一、前言

　　(一)訂立《國泰滬深300指數證券投資基金基金合同》(以下簡稱“本基金合同”)的目的、依據和原則

　　1、訂立本基金合同的目的

　　訂立本基金合同的目的是明確本基金合同當事人的權利義務、規范國泰滬深300指數證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的運作，保護基金份額持有人的合法權益。

　　2、訂立本基金合同的依據

　　訂立本基金合同的依據是《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)、《證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱“《運作辦法》”)、《證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱“《信息披露辦法》”)和《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡稱“《銷售辦法》”)及其他法律法規的有關規定。

　　3、訂立本基金合同的原則

　　訂立本基金合同的原則是平等自愿、誠實信用、充分保護基金份額持有人的合法權益。

　　(二)本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有關法律法規規定募集，并經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)核準。中國證監會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益做出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

　　基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但由于證券投資具有一定的風險，因此不保證投資于本基金一定盈利，也不保證基金份額持有人的最低收益。

　　(三)本基金合同是約定本基金合同當事人之間基本權利義務的法律文件，其他與本基金相關的涉及本基金合同當事人之間權利義務關系的任何文件或表述，若與本基金合同有沖突，均以本基金合同為準。本基金合同的當事人包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人。基金投資者自依本基金合同取得本基金基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對本基金合同的承認和接受�；�金份額持有人作為本基金合同當事人并不以在本基金合同上書面簽章為必要條件。本基金合同的當事人按照《基金法》、本基金合同及其他有關法律法規規定享有權利、承擔義務。

　　二、釋義

　　本基金合同中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

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　　三、基金的基本情況

　　(一)基金名稱

　　國泰滬深300指數證券投資基金

　　(二)基金的類別

　　股票型指數基金

　　(三)基金的運作方式

　　契約型、開放式

　　(四)基金投資目標

　　本基金運用以完全復制為目標的指數化投資方法，通過嚴格的投資約束和數量化風險控制手段，力爭控制本基金的凈值增長率與業績衡量基準之間的日平均跟蹤誤差不超過0.35%，實現對滬深300指數的有效跟蹤。

　　(五)集中申購期基金份額面值

　　人民幣1.00元

　　(六)基金存續期限

　　不定期

　　四、本基金的歷史沿革

　　本基金由國泰金象保本增值混合證券投資基金轉型而成。國泰金象保本增值混合證券投資基金根據中國證監會《關于同意國泰金象保本增值混合證券投資基金設立的批復》(證監基金字［2004］140號)和《關于國泰金象保本增值混合證券投資基金募集時間的確認函》(基金部函［2004］109號)的核準募集�！秶�泰金象保本增值混合證券投資基金基金合同》于2004年11月10日正式生效。募集基金份額共計803，489，881.73份。

　　國泰金象保本增值混合證券投資基金基金管理人為國泰基金管理有限公司、基金托管人為中國銀行股份有限公司、基金擔保人為上海國有資產經營有限公司�！秶�泰金象保本增值混合證券投資基金基金合同》于基金合同生效日(即2004年11月10日)開始保本周期，保本周期自基金合同生效之日起三年后對應日(即2007年11月10日)止。

　　根據《國泰金象保本增值混合證券投資基金基金合同》的規定，經基金份額持有人大會表決通過，并經中國證監會核準(證監基金字［2007］307號)，對《國泰金象保本增值混合證券投資基金基金合同》進行修改，國泰金象保本增值混合證券投資基金在保本期滿后轉型為國泰滬深300指數證券投資基金。

　　五、基金的存續

　　(一)基金份額的變更登記

　　《國泰滬深300指數證券投資基金基金合同》生效后，由國泰金象保本增值混合基金轉入的基金份額，將通過基金份額拆分，與集中申購本基金的基金份額合并。本基金管理人作為本基金的注冊登記機構，負責對由國泰金象保本增值混合基金轉入的基金份額持有人的基金份額實施變更登記。

　　(二)基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模

　　本合同存續期內，基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元的，基金管理人應當及時報告中國證監會；連續20個工作日出現前述情形的，基金管理人應當向中國證監會說明原因和報送解決方案。

　　法律法規或監管部門另有規定的，按其規定辦理。

　　六、基金份額的申購、贖回與轉換

　　(一)申購與贖回的場所

　　本基金的銷售機構包括基金管理人和基金管理人委托的代銷機構。具體的銷售網點將由基金管理人在招募說明書、基金份額集中申購公告或其他公告中列明。基金管理人可根據情況變更或增減代銷機構，并予以公告。投資者可以在銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售機構提供的其他方式辦理基金的申購與贖回。

　　(二)申購與贖回的開放日及時間

　　1、開放日及開放時間

　　本基金的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所同時開放交易的工作日。具體業務辦理時間以銷售機構公布時間為準。

　　若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整并至少在一種中國證監會指定媒體上公告。

　　基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請的，其基金份額申購、贖回價格為下次辦理基金份額申購、贖回、轉換時間所在開放日的價格。

　　2、申購與贖回的開始時間

　　本基金由國泰金象保本增值混合證券投資基金轉型而來，本基金合同生效后，將開放集中申購，集中申購期間僅開放申購、不開放贖回，最長不超過一個月。集中申購期結束后，根據申購規模情況，適時開放申購、贖回(最長不超過3個月)。

　　在確定申購開始時間與贖回開始時間后，由基金管理人最遲于申購或贖回開始前3個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。

　　(三)申購與贖回的原則

　　1、“未知價”原則，即基金份額的申購與贖回價格以受理申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算；

　　2、基金采用金額申購和份額贖回的方式，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

　　3、基金份額持有人在贖回基金份額時，基金管理人按先進先出的原則，即對該基金份額持有人在該銷售機構托管的基金份額進行贖回處理時，申購確認日期在先的基金份額先贖回，申購確認日期在后的基金份額后贖回，以確定所適用的贖回費率；

　　4、當日的申購與贖回申請可以在當日開放時間結束前撤銷，在當日的開放時間結束后不得撤銷；

　　5、基金管理人在不損害基金份額持有人權益的情況下可更改上述原則，但最遲應在新的原則實施前3個工作日予以公告。

　　(四)申購與贖回的程序

　　1、申購與贖回申請的提出

　　基金投資者須按銷售機構規定的手續，在開放日的業務辦理時間內提出申購或贖回的申請。

　　投資者申購本基金，須按銷售機構規定的方式全額交付申購款項。

　　投資者提交贖回申請時，其在銷售機構(網點)必須有足夠的基金份額余額。

　　2、申購與贖回申請的確認

　　基金管理人應自身或要求注冊登記機構在T＋1日對基金投資者申購、贖回申請的有效性進行確認。投資者應在T＋2日到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況，否則，如因申請未得到基金管理人或注冊登記機構的確認而造成的損失，由投資者自行承擔。

　　3、申購與贖回申請的款項支付

　　申購采用全額交款方式，若資金在規定時間內未全額到賬則申購不成功，申購款項將退回投資者賬戶。

　　投資者贖回申請成交后，基金管理人應通過注冊登記機構按規定向投資者支付贖回款項，贖回款項在自受理基金投資者有效贖回申請之日起不超過7個工作日的時間內劃往投資者銀行賬戶。在發生巨額贖回時，贖回款項的支付辦法按本基金合同和有關法律法規規定處理。

　　(五)申購與贖回的數額限制

　　1、本基金申購和贖回的數額限制由基金管理人確定并在招募說明書中列示。

　　2、基金管理人可根據市場情況，合理調整對申購金額和贖回份額的數量限制，基金管理人進行前述調整必須提前3個工作日在至少一種中國證監會指定媒體上刊登公告。

　　(六)申購份額與贖回金額的計算方式

　　1、申購份額的計算方式：本基金采用外扣法計算申購費用及申購份額，以申請當日基金份額凈值為基準計算，各計算結果均按照四舍五入方法，保留小數點后兩位，由此誤差產生的損失由基金財產承擔，產生的收益歸基金財產所有。

　　本基金申購份額的計算方法如下：

　　凈申購金額＝申購金額／(1 ＋ 申購費率)

　　申購費用＝申購金額 - 凈申購金額

　　申購份額＝凈申購金額／ 申購當日基金份額凈值

　　注：對于適用固定數額申購費的申購：凈申購金額＝申購金額-申購費用

　　2、贖回金額的計算方式：贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以申請當日基金份額凈值的金額，凈贖回金額為贖回金額扣除贖回費用的金額，各計算結果均按照四舍五入方法，保留小數點后兩位，由此誤差產生的損失由基金財產承擔，產生的收益歸基金財產所有。

　　本基金的凈贖回金額為贖回金額扣減贖回費用。其中，

　　贖回金額＝贖回份數×Ｔ 日基金份額凈值

　　贖回費用＝贖回金額×贖回費率

　　凈贖回金額＝贖回金額-贖回費用

　　(七)申購和贖回的費用及其用途

　　1、本基金申購費率最高不超過申購金額的5%，贖回費率最高不超過贖回金額的5%。

　　2、本基金申購費率按照申購金額遞減，即申購金額越大，所適用的申購費率越低，申購費用等于申購金額乘以所適用的申購費率。實際執行的申購費率在招募說明書中載明。

　　3、本基金的贖回費率按照持有時間遞減，即相關基金份額持有時間越長，所適用的贖回費率越低，贖回費用等于贖回金額乘以所適用的贖回費率。實際執行的贖回費率在招募說明書中載明。

　　4、本基金的申購費用由申購人承擔，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用，不列入基金財產。

　　本基金的贖回費用由基金份額持有人承擔，其中不低于25%的部分歸入基金財產，其余部分用于支付注冊登記費等相關手續費。

　　5、基金管理人可以在法律法規和本基金合同規定范圍內調整申購費率和贖回費率。費率如發生變更，基金管理人應在調整實施2個工作日前在至少一種中國證監會指定媒體上刊登公告。

　　(八)申購與贖回的注冊登記

　　1、經基金銷售機構同意，基金投資者提出的申購和贖回申請，在基金管理人規定的時間之前可以撤銷。

　　2、投資者T日申購基金成功后，基金注冊登記機構在T＋1日為投資者增加權益并辦理注冊登記手續，投資者自T＋2日起有權贖回該部分基金份額。

　　3、投資者T日贖回基金成功后，基金注冊登記機構在T＋1日為投資者扣除權益并辦理相應的注冊登記手續。

　　4、基金管理人可在法律法規允許的范圍內，對上述注冊登記辦理時間進行調整，并最遲于開始實施前3個工作日予以公告。

　　(九)巨額贖回的認定及處理方式

　　1、巨額贖回的認定

　　單個開放日中，本基金的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉換中轉出申請份額總數后扣除申購份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額)超過上一日基金總份額的10%，為巨額贖回。

　　2、巨額贖回的處理方式

　　出現巨額贖回時，基金管理人可以根據本基金當時的資產組合狀況決定接受全額贖回或部分延期贖回。

　　(1)接受全額贖回：當基金管理人認為有能力兌付投資者的全部贖回申請時，按正常贖回程序執行。

　　(2)部分延期贖回：當基金管理人認為兌付投資者的贖回申請有困難，或認為兌付投資者的贖回申請進行的資產變現可能使基金資產凈值發生較大波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一日基金總份額10%的前提下，對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請，應當按單個基金份額持有人申請贖回份額占當日申請贖回總份額的比例，確定該基金份額持有人當日受理的贖回份額；未受理部分除投資者在提交贖回申請時選擇將當日未獲受理部分予以撤銷者外，延遲至下一開放日辦理，贖回價格為下一個開放日的價格。轉入下一開放日的贖回申請不享有贖回優先權，以此類推，直到全部

　　基金管理人：國泰基金管理有限公司

　　基金托管人：中國銀行股份有限公司

　　二〇〇七年 十一 月

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