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招商銀行：金融市場數據簡報
http://www.sina.com.cn 2008年09月22日 11:37 新浪財經
金融市場數據簡報
(2008年9月19日)
一、每周匯市表現
| 即期 匯率 |
最近價 | 52周最高價 | 最高價日期 | 52周最低價 | 最低價日期 | 上周收盤價 | 上月收盤價 | 上年 收盤價 |
自年初 升值幅度 |
| 歐元 | 1.4467 | 1.6038 | 2008-7-15 | 1.3883 | 2008-9-11 | 1.4467 | 1.4674 | 1.4589 | -0.841 |
| 日元 | 107.45 | 117.95 | 2007-10-15 | 95.78 | 2008-3-17 | 107.45 | 108.80 | 111.72 | 3.969 |
| 人民幣 | 6.8378 | 7.5286 | 2007-10-15 | 6.8110 | 2008-7-16 | 6.8378 | 6.8397 | 7.3037 | 6.813 |
| 英鎊 | 1.8318 | 2.1161 | 2007-11-9 | 1.7447 | 2008-9-11 | 1.8318 | 1.8211 | 1.9851 | -7.720 |
| 澳元 | 0.8341 | 0.9850 | 2008-7-15 | 0.7802 | 2008-9-17 | 0.8341 | 0.8578 | 0.8751 | -4.688 |
| 加元 | 1.0470 | 1.0822 | 2008-9-11 | 0.9058 | 2007-11-7 | 1.0470 | 1.0637 | 0.9984 | -4.642 |
| 港幣 | 7.7778 | 7.8176 | 2008-6-12 | 7.7500 | 2007-10-31 | 7.7778 | 7.8039 | 7.8001 | 0.286 |
| 新加坡元 | 1.4286 | 1.5059 | 2007-9-24 | 1.3451 | 2008-7-15 | 1.4286 | 1.4159 | 1.4401 | 0.807 |
| 臺幣 | 32.172 | 32.9725 | 2007-9-26 | 29.955 | 2008-3-26 | 32.172 | 31.552 | 32.432 | 0.808 |
| 韓元 | 1139.40 | 1166.20 | 2008-9-16 | 899.69 | 2007-10-31 | 1139.40 | 1088.95 | 935.37 | -17.906 |
| 盧布 | 25.281 | 25.8574 | 2008-9-11 | 23.058 | 2008-7-15 | 25.281 | 24.645 | 24.601 | -2.692 |
| 美元 | 77.680 | 80.3750 | 2008-9-11 | 70.698 | 2008-3-17 | 77.680 | 77.381 | 76.695 | 1.284 |
二、主要遠期匯率
| 主要遠 期匯率 |
最近價 | 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 9個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
| 歐元 | 1.4467 | 1.4467 | 1.4464 | 1.4441 | 1.4388 | 1.4331 | 1.4283 | 1.4135 | 1.4043 | 1.4018 | 1.4006 |
| 日元 | 107.45 | 107.34 | 107.09 | 106.61 | 105.90 | 105.36 | 104.76 | 102.16 | 99.02 | 95.96 | 93.27 |
| 人民幣 | 6.8378 | 6.8388 | 6.8404 | 6.8350 | 6.8525 | 6.8400 | 6.8400 | 6.7800 | 6.7609 | 6.7420 | 6.7230 |
| 英鎊 | 1.8318 | 1.8314 | 1.8296 | 1.8223 | 1.8119 | 1.8028 | 1.7943 | 1.7679 | 1.7464 | 1.7393 | 1.7336 |
| 澳元 | 0.8341 | 0.8336 | 0.8321 | 0.8264 | 0.8193 | 0.8121 | 0.8051 | 0.7838 | 0.7687 | 0.7498 | 0.7402 |
| 加元 | 1.0470 | 1.0469 | 1.0465 | 1.0468 | 1.0476 | 1.0487 | 1.0497 | 1.0537 | 1.0500 | 1.0488 | 1.0471 |
| 港幣 | 7.7778 | 7.7763 | 7.7722 | 7.7626 | 7.7537 | 7.7463 | 7.7373 | 7.6878 | 7.6429 | － | － |
| 新加坡元 | 1.4286 | 1.4281 | 1.4267 | 1.4231 | 1.4176 | 1.4131 | 1.4089 | － | － | － | － |
| 臺幣 | 32.172 | 32.152 | 32.022 | 31.937 | 31.797 | 31.710 | 31.607 | － | － | － | － |
| 韓元 | 1139.40 | 1131.60 | 1114.00 | 1111.76 | 1109.56 | 1114.85 | 1107.88 | 1116.38 | 1107.68 | 1102.28 | 1101.68 |
| 盧布 | 25.281 | 25.320 | 25.408 | 25.577 | 25.807 | 26.060 | 26.325 | 27.455 | 28.920 | 31.040 | 33.460 |
招商銀行人民幣貨幣互換回報率監測表
(2008年9月19日)
| 期限 | 人民幣NDF最近價 | 人民幣升值幅度 | 人民幣升值幅度折年率 | 美元掉期利率 | 人民幣貨幣互換回報率 | 人民幣掉期利率 |
| 現價 | 6.8378 | 0.125％ | 2.975％ | |||
| 7天 | 6.8200 | 0.260％ | 13.574％ | 3.831％ | -9.742％ | 3.340％ |
| 1個月 | 6.8404 | -0.038％ | -0.456％ | 3.190％ | 3.646％ | #VALUE! |
| 3個月 | 6.8350 | 0.041％ | 0.164％ | 3.210％ | 3.046％ | 2.930％ |
| 6個月 | 6.8525 | -0.215％ | -0.430％ | 3.458％ | 3.887％ | 2.940％ |
| 1年期 | 6.8400 | -0.032％ | -0.043％ | 3.461％ | 3.504％ | 2.930％ |
| 2年期 | 6.8250 | 0.187％ | 0.187％ | 3.459％ | 3.272％ | 3.010％ |
| 3年期 | 6.7800 | 0.845％ | 0.422％ | 3.352％ | 2.930％ | 3.035％ |
| 4年期 | 6.7450 | 1.357％ | 0.450％ | 3.690％ | 3.240％ | 3.075％ |
| 5年期 | 6.7180 | 1.752％ | 0.435％ | 3.899％ | 3.464％ | 3.150％ |
編制說明：
1、為了及時評估與準確預測人民幣市場利率和人民幣匯率的走勢，我行特編制人民幣貨幣互換回報率監測表，并每周通過《招銀匯市評論》予以公布。
2、假定人民幣貨幣互換通過人民幣NDF(即境外非本金交割的遠期結售匯)市場對沖人民幣與美元的匯率風險，以美元LIBOR和SWAP利率作為美元收益率的基準，在此基礎上計算人民幣與美元互換的回報率。
3、通過比較人民幣貨幣互換回報率和境內人民幣掉期利率的高低，我們將能判斷人民幣升值壓力的大小。如果人民幣貨幣互換回報率高于境內人民幣掉期利率，則應持有美元；如果人民幣貨幣互換回報率低于境內人民幣掉期利率，則應持有人民幣。
4、值得注意的是，人民幣實際升值幅度并不和人民幣NDF市場保持一致。通過人民幣NDF市場進行套期保值并非最佳做法。如果不通過人民幣NDF市場套期保值，保留相應的風險敞口，你可能獲得更高的人民幣貨幣互換回報率，但要承擔人民幣過度升值的風險。
5、上述人民幣貨幣互換回報率監測表僅供投資參考，在實際投資過程中，必須結合更多的市場信息，才能作出最佳的投資決策。
新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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