東京匯市27日美元兌日圓外匯期權隱含波動率與前交易日大致持平，大多數投資者已離場度假。

　　一位期權交易員稱，27日期權市場上交易者很少，無大宗交易成交。

　　東京交易員表示，投資者新年后返回市場前，1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率可能將維持現價水平。

　　該交易員稱，隨著全球金融市場重新企穩，美元兌日圓正穩步反彈，所以不需急于通過期權交易對沖匯率風險，07年余下的幾天時間內期權市場可能將保持淡靜。

　　亞洲匯市早盤，美元兌日圓現貨在114.22-114.38日圓之間窄幅波動。

　　但也有交易員稱，仍有人買進期權防范美元下跌風險。

　　某日本銀行交易員表示，前夜有數據顯示美國房屋市場仍舊疲軟，消費支出增長或將變緩；對美國經濟增長放慢的擔憂可能將于2年年初推動匯率波幅重返10%以上。

　　市場人士注意力集中在將于1月初公布的美國12月份非農就業人數上。

　　如果就業人數數據疲弱，美國經濟不確定性增大將不利于美元走勢，或將推高期權價格。

　　以下是格林威治時間02:45的1個月期外匯期權隱含波動率：　　　

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　　           東京匯市      紐約匯市     東京匯市　

　　             27日          26日         26日　　

　　美元/日圓 9.40%/9.90%   9.40%/9.95%   9.25%/9.75%　　

　　歐元/美元 9.10%/9.40%   9.00%/9.30%   8.50%/8.90%　　

　　歐元/日圓 10.6%/11.4%   10.4%/11.6%   10.2%/11.1%　　　　

　　3個月期外匯期權的隱含波動率：　　

　　美元/日圓 8.45%/8.85%   8.45%/8.85%   8.45%/8.85%　　　　

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　　上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。　　　　

　　在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對日圓看漲/美元看跌期權的隱含波動率差為1.7%/2.3%，紐約市場26日為1.8%/2.4%