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上投摩根雙息平衡混合型招募說(shuō)明書(更新)摘要http://www.sina.com.cn 2007年12月11日 08:00 中國(guó)證券網(wǎng)-上海證券報(bào)
上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金招募說(shuō)明書（更新）摘要 基金合同生效日期：2006年4月26日 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 重要提示： 1. 投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人申購(gòu)基金時(shí)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀招募說(shuō)明書； 2. 基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)； 3.本摘要根據(jù)基金合同和基金招募說(shuō)明書編寫，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。基金合同是約定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件�；鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)�；鹜顿Y人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。 二零零七年十一月 一、基金管理人 (一)基金管理人概況 本基金的基金管理人為上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下： 住所：上海市浦東富城路99號(hào)震旦國(guó)際大樓20層 辦公地址：上海市浦東富城路99號(hào)震旦國(guó)際大樓20層 法定代表人：陳開(kāi)元 總經(jīng)理：王鴻嬪 成立日期：2004年 5 月 12 日 實(shí)繳注冊(cè)資本：壹億伍仟萬(wàn)元人民幣 股東名稱、股權(quán)結(jié)構(gòu)及持股比例： 上海國(guó)際信托投資有限公司51% JPMorgan Asset Management (UK) Limited49% 上投摩根基金管理有限公司是經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[2004]56號(hào)文批準(zhǔn)，于2004年5月12日成立的合資基金管理公司。2005年8月12日，基金管理人完成了股東之間的股權(quán)變更事項(xiàng)。公司注冊(cè)資本保持不變，股東及出資比例分別由上海國(guó)際信托投資有限公司67％和摩根富林明資產(chǎn)管理（英國(guó)）有限公司33％變更為目前的51%和49%。 2006年6月6日，基金管理人的名稱由“上投摩根富林明基金管理有限公司”變更為“上投摩根基金管理有限公司”，該更名申請(qǐng)于2006年4月29日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)，并于2006年6月2日在國(guó)家工商總局完成所有變更相關(guān)手續(xù)。 基金管理人無(wú)任何受處罰記錄。 (二)主要人員情況 1. 董事會(huì)成員基本情況： 陳開(kāi)元先生，董事長(zhǎng) 大學(xué)本科學(xué)歷，中共黨員，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。 先后任職于上海市財(cái)政局第三分局，共青團(tuán)上海市財(cái)政局委員會(huì)，英國(guó)倫敦Coopers & Lybrand咨詢公司等，曾任上海市財(cái)政局對(duì)外經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)，現(xiàn)任上海國(guó)際集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理。 獨(dú)立董事4名： 獨(dú)立董事：周道炯 大學(xué)�？茖W(xué)歷，曾就學(xué)于安徽省委馬列夜大學(xué)、中共安徽省委中級(jí)黨校進(jìn)修班、中共中央高級(jí)黨校培訓(xùn)班。 曾任中國(guó)證監(jiān)會(huì)主席、中國(guó)建設(shè)銀行行長(zhǎng)、九屆全國(guó)人大財(cái)經(jīng)委委員。 現(xiàn)任PECC中國(guó)金融市場(chǎng)發(fā)展委員會(huì)主席。周道炯先生長(zhǎng)期從事證券金融市場(chǎng)監(jiān)管工作，目前作為高級(jí)顧問(wèn)為證券市場(chǎng)改革提供顧問(wèn)咨詢意見(jiàn)。 獨(dú)立董事：姜波克 獲英國(guó)Sussex University 博士學(xué)位，曾就讀于上海復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)系、上海復(fù)旦大學(xué)世界經(jīng)濟(jì)系。 現(xiàn)任復(fù)旦大學(xué)金融研究院常務(wù)副院長(zhǎng)，國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)學(xué)科評(píng)議組成員，博士后，教授，博士生導(dǎo)師。 獨(dú)立董事：Robert Herries 獲英國(guó)劍橋大學(xué)文學(xué)碩士學(xué)位。 歷任JF集團(tuán)有限公司董事、南非標(biāo)準(zhǔn)銀行（非洲及中東第一大銀行）行政總裁。 現(xiàn)任Tree Line Advisors (Hong Kong) Limited營(yíng)運(yùn)總監(jiān)。 獨(dú)立董事：戴立寧 獲臺(tái)灣大學(xué)法學(xué)碩士及美國(guó)哈佛大學(xué)法學(xué)碩士學(xué)位。 歷任臺(tái)灣財(cái)政部常務(wù)次長(zhǎng)。 現(xiàn)任臺(tái)灣東吳大學(xué)專任客座副教授。 董事5名： 董事：Clive Brown 獲布里斯托大學(xué)理學(xué)學(xué)士學(xué)位。 歷任JF控股有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，JF投資管理有限公司首席執(zhí)行官。 現(xiàn)任摩根富林明資產(chǎn)管理國(guó)際總裁。 董事：許立慶 獲臺(tái)灣政治大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。 歷任摩根富林明臺(tái)灣有限公司董事長(zhǎng)。 現(xiàn)任JF資產(chǎn)管理亞太區(qū)(不包括日本)總裁。 董事：蔡奮威 獲香港理工大學(xué)學(xué)士學(xué)位。 歷任德勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人等。 現(xiàn)任JF資產(chǎn)管理有限公司行政總監(jiān)。 董事：楊德紅 獲復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，中歐工商管理學(xué)院MBA。 現(xiàn)任上海國(guó)際集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理。 董事：林彬 獲中歐工商管理學(xué)院MBA。 曾任香港上市的滬光基金副總經(jīng)理。 現(xiàn)任上海國(guó)際信托投資有限公司副總經(jīng)理。 2. 監(jiān)事會(huì)成員基本情況： 監(jiān)事長(zhǎng)：郭平 法律專業(yè)，本科學(xué)歷，高級(jí)職稱。 曾任黃浦區(qū)人民檢察院檢察長(zhǎng)、浦東新區(qū)人民檢察院代檢察長(zhǎng)、上海市人民檢察院第二分院檢察長(zhǎng)。 現(xiàn)任上海國(guó)際集團(tuán)有限公司黨委副書記、副董事長(zhǎng)、紀(jì)委書記。 監(jiān)事：譚偉明 香港特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師工會(huì)資深會(huì)員，香港特許秘書公會(huì)會(huì)士，香港會(huì)計(jì)師公會(huì)會(huì)士，英國(guó)特許秘書及行政人員公會(huì)會(huì)員。 曾任怡富控股有限公司財(cái)務(wù)董事，JF資產(chǎn)管理有限公司副總裁。 現(xiàn)任JF資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理。 監(jiān)事：俞楠 獲北京大學(xué)光華管理學(xué)院工商管理碩士學(xué)位。 曾任怡富（中國(guó)）投資服務(wù)有限公司北京辦事處資產(chǎn)管理主管、首席代表。 現(xiàn)任上投摩根基金管理有限公司北京分公司負(fù)責(zé)人。 3. 總經(jīng)理基本情況： 王鴻嬪女士，總經(jīng)理。 畢業(yè)于臺(tái)灣清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)系。 歷任摩根富林明投資信托股份有限公司電子商務(wù)部副總經(jīng)理，摩根富林明投資顧問(wèn)股份有限公司總經(jīng)理。 4. 其他高級(jí)管理人員情況： 劉櫻女士，副總經(jīng)理。 畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)法律系。 歷任上海國(guó)際集團(tuán)有限公司法律部總經(jīng)理，上海國(guó)際集團(tuán)有限公司監(jiān)事。 傅帆先生，副總經(jīng)理。 獲倫敦城市大學(xué)工商管理學(xué)碩士學(xué)位。 歷任上投實(shí)業(yè)公司副總經(jīng)理，上海國(guó)際信托投資有限公司副總經(jīng)理。 胡志強(qiáng)先生，副總經(jīng)理。 畢業(yè)于香港中文大學(xué)，獲得工商管理學(xué)院學(xué)士學(xué)位。 曾任職于中國(guó)銀行香港分行、JF資產(chǎn)管理有限公司。 劉建平先生，督察長(zhǎng)。 畢業(yè)于北京大學(xué)法律系，獲法學(xué)碩士學(xué)位。 歷任中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)基金監(jiān)管部副處長(zhǎng)。 5．本基金基金經(jīng)理 基金經(jīng)理芮崑先生，1970年7月出生。上海財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)政系經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，博士在讀。芮崑先生曾任東北證券金融與產(chǎn)業(yè)研究所高級(jí)研究員、湘財(cái)證券研發(fā)中心首席分析師等崗位。2004年加入本公司，任基金經(jīng)理助理。 李穎女士，1975年出生，管理學(xué)博士，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任上海金信證券研究所研究員；湘財(cái)證券資產(chǎn)管理總部投資經(jīng)理；2005年1月至2005年9月?lián)伍L(zhǎng)信基金管理公司長(zhǎng)信利息收益基金基金經(jīng)理；2006年2月起任上投摩根基金管理有限公司上投摩根貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。2007年8月29日起兼任上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金基金經(jīng)理。 6．基金管理人投資決策委員會(huì)成員的姓名和職務(wù) 王鴻嬪女士，總經(jīng)理；孫延群先生，投資副總監(jiān)、基金經(jīng)理；芮崑先生，基金經(jīng)理；趙梓峰先生，基金經(jīng)理；楊安樂(lè)，基金經(jīng)理；許運(yùn)凱，研究副總監(jiān)。上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。 二、基金托管人 一、基金托管人情況 （一）基本情況 名稱：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱：中國(guó)建設(shè)銀行) 住所：北京市西城區(qū)金融大街25號(hào) 辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號(hào)院1號(hào)樓 法定代表人：郭樹(shù)清 成立時(shí)間：2004年09月17日 組織形式：股份有限公司 注冊(cè)資本：壹仟玖佰肆拾貳億叁仟零貳拾伍萬(wàn)元人民幣 存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng) 基金托管資格批文及文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]12號(hào) 聯(lián)系人：尹 東 聯(lián)系電話：(010) 6759 5003 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司在中國(guó)擁有悠久的經(jīng)營(yíng)歷史，其前身“中國(guó)人民建設(shè)銀行”于1954年成立，1996年易名為“中國(guó)建設(shè)銀行”。中國(guó)建設(shè)銀行是中國(guó)四大商業(yè)銀行之一。中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司由原中國(guó)建設(shè)銀行于2004年9月分立而成立，承繼了原中國(guó)建設(shè)銀行的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)及相關(guān)的資產(chǎn)和負(fù)債。中國(guó)建設(shè)銀行(股票代號(hào)：HK0939)于2005年10月27日在香港聯(lián)合交易所主板上市，是中國(guó)四大商業(yè)銀行中首家在海外公開(kāi)上市的銀行。2006年9月11日，中國(guó)建設(shè)銀行又作為第一家H股公司晉身恒生指數(shù)。于2006年末，中國(guó)建設(shè)銀行市值達(dá)1，429.94億美元，躋身于全球十大上市銀行之列。截至2006年12月31日止，中國(guó)建設(shè)銀行總資產(chǎn)為人民幣54，485.11億元，客戶存款為人民幣47，212.56億元。2006年，中國(guó)建設(shè)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣463.19億元，較上年增長(zhǎng)18.02％，每股盈利為人民幣0.21元，平均資產(chǎn)回報(bào)率為0.92％，平均股東權(quán)益回報(bào)率為15％。中國(guó)建設(shè)銀行在中國(guó)內(nèi)地設(shè)有1.4萬(wàn)余個(gè)分支機(jī)構(gòu)，并在香港、新加坡、法蘭克福、約翰內(nèi)斯堡、東京及首爾設(shè)有分行，在倫敦、紐約設(shè)有代表處。2006年8月24日，中國(guó)建設(shè)銀行在香港與美國(guó)銀行簽署協(xié)定，收購(gòu)美國(guó)銀行在香港的全資子公司美國(guó)銀行(亞洲)股份有限公司100％的股權(quán)，并于2006年12月29日完成收購(gòu)交割，美國(guó)銀行(亞洲)有限公司更名為“中國(guó)建設(shè)銀行(亞洲)股份有限公司”。中國(guó)建設(shè)銀行在《銀行家》2006年公布的全球銀行按一級(jí)資本排名中，名列中國(guó)銀行業(yè)榜首，在世界大銀行中列第11位。中國(guó)建設(shè)銀行在《福布斯》2006年全球領(lǐng)先企業(yè)榜中為第65名，列中國(guó)第二位。在《亞洲周刊》2006年7月公布的亞洲銀行300強(qiáng)排名中，中國(guó)建設(shè)銀行在“利息收入凈值最高的銀行”和“純利最高的銀行”兩項(xiàng)排名中均列第一位，被譽(yù)為“亞洲最賺錢的銀行”。此外，在2006年度《亞洲金融》亞洲最佳公司評(píng)選中，中國(guó)建設(shè)銀行入選“最佳管理公司”、“最佳公司管治”、“最佳派息承諾”排行榜。 中國(guó)建設(shè)銀行總行設(shè)投資托管服務(wù)部，下設(shè)綜合制度處、基金市場(chǎng)處、資產(chǎn)托管處、QFII托管處、基金核算處、基金清算處、監(jiān)督稽核處和投資委托托管團(tuán)隊(duì)等8個(gè)職能處室，現(xiàn)有員工80余人。 三、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu) （一）基金銷售機(jī)構(gòu)： 1.直銷機(jī)構(gòu)：上投摩根基金管理有限公司（同上） 2.代銷機(jī)構(gòu)： �。�1）中國(guó)建設(shè)銀行 注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街25號(hào) 法定代表人：郭樹(shù)清 客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：95533 網(wǎng)址：www.ccb.cn �。�2）國(guó)泰君安證券股份有限公司 注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號(hào) 辦公地址：上海市延平路135號(hào) 法定代表人：祝幼一 電話：(021)62580818轉(zhuǎn)213 傳真：(021) 62569400 聯(lián)系人：芮敏祺 客戶服務(wù)咨詢電話：400-8888-666 網(wǎng)址：www.gtja.com �。�3）上海證券有限責(zé)任公司 注冊(cè)地址：上海市九江路111號(hào) 法定代表人：蔣元真 電話：(021)65087006 傳真：(021)65213164 聯(lián)系人：劉永 客戶服務(wù)電話800-6200-071 網(wǎng)址：www.962518.com （4）申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司 注冊(cè)地址：上海市常熟路171號(hào) 法定代表人：王明權(quán) 電話：021-962505、021-54033888 傳真：021- 54038844 聯(lián)系人：胡潔靜 客戶服務(wù)電話：(021)962505 網(wǎng)址：www.sw2000.com.cn �。�5）招商證券股份有限公司 注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈38-45層 法定代表人：宮少林 電話：(0755)26951111（客戶服務(wù)中心） 傳真：(0755)82943237 聯(lián)系人：黃健 客戶服務(wù)電話：400-8888-111 網(wǎng)址：www.newone.com.cn �。�6）光大證券股份有限公司 注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路528號(hào)上海證券大廈南塔15-16樓 法定代表人：王明權(quán) 電話：021-68816000 傳真：021-68815009 聯(lián)系人：劉晨 客戶服務(wù)電話：021-68823685 網(wǎng)址：www.ebscn.com （7）中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司 注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈C座 法定代表人：朱利 電話：(010)66568587 傳真：(010)66568536 聯(lián)系人：郭京華 客戶服務(wù)熱線：(010)68016655 網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn �。�8）中信建投證券有限責(zé)任公司 注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)新中街68號(hào) 辦公地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街188號(hào) 法定代表人：黎曉宏 電話：(010)65186758 傳真：(010)65182261 聯(lián)系人：魏明 客戶服務(wù)咨詢電話：400-8888-108； 網(wǎng)址：www.csc108.com （9）興業(yè)證券股份有限公司 注冊(cè)地址：福州市湖東路99號(hào)標(biāo)力大廈 法定代表人：蘭榮 電話：021-68419125 聯(lián)系人：楊盛芳 客戶服務(wù)熱線：021-68419974 興業(yè)證券公司網(wǎng)站（www.xyzq.com.cn） �。�10）海通證券股份有限公司 注冊(cè)地址：上海市淮海中路98號(hào) 法定代表人：王開(kāi)國(guó) 電話：(021)53594566轉(zhuǎn)4125 傳真：(021)53858549 聯(lián)系人：金蕓 客戶服務(wù)咨詢電話：(021)962503 網(wǎng)址：www.htsec.com �。�11）廣發(fā)證券股份有限公司 注冊(cè)地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國(guó)際貿(mào)易中心26樓2611室 辦公地址：廣東廣州天河北路大都會(huì)廣場(chǎng)36、38、41和42樓 法定代表人：王志偉 聯(lián)系人：肖中梅 咨詢電話：（020）87555888轉(zhuǎn)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn) 傳真：（020）87557985 公司網(wǎng)站：http://www.gf.com.cn �。�12）上海浦東發(fā)展銀行 注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路500 號(hào) 辦公地址：上海市銀城中路188號(hào) 法定代表人：張廣生 電話：021-68881829 傳真：021-68881851 聯(lián)系人：楊靜 客戶服務(wù)電話：021-68881829 網(wǎng)址：www.spdb.com.cn �。�13）興業(yè)銀行股份有限公司 注冊(cè)地址：福建省福州市湖東路 154 號(hào) 辦公地址：福建省福州市湖東路 154 號(hào) 客戶服務(wù)熱線：95561 網(wǎng)址：www.cib.com.cn （14）國(guó)信證券有限責(zé)任公司 注冊(cè)地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信證券大廈 辦公地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信證券大廈 法定代表人：何如 咨詢電話：8008108868 公司網(wǎng)站：www.guosen.com.cn �。�15）國(guó)都證券有限責(zé)任公司 注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路塞格廣場(chǎng)45層 辦公地址：北京市安外大街安貞大廈3層 法定代表人：王少華 全國(guó)業(yè)務(wù)咨詢電話：800-810-8809 開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)傳真：010-64482090 聯(lián)系人：馬澤承 網(wǎng)址：www.guodu.com (16)招商銀行股份有限公司 注冊(cè)地址: 廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào) 辦公地址: 廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào) 客戶服務(wù)中心電話：95555 網(wǎng)址： www.cmbchina.com �。�17）聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 注冊(cè)地址：深圳市深南東路5047號(hào)深圳發(fā)展銀行大廈10、24、25層 法定代表人：馬國(guó)強(qiáng) 電話： 0755-82493561 傳真： 0755-82492187 聯(lián)系人： 盛宗凌 客戶服務(wù)熱線：4008888555 網(wǎng)址：www.lhzq.com �。�18）光大銀行股份有限公司 注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門外大街6號(hào)光大大廈 法定代表人：王明權(quán) 電話：010-68098000 傳真：010-68561260 網(wǎng)址：www.cebbank.com 客戶服務(wù)熱線：95595 �。�19）華泰證券有限責(zé)任公司 注冊(cè)地址：江蘇省南京市中山東路90號(hào)華泰證券大廈 法定代表人：吳萬(wàn)善 客戶咨詢電話：025-84579897 聯(lián)系人：張雪瑾 聯(lián)系電話：(025)84457777-882 網(wǎng)址：www.htsc.com.cn （20）交通銀行 注冊(cè)地址：上海市仙霞路18號(hào) 辦公地址：上海市銀城中路188號(hào) 法定代表人：方誠(chéng)國(guó) 電話：(021)58781234 傳真：(021)58400370 聯(lián)系人：江永珍 客戶服務(wù)電話：95559 網(wǎng)址：http：//www.bankcomm.com (21) 中信證券股份有限公司 注冊(cè)地址：深圳市湖貝路1030號(hào)海龍王大廈 辦公地址：北京朝陽(yáng)區(qū)新源南路6號(hào)京城大廈 法定代表人：王東明 電話：010-84864818 傳真：010-84865560 聯(lián)系人：陳忠 客戶服務(wù)熱線：010-95558 公司網(wǎng)址：www.ecitic.com (22) 東方證券股份有限公司 注冊(cè)地址：上海市中山南路318號(hào)2號(hào)樓22層-29層 法定代表人：王益民 聯(lián)系人：吳宇 電話：021-63325888 傳真：021-63326173 客戶服務(wù)熱線：021-962506 東方證券網(wǎng)站：www.dfzq.com.cn (23) 德邦證券有限責(zé)任公司 注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路588號(hào)浦發(fā)大廈26樓 辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路588號(hào)浦發(fā)大廈26樓 法定代表人：王軍 電話：021-68590808 傳真：021-68596077 客戶服務(wù)電話：021-68590808-8119 公司網(wǎng)址：www.tebon.com.cn (24) 財(cái)富證券有限責(zé)任公司聯(lián)系方式如下： 注冊(cè)地址：長(zhǎng)沙市芙蓉中路二段80號(hào)順天國(guó)際財(cái)富中心26樓 法定代表人：胡軍 電話：0731-4403343 聯(lián)系人：張治平 公司網(wǎng)址：www.cfzq.com (25) 湘財(cái)證券有限責(zé)任公司 地址：長(zhǎng)沙市黃興中路63號(hào)中山國(guó)際大廈12樓 法定代表人：陳學(xué)榮 電話：021-68634518 傳真：021-68865938 聯(lián)系人：陳偉 021-68634818-8631 開(kāi)放式基金客服電話：021-68865020 公司網(wǎng)址：www.xcsc.com (26) 深圳發(fā)展銀行 地址：深圳市深南東路5047號(hào)深圳發(fā)展銀行大廈 郵政編碼： 518001 聯(lián)系人：周勤 聯(lián)系電話： 0755-82088888 傳真電話： 0755-82080714 客戶服務(wù)電話：95501 公司網(wǎng)址: www.sdb.com.cn （27）中信金通證券有限責(zé)任公司 住所：杭州市中河南路11號(hào)萬(wàn)凱商務(wù)樓A座 辦公地址：杭州市中河南路11號(hào)萬(wàn)凱商務(wù)樓A座 法定代表人：劉軍 電話：0571- 85783750 傳真：0571-85783771 聯(lián)系人：龔曉軍 網(wǎng)址：www.bigsun.com.cn 客戶服務(wù)熱線：0571-96598 �。�28）中信萬(wàn)通證券有限責(zé)任公司 注冊(cè)地址：青島市嶗山區(qū)香港東路316號(hào) 辦公地址：青島市東海西路28號(hào) 法定代表人：史潔民 聯(lián)系電話：0532-85022026 傳真：0532-85022026 聯(lián)系人：丁韶燕 公司網(wǎng)址：www.zxwt.com.cn 客戶咨詢電話：0532-96577 基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，并及時(shí)公告。 （二）基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)： 上投摩根基金管理有限公司（同上） �。ㄈ┞蓭熓聞�(wù)所與經(jīng)辦律師： 名稱：通力律師事務(wù)所 注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路528號(hào)，上海證券大廈南塔21樓 負(fù)責(zé)人：韓炯 聯(lián)系電話：021-6881 8100 傳真：021-6881 6880 經(jīng)辦律師：傅軼、秦悅民 （四）會(huì)計(jì)師事務(wù)所： 名稱：普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 辦公地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1233號(hào)匯亞大廈1604-1608室 法定代表人：楊紹信 聯(lián)系電話：8621-61233277 聯(lián)系人：郁豪偉 經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：汪棣 陳宇 四、基金概況 基金名稱：上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金 基金運(yùn)作方式：契約型開(kāi)放式 五、基金的投資 (一)投資目標(biāo) 重點(diǎn)投資高股息、高債息品種，獲得穩(wěn)定的股息與債息收入，同時(shí)把握資本利得機(jī)會(huì)以爭(zhēng)取完全收益，力求為投資者創(chuàng)造絕對(duì)回報(bào)。 (二)投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券及法律、法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 在正常市場(chǎng)情況下，本基金投資組合中股票投資比例為基金總資產(chǎn)的20％－75％，債券為20％-75％，權(quán)證的投資比例為基金凈資產(chǎn)的0-3%，并保持不低于基金資產(chǎn)凈值百分之五的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。本基金重點(diǎn)投資對(duì)象為高股息、高債息品種，80％以上的非現(xiàn)金基金資產(chǎn)屬于上述投資方向。考慮到國(guó)內(nèi)股市發(fā)展現(xiàn)狀，缺乏有效避險(xiǎn)工具，本基金管理人將保留在極端市場(chǎng)情況中債券投資最高比例為95％，股票投資最低比例為0％的權(quán)利。如果法律法規(guī)對(duì)上述比例要求有變更的，本基金投資范圍將及時(shí)做出相應(yīng)調(diào)整，以調(diào)整變更后的比例為準(zhǔn)。 （三）投資理念 以利息收益強(qiáng)化獲利基礎(chǔ)，以資本收益拓展獲利空間：主要投資分紅能力較強(qiáng)的股票，以及相似條件下到期收益率較高的優(yōu)良債券品種，通過(guò)構(gòu)建股票與債券的動(dòng)態(tài)均衡組合，在景氣的多空變化中追求長(zhǎng)期的穩(wěn)健收益。 (四)投資策略 本基金兼具紅利與平衡基金特色，在借鑒JP摩根資產(chǎn)管理集團(tuán)全球行之有效的投資理念基礎(chǔ)上，充分結(jié)合國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)的實(shí)際特征，通過(guò)嚴(yán)格的證券選擇，深入挖掘股息與債息的獲利機(jī)會(huì)，并積極運(yùn)用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置（SAA）和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置（TAA）策略，動(dòng)態(tài)優(yōu)化投資組合，以實(shí)現(xiàn)進(jìn)可攻、退可守的投資布局。在達(dá)到預(yù)期投資回報(bào)后，本基金會(huì)適度鎖定投資收益，及時(shí)調(diào)整資產(chǎn)配置比例以保證基金表現(xiàn)持續(xù)平穩(wěn)。 1、股票選擇策略 �。�1）紅利股預(yù)篩選。對(duì)上市公司的分紅能力評(píng)價(jià)不能僅建立在偶然性分紅上，而要注意考察公司持續(xù)盈利能力和分紅能力，首先要特別剔除“超能力現(xiàn)金分紅”的公司，具體包括：虧損公司、未分配利潤(rùn)為負(fù)、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流為負(fù)、分紅派息率過(guò)高的上市公司等。 �。�2）紅利股甄別。綜合評(píng)價(jià)上市公司過(guò)去三年的股息率、EPS波動(dòng)性、凈資產(chǎn)收益率、現(xiàn)金充足率等，特別關(guān)注那些能夠持續(xù)提供高于市場(chǎng)平均水平的股息或者有潛力提供高于市場(chǎng)平均股息率的上市公司股票；同時(shí)仔細(xì)分析入選個(gè)股行業(yè)屬性，篩選出現(xiàn)金股息率高、分紅穩(wěn)定、行業(yè)布局合理的高品質(zhì)上市公司，最終形成本基金的備選股票池。 （3）紅利股再調(diào)整。為構(gòu)建核心股票池，本基金將全面審視上市公司競(jìng)爭(zhēng)力與發(fā)展策略、治理結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)素質(zhì)，結(jié)合整體行業(yè)趨勢(shì)、比較優(yōu)勢(shì)分析、實(shí)地公司調(diào)研等，多層面評(píng)估上市公司價(jià)值與成長(zhǎng)特征，深入鑒別個(gè)股的可投資性能，以增加投資品種的長(zhǎng)期穩(wěn)定效益。 2、固定收益類投資策略 為有效控制股票投資風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化組合流動(dòng)性管理，并顯著提高投資組合債息收益，本基金將考慮穩(wěn)健性資產(chǎn)配置，進(jìn)行債券、貨幣市場(chǎng)工具等品種的投資，并主要通過(guò)類屬配置與券種選擇兩個(gè)層次進(jìn)行投資管理。 在類屬配置層次，結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)利率、供求變化等因素的綜合分析，根據(jù)交易所市場(chǎng)與銀行間市場(chǎng)類屬資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，定期對(duì)投資組合類屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置和調(diào)整，確定類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重； 在券種選擇上，本基金以中長(zhǎng)期利率趨勢(shì)分析為基礎(chǔ)，結(jié)合經(jīng)濟(jì)變化趨勢(shì)、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素，重點(diǎn)選擇那些流動(dòng)性較好、風(fēng)險(xiǎn)水平合理、到期收益率與信用質(zhì)量相對(duì)較高的債券品種。具體策略有： �。�1）利率預(yù)期策略：本基金將首先根據(jù)對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的預(yù)測(cè)，分析市場(chǎng)投資環(huán)境的變化趨勢(shì)，重點(diǎn)關(guān)注利率趨勢(shì)變化；其次，在判斷利率變動(dòng)趨勢(shì)時(shí)，我們將重點(diǎn)考慮貨幣供給的預(yù)期效應(yīng)、通貨膨脹與費(fèi)雪效應(yīng)以及資金流量變化等，全面分析宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策與財(cái)政政策、債券市場(chǎng)政策趨勢(shì)、物價(jià)水平變化趨勢(shì)等因素，對(duì)利率走勢(shì)形成合理預(yù)期。 �。�2）估值策略：建立不同品種的收益率曲線預(yù)測(cè)模型，并通過(guò)這些模型進(jìn)行估值，確定價(jià)格中樞的變動(dòng)趨勢(shì)。根據(jù)收益率、流動(dòng)性、風(fēng)險(xiǎn)匹配原則以及債券的估值原則構(gòu)建投資組合，合理選擇不同市場(chǎng)中有投資價(jià)值的券種，并根據(jù)投資環(huán)境的變化相機(jī)調(diào)整。 �。�3）久期管理：本基金努力把握久期與債券價(jià)格波動(dòng)之間的量化關(guān)系，根據(jù)未來(lái)利率變化預(yù)期，以久期和收益率變化評(píng)估為核心。通過(guò)久期管理，合理配置投資品種。在預(yù)期利率下降時(shí)適度加大久期，在預(yù)期利率上升時(shí)適度縮小久期。 �。�4）流動(dòng)性管理：本基金會(huì)緊密關(guān)注申購(gòu)/贖回現(xiàn)金流情況、季節(jié)性資金流動(dòng)、日歷效應(yīng)等，建立組合流動(dòng)性預(yù)警指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)對(duì)基金資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)化管理，以確保基金資產(chǎn)的整體變現(xiàn)能力。 3、資產(chǎn)配置策略 資產(chǎn)配置是基金資產(chǎn)管理的重要環(huán)節(jié)。資產(chǎn)配置策略試圖基于投資者的投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)忍受度等，平衡基金可投資品種（股票、債券和現(xiàn)金等）的風(fēng)險(xiǎn)/收益特征來(lái)減少市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)組合的影響。顯然，不同的資產(chǎn)配置策略體現(xiàn)了不同基金的投資風(fēng)格。本基金將以SAA資產(chǎn)配置策略為基準(zhǔn)，更側(cè)重運(yùn)用TAA資產(chǎn)配置策略，積極構(gòu)建穩(wěn)健型投資組合。 （1）以SAA資產(chǎn)配置策略為基準(zhǔn)。SAA（Strategic Asset Allocation）是以不同類別資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)/收益特征為基礎(chǔ)，構(gòu)造一定風(fēng)險(xiǎn)水平上的最優(yōu)投資組合，并長(zhǎng)期維持在均衡水平。本基金將通過(guò)深入分析各類金融資產(chǎn)收益率和波動(dòng)性的歷史數(shù)據(jù)，建立對(duì)金融資產(chǎn)基于長(zhǎng)期的收益和風(fēng)險(xiǎn)特征的理性預(yù)期，從而獲得SAA最優(yōu)化比例，并以此作為基金組合資產(chǎn)配置策略調(diào)整的可參照基準(zhǔn)。 （2）側(cè)重運(yùn)用TAA資產(chǎn)配置策略。TAA (Tactical Asset Allocation)是指積極、主動(dòng)、動(dòng)態(tài)地跟蹤市場(chǎng)變化并隨時(shí)進(jìn)行時(shí)機(jī)抉擇和個(gè)股選擇的資產(chǎn)配置策略。TAA資產(chǎn)配置策略試圖不斷發(fā)現(xiàn)那些價(jià)格被誤判的資產(chǎn)，按照“回歸均衡”的原則，只要有這種機(jī)會(huì)就可以利用市場(chǎng)的暫時(shí)偏差來(lái)獲取積極投資收益。本基金將以運(yùn)用SAA資產(chǎn)配置策略為基準(zhǔn)，更側(cè)重于運(yùn)用TAA資產(chǎn)配置策略。SAA策略控制基金投資總體風(fēng)險(xiǎn)水平，在此基礎(chǔ)上，根據(jù)景氣周期的不同階段與市場(chǎng)具體表現(xiàn)，本基金對(duì)資產(chǎn)類別進(jìn)行TAA配置，實(shí)現(xiàn)積極地動(dòng)態(tài)再平衡。 �。�3）持續(xù)優(yōu)化TAA資產(chǎn)配置策略。TAA資產(chǎn)組合的構(gòu)建是一個(gè)不斷調(diào)整、不斷優(yōu)化的過(guò)程。所謂最優(yōu)，本基金意指追求最高夏普率（Sharp Ratio）的投資組合。建立股債均衡資產(chǎn)組合的最初投資理念就是試圖在承受一定風(fēng)險(xiǎn)的前提下能夠獲得相對(duì)較高收益，本基金將同時(shí)兼顧投資組合風(fēng)險(xiǎn)與收益兩個(gè)方面，憑藉不斷優(yōu)化的TAA資產(chǎn)配置比例，努力提高投資組合單位風(fēng)險(xiǎn)下的收益水平。 （五）投資風(fēng)險(xiǎn)管理 保護(hù)基金份額持有人利益為本基金風(fēng)險(xiǎn)管理的最高準(zhǔn)則。本基金將在總結(jié)、借鑒公司旗下已有三只開(kāi)放式基金風(fēng)險(xiǎn)管理成熟經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，采用上投摩根基金管理有限公司的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與績(jī)效評(píng)估體系，建立針對(duì)本基金特點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理模式。 具體而言，為更加全面掌握投資組合風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)在結(jié)構(gòu)，在計(jì)算收益與風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上調(diào)整組合資產(chǎn)，以達(dá)到控制組合下行風(fēng)險(xiǎn)、優(yōu)化組合風(fēng)險(xiǎn)水平的目的，本基金將充分利VaR技術(shù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量，并對(duì)投資組合VaR進(jìn)行分解，使之能夠描述各資產(chǎn)對(duì)組合總體風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)度，從而可以動(dòng)態(tài)和精確地實(shí)現(xiàn)投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理。 1、邊際VaR（M-VaR）。邊際VaR反映了組合VaR 對(duì)組合中某一資產(chǎn)頭寸變化的靈敏性。本基金通過(guò)邊際VaR監(jiān)控，深入把握某些資產(chǎn)頭寸調(diào)整時(shí)會(huì)給組合市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的影響程度。 2、成份VaR（C-VaR）。投資組合VaR 可表示為組合的各資產(chǎn)成分VaR之和，成分VaR 反映了組合中各資產(chǎn)對(duì)組合VaR 的貢獻(xiàn)大小。當(dāng)成份VaR >0 時(shí)，說(shuō)明該資產(chǎn)對(duì)組合VaR 有增加作用；而當(dāng)成份VaR <0 時(shí)，則表明該資產(chǎn)減少了組合VaR�？刂瞥煞軻aR，可協(xié)助基金管理人進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。 3、增量VaR（I-VaR）。增量VaR表示當(dāng)組合增加某項(xiàng)資產(chǎn)時(shí)所帶來(lái)的組合VaR變化。當(dāng)增量VaR >0 時(shí)，表明新加入資產(chǎn)增加組合風(fēng)險(xiǎn)；增量VaR <0時(shí)，表明新加入資產(chǎn)對(duì)沖了組合風(fēng)險(xiǎn)。本基金以增量VaR指標(biāo)，揭示一項(xiàng)新資產(chǎn)的加入對(duì)組合VaR 產(chǎn)生的影響，而進(jìn)一步精確管理組合資產(chǎn)增加所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。 (六)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：新華富時(shí)150紅利指數(shù)收益率×45％＋新華富時(shí)中國(guó)國(guó)債指數(shù)收益率×45％＋同業(yè)存款利率×10％。 新華富時(shí)紅利指數(shù)是在新華富時(shí)目前指數(shù)體系成分股的框架下，進(jìn)一步依照個(gè)股分紅情況加工而成。當(dāng)然由于目前國(guó)內(nèi)上市公司之間分紅水平、分紅頻率、分紅穩(wěn)定性各不相同，新華富時(shí)指數(shù)在指數(shù)編制上為此作了特別考慮。在樣本股選取方面，新華富時(shí)紅利150指數(shù)構(gòu)建在滬深兩市A股的基礎(chǔ)上，更全面考察全市場(chǎng)上市公司分紅狀況；同時(shí)，新華富時(shí)紅利150指數(shù)重點(diǎn)考連續(xù)三年有分紅記錄的公司，可以更好考察上市公司分紅的穩(wěn)定性。此外，新華富時(shí)紅利150指數(shù)在初期樣本股基礎(chǔ)上，進(jìn)行流動(dòng)性檢驗(yàn)，更好掌握樣本股質(zhì)量。為保證本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)構(gòu)建體系的一致性，并全面衡量本基金股債運(yùn)作水平，本基金同時(shí)納入新華富時(shí)中國(guó)國(guó)債指數(shù)，以復(fù)合指數(shù)形式作為基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。 如果今后市場(chǎng)中出現(xiàn)更具有代表性的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，或者更科學(xué)的復(fù)合指數(shù)權(quán)重比例，本基金將根據(jù)實(shí)際情況對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)予以調(diào)整。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的變更需經(jīng)過(guò)基金管理人和基金托管人協(xié)商一致和履行適當(dāng)?shù)某绦�，并在更新的招募說(shuō)明書中列示。 (七)風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金是混合型證券投資基金，主要投資于紅利股及相似條件下到期收益率較高的優(yōu)良債券品種，風(fēng)險(xiǎn)高于債券基金和貨幣市場(chǎng)基金，低于股票基金，屬于中低風(fēng)險(xiǎn)的證券投資基金產(chǎn)品。 六、基金的投資組合報(bào)告 1、截至2007年06月30日，上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金資產(chǎn)凈值為6，240，118，652.42元，基金份額凈值為1.6728元，累計(jì)基金份額凈值為2.0308元。其資產(chǎn)組合情況如下： 序號(hào) 資產(chǎn)項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例 1 股票 4，571，650，653.09 66.08% 2 債券 1，307，006，723.70 18.89% 3 權(quán)證 73，954，102.64 1.07% 4 銀行存款及清算備付金 930，059，650.83 13.44% 5 資產(chǎn)支持證券 0.00 0.00% 6 其他資產(chǎn) 35，940，678.04 0.52% 合計(jì) 6，918，611，808.30 100.00% 2、報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合 序號(hào) 分類 市 值 （元） 市值占基金資產(chǎn)凈值比例 1 A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 16，284，939.84 0.26% 2 B 采掘業(yè) 229，893，093.95 3.68% 3 C 制造業(yè) 2，383，422，828.86 38.18% C0 食品、飲料 315，958，144.90 5.06% C1 紡織、服裝、皮毛 9，384，645.15 0.15% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造紙、印刷 35，201，528.36 0.56% C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 419，586，335.18 6.72% C5 電子 9，530，512.02 0.15% C6 金屬、非金屬 242，365，124.58 3.88% C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 1，078，928，456.24 17.29% C8 醫(yī)藥、生物制品 254，567，476.51 4.08% C99 其他制造業(yè) 17，900，605.92 0.29% 4 D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 116，600，111.82 1.87% 5 E 建筑業(yè) 150，399，408.00 2.41% 6 F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) 460，043，408.43 7.37% 7 G 信息技術(shù)業(yè) 80，273，430.34 1.29% 8 H 批發(fā)和零售貿(mào)易 195，888，113.75 3.14% 9 I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 507，018，745.27 8.13% 10 J 房地產(chǎn)業(yè) 352，209，982.77 5.64% 11 K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 38，227，422.15 0.61% 12 L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 15，977，933.43 0.26% 13 M 綜合類 25，411，234.48 0.41% 合計(jì) 4，571，650，653.09 73.26% 3、報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票明細(xì) 序號(hào) 股票代碼 股票名稱 股票數(shù)量（股） 期末市值（元） 市值占基金資產(chǎn)凈值比例 1 600031 8，231，722 364，089，064.06 5.83% 2 600299 7，731，111 351，842，861.61 5.64% 3 600036 招商銀行 9，216，006 226，529，427.48 3.63% 4 000423 東阿阿膠 8，256，603 215，662，470.36 3.46% 5 600089 特變電工 6，035，801 185，600，880.75 2.97% 6 000858 五 糧 液 4，226，405 132，962，701.30 2.13% 7 600030 中信證券 2，200，000 116，534，000.00 1.87% 8 600028 中國(guó)石化 8，799，922 116，334，968.84 1.86% 9 000568 瀘州老窖 2，752，830 115，894，143.00 1.86% 10 600026 中海發(fā)展 4，976，872 114，368，518.56 1.83% 4、報(bào)告期末按券種分類的債券投資組合 序號(hào) 券種 市值(元) 市值占基金資產(chǎn)凈值比例 1 國(guó)債 0.00 0.00% 2 企業(yè)債 618，934，042.25 9.92% 3 金融債 349，975，000.00 5.61% 4 可轉(zhuǎn)債 61，213，588.30 0.98% 5 央行票據(jù) 276，884，093.15 4.44% 合計(jì) 1，307，006，723.70 20.95% 5、報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券明細(xì) 序號(hào) 債券名稱 市值（元） 市值占基金資產(chǎn)凈值比例 1 06農(nóng)發(fā)08 349，975，000.00 5.61% 2 06振華CP01 115，931，663.01 1.86% 3 07央行票據(jù)50 97，000，000.00 1.55% 4 06央行票據(jù)80 82，679，750.68 1.32% 5 07武鋼債 62，249，220.00 1.00% 6、基金投資資產(chǎn)支持證券及報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券明細(xì) 無(wú) 7、投資組合報(bào)告附注 1）報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒(méi)有被監(jiān)管部門立案調(diào)查或在本報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情況。 2）報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名股票中沒(méi)有在基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外的股票。 3）截至2007年06月30日，本基金的其他資產(chǎn)項(xiàng)目包括： 序號(hào) 其他資產(chǎn)項(xiàng)目 金額（元） 1 交易保證金 2，406，550.03 2 應(yīng)收證券清算款 0.00 3 應(yīng)收股利 860，055.38 4 應(yīng)收利息 21，450，229.79 5 應(yīng)收申購(gòu)款 11，223，842.84 其他資產(chǎn)項(xiàng)目合計(jì) 35，940，678.04 4）截至2007年06月30日，本基金持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)債明細(xì)如下： 債券代碼 債券名稱 債券數(shù)量（張） 成本（元） 期末市值（元） 市值占基金資產(chǎn)凈值比例 110021 上電轉(zhuǎn)債 114，760 13，440，069.66 23，408，744.80 0.38％ 5）截至2007年06月30日，本基金持有的權(quán)證明細(xì)如下： 權(quán)證代碼 權(quán)證名稱 權(quán)證數(shù)量（份） 權(quán)證成本（人民幣元） 被動(dòng)持有 580013 武鋼CWB1 3，225，153 7，473，568.66 主動(dòng)持有 030002 五糧YGC1 1，700，000 56，098，723.75 合計(jì) 4，925，153 63，572，292.41 七、基金的業(yè)績(jī) 基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書。 階段 凈值增長(zhǎng)率① 凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ �、伲� �、冢� 基金成立日-2006/12/31 38.57% 0.91% 25.37% 0.74% 13.20% 0.17% 2007/01/01-2007/06/30 58.46% 1.85% 47.14% 1.33% 11.32% 0.52% 八、基金的費(fèi)用與稅收 (一) 與基金運(yùn)作有關(guān)的費(fèi)用 1、基金費(fèi)用的種類 1) 基金管理人的管理費(fèi)； 2) 基金托管人的托管費(fèi)； 3) 基金財(cái)產(chǎn)撥劃支付的銀行費(fèi)用； 4) 基金合同生效后的信息披露費(fèi)用； 5) 基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用； 6) 基金合同生效后的會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)； 7) 基金的證券交易費(fèi)用； 8) 按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。 2、上述基金費(fèi)用由基金管理人在法律規(guī)定的范圍內(nèi)按照公允的市場(chǎng)價(jià)格確定，法律法規(guī)另有規(guī)定時(shí)從其規(guī)定。 3、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式 1）基金管理人的管理費(fèi) 在通常情況下，基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下： H＝E×年管理費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)，本基金年管理費(fèi)率為1.5% H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi) E為前一日基金資產(chǎn)凈值 基金管理費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃付指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起3個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，若遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。 2）基金托管人的托管費(fèi) 在通常情況下，基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下： H＝E×年托管費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)，本基金年托管費(fèi)率為0.25% H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi) E為前一日基金資產(chǎn)凈值 基金托管費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃付指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起3個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金托管人，若遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。 3）上述(一)中3到8項(xiàng)費(fèi)用由基金托管人根據(jù)其他有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費(fèi)用支出金額支付，列入或攤?cè)氘?dāng)期基金費(fèi)用。 4、不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的損失，以及處理與基金運(yùn)作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用等不列入基金費(fèi)用�；鹉技陂g所發(fā)生的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會(huì)計(jì)師費(fèi)以及其他費(fèi)用不從基金財(cái)產(chǎn)中支付，基金收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)的，可以從認(rèn)購(gòu)費(fèi)中列支。 5、基金管理人和基金托管人可根據(jù)基金發(fā)展情況調(diào)整基金管理費(fèi)率和基金托管費(fèi)率。降低基金管理費(fèi)率和基金托管費(fèi)率，無(wú)須召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)�；鸸芾砣吮仨氉钸t于新的費(fèi)率實(shí)施日前3個(gè)工作日在至少一種指定媒體上刊登公告。 �。ǘ┡c基金銷售有關(guān)的費(fèi)用 與基金銷售有關(guān)的費(fèi)用主要包括基金的申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)、轉(zhuǎn)換費(fèi)等，上述費(fèi)用具體的費(fèi)率、計(jì)算公式、收取使用方式等內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)本招募說(shuō)明書“第七節(jié)基金份額的申購(gòu)、贖回與轉(zhuǎn)換”。 �。ㄈ┗鸲愂� 基金和基金份額持有人根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定，履行納稅義務(wù)。 十、招募說(shuō)明書更新部分說(shuō)明 上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金于2006年4月26日成立，至2007年10月25日運(yùn)作滿一年半。現(xiàn)依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關(guān)法律法規(guī)的要求， 結(jié)合基金管理人對(duì)本基金實(shí)施的投資經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，對(duì)2007年6月11日公告的《上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金招募說(shuō)明書》進(jìn)行內(nèi)容補(bǔ)充和更新， 主要更新的內(nèi)容如下： 1、在“三、基金管理人”的“主要人員情況”中，對(duì)董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員、公司高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理及投資決策委員會(huì)等信息進(jìn)行了更新。 2、在“四、基金托管人”中，對(duì)基金托管人的基本情況及相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了更新。 3、在“五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)”部分，補(bǔ)充了新增代銷機(jī)構(gòu)—深圳發(fā)展銀行、中信金通證券有限責(zé)任公司及中信萬(wàn)通證券有限責(zé)任公司的有關(guān)信息，更新了會(huì)計(jì)師事務(wù)所的信息。 4、在“七、基金份額的申購(gòu)與贖回”的“申購(gòu)和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途”中，根據(jù)我公司在2007年5月29日發(fā)布的《關(guān)于上投摩根基金管理有限公司旗下基金申購(gòu)費(fèi)用及申購(gòu)份額的計(jì)算采用外扣法的公告》，更新的申購(gòu)費(fèi)計(jì)算的公式。 5、在“七、基金份額的申購(gòu)與贖回”的“基金轉(zhuǎn)換”中，根據(jù)我公司在2007年6月7日發(fā)布的《關(guān)于上投摩根基金管理有限公司旗下基金基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算采用外扣法的公告》，更新的基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用計(jì)算公式。 6、在“八、基金的投資”的“基金的投資組合報(bào)告”中，根據(jù)本基金實(shí)際運(yùn)作情況更新了最近一期投資組合報(bào)告的內(nèi)容。 7、在“九、基金的業(yè)績(jī)”中，根據(jù)基金的實(shí)際運(yùn)作情況，對(duì)本基金成立以來(lái)的業(yè)績(jī)進(jìn)行了說(shuō)明。 8、在“十一、基金資產(chǎn)的估值”中，根據(jù)我公司在2007年9月28日發(fā)布的《上投摩根基金管理有限公司旗下基金基金合同修改公告》的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了更新。 9、在“十二、基金的收益與分配”中的“收益的構(gòu)成”中，根據(jù)我公司在2007年9月28日發(fā)布的《上投摩根基金管理有限公司旗下基金基金合同修改公告》的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了更新。 上投摩根基金管理有限公司 2007年12月11日 新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
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