因美元穩(wěn)步走高，亞洲匯市9日美元兌日圓外匯期權(quán)隱含波動率全線走低，短期品種跌幅居前。

　　綜合外電8月9日報道，因大多數(shù)期權(quán)投資者認(rèn)為美國與日本的利差將在短線內(nèi)對美元/日圓匯率構(gòu)成支撐，東京匯市9日，美元/日圓外匯期權(quán)隱含波動率全線走低，短期品種跌幅居前。

　　交易商稱，1個月期美元/日圓平價期權(quán)隱含波動率為8.15%/8.35%，低于紐約匯市8日的9.00%/9.70%和東京匯市8日的8.55%/8.75%。

　　1個月期德爾塔值為0.25的期權(quán)組合中，針對日圓看漲/美元看跌期權(quán)的隱含波動率差為0.75%/0.95%，紐約匯市8日為0.70%/1.10%。

　　美元兌日圓現(xiàn)匯在9日亞洲交易時段走高。

　　一位交易商稱，由于美國與日本的利差在短期內(nèi)不會收窄，投資者預(yù)計美元兌日圓不會很快步入長期下跌趨勢。

　　交易商稱，有投資者在10%的隱含波動率水平以115.00日圓的執(zhí)行價格賣出了面值5，000萬美元的隔夜美元看跌/日圓看漲期權(quán)。這些投資者還在9%的隱含波動率水平以115.30日圓的執(zhí)行價格賣出了面值5，000萬美元的隔夜美元看跌/日圓看漲期權(quán)。

　　上述交易表明，投資者預(yù)計美元兌日圓現(xiàn)匯未來不會出現(xiàn)大幅下跌。

　　東京匯市，6個月期美元/日圓外匯期權(quán)隱含波動率為8.40%/8.65%，1年期美元/日圓外匯期權(quán)隱含波動率為8.40%/8.65%。

　　以下是格林威治時間03:46的1個月期外匯期權(quán)隱含波動率：

　　　　　　　　　　東京匯市　　　　　紐約匯市　　　　　　東京匯市

　　　　　　　　　　　9日　　　　　　　8日　　　　　　　　　　8日

　　美元/日圓 　　8.15%/8.35% 　　　9.00%/9.70%　　　　　 8.55%/8.75%

　　歐元/美元　　 7.90%/8.10% 　　　8.50%/9.00% 　　　　　8.00%/8.30%

　　歐元/日圓 　　6.40%/6.65% 　　　6.40%/6.70% 　　　　　6.40%/6.70%

　　上述隱含波動率為場外交易市場平價期權(quán)的隱含波動率。

　　在1個月期德爾塔值為0.25的期權(quán)組合中，針對日圓看漲/美元看跌期權(quán)的隱含波動率差為0.75%/0.95%，紐約匯市8日為0.70%/1.10%。

　　以下是格林威治時間03:46的現(xiàn)貨市場

　　　　　　　　　東京匯市　　　紐約匯市

　　　　　　　　　　7日　　　　　8日

　　美元/日圓　　115.67　　　　115.11

　　歐元/美元　　1.2792　　　　1.2848

　　歐元/日圓　　147.98　　　　147.77