關于發布中證基金指數系列的公告

　　指數代碼

　　中文簡稱

　　中文全稱

　　英文簡稱

　　英文全稱

　　H11020

　　中證基金

　　中證開放式基金指數

　　CSI Fund

　　CSI Open-end Fund Index

　　H11021

　　股票基金

　　中證股票型基金指數

　　Stock Fund

　　CSI Stock Fund Index

　　H11022

　　混合基金

　　中證混合型基金指數

　　Hybrid Fund

　　CSI Hybrid Fund Index

　　H11023

　　債券基金

　　中證債券型基金指數

　　Bond Fund

　　CSI Bond Fund Index

　　為全面反映中國開放式基金市場的整體績效表現，中證指數有限公司將于2008年2月4日正式發布中證基金指數系列，目前該指數系列有4只指數，包括中證開放式基金指數和3個分類指數：中證股票型基金指數、中證混合型基金指數和中證債券型基金指數。各指數均以2002年12月31為基期，基點為1000點。詳見指數編制方案。

　　中證指數有限公司

　　2008年2月1日

　　附：

　　中證基金指數系列編制方案

　　中證基金指數系列旨在全面反映中國開放式基金市場的整體績效表現，為投資者提供更為豐富的分析工具和收益評價基準。

　　1、指數名稱

　　中證基金指數系列包括中證開放式基金指數和中證股票型、中證混合型、中證債券型3個分類基金指數。

　　■

　　2、基期與基點

　　中證基金指數系列均以2002年12月31日為基日，基點為1000點。

　　3、樣本空間

　　當前市場上的所有開放式基金（不包括貨幣型基金和保本型基金）。

　　4、選樣方法

　　中證開放式基金指數樣本由當前市場上的所有開放式基金（不包括貨幣型和保本型）組成；

　　中證股票型基金指數樣本由中證開放式基金指數樣本中的股票型基金組成；

　　中證混合型基金指數樣本由中證開放式基金指數樣本中的混合型基金組成；

　　中證債券型基金指數樣本由中證開放式基金指數樣本中的債券型基金組成。

　　5、指數計算

　　中證基金指數系列采用簡單平均加權方法進行計算，計算公式如下：

　　■

　　其中：It+1為t+1時刻的指數收盤價；

　　It為t時刻的指數收盤價；

　　Nt+1為t+1時刻的指數樣本數；

　　Vi，t+1為第i只樣本基金t+1時刻的單位凈值；

　　Vi，t為第i只樣本基金t時刻的單位凈值；

　　當指數樣本、基金單位凈值出現非交易因素的變動時，采用"除數修正法"進行修正，以保證指數的連續性。具體內容見第6節“指數修正”。

　　6、指數修正

　　當指數樣本、基金單位凈值出現非交易因素的變動時，采用"除數修正法"進行修正，以保證指數的連續性。需要修正的情況包括：

　　（1）基金分紅：凡有樣本基金分紅時，基金指數在樣本基金除息日前按照除息后的凈值進行修正；

　　（2）份額拆分：凡有樣本基金進行份額拆分時，基金指數在樣本基金拆分日前按照拆分后的凈值進行修正；

　　（3）樣本調整：當指數樣本定期或臨時調整生效時，在生效日之前修正指數；

　　（4）其他需要修正的事件。

　　7、指數調整

　　7.1 定期調整

　　每年的8月份和2月份對基金的類型進行定期審核，當基金的投資類型發生變更時，將調整相應的分類指數樣本，生效時間分別為9月份和3月份的第一個交易日。

　　對基金類型審核時，將依據中國證券監督管理委員會在2004年7月1日公布并正式實施的《證券投資基金運作管理辦法》，采用下列標準對基金進行分類：

　　（1）60%以上的基金資產投資于股票的，為股票基金；

　　（2）80%以上的基金資產投資與債券的，為債券基金；

　　（3）投資于股票、債券、和貨幣市場工具，并且股票投資和債券投資的比例不符合第（1）、（2）項規定的，為混合基金。

　　7.2 臨時調整

　　當樣本基金有特殊事件發生時，中證基金指數系列將進行樣本的臨時調整。

　　這些事件包括但不限于：

　　（1）新基金的發行，新基金連續公布單位凈值次日進入指數；

　　（2）基金契約終止，在終止日即時刪除；

　　（3）基金合并或分拆，將根據事件進展情況進行即時的調整和修正。

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