上投摩根貨幣市場基金

　　招募說明書（更新）摘要

　　基金合同生效日期：2005年4月13日

　　基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中國建設銀行股份有限公司

　　重要提示：

　　1. 投資有風險，投資人申購基金時應當認真閱讀招募說明書；

　　2. 基金的過往業績并不預示其未來表現；

　　3. 基金投資者購買基金并不等于將資金作為存款存入銀行或者存款類金融機構，基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

　　4．本摘要根據基金合同和基金招募說明書編寫，并經中國證監會核準。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。

　　一、基金管理人

　　(一)基金管理人概況

　　本基金的基金管理人為上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下：

　　住所：上海市浦東富城路99號震旦國際大樓20層

　　辦公地址：上海市浦東富城路99號震旦國際大樓20層

　　法定代表人：陳開元

　　總經理：王鴻嬪

　　成立日期：2004年 5 月 12 日

　　實繳注冊資本：1.5億元人民幣

　　股東名稱、股權結構及持股比例：

　　上海國際信托投資有限公司51%

　　JPMorgan Asset Management (UK) Limited49%

　　上投摩根基金管理有限公司是經中國證監會證監基字[2004]56號文批準，于2004年5月12日成立的合資基金管理公司。2005年8月12日，基金管理人完成了股東之間的股權變更事項。公司注冊資本保持不變，股東及出資比例分別由上海國際信托投資有限公司67％和摩根富林明資產管理（英國）有限公司33％變更為目前的51%和49%。

　　2006年6月6日，基金管理人的名稱由“上投摩根富林明基金管理有限公司”變更為“上投摩根基金管理有限公司”，該更名申請于2006年4月29日獲得中國證監會的批準，并于2006年6月2日在國家工商總局完成所有變更相關手續。

　　基金管理人無任何受處罰記錄。

　　(二)主要人員情況

　　1.董事會成員基本情況：

　　陳開元先生，董事長

　　大學本科學歷，中共黨員，高級經濟師。

　　先后任職于上海市財政局第三分局，共青團上海市財政局委員會，英國倫敦Coopers & Lybrand咨詢公司等，曾任上海市財政局對外經濟財務處處長，現任上海國際集團有限公司副總經理。

　　獨立董事4名：

　　獨立董事：周道炯

　　大學專科學歷，曾就學于安徽省委馬列夜大學、中共安徽省委中級黨校進修班、中共中央高級黨校培訓班。

　　曾任中國證監會主席、中國建設銀行行長、九屆全國人大財經委委員。

　　現任PECC中國金融市場發展委員會主席。周道炯先生長期從事證券金融市場監管工作，目前作為高級顧問為證券市場改革提供顧問咨詢意見。

　　獨立董事：姜波克

　　獲英國Sussex University 博士學位，曾就讀于上海復旦大學經濟學系、上海復旦大學世界經濟系。

　　現任復旦大學金融研究院常務副院長，國務院學位委員會學科評議組成員，博士后，教授，博士生導師。

　　獨立董事：戴立寧

　　獲臺灣大學法學碩士及美國哈佛大學法學碩士學位。

　　歷任臺灣財政部常務次長。

　　現任臺灣東吳大學專任客座副教授。

　　獨立董事：Robert Herries

　　獲英國劍橋大學文學碩士學位。

　　歷任JF集團有限公司董事、南非標準銀行（非洲及中東第一大銀行）行政總裁。

　　現任Tree Line Advisors (Hong Kong) Limited營運總監。

　　董事5名：

　　董事：Clive Brown

　　獲布里斯托大學理學學士學位。

　　歷任JF控股有限公司財務總監，JF投資管理有限公司首席執行官。

　　現任摩根富林明資產管理國際總裁。

　　董事：許立慶

　　獲臺灣政治大學工商管理碩士學位。

　　歷任摩根富林明臺灣有限公司董事長。

　　現任JF資產管理亞太區(不包括日本)總裁。

　　董事：蔡奮威

　　獲香港理工大學學士學位。

　　歷任德勤會計師事務所合伙人等。

　　現任JF資產管理有限公司行政總監。

　　董事：楊德紅

　　獲復旦大學經濟學學士，中歐工商管理學院MBA。

　　現任上海國際集團有限公司總經理助理。

　　董事：林彬

　　獲中歐工商管理學院MBA。

　　曾任香港上市的滬光基金副總經理。

　　現任上海國際信托投資有限公司副總經理。

　　2.監事會成員基本情況：

　　監事長：郭平

　　法律專業，本科學歷，高級職稱。

　　曾任黃浦區人民檢察院檢察長、浦東新區人民檢察院代檢察長、上海市人民檢察院第二分院檢察長。

　　現任上海國際集團有限公司黨委副書記、副董事長、紀委書記。

　　監事：譚偉明

　　香港特許公認會計師工會資深會員，香港特許秘書公會會士，香港會計師公會會士，英國特許秘書及行政人員公會會員。

　　曾任怡富控股有限公司財務董事，JF資產管理有限公司副總裁。

　　現任JF資產管理有限公司總經理。

　　監事：俞楠

　　獲北京大學光華管理學院工商管理碩士學位。

　　曾任怡富（中國）投資服務有限公司北京辦事處資產管理主管、首席代表。

　　現任上投摩根基金管理有限公司北京分公司負責人。

　　3.總經理基本情況：

　　王鴻嬪女士，總經理。

　　畢業于臺灣清華大學經濟系。

　　歷任摩根富林明投資信托股份有限公司電子商務部副總經理，摩根富林明投資顧問股份有限公司總經理。

　　4.其他高級管理人員情況：

　　劉櫻女士，副總經理。

　　畢業于復旦大學法律系。

　　歷任上海國際集團有限公司法律部總經理，上海國際集團有限公司監事。

　　傅帆先生，副總經理。

　　獲倫敦城市大學工商管理學碩士學位。

　　歷任上投實業公司副總經理，上海國際信托投資有限公司副總經理。

　　胡志強先生，副總經理。

　　畢業于香港中文大學，獲得工商管理學院學士學位。

　　曾任職于中國銀行香港分行、JF資產管理有限公司。

　　劉建平先生，督察長。

　　畢業于北京大學法律系，獲法學碩士學位。

　　歷任中國證券監督管理委員會基金監管部副處長。

　　5.本基金基金經理情況

　　李穎女士，1975年出生，管理學博士，中國注冊會計師，8年證券從業經歷。曾任上海金信證券研究所研究員；湘財證券資產管理總部投資經理；長信基金管理公司長信利息收益基金基金經理。2005年9月加入上投摩根基金管理有限公司。

　　歷任基金經理張英輝先生，任職時間為2005年4月8日至2005年10月11日；歷任基金經理唐建先生，任職時間為2005年10月12日至2006年2月14日。

　　6.基金管理人投資決策委員會成員的姓名和職務

　　王鴻嬪女士，總經理；孫延群先生，投資副總監、基金經理；芮崑先生，基金經理；趙梓峰先生，基金經理；楊安樂，基金經理；許運凱，研究副總監。

　　上述人員之間不存在近親屬關系。

　　二、基金托管人概況

　　名稱：中國建設銀行股份有限公司(簡稱：中國建設銀行)

　　住所：北京市西城區金融大街25號

　　辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓

　　法定代表人：郭樹清

　　成立時間：2004年09月17日

　　組織形式：股份有限公司

　　注冊資本：壹仟玖佰肆拾貳億叁仟零貳拾伍萬元人民幣

　　存續期間：持續經營

　　基金托管資格批文及文號：中國證監會證監基字[1998]12號

　　聯系人：尹 東

　　聯系電話：(010) 6759 5003

　　中國建設銀行股份有限公司在中國擁有悠久的經營歷史，其前身“中國人民建設銀行”于1954年成立，1996年易名為“中國建設銀行”。中國建設銀行是中國四大商業銀行之一。中國建設銀行股份有限公司由原中國建設銀行于2004年9月分立而成立，承繼了原中國建設銀行的商業銀行業務及相關的資產和負債。中國建設銀行(股票代號：HK0939)于2005年10月27日在香港聯合交易所主板上市，是中國四大商業銀行中首家在海外公開上市的銀行。2006年9月11日，中國建設銀行又作為第一家H股公司晉身恒生指數。于2006年末，中國建設銀行市值達1，429.94億美元，躋身于全球十大上市銀行之列。截至2006年12月31日止，中國建設銀行總資產為人民幣54，485.11億元，客戶存款為人民幣47，212.56億元。2006年，中國建設銀行實現凈利潤人民幣463.19億元，較上年增長18.02％，每股盈利為人民幣0.21元，平均資產回報率為0.92％，平均股東權益回報率為15％。中國建設銀行在中國內地設有1.4萬余個分支機構，并在香港、新加坡、法蘭克福、約翰內斯堡、東京及首爾設有分行，在倫敦、紐約設有代表處。2006年8月24日，中國建設銀行在香港與美國銀行簽署協定，收購美國銀行在香港的全資子公司美國銀行(亞洲)股份有限公司100％的股權，并于2006年12月29日完成收購交割，美國銀行(亞洲)有限公司更名為“中國建設銀行(亞洲)股份有限公司”。中國建設銀行在《銀行家》2006年公布的全球銀行按一級資本排名中，名列中國銀行業榜首，在世界大銀行中列第11位。中國建設銀行在《福布斯》2006年全球領先企業榜中為第65名，列中國第二位。在《亞洲周刊》2006年7月公布的亞洲銀行300強排名中，中國建設銀行在“利息收入凈值最高的銀行”和“純利最高的銀行”兩項排名中均列第一位，被譽為“亞洲最賺錢的銀行”。此外，在2006年度《亞洲金融》亞洲最佳公司評選中，中國建設銀行入選“最佳管理公司”、“最佳公司管治”、“最佳派息承諾”排行榜。

　　中國建設銀行總行設投資托管服務部，下設綜合制度處、基金市場處、資產托管處、QFII托管處、基金核算處、基金清算處、監督稽核處和投資委托托管團隊等8個職能處室，現有員工80余人。

　　三、相關服務機構

　　（一）基金銷售機構：

　　1.直銷機構：上投摩根基金管理有限公司（同上）

　　2.代銷機構：

　　（1）中國建設銀行

　　注冊地址：北京市西城區金融大街25號

　　法定代表人：郭樹清

　　客戶服務統一咨詢電話：95533

　　網址：www.ccb.cn

　　（2）交通銀行

　　注冊地址：上海市仙霞路18號

　　辦公地址：上海市銀城中路188號

　　法定代表人：方誠國

　　電話：(021)58781234

　　傳真：(021)58400370

　　聯系人：江永珍

　　客戶服務電話：95559

　　網址：www.bankcomm.com

　　（3）國泰君安證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區商城路618號

　　辦公地址：上海市延平路135號

　　法定代表人：祝幼一

　　電話：(021)62580818轉213

　　傳真：(021) 62569400

　　聯系人：芮敏祺

　　客戶服務咨詢電話：400-8888-666

　　網址：www.gtja.com

　　（4）海通證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市淮海中路98號

　　法定代表人：王開國

　　電話：(021)53594566轉4125

　　傳真：(021)53858549

　　聯系人：金蕓

　　客戶服務咨詢電話：(021)962503

　　網址：www.htsec.com

　　（5）中信建投證券有限責任公司

　　注冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓

　　辦公地址：北京市東城區朝內大街188號

　　法定代表人：黎曉宏

　　電話：(010)65186758

　　傳真：(010)65182261

　　聯系人：魏明

　　客戶服務咨詢電話：400-8888-108；

　　網址：www.csc108.com

　　（6）上海證券有限責任公司

　　注冊地址：上海市九江路111號

　　法定代表人：蔣元真

　　電話：(021)65076608轉406

　　傳真：(021)65213164

　　聯系人：成竹娟 呂勁新

　　客戶服務電話800-6200-071

　　網址：www.962518.com

　　（7）招商證券股份有限公司

　　注冊地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈38-45層

　　法定代表人：宮少林

　　電話：(0755)26951111（客戶服務中心）

　　傳真：(0755)82943237

　　聯系人：黃健

　　客戶服務電話：400-8888-111

　　網址：www.newone.com.cn

　　（8）中國銀河證券有限責任公司

　　注冊地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

　　法定代表人：朱利

　　電話：(010)66568587

　　傳真：(010)66568536

　　聯系人：郭京華

　　客戶服務熱線：(010)68016655

　　網址：www.chinastock.com.cn

　　（9）廣發證券股份有限公司

　　注冊地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿易中心26樓2611室

　　辦公地址：廣東廣州天河北路大都會廣場36、38、41和42樓

　　法定代表人：王志偉

　　聯系人：肖中梅

　　咨詢電話：（020）87555888轉各營業網點

　　傳真：（020）87557985

　　公司網站：http://www.gf.com.cn

　　（10）興業證券股份有限公司

　　注冊地址：福州市湖東路99號標力大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　電話：021-68419125

　　聯系人：楊盛芳

　　客戶服務熱線：021-68419974

　　興業證券公司網站（www.xyzq.com.cn）

　　（11）光大證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東南路528號上海證券大廈南塔15-16樓

　　法定代表人：王明權

　　客戶服務熱線：021-68823685

　　網址：www.ebscn.com

　　（12）申銀萬國證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市常熟路171號

　　法定代表人：丁國榮

　　電話：021-962505、021-54033888

　　傳真：021- 54038844

　　聯系人：胡潔靜

　　客戶服務電話：(021)962505

　　網址：www.sw2000.com.cn

　　（13）國信證券有限責任公司

　　注冊地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈

　　辦公地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈

　　法定代表人：何如

　　咨詢電話：8008108868

　　公司網站：www.guosen.com.cn

　　（14）國都證券有限責任公司

　　注冊地址：深圳市福田區華強北路塞格廣場45層

　　辦公地址：北京市安外大街安貞大廈3層

　　法定代表人：王少華

　　全國業務咨詢電話：800-810-8809

　　開放式基金業務傳真：010-64482090

　　聯系人：馬澤承

　　網址：www.guodu.com

　　(15) 東方證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市中山南路318號2號樓22層-29層

　　法定代表人：王益民

　　聯系人：吳宇

　　電話：021-63325888

　　傳真：021-63326173

　　客戶服務熱線：021-962506

　　東方證券網站：www.dfzq.com.cn

　　(16) 德邦證券有限責任公司

　　注冊地址：上海市浦東新區浦東南路588號浦發大廈26樓

　　辦公地址：上海市浦東新區浦東南路588號浦發大廈26樓

　　法定代表人：王軍

　　電話：021-68590808

　　傳真：021-68596077

　　客戶服務電話：021-68590808-8119

　　公司網址：www.tebon.com.cn

　　(17) 財富證券有限責任公司聯系方式如下：

　　注冊地址：長沙市芙蓉中路二段80號順天國際財富中心26樓

　　法定代表人：胡軍

　　電話：0731-4403343

　　聯系人：張治平

　　公司網址：www.cfzq.com

　　(18)湘財證券有限責任公司

　　地址：長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓

　　法定代表人：陳學榮

　　電話：021-68634518

　　傳真：021-68865938

　　聯系人：陳偉 021-68634818-8631

　　開放式基金客服電話：021-68865020

　　公司網址：www.xcsc.com

　　（19）深圳發展銀行

　　地址：深圳市深南東路5047號深圳發展銀行大廈

　　郵政編碼： 518001

　　聯系人：周勤

　　聯系電話： 0755-82088888

　　傳真電話： 0755-82080714

　　客戶服務電話：95501

　　公司網址: www.sdb.com.cn

　　（20）中信證券股份有限公司

　　注冊地址：深圳市湖貝路1030號海龍王大廈

　　辦公地址：北京朝陽區新源南路6號京城大廈

　　法定代表人：王東明

　　電話：010-84864818

　　傳真：010-84865560

　　聯系人：陳忠

　　客戶服務熱線：010-95558

　　公司網址：www.ecitic.com

　　基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其它符合要求的機構代理銷售本基金，并及時公告。

　　（二）基金注冊登記機構：

　　上投摩根基金管理有限公司（同上）

　　（三）律師事務所與經辦律師：

　　名稱：方達律師事務所

　　注冊地址：上海市南京西路1515號2202-2207室

　　辦公地址：上海市南京西路1515號2202-2207室

　　負責人：黃偉民

　　聯系電話：021-5298 5566

　　傳真：021-5298 5577

　　聯系人：黃偉民

　　經辦律師：黃偉民、徐雪松

　　（四）會計師事務所：

　　名稱：普華永道中天會計師事務所有限公司

　　辦公地址：上海市浦東新區陸家嘴環路1233號匯亞大廈1604-1608室

　　法定代表人：楊紹信

　　聯系電話：8621-61233277

　　聯系人：郁豪偉

　　經辦注冊會計師：汪棣 陳宇

　　四、基金概況

　　基金名稱：上投摩根貨幣市場基金

　　基金類型：貨幣市場基金

　　五、基金的投資

　　(一)投資目標

　　通過合理的資產選擇，在有效控制投資風險和保持較高流動性的前提下，為投資者提供資金的流動性儲備，進一步優化現金管理，并力求獲得高于業績比較基準的穩定回報。

　　（二）投資理念

　　本基金采取主動式投資管理策略，積極追求類屬資產與個券品種的合理選擇與配置。在嚴格控制風險的前提下，實現投資組合的高變現力與穩健收益，滿足投資者對高流動性、低風險金融資產的需求。

　　（三）投資范圍

　　（1）現金；

　　（2）1年以內（含1年）的銀行定期存款、大額存單；

　　（3）剩余期限在397天以內（含397天）的債券；

　　（4）期限在1年以內（含1年）的債券回購；

　　（5）期限在1年以內（含1年）的中央銀行票據；

　　（6）中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

　　（四）投資策略

　　本基金投資管理將充分運用收益率策略與估值策略相結合的方法，對各類可投資資產進行合理的配置和選擇。投資策略首先審慎考慮各類資產的收益性、流動性及風險性特征，在風險與收益的配比中，力求將各類風險降到最低，并在控制投資組合良好流動性的基礎上為投資者獲取穩定的收益。

　　利率預期策略：市場利率因應景氣循環、季節因素或貨幣政策變動而產生波動，本基金將首先根據對國內外經濟形勢的預測，分析市場投資環境的變化趨勢，重點關注利率趨勢變化；其次，在判斷利率變動趨勢時，我們將重點考慮貨幣供給的預期效應( Money-supply Expectations Effect)、通貨膨脹與費雪效應(Fisher Effect)以及資金流量變化(Flow of Funds)等，全面分析宏觀經濟、貨幣政策與財政政策、債券市場政策趨勢、物價水平變化趨勢等因素，對利率走勢形成合理預期，從而做出各類資產配置的決策。

　　估值策略：建立不同品種的收益率曲線預測模型，并通過這些模型進行估值，確定價格中樞的變動趨勢。根據收益率、流動性、風險匹配原則以及債券的估值原則構建投資組合，合理選擇不同市場中有投資價值的券種，并根據投資環境的變化相機調整。

　　久期管理：久期作為衡量債券利率風險的指標，反映了債券價格對收益率變動的敏感度。本基金努力把握久期與債券價格波動之間的量化關系，根據未來利率變化預期，以久期和收益率變化評估為核心。通過久期管理，合理配置投資品種。在預期利率下降時適度加大久期，在預期利率上升時適度縮小久期。

　　流動性管理：由于貨幣市場基金要保持高流動性的特性，本基金會緊密關注申購/贖回現金流情況、季節性資金流動、日歷效應等，建立組合流動性預警指標，實現對基金資產的結構化管理，并結合持續性投資的方法，將回購/債券到期日進行均衡等量配置，以確保基金資產的整體變現能力。

　　隨著國內貨幣市場的進一步發展，以及今后相關法律法規允許本基金可投資的金融工具出現時，本基金將予以深入分析并加以審慎評估，在符合本基金投資目標的前提下適時調整本基金投資對象。

　　（五）投資決策程序

　　投資決策基本原則是依據基金合同所制定投資基本方針、投資范圍及投資限制等，擬訂基金投資策略及執行投資計劃。嚴格控制風險及資產安全，并追求投資利得的合理增長，最大限度地保障基金持有人的利益。

　　1. 投資決策機制

　　公司投資決策采用集體決策模式，并以投資決策會議的形式加以體現。

　　1)為提高投資決策效率和專業性水平，公司在經營管理層下設投資決策委員會，作為公司投資管理的核心決策機構。

　　2)投資決策委員會以投資管理部核心成員為主體組建，并由投資總監擔任主席，其它成員包括部分資深基金經理和研究總監。投資決策委員會成員之間相互無親屬關系。

　　3)投資決策委員會的主要職責是：定期或不定期召開投資決策會議，在依照有關法律法規與基金合同所確定的投資限制綱領的范圍內，分析評價投資操作績效，并在對現有資產配置進行總結的基礎上，作出資產配置決議，確定證券評級模式，決定投資對象備選庫，作為基金經理進行投資操作的依據。

　　4)投資決策委員會對所議內容在成員間達成共識后形成決議，無法達成共識時，由投資決策委員會主席做最后裁定。

　　5)投資決策委員會應就每次會議決議情況制作書面報告，向總經理提交，并為監察稽核提供查核依據。

　　2. 投資決策程序

　　1)基金經理對宏觀經濟和市場狀況進行研究，綜合分析物價水平變化趨勢、貨幣政策影響、市場環境的變化，重點關注貸款增長和貨幣供應增長趨勢、利率政策動向，制定中短期的宏觀經濟展望和利率變化趨勢。

　　2)對預期市場收益率的變化趨勢，調整資產配置比例和組合久期，達到提高基金回報表現。

　　3)建立收益率曲線來進行估值，確定債券價格的變動趨勢，以收益率和流動性作為個券選擇基礎。

　　4)在組合構建的過程，嚴格監控、分析和控制風險，并持續進行。

　　5)持續進行投資組合的敏感性分析，對組合的收益和流動性進行評估。

　　（六）業績比較基準

　　6個月定期存款利率（稅后）。鑒于本基金產品自身及目標市場定位，特制訂此業績比較基準。當法律法規發生變化或市場有更加適合的業績比較基準時，基金管理人有權對此基準進行調整，并提前三個工作日在至少一種指定媒體上公告。

　　（七）風險收益特征

　　本基金屬于證券投資基金中高流動性、低風險品種，其預期風險和預期收益率都低于股票基金、債券基金和混合基金。

　　六、基金的投資組合報告

　　1、報告期末基金資產組合情況

　　資產組合

　　金額（元）

　　占基金總資產的比例

　　債券投資

　　1，000，011，692.06

　　29.81%

　　買入返售證券

　　1，741，600，000.00

　　51.91%

　　其中：買斷式回購的買入返售證券

　　0.00

　　0.00%

　　銀行存款及清算備付金合計

　　568，723，080.66

　　16.95%

　　其他資產

　　44，776，016.44

　　1.33%

　　合計

　　3，355，110，789.16

　　100.00%

　　2、報告期債券回購融資情況

　　序號

　　項目

　　金額（元）

　　占基金資產凈值的比例

　　1

　　報告期內債券回購融資余額

　　0.00

　　0.00%

　　其中：買斷式回購融入的資金

　　0.00

　　0.00%

　　2

　　報告期末債券回購融資余額

　　0.00

　　0.00%

　　其中：買斷式回購融入的資金

　　0.00

　　0.00%

　　3、基金投資組合平均剩余期限

　　1）投資組合平均剩余期限基本情況

　　項目

　　天數（天）

　　報告期末投資組合平均剩余期限

　　45

　　報告期內投資組合平均剩余期限最高值

　　65

　　報告期內投資組合平均剩余期限最低值

　　4

　　2）期末投資組合平均剩余期限分布比例

　　序號

　　平均剩余期限

　　各期限資產占基金資產

　　凈值的比例

　　各期限負債占基金資產凈值的比例

　　1

　　30天以內

　　76.57%

　　10.38%

　　2

　　30天（含）—60天

　　3.63%

　　0.00%

　　3

　　60天（含）—90天

　　18.13%

　　0.00%

　　4

　　90天（含）—180天

　　3.29%

　　0.00%

　　5

　　180天（含）—397天（含）

　　8.09%

　　0.00%

　　合計

　　109.71%

　　10.38%

　　4、報告期末債券投資組合

　　1）按債券品種分類的債券投資組合

　　序號

　　債券品種

　　成本(元)

　　占基金資產凈值比例

　　1

　　國家債券

　　0.00

　　0.00%

　　2

　　金融債券

　　157，368，192.76

　　5.22%

　　其中：政策性金融債

　　157，368，192.76

　　5.22%

　　3

　　央行票據

　　842，643，499.30

　　27.93%

　　4

　　企業債券

　　0.00

　　0.00%

　　5

　　其他

　　0.00

　　0.00%

　　合計

　　1，000，011，692.06

　　33.14%

　　剩余存續期超過397天的浮動利率債券

　　0.00

　　0.00%

　　2）基金投資前十名債券明細

　　序號

　　債券名稱

　　債券數量（張）

　　成本（元）

　　占基金資產凈值的比例

　　自有投資

　　買斷式回購

　　1

　　07央行票據58

　　3，500，000

　　348，210，459.47

　　11.54%

　　2

　　07央行票據52

　　1，000，000

　　99，598，037.50

　　3.30%

　　3

　　07央行票據55

　　1，000，000

　　99，547，654.90

　　3.30%

　　4

　　06央行票據78

　　1，000，000

　　99，151，174.60

　　3.29%

　　5

　　07進出07

　　1，000，000

　　97，607，246.48

　　3.23%

　　6

　　07農發07

　　500，000

　　49，734，998.58

　　1.65%

　　7

　　06央行票據64

　　500，000

　　49，630，235.90

　　1.64%

　　8

　　07央行票據02

　　500，000

　　49，250，690.05

　　1.63%

　　9

　　07央行票據53

　　500，000

　　48，631，757.88

　　1.61%

　　10

　　07央行票據56

　　500，000

　　48，623，489.00

　　1.61%

　　5、“影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離

　　項 目

　　偏離情況

　　報告期內偏離度的絕對值在0.25％（含）-0.5％間的次數

　　0

　　報告期內偏離度的最高值

　　0.0638%

　　報告期內偏離度的最低值

　　-0.0755%

　　報告期內每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值

　　0.0375%

　　6、投資組合報告附注

　　1)本基金估值采用攤余成本法，即估值對象以買入成本列示，按票面利率或商定利率并考慮其買入時的溢價與折價，在其剩余期限內平均攤銷，每日計提收益。本基金不采用市場利率和上市交易的債券和票據的市價計算基金資產凈值。

　　由于按攤余成本法估值可能會出現被估值對象的市價和成本價偏離，為消除或減少因基金份額凈值的背離導致基金持有人權益的稀釋或其他不公平的結果，在實際操作中，基金管理人與基金托管人需對基金資產凈值按市價法定期進行重新評估，當以攤余成本法計算的基金凈值與影子定價的偏差達到或超過基金凈值的0.5%，或基金管理人認為發生了其他重大偏差時，基金管理人可以與基金托管人商定后將背離金額確認為估值增值或減值，并在有價債券剩余期間內采用直線法攤銷。

　　2)報告期內本基金未存在剩余期限小于397天但剩余存續期超過397天的浮動利率債券的攤余成本超過當日基金資產凈值的20%的情況。

　　3)本基金在報告期內未發生投資組合平均剩余期限違反基金合同規定的情況。

　　4)本基金在報告期內未出現過基金合同約定的“影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值產生重大偏離的情況。

　　5)報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查或在本報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。

　　6)2007年7月1日基金實施新會計準則后，本基金估值采用攤余成本法，即估值對象以買入成本列示，按票面利率或商定利率并考慮其買入時的溢價與折價，在其剩余期限內按實際利率法攤銷，每日計提收益。

　　7) 截至2007年06月30日，本基金的其他資產項目包括：

　　序號

　　其他資產項目

　　金額（元）

　　1

　　交易保證金

　　0.00

　　2

　　應收證券清算款

　　0.00

　　3

　　應收利息

　　839，266.41

　　4

　　應收申購款

　　43，936，750.03

　　5

　　其他應收款

　　0.00

　　6

　　待攤費用

　　0.00

　　7

　　其他

　　0.00

　　合計

　　44，776，016.44

　　七、基金的業績

　　基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　備注：以上比較期間為基金成立日起

　　階段

　　基金凈值收益率①

　　基金凈值增長率標準差②

　　比較基準

　　收益率③

　　比較基準收益率標準差④

　　①－③

　　②－④

　　2007/1/1至2007/06/30

　　A

　　1.1140%

　　0.0610%

　　0.9510%

　　0.0003%

　　0.1630%

　　0.0607%

　　B

　　1.2337%

　　0.0665%

　　0.9510%

　　0.0003%

　　0.2827%

　　0.0662%

　　八、費用概覽

　　(一) 與基金運作有關的費用

　　1、基金費用的種類：

　　1)基金管理人的管理費；

　　2)基金托管人的托管費；

　　3)基金的銷售服務費；

　　4)基金合同生效后的信息披露費；

　　5)基金份額持有人大會費用；

　　6)與基金相關的會計師費和律師費；

　　7)基金證券交易費用；

　　8)按照國家有關規定和基金合同規定可以列入的其它費用。

　　2、基金運作費用計提方法、計提標準和支付方式：

　　1）基金管理人的基金管理費：

　　在通常情況下，基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.33%年費率計提。基金管理人的管理費計算方法如下：

　　H＝E×年管理費率÷當年天數

　　H為每日應計提的基金管理費

　　E為前一日基金資產凈值

　　基金管理費每日計提，按月支付。由基金托管人于次月首日起3個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人，若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。

　　2）基金托管人的基金托管費：

　　在通常情況下，基金的托管費按前1日基金資產凈值的0.10%年費率計提。計算方法如下：

　　H＝E×年托管費率÷當年天數

　　H為每日應計提的基金托管費

　　E為前1日基金資產凈值

　　基金托管費每日計提，按月支付。由基金托管人于次月首日起3個工作日內從基金資產中一次性支取，若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。

　　3）基金銷售服務費

　　基金銷售服務費的計算方法如下：

　　H＝E×年基金銷售服務費率÷當年天數

　　H為每日應計提的某類基金份額的基金銷售服務費

　　E為前一日該類基金份額所代表的基金資產凈值

　　A.對于A類基金份額持有人，年基金銷售服務費率應為0.25%。對于由B類降級為A類的持有人，年基金銷售服務費率應自其降級后的下一個工作日起適用A類基金份額持有人的費率。

　　B.對于B類基金份額持有人，年基金銷售服務費率為0.01%。對于由A類升級為B類的持有人，年基金銷售服務費率應自其達到B類條件的開放日后的下一個工作日起享受B類基金份額持有人的費率。

　　基金銷售服務費每日計算，每日計提，按月支付，由基金托管人于次月首日起3個工作日內從基金資產中一次性支付，由基金管理人代收，基金管理人收到后支付給基金銷售機構，專門用于本基金的銷售與基金份額持有人服務。

　　4）若本基金發售失敗，發售費用由基金管理人承擔。基金合同生效后的各項費用按有關法規列支。

　　本條第1款第4至第7項費用由基金托管人根據有關法規及相應協議的規定，按費用實際支出金額支付，列入當期基金費用。

　　3、不列入基金費用的項目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金資產的損失，以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。

　　4、基金管理費、基金托管費和銷售服務費的調整

　　1）基金管理人和基金托管人可協商酌情調低基金的基金管理費、基金托管費和銷售服務費，無須召開基金份額持有人大會。

　　2）本基金可在中國證監會允許的條件下按國家的有關規定增加其他種類的基金費用。如本基金僅對新發售的基金份額適用新的基金費用種類，不涉及現有基金份額持有人利益的，無須召開基金份額持有人大會。

　　5、稅收

　　本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。

　　（二）與基金銷售有關的費用

　　本基金的申購費率、贖回費率均為0%。本基金的每基金份額申購價格和每基金份額贖回價格均為人民幣1.00元，計算公式如下：

　　1、申購份額的計算公式：

　　本基金申購份額的計算方法如下：

　　本基金的申購費率為0％；

　　申購份額=申購金額／每基金份額申購價格

　　有效申購份額單位為0.01份，計算結果保留到小數點后2位，第3位四舍五入。由此誤差產生的損失由基金資產承擔，產生的收益歸基金資產所有。

　　2、贖回金額的計算公式：

　　本基金贖回金額的計算方法如下：

　　本基金贖回費率為0％；

　　在投資人部分贖回份額的情況下：

　　贖回金額=贖回份額×每基金份額贖回價格；

　　在投資人全部贖回份額的情況下：

　　贖回金額=贖回份額×每基金份額贖回價格+累積收益

　　贖回金額單位為元，計算結果保留到小數點后兩位，第三位四舍五入。由此誤差產生的損失由基金資產承擔，產生的收益歸基金資產所有。

　　九、招募說明書更新部分說明

　　上投摩根貨幣市場基金于2005年4月13日成立，至2007年10月13日運作滿二年半。現依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關法律法規的要求， 結合基金管理人對本基金實施的投資經營活動，對2007年5月28日公告的《上投摩根貨幣市場基金招募說明書》進行內容補充和更新， 主要更新的內容如下：

　　1、在“三、基金管理人”的“主要人員情況”中，對董事、獨立董事、監事、基金經理及投資決策委員會等信息進行了更新。

　　2、在“四、基金托管人”中，對基金托管人的基本情況及相關業務經營情況進行了更新。

　　3、在“五、相關服務機構”部分，補充了新增代銷機構—深圳發展銀行、申銀萬國證券股份有限公司的有關信息。

　　4、在“七、基金份額的申購與贖回”的“基金轉換”中，明確了基金轉換的具體規則與費用計算。

　　5、在“九、基金的投資”的“基金的投資組合報告”中，根據本基金實際運作情況更新了最近一期投資組合報告的內容。

　　6、在“十、基金的業績”中，根據基金的實際運作情況，對本基金成立以來的業績進行了說明。

　　7、在“十二、基金資產的估值”中，根據我公司在2007年9月28日發布的《上投摩根基金管理有限公司旗下基金基金合同修改公告》的相關內容進行了更新。

　　上投摩根基金管理有限公司

　　2007年11月28日

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