由于美元仍維持區(qū)間波動(dòng)，抑制了期權(quán)需求，東京匯市31日，美元兌日?qǐng)A外匯期權(quán)隱含波動(dòng)率走低。

　　綜合外電5月31日?qǐng)?bào)道，東京匯市31日，美元兌日?qǐng)A外匯期權(quán)隱含波動(dòng)率走低，主要由于美元仍維持區(qū)間波動(dòng)，抑制了期權(quán)需求。

　　隱含波動(dòng)率未來走勢(shì)將取決于定于6月1日公布的美國5月份非農(nóng)就業(yè)人數(shù)。如果該數(shù)據(jù)弱于預(yù)期，有關(guān)美國聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)(Federal Reserve， 簡稱Fed)即將減息的猜測將再次升溫，美元兌日?qǐng)A外匯期權(quán)隱含波動(dòng)率可能回升至7%。

　　一大型日本銀行的一名期權(quán)交易員表示，疲弱的就業(yè)數(shù)據(jù)將使美國通貨膨脹前景變得不確定；如果對(duì)Fed即將減息的猜測升溫，對(duì)那些能對(duì)沖美元下跌風(fēng)險(xiǎn)的期權(quán)的需求可能增加，進(jìn)而推高隱含波動(dòng)率。

　　經(jīng)濟(jì)學(xué)家們預(yù)計(jì)，美國5月份非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加145，000人。4月份非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加88，000人。

　　另一名日本銀行的交易員表示，其他交易員則對(duì)隱含波動(dòng)率走勢(shì)前景看法悲觀，認(rèn)為即使美國就業(yè)數(shù)據(jù)疲弱，期權(quán)交易也不太可能大幅上升；鑒于日本和美國間的利差依然巨大，大部分市場人士對(duì)于美元下跌風(fēng)險(xiǎn)并不十分擔(dān)心，無論就業(yè)數(shù)據(jù)表現(xiàn)如何，隱含波動(dòng)率可能會(huì)繼續(xù)保持低迷，甚至可能跌破5%。

　　交易商表示，東京匯市31日早盤未發(fā)現(xiàn)有金額較大的交易達(dá)成。

　　以下是格林威治時(shí)間02:30的1個(gè)月期外匯期權(quán)隱含波動(dòng)率：

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　　東京匯市紐約匯市東京匯市

　　31日30日30日

　　美元/日?qǐng)A6.20%/6.45%6.40%/6.70%6.40%/6.60%

　　歐元/美元5.00%/5.25%5.10%/5.40%5.05%/5.25%

　　歐元/日?qǐng)A6.80%/7.10%6.70%/7.10%6.90%/7.20%

　　3個(gè)月期外匯期權(quán)隱含波動(dòng)率：

　　美元/日?qǐng)A6.40%/6.65%6.55%/6.70%6.60%/6.85%

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　　上述隱含波動(dòng)率為場外交易市場平價(jià)期權(quán)的隱含波動(dòng)率。

　　1個(gè)月期德爾塔值為0.25的期權(quán)組合中，針對(duì)日?qǐng)A看漲/美元看跌期權(quán)的隱含波動(dòng)率差為0.90%/1.20%，紐約匯市30日為1.00%/1.40%。