國(guó)際清算銀行表示，應(yīng)關(guān)注外匯套利交易的潛在損失。

　　綜合外電12月10日?qǐng)?bào)道，國(guó)際清算銀行(Bank for International Settlements，簡(jiǎn)稱：BIS)表示，關(guān)注外匯市場(chǎng)套利交易的潛在損失非常重要。

　　BIS在其例行季度報(bào)告中表示，套利交易能夠?yàn)橥顿Y者所承受的風(fēng)險(xiǎn)提供補(bǔ)償，但波動(dòng)水平使外匯套利交易比股票交易更具吸引力，衡量外匯套利交易風(fēng)險(xiǎn)的恰當(dāng)措施應(yīng)關(guān)注下行風(fēng)險(xiǎn)。

　　近年來套利交易越來越受歡迎，進(jìn)而形成一系列可供交易的衡量套利交易表現(xiàn)的指數(shù)。

　　BIS指出，總體而言，套利交易能夠獲得正收益。例如，從01年到01年間，澳元與日?qǐng)A間套利交易年度收益率為12.5%，同期標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)年度升幅為3.6%。

　　不過BIS表示，外匯套利交易還存在發(fā)生嚴(yán)重?fù)p失的風(fēng)險(xiǎn)。僅就波動(dòng)水平來看，“套利交易比主要

　　BIS稱，套利交易與股票市場(chǎng)分屬不同的資產(chǎn)類別，它們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)也不同。