易方達交易型開放式指數(shù)基金招募說明書摘要
http://www.sina.com.cn 2007年05月29日 08:31 中國證券網(wǎng)
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易方達深證100交易型開放式指數(shù)基金更新的招募說明書摘要
基金管理人：易方達基金管理有限公司
基金托管人：中國銀行股份有限公司
二○○七年五月
重要提示
本基金根據(jù)2006年2月15日中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)易方達深證100交易型開放式指數(shù)基金募集申請的批復(fù)》（證監(jiān)基金字[2006]20號）的核準(zhǔn)，進行募集。本基金的基金合同于2006年3月24日正式生效。
基金管理人保證本《招募說明書》的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。本《招募說明書》經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)，但中國證監(jiān)會對本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
投資有風(fēng)險，投資者投資于本基金前應(yīng)認真閱讀本《招募說明書》。基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。
本摘要根據(jù)本基金的基金合同和基金招募說明書編寫,并經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。基金合同是約定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受,并按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)；基金投資人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù),應(yīng)詳細查閱本基金的基金合同。
基金管理人承諾恪盡職守，依照誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則，謹慎、有效地管理和運用本基金財產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。
本招募說明書已經(jīng)本基金托管人復(fù)核。本招募說明書所載內(nèi)容截止日為2007年3月24日，有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2007年3月31日。財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
一、基金管理人
(一)基金管理人概況
基金管理人：易方達基金管理有限公司
注冊地址：廣東省珠海市情侶南路428號九洲港大廈
辦公地址：廣州市體育西路189號城建大廈25、27、28樓
設(shè)立日期：2001年4月17日
法定代表人：梁棠
聯(lián)系電話：400 881 8088
聯(lián)系人：吳薇
注冊資本：12,000萬元人民幣
股權(quán)結(jié)構(gòu)：
股東名稱 出資比例
廣東粵財信托投資有限公司 1/4
廣發(fā)證券股份有限公司 1/4
廣東美的電器股份有限公司 1/4
廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 1/6
廣州市廣永國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 1/12
總 計 100%
(二)主要人員情況
1．董事、監(jiān)事及高級管理人員
梁棠先生，董事長，碩士，1958年生。歷任廣東省財政學(xué)校副校長，廣東粵財實業(yè)發(fā)展公司總經(jīng)理，廣東粵財信托投資有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，廣東粵財投資控股有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任廣東粵財投資控股有限公司董事長。
葉俊英先生，副董事長、總經(jīng)理，博士，1963年生。曾任中國南海石油聯(lián)合服務(wù)總公司企業(yè)管理部科長、廣發(fā)證券有限責(zé)任公司投資銀行部總經(jīng)理、廣發(fā)證券有限責(zé)任公司董事副總裁。
李建勇先生，董事，博士，1957年生。曾任廣發(fā)證券股份有限公司成都營業(yè)部總經(jīng)理、投資銀行部總經(jīng)理、公司總裁助理、公司副總裁，現(xiàn)任廣發(fā)證券股份有限公司常務(wù)副總裁。
謝亮先生，董事，大學(xué)本科畢業(yè)，1963年生。曾任53011、53061部隊財務(wù)部門助理員，廣州軍區(qū)生產(chǎn)管理部財務(wù)部門助理員、處長，現(xiàn)任廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司總經(jīng)理助理、計劃財務(wù)部部長。
劉鷹先生，董事，碩士，1970年生。曾任廣西信托投資公司深圳證券營業(yè)部部門經(jīng)理，青海證券有限責(zé)任公司（現(xiàn)改名為昆侖證券有限責(zé)任公司）營業(yè)部、交易部經(jīng)理，現(xiàn)任美的技術(shù)投資有限公司總經(jīng)理。
張優(yōu)造先生，董事副總經(jīng)理，碩士，1964年生。曾任南方證券交易中心業(yè)務(wù)發(fā)展部經(jīng)理，廣東證券公司發(fā)行上市部經(jīng)理、深圳證券業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、基金部總經(jīng)理。
佟志廣先生，獨立董事，1933年生。歷任中國駐印度、緬甸大使館商務(wù)處秘書，中國常駐聯(lián)合國代表團秘書，中國駐美國聯(lián)絡(luò)處商務(wù)秘書，中國糧油食品進出口總公司副總經(jīng)理，香港華潤集團有限公司常務(wù)董事、副董事長、總經(jīng)理,香港港口發(fā)展局委員以及多家公司董事長、董事。1991年2月任對外經(jīng)濟貿(mào)易部副部長，在擔(dān)任副部長期間曾任中國“復(fù)關(guān)”首席談判代表，中美貿(mào)易談判代表團團長。1994年4月任中國進出口銀行董事長、黨組書記。曾被選為中華人民共和國第八、第九屆全國人民代表大會常務(wù)委員會委員、外事委員會委員，中國—歐洲議會友好小組副主席。
項兵先生，獨立董事，加拿大ALBERTA大學(xué)管理學(xué)博士，1962年生。歷任加拿大CALGARY大學(xué)副教授，香港科技大學(xué)講師，中歐國際工商學(xué)院核心教授，北京大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師、EMBA及高級管理培訓(xùn)部主任，現(xiàn)任長江商學(xué)院院長。
謝石松先生，獨立董事，法學(xué)博士，1963年生。現(xiàn)任中山大學(xué)教授、法律學(xué)系國際法教研室主任，中山大學(xué)教師職務(wù)評審委員會法學(xué)學(xué)科評議組成員，曾兼任中國國際私法學(xué)會副會長，中國國際法學(xué)會理事，《中國國際私法與比較法年刊》編輯委員會委員、廣東省律師高級專業(yè)資格評審委員會和廣州市律師高級專業(yè)資格評審委員會委員，武漢大學(xué)法學(xué)院和西北政法學(xué)院兼職教授，以及中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會等仲裁委員會仲裁員。
陳國祥先生，監(jiān)事長，經(jīng)濟學(xué)碩士。曾任交通銀行廣州分行江南西營業(yè)部經(jīng)理，廣東粵財信托投資公司證券部副總經(jīng)理、基金部總經(jīng)理，易方達基金管理有限公司總裁助理兼市場拓展部總經(jīng)理、市場總監(jiān)。
劉少波先生，監(jiān)事，1960年生，曾任暨南大學(xué)金融系系主任，現(xiàn)任暨南大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師。
廖智先生，監(jiān)事，碩士，1971年生。曾任廣東證券股份有限公司基金部主管、易方達基金管理有限公司綜合管理部副總經(jīng)理，現(xiàn)任易方達基金管理有限公司人力資源部副總經(jīng)理。
江作良先生，副總經(jīng)理兼投資總監(jiān)，碩士，1966年生, 11年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任廣發(fā)證券股份有限公司研發(fā)中心副總經(jīng)理，投資自營部副總經(jīng)理、總經(jīng)理。2001年4月至今，在易方達基金管理有限公司工作，曾任投資管理部總經(jīng)理、科匯基金基金經(jīng)理，現(xiàn)任易方達基金管理有限公司副總經(jīng)理兼投資總監(jiān)、易方達平穩(wěn)增長基金基金經(jīng)理。
劉曉艷女士，副總經(jīng)理兼市場總監(jiān)，博士，曾任廣發(fā)證券有限責(zé)任公司投資理財部副經(jīng)理、基金經(jīng)理，基金投資理財部副總經(jīng)理，基金資產(chǎn)管理部總經(jīng)理，易方達基金管理有限公司督察員兼監(jiān)察部總經(jīng)理、總經(jīng)理助理兼市場部總經(jīng)理。
張南女士，督察長，博士。曾任廣東省經(jīng)濟貿(mào)易委員會主任科員、副處長，2001年10月加入易方達基金管理有限公司，曾任市場拓展部副總經(jīng)理，現(xiàn)任易方達基金管理有限公司督察長兼監(jiān)察部總經(jīng)理。
2、基金經(jīng)理小組介紹
馬駿，男，1966年3月生，中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)理學(xué)學(xué)士，11年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾在君安證券、廣發(fā)證券從事證券投資和研究工作。2001年4月至今，在易方達基金管理有限公司工作，曾任科訊基金基金經(jīng)理（2001年6月15日至2005年12月31日），自2006年3月24日起任易方達深證100交易型開放式指數(shù)基金基金經(jīng)理，自2004年3月22日起任易方達50指數(shù)基金基金經(jīng)理。
林飛先生，男，1975年3月生，經(jīng)濟學(xué)博士。曾任融通基金管理有限公司基金經(jīng)理助理。2006年3月進入易方達基金管理有限公司工作，曾任易方達深證100交易型開放式指數(shù)基金基金經(jīng)理助理，自2006年7月4日起任易方達深證100交易型開放式指數(shù)基金基金經(jīng)理，自2007年2月10日起任易方達50指數(shù)基金基金經(jīng)理。
本基金歷任基金經(jīng)理情況：王守章先生，任職時間為2006年3月24日至2006年4月8日。
3、投資決策委員會成員
投資決策委員會成員包括：副總經(jīng)理兼投資總監(jiān)江作良先生、基金投資部總經(jīng)理肖堅先生以及研究部負責(zé)人吳欣榮先生。
江作良，同上
肖堅，碩士，1969年生，12年證券金融從業(yè)經(jīng)歷。曾任香港安財投資有限公司財務(wù)部經(jīng)理、粵信(香港)投資有限公司業(yè)務(wù)部副經(jīng)理、廣東粵財信托投資公司基金部經(jīng)理。2001年4月至今，在易方達基金管理有限公司工作，曾任投資管理部總經(jīng)理助理、投資管理部常務(wù)副總經(jīng)理、科翔基金基金經(jīng)理、研究部總經(jīng)理，現(xiàn)任總裁助理、基金投資部總經(jīng)理，易方達策略成長基金基金經(jīng)理、易方達策略成長二號混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
吳欣榮，工學(xué)碩士，1975年生。2001年4月至今，在易方達基金管理有限公司工作，參與過公司籌建，曾任易方達基金管理有限公司研究員、基金經(jīng)理助理、科瑞基金基金經(jīng)理、基金投資部副總經(jīng)理，現(xiàn)任研究部副總經(jīng)理（主持部門工作）、易方達價值精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理。
4、上述人員之間均不存在近親屬關(guān)系。
二、基金托管人
名稱：中國銀行股份有限公司
辦公及住所地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號
法定代表人：肖鋼
注冊資本：人民幣貳仟伍佰叁拾捌億叁仟玖佰壹拾陸萬貳仟零玖元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
成立日期：1983年10月31日
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字【1998】24號
托管部門總經(jīng)理：秦立儒
托管部門聯(lián)系人：寧敏
電話：010-66594977
傳真：010-66594942
三、相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
（一） 基金份額發(fā)售機構(gòu)
1、申購、贖回代辦證券公司
（1） 廣發(fā)證券
注冊地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿(mào)易中心26樓2611室
辦公地址：廣東廣州天河北路大都會廣場36、38、41和42樓
法定代表人：王志偉
聯(lián)系人：肖中梅
開放式基金咨詢電話：（020）87555888
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：（020）87557985
網(wǎng)址：http://www.gf.com.cn
（2） 國泰君安證券
注冊地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號
辦公地址：上海市延平路135號
法定代表人：祝幼一
聯(lián)系人：芮敏祺
開放式基金咨詢電話：021-62580818-213
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：021-62569400
客戶服務(wù)熱線：4008888666
網(wǎng)址: www.gtja.com
（3） 銀河證券
注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座
法定代表人：朱利
聯(lián)系人：郭京華
聯(lián)系電話：（010）66568587
網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn
（4） 招商證券
注冊地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座40?5層
法定代表人：宮少林
電話：0755-82943666
傳真：0755-82960141
聯(lián)系人：黃健
客戶服務(wù)熱線：4008888111、0755-26951111
網(wǎng)址:www.newone.com.cn
（5） 國信證券
注冊地址:深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈
法人代表人:何如
開放式基金咨詢電話: 0755-82130833
開放式基金業(yè)務(wù)傳真: 0755-82133302
聯(lián)系人:林建閩
客戶服務(wù)熱線:800-810-8868
網(wǎng)址:www.guosen.com. cn
（6） 申銀萬國證券
注冊地址：上海市常熟路171號
辦公地址：上海市常熟路171號
法定代表人：丁國榮
電話：021-54033888
傳真：021-54038844
客服電話：021-962505
網(wǎng)址：www.sw2000.com.cn
（7） 國元證券
注冊地址：合肥市壽春路179號
辦公地址：合肥市壽春路179號
法定代表人：鳳良志
聯(lián)系人：李蔡
開放式基金咨詢電話：安徽地區(qū)：96888；全國：400-8888-777
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：0551—2634400-1171
網(wǎng)址：www.gyzq.com.cn
（8） 光大證券
注冊地址:上海市浦東新區(qū)浦東南路528號上海證券大廈南塔15-16樓
法定代表人：王明權(quán)
聯(lián)系人：劉晨
開放式基金咨詢電話：021-68823685
開放式基金業(yè)務(wù)傳真: 021-68815009
網(wǎng)址：www.ebscn.com
（9） 華泰證券
注冊地址：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈
法定代表人：吳萬善
開放式基金咨詢電話：025-84579897
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：010-84579879
聯(lián)系人：張雪瑾
網(wǎng)址：www.htsc.com.cn
（10）中信建投證券
注冊地址：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓
辦公地址：北京市朝陽門內(nèi)大街188號
法定代表人：張佑君
開放式基金咨詢電話：4008888108
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：（010）65182261
開放式基金清算傳真：（010）65183880
公司總機：（010）85130588
網(wǎng)址：www.csc108.com
（11）聯(lián)合證券
注冊地址：深圳市深南東路5047號深圳發(fā)展銀行大廈10、25層
辦公地址：深圳市深南東路5047號深圳發(fā)展銀行大廈10、25層
法定代表人：馬國強
聯(lián)系人：范雪玲
電話：0755-82492000
開放式基金咨詢電話：400-8888-555，0755-25125666
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：0755-82492062
網(wǎng)址：www.lhzq.com
（12）長江證券
注冊地址：武漢市新華路特8號
法定代表人：明云成
開放式基金咨詢電話：027-65799560
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：027-85481532
聯(lián)系人：畢艇
客戶服務(wù)熱線: 4008-888-999
網(wǎng)址：www.cz318.com.cn
（13）國聯(lián)證券
法定代表人：范炎
注冊地址：無錫市縣前東街8號
辦公地址：無錫市縣前東街8號6樓、7樓
聯(lián)系人：袁麗萍
開放式基金咨詢電話：0510-82831662，0510-82588168
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：0510-82831589
網(wǎng)址：www.glsc.com.cn
（14）南京證券
注冊地址：江蘇省南京市大鐘亭8號
法人代表：張華東
聯(lián)系電話：025-83367888-4101
聯(lián)系人：胥春陽
傳真：025-83320066
網(wǎng)址：http://www.njzq.com.cn
（15）東方證券
注冊地址：上海市浦東大道720號20樓
法定代表人：王益民
客戶服務(wù)熱線：021-962506或4008888506
聯(lián)系人：吳宇
電話：021-50367888
傳真：021-50366868
網(wǎng)址：www.dfzq.com.cn
（16）中信證券
注冊地址：深圳市湖貝路1030號海龍王大廈
法定代表人：王東明
電話：010-84864818
傳真：010-84865560
聯(lián)系人：陳忠
網(wǎng)址：www.ecitic.com
（17）中原證券
注冊地址：許昌市南關(guān)大街38號
辦公地址：鄭州市經(jīng)三路15號廣匯國貿(mào)11樓
法定代表人：張建剛
開放式基金咨詢電話：0371-967218
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：0371-65585670
聯(lián)系人：陳利民
聯(lián)系電話：0371-65585670
網(wǎng)址：www.ccnew.com
（18）上海證券
注冊地址：上海市九江路111號
法定代表人：蔣元真
聯(lián)系電話：021-65076608*557
咨詢電話：021-962518
傳真：021-65081069
聯(lián)系人：劉永、方凌云
網(wǎng)址：http://www.962518.com
（19）平安證券
辦公地址：深圳市福田區(qū)八卦嶺八卦三路平安大廈三樓
法定代表人：葉黎成
開放式基金咨詢電話：95511
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：0755-82433794
聯(lián)系人：余江,莊維佳
聯(lián)系電話：0755-82450826
網(wǎng)址：www.pa18.com
（20）中信萬通證券
注冊地址：青島市嶗山區(qū)香港東路316號
法定代表人：史潔民
咨詢電話：0532-96577
聯(lián)系人：李錦
聯(lián)系電話：0532-85023905
傳真：0532-85023905
網(wǎng)址：www.zxwt.com.cn
2、二級市場交易代辦證券公司
投資者在深圳證券交易所各會員單位證券營業(yè)部均可參與基金二級市場交易。
（二） 登記結(jié)算機構(gòu)
名稱：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路1093號中信大廈18樓
法定代表人：陳耀先
聯(lián)系人：嚴(yán)峰
電話：（0755）25946013
傳真：（0755）25987122
（三） 律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
律師事務(wù)所：北京金杜律師事務(wù)所
地址：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路39號建外SOHO A座31層
負責(zé)人：王玲
電話：0755-82125533
傳真：0755-82125580/5590
經(jīng)辦律師：靳慶軍、宋萍萍
聯(lián)系人：宋萍萍
（四） 會計師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊會計師
會計師事務(wù)所：普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司
住所：上海市浦東新區(qū)東昌路568號
辦公地址：上海湖濱路202號普華永道中心11樓
法定代表人：楊紹信
聯(lián)系電話：021-61238888
傳真電話：021-61238800
經(jīng)辦注冊會計師：汪棣、薛競
聯(lián)系人：陳兆欣
四、基金的名稱
本基金名稱：易方達深證100交易型開放式指數(shù)基金
五、基金的類型
本基金類型：交易型開放式指數(shù)基金
六、基金的投資目標(biāo)
緊密跟蹤目標(biāo)指數(shù)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
七、基金的投資方向
本基金投資范圍主要為目標(biāo)指數(shù)成份股及備選成份股。此外，為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于部分非成份股、參與新股市值配售、以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金將把全部或接近全部的基金資產(chǎn)用于跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，正常情況下指數(shù)化投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的95%。
八、基金的投資策略
本基金主要采取完全復(fù)制法，即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的股票時，基金管理人將采用優(yōu)化方法計算最優(yōu)化投資組合的個股權(quán)重比例，以此構(gòu)建本基金實際的投資組合，追求盡可能貼近目標(biāo)指數(shù)的表現(xiàn)。
在法律法規(guī)許可時，基金管理人可運用股票期貨、期權(quán)等相關(guān)金融衍生工具，以提高投資效率，更好達到本基金的投資目標(biāo)。
基金管理人運用上述金融衍生工具必須是出于追求基金充分投資、減少交易費用、降低跟蹤誤差的目的，不得將之應(yīng)用于投機目的，或用作桿杠工具放大基金的投資。
本基金投資于股票期貨、期權(quán)等相關(guān)金融衍生工具必須經(jīng)過投資決策委員會的批準(zhǔn)。
1.決策依據(jù)
有關(guān)法律、法規(guī)、基金合同和標(biāo)的指數(shù)的相關(guān)規(guī)定是基金管理人運用基金財產(chǎn)的決策依據(jù)。
2.投資管理體制
本基金管理人實行投資決策委員會領(lǐng)導(dǎo)下的基金經(jīng)理團隊制。投資決策委員會負責(zé)決定有關(guān)指數(shù)重大調(diào)整的應(yīng)對決策、其他重大組合調(diào)整決策以及重大的單項投資決策；基金經(jīng)理決定日常指數(shù)跟蹤維護過程中的組合構(gòu)建、調(diào)整決策以及每日申購贖回清單的編制決策。
3.投資程序
研究、決策、組合構(gòu)建、交易、評估、組合維護的有機配合共同構(gòu)成了本基金的投資管理程序。嚴(yán)格的投資管理程序可以保證投資理念的正確執(zhí)行，避免重大風(fēng)險的發(fā)生。
（1）研究：研究部依托公司整體研究平臺，整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果開展指數(shù)跟蹤、成份股公司行為等相關(guān)信息的搜集與分析、流動性分析、誤差及其歸因分析等工作，撰寫研究報告，作為基金投資決策的重要依據(jù)。
（2）投資決策：投資決策委員會依據(jù)研究部提供的研究報告，定期召開或遇重大事項時召開投資決策會議，決策相關(guān)事項。基金經(jīng)理根據(jù)投資決策委員會的決議，每日進行基金投資管理的日常決策。
（3）組合構(gòu)建：根據(jù)標(biāo)的指數(shù)，結(jié)合研究報告，基金經(jīng)理主要以完全復(fù)制指數(shù)成份股權(quán)重方法構(gòu)建組合。在追求跟蹤誤差和偏離度最小化的前提下，基金經(jīng)理將采取適當(dāng)?shù)姆椒ǎ越档唾I入成本、控制投資風(fēng)險。
（4）交易執(zhí)行：集中交易室負責(zé)具體的交易執(zhí)行，同時履行一線監(jiān)控的職責(zé)。
（5）投資績效評估：金融工程部定期和不定期對基金進行投資績效評估，并提供相關(guān)報告。績效評估能夠確認組合是否實現(xiàn)了投資預(yù)期、組合誤差的來源及投資策略成功與否，基金經(jīng)理可以據(jù)此檢討投資策略，進而調(diào)整投資組合。
（6）組合監(jiān)控與調(diào)整：基金經(jīng)理將跟蹤標(biāo)的指數(shù)變動，結(jié)合成份股基本面情況、流動性狀況、基金申購和贖回的現(xiàn)金流量情況以及組合投資績效評估的結(jié)果，對投資組合進行監(jiān)控和調(diào)整，密切跟蹤標(biāo)的指數(shù)。
基金管理人在確保基金份額持有人利益的前提下有權(quán)根據(jù)環(huán)境變化和實際需要對上述投資程序做出調(diào)整，并在基金招募說明書及其更新中公告。
九、基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)
本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為標(biāo)的指數(shù)。本基金標(biāo)的指數(shù)為深證100價格指數(shù)。
如果指數(shù)編制單位變更或停止深證100價格指數(shù)的編制及發(fā)布、或深證100價格指數(shù)由其他指數(shù)替代、或由于指數(shù)編制方法等重大變更導(dǎo)致深證100價格指數(shù)不宜繼續(xù)作為標(biāo)的指數(shù)，或證券市場有其他代表性更強、更適合投資的指數(shù)推出時，本基金管理人可以依據(jù)維護投資者合法權(quán)益的原則，變更本基金的標(biāo)的指數(shù)。
十、基金的風(fēng)險收益特征
本基金屬股票基金，預(yù)期風(fēng)險與收益水平高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。
十一、基金的投資組合報告
本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
本基金的托管人中國銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同的規(guī)定，已于2007年4月23日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本投資組合報告有關(guān)數(shù)據(jù)的期間為2007年1月1日至2007年3月31日。
1、本報告期末基金資產(chǎn)組合情況
占基金資
項目名稱 金額（元）
產(chǎn)總值比例
股票 4,074,196,693.33 99.37%
債券 0.00 0.00%
權(quán)證 0.00 0.00%
銀行存款和清算備付金合計 4,108,748.55 0.10%
應(yīng)收證券清算款 17,878,444.57 0.44%
其他資產(chǎn) 3,651,649.63 0.09%
總計 4,099,835,536.08 100.00%
2、本報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
占基金資
行業(yè)類別 市值(元)
產(chǎn)凈值比例
A農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 5,993,175.75 0.14%
B采掘業(yè) 100,683,080.29 2.46%
C制造業(yè) 2,342,239,560.50 57.18%
C0食品、飲料 411,697,005.51 10.05%
C1紡織、服裝、皮毛 56,834,945.72 1.39%
C2木材、家具 0.00 0.00%
C3造紙、印刷 26,328,717.09 0.64%
C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 213,660,909.75 5.22%
C5電子 86,016,483.76 2.10%
C6金屬、非金屬 861,510,255.69 21.03%
C7機械、設(shè)備、儀表 507,227,517.17 12.38%
C8醫(yī)藥、生物制品 160,567,455.61 3.92%
C99其他制造業(yè) 18,396,270.20 0.45%
D電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 167,572,354.10 4.09%
E建筑業(yè) 36,968,389.20 0.90%
F交通運輸、倉儲業(yè) 153,127,093.33 3.74%
G信息技術(shù)業(yè) 238,203,875.98 5.82%
H批發(fā)和零售貿(mào)易 154,239,070.30 3.77%
I金融、保險業(yè) 217,591,406.20 5.31%
J房地產(chǎn)業(yè) 508,484,949.44 12.41%
K社會服務(wù)業(yè) 64,667,111.04 1.58%
L傳播與文化產(chǎn)業(yè) 23,515,644.20 0.57%
M綜合類 60,910,983.00 1.49%
合計 4,074,196,693.33 99.46%
3、本報告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票明細
占基金資產(chǎn)凈值
序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量 市值(元)
比例
1 000002 萬科A 21,168,256 351,181,367.04 8.57%
2 000001 S深發(fā)展A 9,124,342 172,267,576.96 4.21%
3 000858 五糧液 6,019,856 157,058,043.04 3.83%
4 000063 中興通訊 3,172,185 139,258,921.50 3.40%
5 002024 蘇寧電器 1,945,190 124,492,160.00 3.04%
6 000039 中集集團 4,337,589 106,314,306.39 2.60%
7 000898 鞍鋼股份 6,817,493 99,330,873.01 2.42%
8 000825 太鋼不銹 5,074,440 94,841,283.60 2.32%
9 000527 美的電器 2,953,207 80,888,339.73 1.97%
10 000060 中金嶺南 2,541,737 69,084,411.66 1.69%
4、本報告期末按券種分類的債券投資組合本報告期末本基金未持有債券。
5、本報告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券明細本報告期末本基金未持有債券。
6、報告附注
（1）本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期未出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查的情況，報告編制日前一年內(nèi)未受到公開譴責(zé)或處罰。
（2）本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。
（3）其他資產(chǎn)：
名稱 金額（元）
交易保證金 1,000,000.00
應(yīng)收股利 0.00
應(yīng)收利息 4,665.45
待攤費用 0.00
其他應(yīng)收款 2,646,984.18
合計 3,651,649.63
（4）報告期末基金持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細
本報告期末本基金未持有可轉(zhuǎn)換債券。
（5）報告期內(nèi)獲得的權(quán)證明細
本報告期內(nèi)本基金未獲得權(quán)證。
（6）報告期末持有資產(chǎn)支持證券的情況
本報告期末本基金未持有資產(chǎn)支持證券。
十二、基金的業(yè)績
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。
本基金合同生效日為2006年3月24日，基金合同生效以來（截至2006年12月31日）的投資業(yè)績及與同期基準(zhǔn)的比較如下表所示：
凈值增長率 凈值增長率 業(yè)績比較基準(zhǔn) 業(yè)績比較基準(zhǔn)收
階段 ①-③ ②-④
標(biāo)準(zhǔn)差② 收益率③ 益率標(biāo)準(zhǔn)差④
①
基金合同生
效至2006年 85.53% 1.56% 92.96% 1.59% -7.43% -0.03%
12月31日
期末份額凈值 份額折算比例
注： 凈值增長率=
-1
期初份額凈值
十三、費用概覽
（一）與基金運作有關(guān)的費用
1.基金費用的種類
（1）基金管理人的管理費；
（2）基金托管人的托管費；
（3）基金合同生效后的信息披露費用；
（4）基金上市費及年費；
（5）基金份額持有人大會費用；
（6）基金合同生效后的與基金相關(guān)的會計師費和律師費；
（7）證券交易費用；
（8）基金收益分配中發(fā)生的費用；
（9）按照法律法規(guī)和基金合同規(guī)定可以列入的其他費用。
法律法規(guī)另有規(guī)定時從其規(guī)定。
2．基金費用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
（1）基金管理人的管理費
基金管理費按基金前一日的資產(chǎn)凈值乘以0.5％的管理費年費率來計算，具體計算方法如下：
每日應(yīng)計提的基金管理費=前一日該基金資產(chǎn)凈值 年管理費率 當(dāng)年天數(shù)
基金管理費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月的前兩個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。
（2）基金托管人的托管費
本基金的托管費按該基金前一日資產(chǎn)凈值乘以0.1%的托管費年費率來計算。計算方法如下：
每日應(yīng)計提的基金托管費=前一日該基金資產(chǎn)凈值 年托管費率 當(dāng)年天數(shù)
基金托管費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月的前兩個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金托管人。
（3）上述1.基金費用的種類中（3）至（9）項費用由基金托管人根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費用實際支出金額支付，列入當(dāng)期基金費用。3.不列入基金費用的項目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失，以及處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用等不列入基金費用。4.基金費用的調(diào)整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情調(diào)低基金管理費和托管費，經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后公告。此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會。
（二）與基金銷售有關(guān)的費用
1.申購、贖回費用
投資者在申購或贖回基金份額時,需按照本招募說明書第八章第(六)條的規(guī)定,交納一定的申購、贖回傭金。
本基金申購、贖回均以份額申請,費用計算公式為：
申購/贖回傭金＝申購/贖回份額 傭金比率
本基金申購、贖回傭金由代辦證券公司在投資者申購、贖回確認時收取,用于市場推廣費用、銷售服務(wù)費用、證券交易所和登記結(jié)算機構(gòu)收取的相關(guān)費用等。十四、對招募說明書更新部分的說明
本基金管理人依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合本基金管理人對本基金實施的投資管理活動，對2006年11月14日刊登的本基金更新的招募說明書進行了更新，主要更新的內(nèi)容如下：
1. 在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人基本情況、部分主要人員情況以及基金管理人的內(nèi)部控制制度。
2. 在“四、基金托管人”部分，根據(jù)最新資料進行了更新。
3. 在“五、相關(guān)服務(wù)機構(gòu)”部分，根據(jù)最新資料更新了基金份額發(fā)售機構(gòu)信息。
4. 在“十、基金的投資”部分，補充了本基金最近一期投資組合報告的內(nèi)容。
5. 在“十一、基金的業(yè)績”部分，補充說明基金合同生效以來的投資業(yè)績。
6. 在“二十三、其他應(yīng)披露事項”部分，根據(jù)相關(guān)公告的內(nèi)容進行了更新。
易方達基金管理有限公司
2007年5月29日
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新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。
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