亞洲匯市周四，因在美元/日元跌至近3個(gè)月低位112.00后，交易員紛紛買入美元/日元外匯期權(quán)以規(guī)避美元進(jìn)一步下跌的風(fēng)險(xiǎn)，美元/日元外匯期權(quán)隱含波動率有所走高。

　　交易員稱，若美元繼續(xù)下挫，則1個(gè)月期美元/日元平價(jià)期權(quán)隱含波動率可能會延續(xù)漲勢。

　　為免遭損失，一些投資者被迫解除期權(quán)空頭頭寸，買入平價(jià)跨式期權(quán)。

　　交易員稱，激發(fā)美元/日元期權(quán)需求的因素很多，其中包括市場對美國次級抵押貸款問題及其對美國經(jīng)濟(jì)所造成沖擊的擔(dān)憂，以及對美國可能進(jìn)一步減息的猜測等。 

　　分析人士指出，從以隱含波動率之差表示的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)可看出旨在規(guī)避美元下跌風(fēng)險(xiǎn)的期權(quán)的受歡迎程度。

　　周四亞太時(shí)段收盤，美元/日元1個(gè)月期期權(quán)隱含波動率報(bào)12.00%/13.00%，周三紐約市場收盤報(bào)11.30%/11.70%；3個(gè)月期期權(quán)隱含波動率報(bào)10.70%/11.25%，周三紐約市場收盤報(bào)9.50%/10.00%。