國際資產(chǎn)配置專家、高盛資產(chǎn)管理合伙量化資源部主管Bob Litterman1月15日率領(lǐng)高盛量化資源策略團(tuán)隊(duì)及全球投資策略團(tuán)隊(duì)訪問長盛基金管理公司，雙方就長盛基金QDII產(chǎn)品的全球資產(chǎn)配置和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行探討。

　　Litterman與已故金融學(xué)精神領(lǐng)袖Fischer Black先生聯(lián)合開發(fā)了著名的Black-Litterman資產(chǎn)配置模型，用以尋求最大收益和最大風(fēng)險(xiǎn)控制的均衡框架。該模型現(xiàn)已為業(yè)界廣泛使用，更成為高盛進(jìn)行全球投資的重要工具。Litterman在加入量化資源部前，曾擔(dān)任高盛風(fēng)險(xiǎn)部門的主管，并在固定收益部門進(jìn)行了多年的研究工作，發(fā)表過多篇影響巨大、意義深遠(yuǎn)的資產(chǎn)配置和風(fēng)險(xiǎn)管理方面的論文。他撰寫的《風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐》和《現(xiàn)代投資管理：一種平衡方法》等著作已成為研究資產(chǎn)配置的經(jīng)典教科書。

　　同行的還有金融風(fēng)險(xiǎn)管理方面的專家、高盛資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理的全球主管Jacob Rosengarten先生。Rosengarten先生向長盛基金的管理團(tuán)隊(duì)傳授了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算管理的核心理念，強(qiáng)調(diào)了風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)于資產(chǎn)管理行業(yè)的重要性。

　　通過此次交流，長盛基金管理團(tuán)隊(duì)深刻領(lǐng)略學(xué)習(xí)了數(shù)量化投資和金融風(fēng)險(xiǎn)管理的前沿理論知識(shí)和實(shí)際應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，將有助于更好地開展未來的全球化投資。（易非）