易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)基金

　　2007年第三季度報(bào)告

　　一、重要提示

　　本基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　本基金的托管人中國(guó)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同的規(guī)定，已于2007年10月15日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

　　本報(bào)告期為2007年7月1日起至9月30日止。本報(bào)告中的財(cái)務(wù)資料未經(jīng)

審計(jì)。

　　二、基金產(chǎn)品概況

　　■

　　三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

　　1、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（單位：元）

　　■

　　注：深100ETF已于2006年4月14日進(jìn)行了基金份額折算，折算比例為0.94948342。基金還原后份額累計(jì)凈值=份額累計(jì)凈值×基金份額折算比例，該凈值可反映投資者自認(rèn)購(gòu)期以1.00元購(gòu)買深100ETF份額后的實(shí)際份額凈值變動(dòng)情況。

　　2007年7月1日基金實(shí)施新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后，原"基金本期凈收益"名稱調(diào)整為"本期利潤(rùn)扣減本期公允價(jià)值變動(dòng)損益后的凈額"，原"加權(quán)平均基金份額本期凈收益"=第2項(xiàng)/(第1項(xiàng)/第3項(xiàng))

　　所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

　　2、本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

　　■

　　3、自基金合同生效以來基金份額凈值的變動(dòng)情況，并與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的變動(dòng)比較

　　深100ETF累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖（2006年3月24日至2007年9月30日）

　　■

　　注：基金合同中關(guān)于基金投資比例的約定：

　　本基金將把全部或接近全部的基金資產(chǎn)用于跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，正常情況下，本基金的指數(shù)化投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的95%。

　　本基金本報(bào)告期遵守法律、法規(guī)和基金合同的比例限制進(jìn)行證券投資。

　　四、基金管理人報(bào)告

　　1、 基金經(jīng)理情況

　　易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)基金基金經(jīng)理小組由林飛先生和馬駿先生兩位組成。

　　林飛先生，男，1975年3月生，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。曾任融通基金管理有限公司基金經(jīng)理助理。2006年3月進(jìn)入易方達(dá)基金管理有限公司工作，曾任易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)基金基金經(jīng)理助理，本報(bào)告期內(nèi)任易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)基金基金經(jīng)理和易方達(dá)50指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。

　　馬駿先生，男，1966年3月生，理學(xué)學(xué)士，歷任深圳眾大投資有限公司投資主管，廣發(fā)證券有限責(zé)任公司研究發(fā)展中心研究員。2001年4月至今，在易方達(dá)基金管理有限公司工作，曾任科訊基金基金經(jīng)理，本報(bào)告期內(nèi)任易方達(dá)50指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)基金基金經(jīng)理。

　　2、 報(bào)告期內(nèi)本基金遵規(guī)守信情況說明

　　本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)及基金合同、基金招募說明書等有關(guān)基金法律文件的規(guī)定，以取信于市場(chǎng)、取信于社會(huì)投資公眾為宗旨，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益。在本報(bào)告期內(nèi)，基金運(yùn)作合法合規(guī)，無損害基金份額持有人利益的行為。

　　3、報(bào)告期內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)和投資策略

　　（1）行情回顧及運(yùn)作分析

　　三季度以來，宏觀經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)進(jìn)一步延續(xù)，相比上半年，三季度證券市場(chǎng)雖然伴隨著更為頻繁的調(diào)控和更為明顯的估值分歧，但財(cái)富效應(yīng)擴(kuò)張的趨勢(shì)還在延續(xù)，增量資金推動(dòng)指數(shù)進(jìn)一步創(chuàng)出新高，上證指數(shù)季度漲幅45.32％，中報(bào)超預(yù)期和商品價(jià)格上漲成為影響市場(chǎng)階段性結(jié)構(gòu)分化重要主線。由于市場(chǎng)主流行業(yè)之間的輪動(dòng)特征表現(xiàn)得較為充分，各個(gè)成份股指數(shù)之間的漲幅差異在三季度表現(xiàn)得不是很明顯，權(quán)重占比相對(duì)較大的地產(chǎn)股和有色金屬股對(duì)深證100指數(shù)三季度走勢(shì)產(chǎn)生較為明顯的影響。深100ETF基金三季度仍以指數(shù)化投資為主要操作策略，控制現(xiàn)金滯留，控制投資權(quán)重和自然權(quán)重偏離，最終實(shí)現(xiàn)基金凈值匹配指數(shù)增長(zhǎng)。

　　（2）本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)

　　截至報(bào)告期末，本基金份額凈值為5.778元，本報(bào)告期份額凈值增長(zhǎng)率為47.52%，同期基準(zhǔn)指數(shù)增長(zhǎng)率為47.31%，日跟蹤偏離度的均值為0.03%，日跟蹤誤差為0.021%，年化跟蹤誤差0.33%。

　　（3）市場(chǎng)展望和投資策略

　　展望下半年證券市場(chǎng)，進(jìn)一步緊縮政策、市場(chǎng)擴(kuò)容和資金分流的預(yù)期使得A股市場(chǎng)面臨的短期不確定性在加大，短期因素引起更大幅波動(dòng)的可能性在增加。但就長(zhǎng)期而言，只要經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)未發(fā)生明顯變化，相信股票市場(chǎng)終將長(zhǎng)期受益于這種增長(zhǎng)。在結(jié)構(gòu)上，預(yù)期上市公司盈利增長(zhǎng)的持續(xù)性和可提供的估值安全空間，將繼續(xù)成為主導(dǎo)市場(chǎng)下一階段結(jié)構(gòu)分化的重要主線。作為被動(dòng)投資的基金產(chǎn)品，深證100ETF將繼續(xù)堅(jiān)持既定的指數(shù)化投資策略，以嚴(yán)格控制基金相對(duì)目標(biāo)指數(shù)的跟蹤偏離為投資目標(biāo)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。期望深證100ETF為投資者進(jìn)一步分享深證100指數(shù)的未來長(zhǎng)期成長(zhǎng)提供更好的投資機(jī)會(huì)。

　　五、投資組合報(bào)告

　　1、本報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

　　■

　　2、本報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

　　■

　　3、本報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票明細(xì)

　　■

　　4、本報(bào)告期末按券種分類的債券投資組合

　　■

　　5、本報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券明細(xì)

　　■

　　注：本報(bào)告期末本基金僅持有以上一只債券。

　　6、報(bào)告附注

　　（1）本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期未出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查的情況，報(bào)告編制日前一年內(nèi)未受到公開譴責(zé)或處罰。

　　（2）本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)。

　　（3）其他資產(chǎn)：

　　■

　　（4）報(bào)告期末基金持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

　　本報(bào)告期末本基金未持有可轉(zhuǎn)換債券。

　　（5）報(bào)告期內(nèi)獲得的權(quán)證明細(xì)

　　■

　　（6）報(bào)告期末持有資產(chǎn)支持證券的情況

　　本報(bào)告期末本基金未持有資產(chǎn)支持證券。

　　六、開放式基金份額變動(dòng)(單位：份)

　　■

　　七、備查文件目錄

　　1. 中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)基金募集的文件；

　　2. 《易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)基金基金合同》；

　　3. 《易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)基金托管協(xié)議》；

　　4. 基金管理人業(yè)務(wù)資格批件和營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

　　5. 基金托管人業(yè)務(wù)資格批件和營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

　　存放地點(diǎn)：基金管理人或基金托管人處。

　　查閱方式：投資者可在營(yíng)業(yè)時(shí)間免費(fèi)查閱，也可按工本費(fèi)購(gòu)買復(fù)印件。

　　易方達(dá)基金管理有限公司

　　2007年10月26日

　　1、基金簡(jiǎn)稱：

　　深100ETF

　　2、基金運(yùn)作方式：

　　交易型開放式

　　3、基金合同生效日：

　　2006年3月24日

　　4、報(bào)告期末基金份額總額：

　　934，166，634份

　　5、投資目標(biāo)：

　　緊密跟蹤目標(biāo)指數(shù)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化

　　6、投資策略：

　　本基金主要采取完全復(fù)制法，即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí)，基金管理人將采用優(yōu)化方法計(jì)算最優(yōu)化投資組合的個(gè)股權(quán)重比例，以此構(gòu)建本基金實(shí)際的投資組合，追求盡可能貼近目標(biāo)指數(shù)的表現(xiàn)。

　　7、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：

　　深證100價(jià)格指數(shù)

　　8、風(fēng)險(xiǎn)收益特征：

　　本基金屬股票基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益水平高于混合基金、債券基金與

貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。

　　9、基金管理人：

　　易方達(dá)基金管理有限公司

　　10、基金托管人：

　　中國(guó)銀行股份有限公司

　　1.本期利潤(rùn)

　　1，950，146，171.55

　　2.本期利潤(rùn)扣減本期公允價(jià)值變動(dòng)損益后的凈額

　　1，017，782，578.08

　　3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)

　　1.8778

　　4.期末基金資產(chǎn)凈值

　　5，397，337，781.50

　　5.期末基金份額凈值

　　5.778

　　6.期末基金還原后份額累計(jì)凈值

　　5.600

　　階段

　　凈值增長(zhǎng)率①

　　凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②

　　業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③

　　業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④

　　①-③

　　②-④

　　過去3個(gè)月

　　47.52%

　　2.28%

　　47.31%

　　2.29%

　　0.21%

　　-0.01%

　　項(xiàng)目名稱

　　金額（元）

　　占基金資產(chǎn)總值比例

　　股票

　　5，389，881，394.99

　　99.77%

　　債券

　　2，615，218.84

　　0.05%

　　權(quán)證

　　-

　　-

　　資產(chǎn)支持證券

　　-

　　-

　　銀行存款和清算備付金合計(jì)

　　6，715，369.93

　　0.12%

　　應(yīng)收證券清算款

　　1，048，203.93

　　0.02%

　　其他資產(chǎn)

　　1，909，494.35

　　0.04%

　　總計(jì)

　　5，402，169，682.04

　　100.00%

　　行業(yè)類別

　　市值(元)

　　占基金資產(chǎn)凈值比例

　　A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)

　　7，035，467.67

　　0.13%

　　B 采掘業(yè)

　　253，587，976.41

　　4.70%

　　C 制造業(yè)

　　2，940，849，785.49

　　54.48%

　　C0 食品、飲料

　　424，944，620.20

　　7.87%

　　C1 紡織、服裝、皮毛

　　40，330，320.92

　　0.75%

　　C2 木材、家具

　　-

　　-

　　C3 造紙、印刷

　　42，764，004.25

　　0.79%

　　C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料

　　236，605，926.70

　　4.38%

　　C5 電子

　　62，088，669.98

　　1.15%

　　C6 金屬、非金屬

　　1，251，481，832.35

　　23.19%

　　C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表

　　640，376，335.13

　　11.86%

　　C8 醫(yī)藥、生物制品

　　230，951，874.79

　　4.28%

　　C99 其他制造業(yè)

　　11，306，201.17

　　0.21%

　　D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)

　　178，573，902.43

　　3.31%

　　E 建筑業(yè)

　　65，933，945.24

　　1.22%

　　F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)

　　185，113，268.61

　　3.43%

　　G 信息技術(shù)業(yè)

　　186，533，684.01

　　3.46%

　　H 批發(fā)和零售貿(mào)易

　　249，719，962.20

　　4.63%

　　I 金融、保險(xiǎn)業(yè)

　　289，575，555.80

　　5.37%

　　J

房地產(chǎn)業(yè)

　　792，297，857.94

　　14.68%

　　K 社會(huì)服務(wù)業(yè)

　　113，436，917.21

　　2.10%

　　L 傳播與文化產(chǎn)業(yè)

　　27，592，765.20

　　0.51%

　　M 綜合類

　　99，630，306.78

　　1.84%

　　合計(jì)

　　5，389，881，394.99

　　99.86%

　　序號(hào)

　　股票代碼

　　股票名稱

　　數(shù)量

　　市值(元)

　　占基金資產(chǎn)凈值比例

　　1

　　000002

　　萬(wàn)科A

　　18，133，313

　　547，626，052.60

　　10.15%

　　2

　　002024

　　蘇寧電器

　　3，461，280

　　237，513，033.60

　　4.40%

　　3

　　000001

　　深發(fā)展A

　　5，458，786

　　218，242，264.28

　　4.04%

　　4

　　000858

　　五糧液

　　5，023，590

　　213，251，395.50

　　3.95%

　　5

　　000983

　　西山煤電

　　1，977，524

　　141，373，190.76

　　2.62%

　　6

　　000898

　　鞍鋼股份

　　3，678，393

　　132，422，148.00

　　2.45%

　　7

　　000623

　　吉林敖東

　　1，676，808

　　122，574，664.80

　　2.27%

　　8

　　000527

　　美的電器

　　3，265，462

　　120，495，547.80

　　2.23%

　　9

　　000878

　　云南銅業(yè)

　　1，269，700

　　117，802，766.00

　　2.18%

　　10

　　000039

　　中集集團(tuán)

　　3，251，327

　　108，919，454.50

　　2.02%

　　序號(hào)

　　債券品種

　　市值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例

　　1

　　國(guó)債

　　-

　　-

　　2

　　金 融 債

　　-

　　-

　　3

　　央行票據(jù)

　　-

　　-

　　4

　　企 業(yè) 債

　　2，615，218.84

　　0.05%

　　5

　　可 轉(zhuǎn) 債

　　-

　　-

　　合計(jì)

　　2，615，218.84

　　0.05%

　　序號(hào)

　　債券名稱

　　市值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例

　　1

　　國(guó)安債1

　　2，615，218.84

　　0.05%

　　名稱

　　金額（元）

　　交易保證金

　　1，906，353.98

　　應(yīng)收股利

　　-

　　應(yīng)收利息

　　3，140.37

　　待攤費(fèi)用

　　-

　　其他應(yīng)收款

　　-

　　合計(jì)

　　1，909，494.35

　　權(quán)證代碼

　　權(quán)證名稱

　　數(shù)量（份）

　　成本總額(元)

　　投資類別

　　031005

　　國(guó)安GAC1

　　208，079

　　1，135，093.49

　　被動(dòng)持有

　　合計(jì)

　　208，079

　　1，135，093.49

　　本報(bào)告期初基金份額總額

　　907，166，634

　　本報(bào)告期間基金總申購(gòu)份額

　　611，000，000

　　本報(bào)告期間基金總贖回份額

　　584，000，000

　　本報(bào)告期末基金份額總額

　　934，166，634

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