－95％，債券資產的配置占基金資產的0－65％，權證的配置占基金資產凈值的0－3％，現金或者到期日在一年以內的政府債券大不低于基金資產凈值的5％。

　　八、基金的投資策略

　　（一）投資策略

　　1．資產配置

　　本基金將從宏觀面、政策面、資金面和基本面等四個角度進行綜合分析，根據市場情況靈活配置大類資產，減小基金系統性風險。資產配置上，在具備足夠多預期收益率良好的投資標的時，將優先考慮股票類資產的配置，剩余資產將配置于債券類和現金類等大類資產上。

　　2．股票投資策略

　　本基金將采用自上而下和自下而上相結合的方法，通過主輔多種策略相互支持來構建投資組合，選股的主策略為積極成長策略，輔之以廉價證券策略和周期反轉策略等。

　　（1）積極成長策略。充分發揮基金管理人在成長型企業上的研究與投資優勢，從宏觀經濟運行和行業景氣變化的趨勢，以及上市公司治理結構、發展前景等角度進行綜合分析，發現具有較高成長性與動態投資價值的股票。我們認為，中國資本市場上存在著大量的成長性企業，主要表現為，大行業里的小巨人、大集團旗下的窗口公司、行業整合中的龍頭企業等。選股的基本指標：預期未來三年的主營業務收入復合增長率超過10％；或者，預期未來三年的凈利潤復合增長率超過10％等。

　　（2）廉價證券策略。通過深入研究上市公司資產和經營狀況，發掘與投資那些由于所持有的土地、品牌、渠道、股權以及技術等具有潛在重估價值的資產，使得實際資產價值遠大于現價的股票。

　　（3）周期反轉策略。對周期性行業進行研究，通過分析投資增長、庫存變化、產能利用及需求的變化等，尋找已經進入或即將進入景氣回升期的周期性行業的企業進行投資，重點關注業績敏感性較高的企業和行業的龍頭企業。

　　（4）行業配置。本基金管理人的行業研究團隊每季度將基于宏觀與行業研究給出行業評級，在此基礎上，基金經理將結合本基金的契約、投資策略、投資限制等，每個季度向投資決策委員會提交行業資產配置計劃，投資決策委員會會通過后，由基金經理據此進行資產配置與組合構建。此后，金融工程小組將監控投資組合的行業配置比例，將大類行業配置比例作為必須跟蹤的指標之一，風險控制團隊根據行業集中度、行業偏離度等指標，進行風險控制。每季度末，金融工程小組將在定期進行的績效評估分析中，專門分析大類行業配置的效果，向投資決策委員會提交風險績效報告，以便總結與進一步改進行業資產配置與風險控制。

　　3．債券投資策略

　　本基金可投資的債券品種包括國債、金融債和企業債（包括可轉換債）。債券投資采取“自上而下”的策略，通過深入分析宏觀經濟、貨幣政策和利率變化趨勢以及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素，以價值發現為基礎，采取以久期管理策略為主，輔以收益率曲線策略等，確定和構造能夠提供穩定收益、較高流動性的債券和貨幣市場工具組合。

　　4．權證投資策略

　　本基金在權證投資中將對權證標的證券的基本面進行研究，結合期權定價模型和我國證券市場的交易制度估計權證價值，主要考慮運用的策略包括：杠桿策略、價值挖掘策略、獲利保護策略、價差策略、雙向權證策略、賣空有保護的認購權證策略、買入保護性的認沽權證策略等。

　　（二）投資決策依據和決策程序

　　1、投資決策依據

　　（1）法律法規和基金合同。本基金的投資將嚴格遵守國家有關法律、法規和基金合同的有關規定。

　　（2）上市公司的基本面。本基金將在對宏觀經濟和上市公司的基本面進行深入研究的基礎上進行投資。

　　名稱

　　嘉實基金管理有限公司

　　注冊地址

　　上海市浦東新區富城路99號震旦國際大樓1702室

　　辦公地址

　　北京市建國門北大街8號華潤大廈8層

　　法定代表人

　　王忠民

　　總經理

　　趙學軍

　　成立日期

　　1999年3月25日

　　注冊資本

　　1億元

　　股權結構

　　中誠信托投資有限責任公司48％，立信投資有限責任公司32．5％，德意志資產管理（亞洲）有限公司19．5％。

　　存續期間

　　持續經營

　　電話

　　（010）65188866

　　傳真

　　（010）65185678

　　聯系人

　　胡勇欽

　　行業

　　股票市值（元）

　　市值占基金資產凈值比例

　　Ａ 農、林、牧、漁業

　　Ｂ 采掘業

　　731，722，761．43

　　3．96％

　　Ｃ 制造業

　　4，480，222，514．90

　　24．25％

　　Ｃ0 食品、飲料

　　407，644，000．40

　　2．21％

　　Ｃ1 紡織、服裝、皮毛

　　706，337．20

　　0．00％

　　Ｃ2 木材、家具

　　132，071，375．19

　　0．71％

　　Ｃ3 造紙、印刷

　　19，893，964．20

　　0．11％

　　Ｃ4 石油、化學、塑膠、塑料

　　183，883，990．96

　　1．00％

　　Ｃ5 電子

　　88，787，351．40

　　0．48％

　　Ｃ6 金屬、非金屬

　　909，219，620．64

　　4．92％

　　Ｃ7 機械、設備、儀表

　　1，475，124，694．33

　　7．99％

　　Ｃ8 醫藥、生物制品

　　1，219，933，435．19

　　6．60％

　　Ｃ99 其他制造業

　　42，957，745．39

　　0．23％

　　Ｄ 電力、煤氣及水的生產和供應業

　　148，393，381．99

　　0．80％

　　Ｅ 建筑業

　　54，543，142．96

　　0．30％

　　Ｆ 交通運輸、倉儲業

　　1，551，211，617．30

　　8．40％

　　Ｇ 信息技術業

　　709，969，861．46

　　3．84％

　　Ｈ 批發和零售貿易

　　2，250，489，382．20

　　12．18％

　　Ｉ 金融、保險業

　　2，465，982，333．71

　　13．35％

　　Ｊ 房地產業

　　1，026，461，017．36

　　5．56％

　　Ｋ 社會服務業

　　1，349，434，805．22

　　7．30％

　　Ｌ 傳播與文化產業

　　408，688，704．77

　　2．21％

　　Ｍ 綜合類

　　7，069，400．94

　　0．04％

　　合計

　　15，184，188，924．24

　　82．20％

　　資產類別

　　金額（元）

　　占基金總資產的比例

　　股票

　　15，184，188，924．24

　　81．44％

　　債券

　　1，088，341，839．73

　　5．84％

　　權證

　　133，450．76

　　0．00％

　　資產支持證券

　　銀行存款及清算備付金合計

　　2，167，715，458．39

　　11．62％

　　其他資產

　　204，692，478．71

　　1．10％

　　合計

　　18，645，072，151．83

　　100．00％

　　序號

　　股票代碼

　　股票簡稱

　　數量（股）

　　期末市值（元）

　　市值占基金資產凈值比例

　　1

　　000069

　　華僑城Ａ

　　21，639，928

　　1，087，406，382．00

　　5．89％

　　2

　　601166

　　興業銀行

　　16，512，846

　　856，356，193．56

　　4．64％

　　3

　　600036

　　招商銀行

　　19，756，656

　　782，956，277．28

　　4．24％

　　4

　　600859

　　王府井

　　13，621，980

　　687，773，770．20

　　3．72％

　　5

　　600717

　　天津港

　　19，518，220

　　534，799，228．00

　　2．90％

　　6

　　000002

　　萬科Ａ

　　17，139，989

　　494，317，282．76

　　2．68％

　　7

　　601318

　　中國平安

　　4，383，078

　　465，044，575．80

　　2．52％

　　8

　　002097

　　山河智能

　　7，599，232

　　434，296，108．80

　　2．35％

　　9

　　002028

　　思源電氣

　　6，993，616

　　412，623，344．00

　　2．23％

　　10

　　000423

　　東阿阿膠

　　12，286，974

　　400，063，873．44

　　2．17％

　　債券品種

　　市值（元）

　　市值占基金資產凈值比例

　　國債

　　126，203，850．00

　　0．68％

　　金融債

　　175，446，000．00

　　0．95％

　　央行票據

　　709，884，000．00

　　3．84％

　　企業債

　　18，156，858．00

　　0．10％

　　可轉換債券

　　58，651，131．73

　　0．32％

　　資產支持證券

　　其他

　　合計

　　1，088，341，839．73

　　5．89％

　　序號

　　債券代碼

　　債券簡稱

　　期末市值（元）

　　市值占基金資產凈值比例

　　1

　　0701004

　　07央行據票04

　　291，840，000．00

　　1．58％

　　2

　　0701006

　　07央行票據06

　　223，744，000．00

　　1．21％

　　3

　　0701018

　　07央行票據18

　　194，300，000．00

　　1．05％

　　4

　　070307

　　07進出07

　　175，446，000．00

　　0．95％

　　5

　　010103

　　21國債⑶

　　89，518，901．40

　　0．48％

　　序號

　　權證代碼

　　權證簡稱

　　數量（份）

　　市值（元）

　　市值占基金資產凈值比例

　　1

　　580016

　　上汽ＣＷＢ1

　　14，688

　　133，450．76

　　0．0007％

　　序號

　　項目

　　期末余額（元）

　　1

　　交易保證金

　　3，231，118．56

　　2

　　應收證券清算款

　　134，727，722．09

　　3

　　應收利息

　　24，215，095．49

　　4

　　應收申購款

　　42，518，542．57

　　5

　　其他應收款

　　6

　　待攤費用

　　7

　　其他

　　合計

　　204，692，478．71

　　序號

　　代碼

　　債券名稱

　　期末市值（元）

　　市值占基金資產凈值比例

　　1

　　128031

　　巨輪轉債

　　2，013，658．40

　　0．0109％

　　序號

　　權證代碼

　　權證簡稱

　　數量（份）

　　成本總額（元）

　　類別（被動持有或主動投資）

　　1

　　580016

　　上汽ＣＷＢ1

　　14，688

　　117，227．69

　　被動持有

　　階段

　　凈值增長率①

　　凈值增長率標準差②

　　業績比較基準

　　收益率③

　　業績比較基準

　　收益率標準差④

　　①－③

　　②－④

　　2006年12月12日至2006年12月31日

　　1．10％

　　0．17％

　　10．41％

　　1．00％

　　－9．31％

　　－0．83％

　　2007年上半年

　　32．34％

　　1．65％

　　58．78％

　　1．88％

　　－26．44％

　　－0．23％

　　申購金額（含申購費）

　　申購費率

　　Ｍ＜100萬

　　1．5％

　　100萬≤Ｍ＜500萬

　　1．0％

　　500萬≤Ｍ＜1000萬

　　0．3％

　　Ｍ≥1000萬

　　單筆1000元

　　持有期限

　　贖回費率

　　＜365天

　　0．50％

　　365天≤Ｍ＜730天

　　0．25％

　　≥730天

　　0

　　持有時間

　　轉換費率

　　3個月以內

　　0．5％

　　3個月（含）以上

　　0

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