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上證紅利交易型開放式基金更新的招募說明書http://www.sina.com.cn 2007年12月28日 05:39 中國證券報-中證網
【重要提示】 本基金經中國證監會2006年9月26日證監基金字［2006］196號文核準募集。本基金的基金合同于2006年11月17日正式生效。 基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核準，但中國證監會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。 投資有風險，投資人認購（或申購）基金份額時應認真閱讀本招募說明書。 基金的過往業績并不預示其未來表現。 本摘要根據本基金的基金合同和基金招募說明書編寫，并經中國證監會核準。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務；基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱本基金的基金合同。 基金管理人承諾以恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不對投資人保證基金一定盈利，也不向投資人保證最低收益。 本更新招募說明書所載內容截止日為2007年11月16日，有關財務和業績表現數據截止日為2007年9月30日，財務和業績表現數據未經審計。 本基金托管人招商銀行股份有限公司已對本次更新的招募說明書進行了復核確認 一、基金管理人 （一）基金管理人概況 1、基金管理人 名稱：友邦華泰基金管理有限公司 住所：上海市浦東新區世紀大道88號金茂大廈40樓 法定代表人：齊亮 成立日期： 2004年11月18日 批準設立機關：中國證券監督管理委員會 批準設立文號：中國證監會證監基金字［2004］178號 經營范圍：基金管理業務；發起設立基金；中國證監會批準的其他業務 組織形式：有限責任公司 注冊資本：貳億元人民幣 存續期間：持續經營 聯系人：柳軍 聯系電話：021－50472222 2、股權結構： ＡＩＧ Ｇｌｏｂａｌ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｃｏｒｐ．（ＡＩＧＧＩＣ）49％、華泰證券有限責任公司49％、蘇州新區高新技術產業股份有限公司2％。 （二）主要人員情況 1、董事會成員 齊亮先生：董事長，碩士，1994－1998年任國務院發展研究中心情報中心處長、副局長，1998－2001年任中央財經領導小組辦公室副局長，2001年至2004年任華泰證券有限責任公司副總裁。 魏歐林（Ｏｌｉｎ Ｗｅｔｈｉｎｇｔｏｎ）先生：董事，博士，曾在美國商務部和財政部任職多年，2006年3月至今擔任美國國際集團（ＡＩＧ）中國成員公司主席。 吳祖芳先生：董事，碩士，1992年起至今歷任華泰證券有限責任公司部門負責人、子公司負責人、總裁助理、業務總監、總經濟師、副總裁。 陳國杰先生：董事，學士，曾任怡富投資管理有限公司董事，1999年加入美國國際集團（ＡＩＧ），先后擔任美國國際集團環球退休服務及投資管理集團資深副總裁兼區域總監（亞洲），美國國際集團（亞洲）投資有限公司執行董事等職。 徐耀華先生：獨立董事，碩士，1994－2000年任香港聯合交易所有限公司執行總監、行政總裁，1997年至今擔任香港證券專業學會主席，2002年至今任香港華高金融服務有限公司行政總裁。 林征女士：獨立董事，碩士，1983－1992年任全國人大法工委副處長，1999－2001年任華夏證券有限責任公司副總經理，2001年至今任天相投資顧問有限公司副總經理。 王學林先生，獨立董事，學士，1987－1988年任上海市對外經濟貿易委員會主任科員，1988－1999年任上海市外國投資工作委員會副處級調研員，1999－2003年任上海市國際貿易促進委員會副處級調研員。 2、監事會成員 李達安先生：監事長，總精算師，學士，美國友邦保險有限公司資深副總裁暨中國區域營運總監。 王桂芳女士：監事，碩士，1993－1995年任上海大陸期貨公司交易部、市場部經理，1995－1996年任江蘇東華期貨公司上海業務部副總經理，1996－2003年任華泰證券有限責任公司西藏南路營業部總經理，2003年至今任華泰證券有限責任公司上海總部副總經理。 梁豐先生：監事，碩士，1994－2007年歷任中信集團大中投資管理有限公司證券投資部總經理、總經理助理、中信基金基金經理、股權投資部總監。現任友邦華泰基金管理有限公司投資部總監兼友邦華泰盛世中國股票型證券投資基金基金經理。 3、總經理及其他高級管理人員 陳國杰先生：總經理，學士，曾任怡富投資管理有限公司董事，1999年加入美國國際集團（ＡＩＧ），先后擔任美國國際集團環球退休服務及投資管理集團資深副總裁兼區域總監（亞洲），美國國際集團（亞洲）投資有限公司執行董事等職。 王溯舸先生：副總經理，碩士，1997－2000年任深圳特區證券公司總經理助理、副總經理，2001－2004年任華泰證券有限責任公司受托資產管理總部總經理。 陳暉女士：督察長，碩士，1993－1999年任江蘇證券有限責任公司北京代表處代表，1999－2004年任華泰證券有限責任公司北京總部總經理。 4、本基金基金經理 張婭女士：美國俄亥俄州肯特州立大學金融工程碩士、ＭＢＡ，具有多年海內外金融從業經驗。曾在芝加哥期貨交易所、Ｄａｎｚａｓ－ＡＥＩ公司、ＳｕｎＧａｒｄ Ｅｎｅｒｇｙ和聯合證券工作，2004年初加入友邦華泰基金管理有限公司，從事投資研究和金融工程工作。2006年11月開始至今擔任本基金基金經理。 5、投資決策委員會成員 主席：總經理陳國杰先生； 成員：副總經理王溯舸先生；研究總監張凈女士；投資部總監梁豐先生；基金經理汪暉先生； 列席人員：督察長陳暉女士；投資決策委員會主席指定的其他人員。 6、上述人員之間不存在親屬關系。 二、基金托管人 （一）基本情況 1、概況 名稱：招商銀行股份有限公司（以下簡稱招商銀行） 設立日期：1987年4月8日 注冊地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈 辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈 注冊資本：147．03億元 法定代表人：秦 曉 行長：馬蔚華 資產托管業務批準文號：中國證監會證監基字【2002】83 號 電話：0755—83195226 傳真：0755—83195201 資產托管部信息披露負責人：姜然 2、發展概況 招商銀行成立于1987年4月8日，是我國第一家完全由企業法人持股的股份制商業銀行，總行設在深圳。自成立以來，招商銀行先后進行了三次增資擴股，并于2002年3月成功地發行了15億Ａ股，4月9日在上交所掛牌（股票代碼：600036），是國內第一家采用國際會計標準上市的公司。2006年9月又成功發行了22億Ｈ股，9月22日在香港聯交所掛牌交易（股票代碼：3968），10月5日行使Ｈ股超額配售，共發行了24．2億Ｈ股。截止2007年6月30日，招商銀行總資產1．108萬億元人民幣，核心資本凈額577．94億元人民幣。 （二）主要人員情況 秦曉先生，英國劍橋大學經濟學博士，高級經濟師。第十屆全國政協委員，招商局集團有限公司董事長，招商銀行董事長，清華大學管理學院和中國人民銀行研究生部兼職教授。曾任中國國際信托投資公司總經理、副董事長，中信實業銀行董事長，國家外匯管理局外匯政策顧問，國際商會中國國家委員會副主席，亞太經濟合作組織工商咨詢理事會（ＡＢＡＣ）2001年主席，第九屆全國人大代表。 馬蔚華先生，經濟學博士，高級經濟師。第十屆全國人大代表，政協深圳市第四屆委員會常委。招商銀行董事、行長。兼任招銀國際金融有限公司董事長、招商信諾人壽保險有限公司董事長、招商局集團有限公司董事、ＴＯＭ在線有限公司獨立董事。同時擔任中國企業家協會副會長、深圳市國內銀行同業公會會長、深圳上市公司協會會長、中國金融學會常務理事、中國紅十字會第八屆理事會常務理事和北京大學、南京大學、吉林大學、西南財經大學等十多所高校兼職教授等職。曾任中國人民銀行辦公廳副主任，中國人民銀行計劃資金司副司長，中國人民銀行海南省分行行長兼國家外匯管理局海南分局局長。曾經獲評＂2001－ＣＣＴＶ中國經濟年度人物＂、英國《銀行家》雜志（Ｔｈｅ？Ｂａｎｋｅｒ）＂2004年度銀行業希望之星＂（Ｒｉｓｉｎｇ？Ｓｔａｒｓ？ｏｆ？Ｂａｎｋｉｎｇ）。 張光華先生，1957年3月出生，1983年吉林大學經濟系本科畢業，1986年獲吉林大學經濟學碩士學位，2000年獲西南財經大學經濟學博士學位，高級經濟師。同時擔任中國金融學會常務理事，廣東金融學會副會長，廣東商業聯合會副會長。1986年7月至1992年10月任國家外匯管理局政研室副主任、計劃處處長，1992年10月至1994年6月任中國人民銀行海南省分行行長助理，1994年6月至1998年11月任中國人民銀行海南省分行副行長兼國家外匯管理局海南分局副局長，1998年11月至2002年9月，任中國人民銀行廣州分行副行長，2002年9月至2007年4月任廣東發展銀行行長。 夏博輝先生，男，1963年11月出生，湖南人，管理學博士（廈門大學）、教授、注冊會計師。現任招商銀行資產托管部總經理，財政部會計準則咨詢專家、金融會計組負責人，中國會計學會理事、中國金融會計學會專家委員會委員。1992－1999年歷任湖南財經學院會計系副主任、科研處副處長、科研研究生處長、科研處處長及講師、副教授、教授，2000－2005年6月歷任深圳發展銀行會計出納部總經理、財務會計部總經理、計劃財會部總經理、財務執行總監等職；2005年7月，加盟招商銀行。1993－1996年，受聘擔任世界銀行技術援助中國人民銀行會計改革體系項目金融會計準則研究組中方工作組組長。曾獲“全國優秀教師并授予全國優秀教師獎章”（1993）、湖南省普通高校優秀教學成果一等獎（1993）、湖南省第五屆優秀社會科學成果（著作）二等獎（1999）、中國青年科技論壇二等獎（1999）。 胡家偉先生，大學本科學歷，現任招商銀行資產托管部副總經理。30多年銀行業務及管理工作經歷，已獲得基金從業資格。歷任招商銀行總行國際業務部副總經理、招商銀行蛇口支行副行長、招商銀行總行單證中心主任。曾任中國銀行湖北省分行國際結算處副科長、副處長、中國銀行十堰分行副行長、香港南洋商業銀行押匯部高級經理、香港中銀集團港澳管理處業務部高級經理等職務。 （三）基金托管業務經營情況 截至2007年9月30日，招商銀行股份有限公司托管了招商安泰系列證券投資基金（含招商安泰股票型投資基金、招商平衡型證券投資基金和招商債券投資基金），招商現金增值證券投資基金、中信經典配置證券投資基金、長城久泰中信標普300指數證券投資基金、中信現金優勢貨幣市場基金、光大保德信貨幣市場證券投資基金、友邦華泰中短期債券投資基金、海富通強化回報混合型證券投資基金、光大新增長股票型證券投資基金、富國天合穩健優選股票型證券投資基金、上證紅利交易型開放式指數證券投資基金、德盛優勢股票型證券投資基金、華富成長趨勢股票型證券投資基金、光大保德信優勢配置股票型證券投資基金及其它托管資產，托管資產為1233．56億元人民幣。 （四） 托管人的內部控制制度 1、 內部控制目標 確保托管業務嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管規則，自覺形成守法經營、規范運作的經營思想和經營理念；形成科學合理的決策機制、執行機制和監督機制，防范和化解經營風險，確保托管業務的穩健運行和托管資產的安全完整；建立有利于查錯防弊、堵塞漏洞、消除隱患，保證業務穩健運行的風險控制制度，確保托管業務信息真實、準確、完整、及時；確保內控機制、體制的不斷改進和各項業務制度、流程的不斷完善。 2、 內部控制組織結構 招商銀行資產托管業務建立三級內控風險防范體系： 一級風險防范是在總行行長層面對風險進行預防和控制。招商銀行實行董事會領導下的行長負責制，重大事項的決策經行長辦公會討論決定，行長室下設風險控制委員會、內部控制狀況評審委員會、稽核監督管理委員會、信息規劃委員會等機構。 二級風險防范是總行資產托管部在業務室、專業崗位設置時，必須遵循內控制衡原則，監督制衡的形式和方式視業務的風險程度決定。 總行資產托管部內設立稽核監察室，負責部門內部風險預防和控制。稽核監察室在總經理室直接領導下，獨立于部門內其他業務室和托管分部，對各崗位、各業務室、各分部、各項業務中的風險控制情況實施監督。 三級風險防范是各業務室對自身業務風險進行自我防范和控制。業務室根據法律法規、監管規定、業務規則及本部門具體情況制定工作流程及風險控制措施。 3、 內部控制原則 （1）全面性原則。內部控制應覆蓋各項業務過程和操作環節、覆蓋所有室和崗位，并由全部人員參與。 （2）審慎性原則。內部控制的核心是有效防范各種風險，托管組織體系的構成、內部管理制度的建立都要以防范風險、審慎經營為出發點，應當體現“內控優先”的要求。 （3）獨立性原則。各室、各崗位職責應當保持相對獨立，不同托管資產之間、托管資產和自有資產之間應當分離。內部控制的檢查、評價部門應當獨立于內部控制的建立和執行部門，稽核監察室應保持高度的獨立性和權威性，負責對部門內部控制工作進行評價和檢查。 （4）有效性原則。內部控制應當符合國家法律法規和監管機關的規章，具有高度的權威性，成為所有員工嚴格遵守的行動指南；執行內部控制制度不能存在任何例外，部門任何員工不得擁有超越制度或違反規章的權力。 （5）適時性原則。內部控制應隨著托管業務經營戰略、經營方針、經營理念等內部環境的變化和國家法律、法規、政策制度等外部環境的改變及時進行相應的修訂和完善。 （6）防火墻原則。核算、清算、稽核監察等相關部門，應當在制度上和人員上適當分離，辦公網和業務網分離，部門業務網和全行業務網分離，以達到風險防范的目的。 4、內部控制措施 （1）完善的制度建設。招商銀行資產托管部制定了《招商銀行證券投資基金托管業務管理辦法》、《招商銀行托管業務內控管理辦法》和《招商銀行證券投資基金托管業務操作規程》等一系列規章制度，從資產托管業務操作流程、會計核算、崗位管理、檔案管理、保密管理和信息管理等方面，保證資產托管業務科學化、制度化、規范化運作。為保障托管資產安全和托管業務正常運作，切實維護托管業務各當事人的利益，避免托管業務危機事件發生或確保危機事件發生后能夠及時、準確、有效地處理，招商銀行還制定了《招商銀行托管業務危機事件應急處理辦法》，并建立了災難備份中心，各種業務數據能及時在災難備份中心進行備份，確保災難發生時，托管業務能迅速恢復和不間斷運行。 （2）經營風險控制。招商銀行資產托管部托管項目審批、資金清算與會計核算雙人雙崗、大額資金專人跟蹤、憑證管理、差錯處理等一系列完整的操作規程，有效地控制業務運作過程中的風險。 （3）業務信息風險控制。招商銀行資產托管部通過數據加密傳輸、業務信息啟動異地自動備份功能、業務信息磁帶備份并由專人簽收保存等措施保證業務信息及數據傳遞的安全性。業務信息不得泄漏，有關人員如需調用，須經總經理室審批，并做好調用登記。 （4）客戶資料風險控制。招商銀行資產托管部對業務運作過程中形成的客戶資料，視同會計資料保管。客戶資料不得泄露，有關人員如需調用，須經總經理室成員審批，并做好調用登記。 （5）信息技術系統風險控制。招商銀行資產托管部對信息技術系統管理實行雙人雙崗雙責、機房空間隔離并設置門禁管理、電腦密碼設置及權限管理、業務網和辦公網、與全行業務網雙分離制度，與外部業務機構實行防火墻保護等，保證信息技術系統的安全。 （6）人力資源控制。招商銀行資產托管部通過建立良好的企業文化和員工培訓、激勵機制、加強人力資源管理及建立人才梯級隊伍及人才儲備機制，有效的進行人力資源控制。 （五）基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序 根據《基金法》、《運作辦法》等有關證券法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資范圍、投資對象、基金投融資比例、基金投資禁止行為、基金管理人參與銀行間債券市場、基金管理人選擇存款銀行、基金資產凈值計算、基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等的合法性、合規性進行監督和核查。 基金托管人對上述事項的監督與核查中發現基金管理人的實際投資運作違反《基金法》、《運作辦法》、基金合同、托管協議、上述監督內容的約定和其他有關法律法規的規定，應及時以書面形式通知基金管理人進行整改，整改的時限應符合法規允許的投資比例調整期限。基金管理人收到通知后應及時核對確認并以書面形式向基金托管人發出回函并改正。在規定時間內，基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改正。基金管理人對基金托管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金托管人應報告中國證監會。 基金托管人發現基金管理人的投資指令違反《基金法》、《運作辦法》、基金合同和有關法律法規規定，應當拒絕執行，立即通知基金管理人限期改正，如基金管理人未能在通知期限內糾正的，基金托管人應向中國證監會報告。 基金管理人有義務配合和協助基金托管人依照法律法規、基金合同和本托管協議對基金業務執行核查。對基金托管人發出的書面提示，基金管理人應在規定時間內答復并改正，或就基金托管人的疑義進行解釋或舉證；對基金托管人按照法律法規、基金合同和本托管協議的要求需向中國證監會報送基金監督報告的事項，基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。 基金托管人發現基金管理人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，同時通知基金管理人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監會。基金管理人無正當理由，拒絕、阻撓對方根據本托管協議規定行使監督權，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監督，情節嚴重或經基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人應報告中國證監會。 三、相關服務機構 （一）申購贖回代理證券公司（一級交易商） 1、華泰證券有限責任公司 注冊地址：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈 辦公地址：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈 法定代表人：吳萬善 電話：（025）84457777－248 傳真：（025）84579763 聯系人：樊昊 客服電話：400－888－8168，（025）84579897 公司網址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ 2、聯合證券有限責任公司 注冊地址：深圳市深南東路5047號深圳發展銀行大廈10、25層 辦公地址：深圳市深南東路5047號深圳發展銀行大廈10、25層 法定代表人：馬昭明 電話：（0755）82492062 傳真：（0755）82492187 聯系人：盛宗凌 客服電話：400－888－8555，（0755）25125666 公司網址：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ 3、中國銀河證券股份有限公司 注冊地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈Ｃ座 辦公地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈Ｃ座 法定代表人：肖時慶 電話：（010）66568587 傳真：（010）66568536 聯系人：郭京華 客服電話：（010）68016655 公司網址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ 4、國泰君安證券股份有限公司 注冊地址：上海市浦東新區商城路618號 辦公地址：上海市延平路135號 法定代表人：祝幼一 電話：（021）62580818 傳真：（021）62152814 聯系人：芮敏祺 客服電話：400－888－8666 公司網址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ 5、申銀萬國證券股份有限公司 注冊地址：上海市常熟路171號 辦公地址：上海市常熟路171號 法定代表人：丁國榮 電話：（021）54033888 傳真：（021）54038844 聯系人：王序微 客服電話：（021）962505 公司網址：ｗｗｗ．ｓｗ2000．ｃｏｍ．ｃｎ 6、中信證券股份有限公司 注冊地址：廣東省深圳市羅湖區湖貝路1030 號海龍王大廈 辦公地址：北京市朝陽區新源南路6 號京城大廈3 樓 法定代表人：王東明 電話：010－84864818－63266 傳真：010－ 84865560 聯系人：陳忠 客服電話：95558 公司網址：ｗｗｗ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ 7、中信建投證券有限責任公司 注冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓 辦公地址：北京市朝陽門內大街188號 法定代表人：張佑君 電話：（010）85130588 傳真：（010）65182261 聯系人：魏明 客服電話：400－888－8108，（010）65186758 公司網址：ｗｗｗ．ｃｓｃ108．ｃｏｍ 8、廣發證券股份有限公司 注冊地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿易中心26樓2611室 辦公地址：廣州市天河北路183號大都會廣場36、38、41、42樓 法定代表人：王志偉 電話：（020）87555888 傳真：（020）87555305 聯系人：肖中梅 客服電話：（020）87555888轉各營業網點 公司網址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ 9、國信證券有限責任公司 注冊地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈 辦公地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈21樓 法定代表人：何如 電話：（0755）82133066 傳真：（0755）82133302 聯系人：林建閩 客服電話：800－810－8868 公司網址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ 10、招商證券股份有限公司 注冊地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈Ａ座38－45層 辦公地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈Ａ座38－45層 法定代表人：宮少林 電話：（0755）82943666 傳真：（0755）82960141 聯系人：黃健 客服電話：400－888－8111，（0755）26951111 公司網址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 11、光大證券股份有限公司 注冊地址：上海市浦東新區浦東南路528 號上海證券大廈15－16樓 辦公地址：上海市浦東新區浦東南路528 號上海證券大廈15－16樓 法定代表人：王明權 電話：（021）68816000 傳真：（021）68815009 聯系人：劉晨 客服電話：10108998 公司網址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ 12、長江證券有限責任公司 注冊地址：湖北武漢新華路特8號 辦公地址：湖北武漢新華路特8號 法定代表人：胡運釗 電話：（021）63296362 傳真：（021）51062920 聯系人：甘露 客服電話：400－800－8999 公司網址：ｗｗｗ．95579．ｃｏｍ．ｃｎ 13、財通證券經紀有限責任公司 注冊地址：杭州市解放路111號 辦公地址：杭州市解放路111號 法定代表人：陳海曉 電話：（0571）87925129 傳真：（0571）87925129 聯系人：喬駿 客服電話：（0571）96336 公司網址：ｗｗｗ．ｃｔｓｅｃ．ｃｏｍ 14、山西證券有限責任公司 注冊地址：山西省太原市府西街69號山西國貿中心 辦公地址：山西省太原市府西街69號山西國貿中心 法定代表人：吳晉安 電話：（0351）8686703 傳真：（0351）8686709 聯系人：張治國 客服電話：（0351）8686868 公司網址：ｗｗｗ．ｉ618．ｃｏｍ．ｃｎ 15、平安證券有限責任公司＠注冊地址：北京 辦公地址：深圳市八卦三路平安大廈三樓 法人代表：陳敬達 電話：（0755）22627802 傳真：（0755）82433794 聯系人：袁月 客服電話：95511 公司網址：ｗｗｗ．ｐａ18．ｃｏｍ 16、南京證券有限責任公司 注冊地址：江蘇省南京市大鐘亭8 號 辦公地址：江蘇省南京市大鐘亭8 號 法定代表人：張華東 電話：025－83367888－4101 傳真：025－83320066 聯系人：胥春陽 客服電話：025－83613112 公司網站：ｗｗｗ．ｎｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ 17、上海證券有限責任公司 注冊地址：上海市九江路111號 辦公地址：上海市臨平北路19號 法定代表人：蔣元真 電話：（021）65076608－557 傳真：（021）65081069 聯系人：謝秀峰 客服電話：（021）962518 公司網址：ｗｗｗ．962518．ｃｏｍ 18、中原證券股份有限公司 注冊地址：許昌市南關大街38號 辦公地址：鄭州市經三路15 號廣匯國貿大廈10樓 法定代表人：張建剛 電話：（0371）65585670 傳真：（0371）65585670 聯系人：陳利民 客服電話：（0371）967218 公司網址：ｗｗｗ．ｃｃｎｅｗ．ｃｏｍ 19、中信萬通證券有限責任公司 注冊地址：青島市市南區東海西路28號 辦公地址：青島市市南區東海西路28號 法定代表人：史潔民 電話：0532－85023905 傳真：0532－85023905 聯系人：李錦 客服電話：（0532）96577 公司網址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ 20、萬聯證券有限責任公司 注冊地址：廣州市東山區東風東路836號東峻廣場3座5、34、35樓 辦公地址：廣州市東山區東風東路836號東峻廣場3座5、34、35樓 法定代表人：李舫金 電話：（020）87691111 傳真：（020）87691530 聯系人：何勇峰 公司網址：ｗｗｗ．ｗｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ （二）登記結算機構 名稱：中國證券登記結算有限責任公司 地址：中國北京西城區金融大街27號投資廣場22層 法定代表人：陳耀先 聯系人：劉永衛 電話：（021）58872625 傳真：（021）68870311 （三）律師事務所 名稱：上海市通力律師事務所 住所：上海市浦東南路528號上海證券大廈南塔21樓 負責人：韓炯 電話：021－68818100 傳真：021－68816880 經辦律師：秦悅民、王利民 （四）會計師事務所和經辦注冊會計師 名稱：普華永道中天會計師事務所有限公司 住所：上海湖濱路202號普華永道中心11樓 法定代表人：楊紹信 經辦注冊會計師：汪棣、單峰 電話：021－61238888 傳真：021－61238800 四、基金的名稱 上證紅利交易型開放式指數證券投資基金 五、基金的類型 交易型開放式 六、基金的投資目標 本基金的主要投資目標是緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 七、基金的投資范圍 本基金以標的指數成份股、備選成份股為主要投資對象，指數化投資比例即投資于指數成份股、備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的95％，如因標的指數成份股調整、基金份額申購、贖回清單內現金替代、現金差額等因素導致基金投資比例不符合上述標準的，基金管理人將在10個交易日內進行調整。同時為更好地實現投資目標，本基金也可少量投資于新股、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具，該部分資產比例不高于基金資產凈值的5％。 八、基金的投資策略 本基金主要采取完全復制法，即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。但在因特殊情況（如流動性不足）導致無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將運用其他合理的投資方法構建本基金的實際投資組合，追求盡可能貼近目標指數的表現。 特殊情況主要是指在標的指數成份股發生變動、增發／配股等公司行為導致成份股的構成及權重發生變化時，由于交易成本、交易制度、個別成份股停牌或者流動性不足等原因導致基金無法及時完成投資組合的同步調整，基金管理人需要采用其他合理的投資方法構建盡可能貼近目標指數的基金組合。 在法律法規許可時，基金管理人可運用股票期貨、期權等相關金融衍生工具，以提高投資效率，更好達到本基金的投資目標。 基金管理人運用上述金融衍生工具必須是出于追求基金充分投資、減少交易費用、降低跟蹤誤差的目的，不得將之應用于投機目的，或用作桿杠工具放大基金的投資。 本基金投資于股票期貨、期權等相關金融衍生工具必須經過投資決策委員會的批準。 1、決策依據 有關法律、法規、基金合同和標的指數的相關規定是基金管理人運用基金財產的決策依據。 2、投資管理體制 本基金管理人實行投資決策委員會領導下的基金經理團隊制。投資決策委員會負責決定有關指數重大調整的應對決策、其他重大組合調整決策以及重大的單項投資決策；基金經理決定日常指數跟蹤維護過程中的組合構建、調整決策以及每日申購、贖回清單的編制決策。 3、投資程序 研究、決策、組合構建、交易、評估、組合維護的有機配合共同構成了本基金的投資管理程序。嚴格的投資管理程序可以保證投資理念的正確執行，避免重大風險的發生。 1）研究：依托公司整體研究平臺，金融工程小組整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果開展指數跟蹤、成份股公司行為等相關信息的搜集與分析、流動性分析、誤差及其歸因分析等工作，撰寫研究報告，作為基金投資決策的重要依據。 2）投資決策：投資決策委員會依據金融工程小組提供的研究報告，定期召開或遇重大事項時召開投資決策會議，決策相關事項。基金經理根據投資決策委員會的決議，每日進行基金投資管理的日常決策。 3）組合構建：根據標的指數，結合研究報告，基金經理以完全復制指數成份股權重方法構建組合。在追求跟蹤誤差和偏離度最小化的前提下，基金經理將采取適當的方法，以降低買入成本、控制投資風險。 4）交易執行：集中交易室負責具體的交易執行，同時履行一線監控的職責。 5）投資績效評估：金融工程小組定期和不定期對基金進行投資績效評估，并提供相關報告。績效評估能夠確認組合是否實現了投資預期、組合誤差的來源及投資策略成功與否，基金經理可以據此檢討投資策略，進而調整投資組合。 6）組合監控與調整：基金經理將跟蹤標的指數變動，結合成份股基本面情況、流動性狀況、基金申購和贖回的現金流量情況以及組合投資績效評估的結果，對投資組合進行監控和調整，密切跟蹤標的指數。 基金管理人在確保基金份額持有人利益的前提下有權根據環境變化和實際需要對上述投資程序做出調整，并在基金招募說明書及其更新中公告。 九、基金的業績比較基準 本基金的業績比較基準為標的指數。本基金標的指數變更的，業績比較基準隨之變更并公告。 十、基金的風險收益特征 本基金屬股票基金，風險與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金，采用完全復制策略，跟蹤上證紅利指數，是股票基金中風險較低、收益中等的產品。同時，本基金相對于采用抽樣復制的指數型基金而言，其風險和收益特征將更能與標的指數保持基本一致。 十一、基金的投資組合報告 投資組合報告截止日為2007年9月30日。 1、報告期末基金資產組合情況 ■ 2、報告期末按行業分類的股票投資組合 ■ ■ 3、報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細 ■ 4、報告期末按券種分類的債券投資組合 ■ 5、報告期末按券種分類的債券投資組合 ■ 6、投資組合報告附注 1）報告期內基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查的，也沒有在本報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的。 2）基金投資前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。 3）權證投資情況 本報告期內，本基金未獲權證。截至期末，本基金未持有權證。 4）基金的其他資產構成 ■ 5）報告期末基金持有的處于轉股期的可轉換債券明細 截至本報告期末，本基金未持有處于轉股期的可轉換債券。 6）本報告期末按市值占基金凈值比例大小排序的所有資產支持證券明細 截至本報告期末，本基金未持有資產支持證券。 7）本基金自9月10日起，基金份額申購贖回的記帳日由Ｔ＋1變更為Ｔ＋0。 十二、基金的業績 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。 下述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。基金的業績報告截止日為2007年9月30日。 1、基金份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率比較 ■ 2、基金的收益分配情況 本基金尚未實施收益分配。 3、圖示自基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況，并與同期業績比較基準的變動的比較 紅利ＥＴＦ基金累計份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖一 ——自基金合同生效以來至本報告期末 ■ 紅利ＥＴＦ基金累計份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖二 ——自建倉完畢日起至本報告期末（跟蹤期間） ■ 序號 資產組合 金額（元） 占基金資產總值比例（％） 1 股票投資 5，731，171，011．56 99．86 2 債券投資 898，420．50 0．02 3 權證投資 － － 4 資產支持證券 － － 5 銀行存款和清算備付金合計 5，286，604．96 0．09 6 應收證券清算款 1，958，951．38 0．03 7 其他資產 25，790．56 0．00 合計 5，739，340，778．96 100．00 行業 市值（元） 占基金資產凈值比例（％） Ａ 農、林、牧、漁業 66，736，687．53 1．16 Ｂ 采掘業 575，194，168．25 10．03 Ｃ 制造業 3，116，590，794．39 54．34 Ｃ0 食品、飲料 46，851，419．22 0．82 Ｃ1 紡織、服裝、皮毛 289，092，022．37 5．04 Ｃ2 木材、家具 － － Ｃ3 造紙、印刷 － － Ｃ4 石油、化學、塑膠、塑料 204，342，953．73 3．56 Ｃ5 電子 20，285，488．36 0．35 Ｃ6 金屬、非金屬 1，887，053，719．20 32．90 Ｃ7 機械、設備、儀表 586，198，025．35 10．22 Ｃ8 醫藥、生物制品 － － Ｃ99 其他制造業 82，767，166．16 1．44 Ｄ 電力、煤氣及水的生產和供應業 811，339，123．22 14．14 Ｅ 建筑業 － － Ｆ 交通運輸、倉儲業 156，955，559．71 2．74 Ｇ 信息技術業 34，192，472．01 0．60 Ｈ 批發和零售貿易 81，374，249．88 1．42 Ｉ 金融、保險業 282，632，487．99 4．93 Ｊ 房地產業 439，261，786．44 7．66 Ｋ 社會服務業 166，893，682．14 2．91 Ｌ 傳播與文化產業 － － Ｍ 綜合類 － － 合計 5，731，171，011．56 99．92 序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 市值（元） 占基金資產凈值比例（％） 1 600019 47，451，022 863，134，090．18 15．05 2 600028 24，222，307 458，770，494．58 8．00 3 600011 24，395，802 424，974，870．84 7．41 4 600104 13，358，809 394，619，217．86 6．88 5 600005 21，287，907 376，157，316．69 6．56 6 600015 14，281，581 282，632，487．99 4．93 7 600177 9，035，721 252，729，116．37 4．41 8 600383 3，946，446 211，845，221．28 3．69 9 600642 9，824，757 189，224，819．82 3．30 10 600001 19，076，603 169，400，234．64 2．95 序號 債券品種 市值（元） 占基金資產凈值比例（％） 1 國家債券 － － 2 金融債券 － － 其中：政策性金融債券 － － 3 央行票據 － － 4 企業債券 － － 5 可轉換債券 898，420．50 0．02 6 短期融資券 － － 合計 898，420．50 0．02 序號 債券代碼 債券名稱 數量（張） 估值（元） 占基金資產凈值比例（％） 1 110971 恒源轉債 6，450 898，420．50 0．02 項目 金額（元） 應收利息 1，997．28 待攤費用 23，793．28 合計 25，790．56 階段 凈值 增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①－③ ②－④ 2007年上半年 74．43％ 2．89％ 77．16％ 2．92％ －2．73％ －0．03％ 2007年前9個月 167．64％ 2．73％ 172．81％ 2．75％ －5．71％ －0．02％ 自基金合同生效以來 219．30％ 2．57％ 265．65％ 2．63％ －46．35％ －0．06％ 自建倉完畢起至本報告期末 134．84％ 2．74％ 135．19％ 2．75％ －0．35％ －0．01％ 新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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