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興業可轉債混合型基金更新招募說明書摘要http://www.sina.com.cn 2007年12月25日 08:00 中國證券網-上海證券報
興業可轉債混合型證券投資基金 更新招募說明書摘要 基金管理人：興業基金管理有限公司 基金托管人：中國工商銀行股份有限公司 【重要提示】 興業可轉債混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經中國證券監督管理委員會2004年3月9日出具的《關于同意興業可轉債混合型證券投資基金設立的批復》（證監基金字[2004]27號文）核準公開發行。本基金的基金合同于2004年5月11日正式生效。 投資有風險，投資人認購（或申購）基金時應認真閱讀本招募說明書，全面認識本基金產品的風險收益特征，充分考慮投資人自身的風險承受能力，并對于認購（或申購）基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策。基金管理人提醒投資人基金投資要承擔相應風險，包括市場風險、管理風險、流動性風險、本基金特定風險、操作或技術風險、合規風險等。在投資人作出投資決策后，基金投資運作與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。 基金的過往業績并不預示其未來表現。基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證。 本招募說明書摘要是根據《興業可轉債混合型證券投資基金基金合同》和《興業可轉債混合型證券投資基金招募說明書》編寫，并經中國證監會核準。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務；基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱本基金的基金合同。 本基金的基金合同已經根據《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦法》及其它有關規定作了修訂并已于中國證監會指定報刊或網站進行了公告。 本更新招募說明書所載內容截止日2007年11月10日（特別事項注明除外），有關財務數據和凈值表現截止日為2007年9月30日(財務數據未經審計)。本基金托管人中國工商銀行股份有限公司已復核了本次更新的招募說明書。 一、基金管理人 �。ㄒ唬┗鸸芾砣烁艣r 機構名稱：興業基金管理有限公司 成立日期：2003年9月30日 注冊地址：上海市黃浦區金陵東路368號 辦公地址：上海市張楊路500號時代廣場20樓 法定代表人：鄭蘇芬 聯 系 人：陳靜 聯系電話：021-58368998 組織形式：有限責任公司 注冊資本：9，800萬元 興業基金管理有限公司（以下簡稱“公司”）是經中國證監會證監基金字[2003]100 號文批準于2003年9月30日成立。由興業證券股份有限公司（持股比例48.98％）、國家開發投資公司（持股比例25.51％）、中投信用擔保公司（持股比例15.31％）和福建省郵政局（持股比例10.2％）共同發起設立，注冊資本為9800萬元。 截止2007年10月31日，公司旗下管理著興業可轉債混合型證券投資基金、興業趨勢投資混合型證券投資基金（LOF）、興業貨幣市場證券投資基金和興業全球視野股票型證券投資基金共四只開放式基金。 興業基金管理有限公司下設投資決策委員會、風險控制委員會、研究策劃部、基金管理部、監察稽核部、市場部、客戶服務中心、機構理財咨詢部、運作保障部和綜合管理部，隨著公司業務發展的需要，將對業務部門進行適當的調整。 �。ǘ┲饕藛T情況 1、董事、監事、經理及其他高級管理人員概況 鄭蘇芬女士，董事長，1962年生，工商管理碩士，審計師。歷任福建省財政廳干部，福建省審計廳副處長，福建省廣宇集團股份公司財務部經理，興業證券股份有限公司副總裁。 張訓蘇先生，董事，1963年生，博士后，副教授、高級經濟師。歷任安徽財貿學院講師，港澳證券上�？偛扛笨偨浝�、研發總經理，興業證券股份有限公司研究發展中心總經理、總裁助理兼客戶資產管理部總經理、風險管理總監。現任興業證券股份有限公司副總裁。 楊東先生，董事、總經理，1970年生，工商管理碩士。歷任福建興業證券公司上海業務部總經理助理，證券投資部副總經理兼上海業務部副總經理，興業證券股份有限公司證券投資部總經理，興業證券股份有限公司總裁助理、投資總監。 祝要斌先生，董事，1962年生，碩士研究生，中共黨員，高級工程師。歷任國家原材料投資公司鋼鐵處副處長、國家開發投資公司處長、國融資產管理有限公司總經理助理、證券投資部、投資銀行部副經理、戰略發展部戰略處處長，現任國家開發投資公司金融投資部副總經理。 孫家騏先生，董事，1942年生，高級會計師，中國注冊會計師，中央財經大學兼職教授，碩士生導師。歷任北京市第一食品公司總經理，北京市國有資產管理局局長，北京市財政局局長，北京市地方稅務局局長，中國交通銀行董事，世界銀行住房與社會保障制度改革北京項目辦公室主任，北京市證監會主席、中國證監會北京證管辦主任�，F任中投信用擔保有限公司董事長。 董志宏先生，董事，1967年生，工商管理碩士。歷任福建省郵電管理局計劃財務處會計，福建省南平市郵電局計劃財務科科長，福建省福州市郵政局副總會計師兼計劃財務科科長，福建省郵電管理局計劃財務處副處長，福建省郵政局計劃財務處副處長，福建省郵政儲匯局副局長，福建省郵政局副總會計師兼計劃財務處處長、企業發展處處長、副局長�，F任福建省郵政公司副總經理。 夏冬林先生，獨立董事，1961年生，注冊會計師。歷任江西財經大學講師、副教授，中華財務會計咨詢公司經理，清華大學經濟管理學院會計系主任�，F任清華大學經濟管理學院教授、博士生導師。 于寧先生，獨立董事，1954年生，律師。歷任江蘇省鎮江市衛生局干部，中央紀律檢查委員會副處長、處長。現任中華全國律師協會會長、北京大學法學院兼職教授。 王連萬先生，獨立董事，1962年生，馬來西亞國籍。歷任澳大利亞安保(AMP)總公司精算與投資產品業務助理，新加坡吉寶保險公司(富通 Fortis 附屬公司)財務總監兼投資部總經理，新加坡吉寶投資管理有限公司執行董事，法國巴黎銀行（BNP Paribas）高級業務經理、太平養老保險有限公司總經理�，F任新加坡大東方人壽保險有限公司國際市場發展總經理。 黃亞鈞先生，獨立董事，1953年生。歷任復旦大學世界經濟系副主任、經濟學院副院長、院長，澳門大學副校長等�，F任復旦大學經濟學教授、博士生導師。 嚴衛先生，監事，1968年生，碩士研究生，注冊會計師、律師。歷任廣東順德市信德集團財務總監，興業證券股份有限公司投資銀行總部副總經理、財務會計部副總經理、財務會計部總經理。現任興業證券股份有限公司投資銀行總部董事總經理。 蘇日慶先生，監事，1962年生，理工碩士和工商管理碩士。歷任國家能源投資公司工程師，國投中型水電公司經營部、計劃財務部部門副經理、經理，湖北金源水電發展有限公司副總經理、總經理和董事，國融資產管理有限公司部門經理�，F任國家開發投資公司金融投資部高級經理、資深經理。 李啟航先生，監事，1964年生，經濟學研究生畢業。歷任華銀信托�？跔I業部咨詢部、海通證券�？跔I業部咨詢部經理、人保信托�？谧C券營業部總經理助理、上海民生投資公司投資部經理、興業證券資產管理部市場部經理�，F任興業基金管理有限公司市場部副總監。 杜建新先生，督察長，1959年生，經濟學學士，經濟師。歷任江西財經大學情報資料中心主任，中國銀行三明分行辦公室副主任，興業證券股份有限公司三明營業部副總經理、上海管理總部總經理、人力資源部總經理，興業基金管理有限公司監察稽核部總監。 2、投資決策委員會成員 本基金采用投資決策委員會領導下的團隊式投資管理模式。投資決策委員會成員共由6人組成： 楊 東興業基金管理有限公司總經理 杜昌勇興業基金管理有限公司投資總監 王曉明興業基金管理有限公司投資副總監兼興業趨勢投資混合型證券投資基金 �。↙OF）和興業全球視野股票型證券投資基金基金經理 楊 云興業可轉債混合型證券投資基金基金經理 董承非興業全球視野股票型證券投資基金基金經理 李友超興業貨幣市場證券投資基金基金經理 投資決策委員會主任委員由總經理楊東擔任，投資決策委員會執行委員由投資總監杜昌勇擔任。 3、本基金基金經理 楊云先生，1974年生，理學碩士，歷任申銀萬國證券研究所金融工程部研究員、興業基金管理有限公司興業可轉債混合型證券投資基金基金經理助理；現任本基金基金經理（2007年2月6日至今）。 本基金歷任基金經理：杜昌勇先生，于2004年5月11日至2007年2月6日期間擔任本基金基金經理。 上述人員之間不存在近親屬關系。 二、基金托管人 （一）基金托管人基本情況 名稱：中國工商銀行股份有限公司 注冊地址：北京市西城區復興門內大街55號 成立時間：1984年1月1日 法定代表人：姜建清 注冊資本：人民幣334，018，850，026元 聯系電話：010-66106912 聯系人：蔣松云 �。ǘ┲饕藛T情況 截至2007年9月末，中國工商銀行股份有限公司資產托管部共有員工100人，平均年齡30歲，90%以上員工擁有大學本科以上學歷，高管人員均擁有碩士以上學位或高級職稱。 �。ㄈ┗鹜泄軜I務經營情況 作為中國首批開辦證券投資基金托管業務的商業銀行，中國工商銀行始終堅持“誠實信用、勤勉盡責”的原則，嚴格履行著資產托管人的責任和義務，依靠嚴密科學的風險管理和內部控制體系、規范的業務管理模式、健全的托管業務系統、強大的市場營銷能力，為廣大基金份額持有人和眾多資產管理機構提供安全、高效、專業的托管服務，取得了優異業績。截至2007年9月，托管證券投資基金83只，其中封閉式11只，開放式72只。托管資產規模年均遞增超過70%。至今已形成包括證券投資基金、信托資產、保險資產、社�；稹⑵髽I年金、產業基金、QFII資產、履約類產品等產品在內的托管業務體系。繼先后獲得《亞洲貨幣》和《全球托管人》評選的“2004年中國最佳托管銀行”稱號，《財資》和《全球托管人》評選的“2005年中國最佳托管銀行”稱號后，中國工商銀行又分別摘取《環球金融》、《財資》雜志“2006年度中國最佳托管銀行”桂冠。 三、相關服務機構 �。ㄒ唬┗鸢l售機構 1．直銷機構 名稱：興業基金管理有限公司 注冊地址：上海市黃浦區金陵東路368號 法定代表人：鄭蘇芬 辦公地址：上海市張楊路500號時代廣場20樓 客戶服務電話：400-678-0099（免長話）、（021）38824536 電話： （021）58368919、58368886 傳真： （021）58368915、58368869 聯系人：汪凈潔、湯凡 公司網站：www.xyfunds.com.cn 2． 代銷機構 ●代銷銀行 1） 中國工商銀行股份有限公司 辦公地址： 北京市西城區復興門內大街55 號 法定代表人： 姜建清 聯系人： 田耕 電話： （010）66107900 傳真： （010）66107914 客戶服務電話： 95588 公司網站： www.icbc.com.cn 2） 興業銀行股份有限公司 辦公地址：福建省福州市湖東路154 號 法定代表人：高建平 電話： （021）52629999 聯系人：蘇健 客戶服務電話： 95561 公司網站： www.cib.com.cn 3）招商銀行股份有限公司 注冊地址：深圳市深南大道7088 號招商銀行大廈 法定代表人：秦曉 電話：（0755）82090060 聯系人：劉薇 客戶服務電話： 95555 公司網站：www.cmbchina.com 4）中國建設銀行股份有限公司 注冊地址：北京市西城區金融大街25號 法定代表人：郭樹清 客戶服務電話：95533（全國） 聯系人：王琳 網址：www.ccb.com ●代銷券商 1）興業證券股份有限公司 辦公地址：福州市湖東路99號 法定代表人：蘭榮 聯系電話： （021）68419974 聯系人： 楊盛芳 公司網站： www.xyzq.com.cn 2） 海通證券股份有限公司 辦公地址： 上海市淮海中路98 號 法定代表人： 王開國 電話： （021）53594566-4125 傳真： （021）53858549 聯系人： 金蕓 客戶服務咨詢電話：（021）962503 公司網站： www.htsec.com 3） 國泰君安證券股份有限公司 注冊地址： 上海市浦東新區商城路618 號 辦公地址： 上海市延平路135 號 法定代表人： 祝幼一 電話： （021）62580818-213 傳真： （021）62583439 聯系人： 芮敏祺 客戶服務咨詢電話：400-8888-666 公司網站： www.gtja.com 4）中信建投證券有限責任公司 辦公地址：北京市朝陽門內大街188號 法定代表人： 黎曉宏 聯系電話： （010）65183888-86073 聯系人： 權唐 公司網站： www.csc108.com 5）華泰證券有限責任公司 辦公地址： 江蘇省南京市中山東路90 號 法定代表人： 吳萬善 電話： （025）84457777-721 聯系人： 袁紅彬 客戶咨詢電話： （025）84579897 公司網站： www.htsc.com.cn 6）長江證券有限責任公司 辦公地址：武漢市新華路特8號 法定代表人： 明云成 電話： （027）65799560 聯系人： 畢艇 客戶服務電話： （027）65799883 公司網站： www.cz318.com.cn 7）中國銀河證券有限責任公司 辦公地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座 法定代表人：朱利 電話： （010）66568613 聯系人：趙榮春 公司網站： www.chinastock.com.cn 8）廣發證券股份有限公司 辦公地址： 廣州市天河北路183 號大都會廣場36、38、41、42 樓 法定代表人： 王志偉 電話： （020）87555888 傳真： （020）87557985 聯系人： 肖中梅 公司網站： www.gf.com.cn 9）山西證券有限責任公司 辦公地址：山西省太原市府西街69號山西國貿中心 法定代表人：吳晉安 聯系電話： （0351）8686766、0351-8686708 聯系人：鄒連星、劉文康 公司網站：www.i618.com.cn 10）招商證券股份有限公司 辦公地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈A座39—45層 法定代表人：宮少林 聯系電話： （0755）82943511 聯系人：黃健 公司網站： www.newone.com.cn 11）德邦證券有限責任公司 辦公地址：上海市浦東南路588號浦發大廈26層 法定代表人：王軍 聯系電話：（021）68590808-8119； 聯系人：羅芳 公司網站： www.tebon.com.cn 12）國海證券有限責任公司 注冊地址：中國廣西南寧市濱湖路46號 法定代表人：張雅峰 開放式基金咨詢電話：（0771）96100、（0755）82485852 開放式基金業務傳真：（0755）82485852 聯系人：張建勛 公司網站： www.ghzq.com.cn 13）東方證券股份有限公司 注冊地址：上海市浦東大道720號20樓 法定代表人：王益民 客戶服務熱線：（021）962506 聯系人：吳宇 開放式基金咨詢電話： （021）50367888 開放式基金業務傳真：（021）50366868 公司網站： www.dfzq.com.cn 14）光大證券股份有限公司 注冊地址：上海市浦東新區浦東南路528號上海證券大廈南塔15-16樓 法定代表人：王明權 聯系人：劉晨 開放式基金咨詢電話：（021）68823685 開放式基金業務傳真：021-68815009 公司網站： www.ebscn.com 15）中銀國際證券有限責任公司 注冊地址： 上海市銀城中路200號39層 法定代表人：平岳 聯系人：張靜 開放式基金咨詢電話：：（021）68604866 開放式基金業務傳真：（021）50372474 公司網站：www.bocichina.com 16）湘財證券有限責任公司 注冊地址：湖南省長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓 辦公地址：上海市浦東銀城東路139號華能聯合大廈18樓 法定代表人：陳學榮 聯系人：陳偉 聯系電話：（021）68634818-8631 開放式基金客服電話：（021）68865020 公司網站：www.xcsc.com 17）聯合證券有限責任公司相關信息： 注冊地址：深圳市羅湖區深南東路5047號深圳發展銀行大廈10、25層 法定代表人：馬昭明 電話：（0755）82492000 傳真：（0755）82492962 客戶服務電話：400-8888-555，（0755）25125666 公司網站：www.lhzq.com ●其他代銷機構 天相投資顧問有限公司 辦公地址：中國北京市朝陽區幸福村中路錦繡園D座 法定代表人：林義相 聯系電話：（010）84533151-822 聯系人：陳少震 公司網站： www.txsec.com 基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金，并及時公告。銷售機構可以根據情況變化增加或者減少銷售城市（網點），并另行公告。 （二） 注冊登記機構 名稱：興業基金管理有限公司 辦公地址：上海市張楊路500號時代廣場20樓 法定代表人：鄭蘇芬 電話： （021）58368998 傳真： （021）58368858 （三） 出具法律意見書的律師事務所和經辦律師 名稱：上海源泰律師事務所 辦公地址：上海市浦東南路256號華夏銀行大廈14樓 負責人： 廖海 電話：（021）51150298 傳真：（021）51150398 經辦律師： 廖海、田衛紅 聯系人： 廖海 �。ㄋ模� 審計基金資產的會計師事務所和經辦注冊會計師 名稱：安永大華會計師事務所 辦公地址：上海市長樂路989號 法定代表人：沈鈺文 電話： （021）63070766 傳真： （021）61238800 經辦注冊會計師：徐艷、蔣燕華 聯系人：蔣燕華 四、基金的名稱 興業可轉債混合型證券投資基金 五、基金的類型 契約型開放式 六、基金的投資目標 在鎖定投資組合下方風險的基礎上，以有限的期權成本獲取基金資產的長期穩定增值。 七、基金的投資方向 本基金投資范圍是具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發行上市的可轉換公司債券、股票、國債，以及法律法規允許基金投資的其他金融工具。資產配置比例為：可轉債30%～95%（其中可轉債在除國債之外已投資資產中比例不低于50%），股票不高于30%，現金和到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5％。 八、基金的投資策略 （一）投資決策依據 （1）國家有關法律、法規和本基金合同的有關規定； （2）國家宏觀經濟環境； （3）國家貨幣政策、利率走勢和證券市場政策； （4）地區及行業發展狀況； （5）上市公司研究； �。�6）證券市場的走勢。 （二）投資決策程序 本基金實行投資決策委員會領導下的基金經理負責制。 投資決策委員會是本基金的最高投資決策機構，主要職責是根據基金投資目標和對市場的判斷決定本基金的總體投資策略，審核并批準基金經理提出的資產配置方案或重大投資決定。投資決策委員會定期召開會議，在緊急情況下可召開臨時會議。 基金的資產配置采用自上而下的程序，個券和個股選擇采用自下而上的程序，并嚴格控制投資風險。具體的基金投資決策程序如下： （1）研究策劃 研究策劃部通過自身研究及借助外部研究機構形成有關宏觀分析、市場分析、行業分析、公司分析、個券分析以及數據模擬的各類報告，提出本基金股票備選庫的構建和更新方案，經投資研究聯席會議討論并最終決定本基金股票備選庫，為本基金的投資管理提供決策依據。 �。�2）資產配置 投資決策委員會定期召開會議，并依據基金管理部、研究策劃部的報告確定基金資產配置的比例；如遇重大事項，投資決策委員會及時召開臨時會議作出決策。 （3）構建投資組合 基金經理根據對股票市場、可轉債市場和利率期限結構的判斷確定可轉債組合的加權平均內含收益率、久期水平和國債組合的加權平均久期水平。在此基礎上根據各種定量和定性標準，以及研究策劃部的個券和個股研究報告構建基金組合，并報投資決策委員會備案。 （4）組合的監控和調整 研究策劃部協同基金經理對投資組合進行跟蹤。研究員應保持對個券和個股的定期跟蹤，并及時向基金經理反饋個券和個股的最新信息，以利于基金經理作出相應的調整。 �。�5）投資指令下達 基金經理根據投資組合方案制訂具體的操作計劃，并以投資指令的形式下達至集中交易室。 �。�6）指令執行及反饋 集中交易室依據投資指令進行操作，并將指令的執行情況反饋給基金經理。交易完成后，由交易員完成交易日志報基金經理，交易日志存檔備查。 �。�7）風險控制 風險控制委員會根據市場變化對投資組合計劃提出風險防范措施，監察稽核部對投資組合計劃的執行過程進行日常監督和實時風險控制，基金經理依據基金申購贖回的情況控制投資組合的流動性風險。 �。�8）業績評價 研究策劃部將定期對基金的業績進行歸因分析，找出基金投資管理的長處和不足，為日后的管理提供客觀的依據。 �。ㄈ┩顿Y組合管理 基金的資產配置采用自上而下的程序，個券（可轉債，下同）和個股選擇采用自下而上的程序，并嚴格控制投資風險。在個券選擇層面，積極參與發行條款優惠、期權價值較高、公司基本面優良的可轉債的一級市場申購；選擇對應的發債公司具有良好發展潛力或基礎股票有著較高上漲預期的可轉債進行投資，以有效規避市場風險，并充分分享股市上漲的收益；運用“興業可轉債評價體系”，選擇定價失衡的個券進行投資，實現低風險的套利。在個股選擇層面，以“相對投資價值”判斷為核心，選擇所處行業發展前景良好、價值被相對低估的股票進行投資。 九、基金的業績比較基準 本基金業績比較基準為：“80%×天相可轉債指數＋15%×中信標普300指數＋5%×同業存款利率” 十、基金的風險收益特征 本基金的風險水平處于市場低端，收益水平處于市場中高端。 十一、基金的投資組合報告 本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本基金的托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定，復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 本投資組合報告所載數據取自興業可轉債混合型證券投資基金2007年第3季度報告，數據截至2007年9月30日，本報告財務資料未經審計師審計。 1、報告期末基金資產組合情況 項目 金額 占基金總資產的比例 股票 900，574，982.93 27.97% 債券 1，402，301，397.50 43.56% 權證 16，352，862.98 0.51% 銀行存款及清算備付金合計 780，315，888.82 24.24% 其他資產 119，793，310.71 3.72% 資產合計 3，219，338，442.94 100.00% 2、報告期末按行業分類的股票投資組合 序號 行 業 期末市值（元） 市值占基金資產凈值比例 A 農、林、牧、漁業 — — B 采掘業 171，560，600.00 5.35% C 制造業 423，315，313.49 13.19% C0 其中：食品、飲料 86，275，000.00 2.69% C1 紡織、服裝、皮毛 — — C2 木材、家具 — — C3 造紙、印刷 7，370，000.00 0.23% C4 石油、化學、塑膠、塑料 138，893，800.64 4.33% C5 電子 — — C6 金屬、非金屬 8，065，964.50 0.25% C7 機械、設備、儀表 141，494，445.15 4.41% C8 醫藥、生物制品 41，216，103.20 1.28% C99 其他制造業 D 電力、煤氣及水的生產和供應業 — — E 建筑業 — — F 交通運輸、倉儲業 — — G 信息技術業 — — H 批發和零售貿易 81，961，804.80 2.56% I 金融、保險業 194，002，000.00 6.05% J 房地產業 18，894，000.00 0.59% K 社會服務業 10，841，264.64 0.34% L 傳播與文化產業 — — M 綜合類 — — 合 計 900，574，982.93 28.08% 3、報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細 序 號 股票代碼 股票名稱 股票數量 期末市值（元） 市值占基金資產凈值比例 1 600123 2，500，000 123，200，000.00 3.84% 2 600036 招商銀行 2，600，000 99，502，000.00 3.10% 3 600000 1，800，000 94，500，000.00 2.95% 4 600686 3，900，000 91，533，000.00 2.85% 5 000895 1，700，000 86，275，000.00 2.69% 6 600309 1，700，000 66，691，000.00 2.08% 7 000061 農 產 品 3，004，192 65，791，804.80 2.05% 8 600096 云 天 化 1，050，000 52，857，000.00 1.65% 9 600765 1，110，995 49，961，445.15 1.56% 10 600348 500，000 34，380，000.00 1.07% 4、報告期末按券種分類的債券投資組合 債券類別 期末市值（元） 市值占基金資產凈值比例 央行票據 194，040，000.00 6.05% 可轉換債券 1，142，443，495.10 35.62% 可分離可轉債 65，817，902.40 2.05% 債券投資合計 1，402，301，397.50 43.72% 5、報告期末債券明細 �。�1）報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細 序 號 債券名稱 期末市值（元） 市值占基金資產凈值比例 1 中海轉債 363，560，479.80 11.33% 2 216，621，000.00 6.75% 3 錫業轉債 211，127，943.60 6.58% 4 07央票31 194，040，000.00 6.05% 5 68，820，583.50 2.15% （2）報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名可轉換債券明細 序 號 債券名稱 期末市值（元） 市值占基金資產凈值比例 1 中海轉債 363，560，479.80 11.33% 2 桂冠轉債 216，621，000.00 6.75% 3 錫業轉債 211，127，943.60 6.58% 4 山鷹轉債 68，820，583.50 2.15% 5 金鷹轉債 53，031，778.00 1.65% 6 51，788，076.00 1.61% 7 澄星轉債 46，964，842.50 1.46% 8 巨輪轉債 43，050，000.00 1.34% 9 31，907，200.00 0.99% 10 恒源轉債 29，593，553.40 0.92% 6、投資組合報告附注 �。�1）本基金本期投資的前十名證券中，無報告期內發行主體被監管部門立案調查的，或在報告編制日前一年內受到證監會、證券交易所公開譴責、處罰的證券。 （2）本基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規定備選庫之外的股票。 （3）報告期末基金的其他資產構成 序號 項 目 金 額 1 存出保證金 2，002，972.72 2 應收證券清算款 11，980，972.10 3 應收利息 5，809，095.89 4 買入返售證券 100，000，270.00 合計 119，793，310.71 �。�4）報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細 序 號 債券代碼 債券名稱 期末市值（元） 市值占基金資產凈值 比例 1 100236 桂冠轉債 216，621，000.00 6.75% 2 110036 25，978，038.30 0.81% 3 110232 金鷹轉債 53，031，778.00 1.65% 4 110398 凱諾轉債 51，788，076.00 1.61% 5 125822 海化轉債 31，907，200.00 0.99% 6 128031 巨輪轉債 43，050，000.00 1.34% �。�5）本報告期內獲得權證的數量明細 權證 代碼 權證名稱 本期獲得數量（份） 本期獲得成本（元） 期末市值（元） 期末市值占凈值比例 主 動 投 資 031005 國安GAC1 377，266 1，963，370.33 4，732，801.97 0.15% （6）本報告期末按市值占基金凈資產比例大小排序的前十名資產支持證券明細 本報告期末本基金未持有資產支持證券。 十二、基金的業績 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。 基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。 本基金合同生效日2004年5月11日，基金業績截止日2007年9月30日。 本基金凈值增長率與同期業績比較基準收益率比較表 階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①－③ �、冢� 2007年第3季度 29.50% 1.05% 42.98% 1.66% -13.48% -0.61% 2007年上半年 68.28% 1.39% 63.13% 1.88% 5.15% -0.49% 2006年度 71.70% 0.72% 52.91% 0.69% 18.79% 0.03% 2005年度 7.53% 0.49% 4.83% 0.39% 2.70% 0.10% 2004.5.11-2004.12.31 -3.00％ 0.27％ -4.37％ 0.37％ 1.37％ -0.10％ 2004.5.11（基金成立之日）-2007.9.30 290.29% 0.79% 257.34% 0.98% 32.95% -0.19% 十三、費用概覽 �。ㄒ唬┡c基金運作有關的費用 1、基金管理費 本基金的管理費提取。按前一日的基金資產凈值乘以相應的管理費年費率來計算，計算方法如下： H=E×I÷當年天數 H：為每日應計提的基金管理費 E：為前一日基金資產凈值 I：基金的管理費年費率 本基金的管理費年費率為1.3%。 基金管理人的管理費每日計算，逐日累計至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前2個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、休息日等，支付日期順延。 2、基金托管費 本基金的托管費，按前一日的基金資產凈值乘以托管費年費率來計算，計算方法如下： H＝E×I÷當年天數 H：為每日應支付的基金托管費 E：為前一日的基金資產凈值 I：基金的托管費年費率 興業可轉債混合型證券投資基金的托管費年費率為 0.25%。 基金托管費每日計算，逐日累計至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前2個工作日內從基金資產中一次性支取。若遇法定節假日、休息日等，支付日期順延。 3、與基金運作有關的其他費用 主要包括：基金的證券交易費用、基金合同生效后的基金信息披露費用、基金合同生效后的與基金相關的會計師費和律師費、基金份額持有人大會費用、以及其它按照國家有關規定可以在基金資產中列支的其它費用。該等費用由基金托管人根據有關法規及相應協議規定，按費用實際支出金額，列入當前基金費用。 4、經基金管理人與基金托管人協商一致，可以酌情調低基金管理人的報酬及基金托管費，并報中國證監會核準后公告，無須召開基金份額持有人大會通過。 �。ǘ┡c基金銷售有關的費用 1、申購費 �。�1）本基金的申購遵循金額申購的原則，即申購金額中包含申購費用；費用計算原則為單筆單次收費。 本基金的申購費率： 金額（M，含申購費） 申購費率 M＜1000萬 1.0% M≥1000萬 每筆1000元 投資者選擇紅利自動再投資所轉成的份額不收取申購費用。 �。�2）本基金的申購費用由申購人承擔，可用于市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用，不列入基金資產。 2、贖回費 本基金的贖回遵循份額贖回的原則，基金贖回費用由投資者承擔，在扣除必要的手續費后，贖回費總額的25％歸入基金資產。 本基金贖回費率隨投資人持有本基金時間的增加而遞減，具體費率如下： 連續持有期限（T） 贖回費率 T≤1年 0.50% 1年＜T≤2年 0.25% T＞2年 0 3、本基金實際執行費率在上述范圍內由基金管理人決定，并在招募說明書或公開說明書中進行公告�；鸸芾砣苏J為需要調整費率時，如果沒有超過上述費率限額，基金管理人可自行調整；若提高本基金上述費率的上限應召開基金份額持有人大會審議。費率上限變更的，最遲將于新的費率開始實施前3個工作日至少在一種中國證監會指定的媒體上予以公告。 （三）不列入基金費用的項目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或本基金資產的損失，以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。基金成立前的相關費用，包括但不限于驗資費、會計師和律師費、信息披露費等不列入基金費用。 �。ㄋ模┵M用調整 基金管理人和基金托管人可根據基金發展情況調整基金管理費率或基金托管費率。調高基金管理費率或基金托管費率，須召開基金份額持有人大會審議；調低基金管理費率或基金托管費率，無須召開基金份額持有人大會。 十四、對招募說明書更新部分的說明 本招募說明書根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關規定，并依據本基金管理人在本基金合同生效后對本基金實施的投資經營活動，對本基金管理人于2007年6月25日刊登《興業可轉債混合型證券投資基金更新招募說明書》進行了更新，主要更新內容如下： （一）“重要提示”部分 更新了本招募說明書所載內容截止日及有關財務數據和凈值表現截止日。 �。ǘ叭�、基金管理人”部分 1、更新了公司個別董事會、監事會成員的任職情況。 2、更新了公司投委會成員的情況。 �。ǘ八�、基金托管人”部分 對基金托管人主要人員情況和托管業務經營情況進行了更新。 �。ㄈ拔濉⑾嚓P服務機構”部分 1、更新了代銷機構興業銀行股份有限公司聯系電話。 2、增加了“中國建設銀行股份有限公司”和“聯合證券有限責任公司”為代銷機構。 （四）“九、基金的投資”部分 更新了“（十）基金投資組合報告”部分，數據內容截止日為2007年9月30日，所列財務數據未經審計。 �。ㄎ澹笆⒒鸬臉I績”部分 更新了該部分數據，數據內容截止日為2007年9月30日。 �。笆�、基金資產的估值”部分 更新了基金資產的估值方法及差錯處理方法等。 �。ㄆ撸岸ⅰ杜d業可轉債混合型證券投資基金基金托管協議》摘要” 部分 更新了基金管理人與托管人每日估值流程。 �。ò耍岸⑵渌麘妒马棥辈糠� 更新了自2007年5月11日至2007年11月10日，本基金刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和公司網站的基金公告。 序號 事項名稱 披露日期 1 關于修改興業可轉債混合型基金和興業全球視野股票型基金基金合同部分條款的公告 2007-5-15 2 關于“外扣法”在旗下基金轉換業務中適用的補充公告 2007-5-19 3 興業可轉債混合型證券投資基金第二十四次分紅公告 2007-5-25 4 關于修改興業可轉債混合型證券投資基金招募說明書收益分配相關內容的公告 2007-5-25 5 興業基金管理有限公司關于變更客戶服務電話號碼的公告 2007-5-31 6 興業可轉債混合型證券投資基金第二十五次分紅公告 2007-6-4 7 關于興業可轉債混合型證券投資基金暫停申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告 2007-6-13 8 關于通過工商銀行個人網銀申購興業可轉債基金費率優惠活動的公告 2007-6-19 9 興業可轉債混合型證券投資基金更新招募說明書及摘要 2007-6-25 10 關于興業可轉債混合型證券投資基金繼續暫停申購業務的第一次提示性公告 2007-6-27 11 興業可轉債混合型證券投資基金第二十六次分紅公告 2007-6-29 12 興業基金管理有限公司旗下各基金2007年半年度資產 凈值公告 2007-7-2 13 關于興業可轉債混合型證券投資基金繼續暫停申購業務的第二次提示性公告 2007-7-11 14 興業可轉債混合型證券投資基金2007年第2季度報告 2007-7-18 15 關于興業可轉債混合型證券投資基金繼續暫停申購業務的第三次提示性公告 2007-7-25 16 關于通過興業證券網上交易系統申購旗下部分基金費率優惠活動的公告 2007-8-1 17 興業可轉債混合型證券投資基金第二十七次分紅公告 2007-8-3 18 關于興業可轉債混合型證券投資基金繼續暫停申購業務的第四次提示性公告 2007-8-8 19 興業可轉債混合型證券投資基金2007年半年度報告及摘要 2007-8-27 20 關于興業可轉債混合型證券投資基金繼續暫停申購業務的第五次提示性公告 2007-9-4 21 興業可轉債混合型證券投資基金第二十八次分紅公告 2007-9-11 22 關于興業可轉債混合型證券投資基金繼續暫停申購業務的第六次提示性公告 2007-9-28 23 關于修改旗下四基金基金合同和托管協議部分條款的公告 2007-9-28 24 關于通過工商銀行個人網銀申購興業可轉債基金申購費率優惠活動展期的公告 2007-9-29 25 關于增加中國建設銀行為旗下四基金代銷機構的公告 2007-10-12 26 興業可轉債混合型證券投資基金第二十九次分紅公告 2007-10-16 27 關于通過海通證券網上交易系統申購興業全球視野基金和興業可轉債基金費率優惠活動的公告 2007-10-18 28 關于興業可轉債混合型證券投資基金繼續暫停申購業務的第七次提示性公告 2007-10-29 29 關于通過建設銀行辦理旗下基金定期定額投資業務的補充公告 2007-11-5 30 關于增加聯合證券為旗下基金代銷機構的公告 2007-11-8 31 關于旗下基金開通建行龍卡儲蓄卡網上交易業務的公告 2007-11-8 上述內容僅為摘要，須與本《招募說明書》（正文）所載之詳細資料一并閱讀。 簽署人：興業基金管理有限公司 簽署日期：2007年12月25日 新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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