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南方避險增值證券投資基金招募說明書摘要(2)http://www.sina.com.cn 2008年02月13日 05:37 中國證券報-中證網
2、 決策程序 （1）決定主要投資原則：投資決策委員會決定基金的主要投資原則，并對基金投資組合的資產配置比例、恒定比例投資組合保險機制中各項參數的選擇與調整等提出指導性意見。 （2）提出投資建議：證券分析人員根據各咨詢機構提供的研究報告以及其他信息來源，結合數量化分析，選定重點關注的各類債券及股票范圍；在重點關注的投資產品范圍內根據自己的調查研究選出有投資價值的各類債券及股票向基金經理做出投資建議；根據基金經理提出的要求對各類投資品種進行研究并提出投資建議。 （3）制定投資決策：基金經理在遵守投資決策委員會定的投資原則前提下，遵循恒定比例投資組合保險機制，根據證券分析人員提供的投資建議以及自己的分析判斷，做出具體的投資決策。 （4）進行風險評估：風險控制委員會定期召開會議，對基金投資組合進行風險評估，并提出風險控制意見。 （5）評估和調整決策程序：基金管理人有權根據環境的變化和實際的需要調整決策的程序。 3、 投資組合 本基金在投資策略上兼顧避險增值的原則以及開放式基金的固有特點，通過分散投資降低基金資產的非系統性風險，保持基金組合良好的流動性。本基金的投資組合將遵循以下限制： （1）本基金持有一家上市公司的股票，不超過基金資產凈值的10％； （2）本基金與由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司發行的證券總和不得超過該證券的10％； （3）本基金在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為1年，債券回購到期后不得展期；債券回購融入的資金余額不得超過基金凈資產的40％； （4）遵守中國證監會規定的其他比例限制。 由于基金規模或市場的變化、臨近避險周期到期日等原因導致的投資組合不符合上述約定的比例則不在限制之內。 九、 業績比較基準 中信全債指數×80％ ＋ 中信綜指×20％ 十、 風險收益特征 本基金為保本基金，為投資者控制本金損失的風險，具有風險較低、收益適中的特點。 十一、基金投資組合報告 基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2008年1月15日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。 基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。 本投資組合報告所載數據截至2007年12月31日。本報告財務資料未經審計。 （一）期末基金資產組合情況 ■ （二）期末按行業分類的股票投資組合 項目 金額 占基金總資產的比例 股 票 3，730，836，326．45 54．49％ 債 券 2，854，229，237．96 41．69％ 權證 —— —— 銀行存款及清算備付金合計 223，443，836．52 3．26％ 其他資產 37，853，955．07 0．56％ 合計 6，846，363，356．00 100．00％ 行 業 分 類 市 值 占基金資產凈值比例 Ａ 農、林、牧、漁業 —— —— Ｂ 采掘業 61，990，031．52 0．97％ Ｃ 制造業 1，862，361，774．32 29．16％ Ｃ0 食品、飲料 199，049，078．00 3．12％ Ｃ1 紡織、服裝、皮毛 —— —— Ｃ2 木材、家具 105，835，500．00 1．66％ Ｃ3 造紙、印刷 —— —— Ｃ4 石油、化學、塑膠、塑料 136，191，460．00 2．13％ Ｃ5 電子 50，680，000．00 0．79％ Ｃ6 金屬、非金屬 672，799，920．43 10．54％ Ｃ7 機械、設備、儀表 221，800，412．50 3．47％ Ｃ8 醫藥、生物制品 431，630，806．40 6．76％ Ｃ99 其他制造業 44，374，596．99 0．69％ Ｄ 電力、煤氣及水的生產和供應業 240，000，000．00 3．76％ Ｅ 建筑業 19，188，300．00 0．30％ Ｆ 交通運輸、倉儲業 256，528，828．44 4．02％ Ｇ 信息技術業 94，643，976．96 1．48％ Ｈ 批發和零售貿易 122，568，090．96 1．92％ Ｉ 金融、保險業 784，910，501．49 12．29％ Ｊ 房地產業 288，644，822．76 4．52％ Ｋ 社會服務業 —— —— Ｌ 傳播與文化產業 —— —— Ｍ 綜合類 —— —— 合計 3，730，836，326．45 58．42％ 序 號 股票代碼 股票名稱 數量 市值 市值占凈值比例 1 600276 7，567，160 431，630，806．40 6．76％ 2 600036 9，022，963 357，580，023．69 5．60％ 3 600660 9，441，577 338，574，951．22 5．30％ 4 000002 萬 科Ａ 10，008，489 288，644，822．76 4．52％ 5 601919 6，013，334 256，528，828．44 4．02％ 6 000690 10，000，000 240，000，000．00 3．76％ 7 600015 10，386，205 198，999，687．80 3．12％ 8 000878 3，400，000 161，194，000．00 2．52％ 9 600519 688，039 158，248，970．00 2．48％ 10 601628 2，426，500 140，591，410．00 2．20％ 債 券 類 別 市 值 市值占凈值比例 國家債券 1，099，809，424．40 17．22％ 金融債券 1，438，755，000．00 22．53％ 可轉換債券 85，717，533．90 1．34％ 企業債券 97，762，537．60 1．53％ 資產支持證券 132，184，742．06 2．07％ 債券投資合計 2，854，229，237．96 44．69％ 序 號 債券名稱 市值 市值占凈值比例 1 06農發13 390，440，000．00 6．11％ 2 04國開11 300，000，000．00 4．70％ 3 21國債⑶ 298，470，678．40 4．67％ 4 01國開17 291，870，000．00 4．57％ 5 02國債⑶ 184，547，380．00 2．89％ 項目 金額 存出保證金 1，109，942．90 應收利息 36，744，012．17 合計 37，853，955．07 序 號 代碼 名稱 數量 成本 1 580014 深高ＣＷＢ1 156，744 519，319．03 2 580015 日照ＣＷＢ1 217，140 458，211．81 序 號 代碼 名稱 數量 金額 占凈值比例 1 119003 瀾 電 02 390，000 38，993，052．26 0．61％ 2 119005 200，000 13，170，732．00 0．21％ 3 119010 800，000 80，020，957．80 1．25％ 階段 凈值增長率（1） 凈值增長率標準差（2） 業績比較基準收益率（3） 業績比較基準收益率標準差（4） （1）－（3） （2）－（4） 2003．6．27－2003．12．31 3．86％ 0．16％ －3．14％ 0．22％ 7．00％ －0．06％ 2004．1．1－2004．12．31 0．60％ 0．36％ －4．72％ 0．30％ 5．32％ 0．06％ 2005．1．1－2005．12．31 12．48％ 0．34％ 7．41％ 0．29％ 5．07％ 0．05％ 2006．1．1－2006．12．31 82．76％ 0．87％ 18．14％ 0．29％ 64．62％ 0．58％ 2007．1．1－2007．12．31 80．08％ 1．32％ 22．15％ 0．46％ 57．93％ 0．86％ 自基金成立起至今 286．79％ 0．79％ 43．06％ 0．34％ 243．73％ 0．45％ 認購金額（Ｍ） 認購費率 Ｍ＜1000萬 1．0％ Ｍ≥1000萬 0．5％ 贖回金額（Ｍ） 贖回費率 Ｍ＜1000萬 2．0％ Ｍ≥1000萬 1．0％ 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中國工商銀行股份有限公司 本招募說明書（更新）摘要內容截止日：2007年12月27日
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