東京匯市25日，短期歐元兌日圓外匯期權隱含波動率走高，美元兌日圓外匯期權隱含波動率走低。

　　綜合外電5月25日報道，由于歐元的下跌，促使市場人士買進能夠對沖歐元進一步走低風險的期權，東京匯市25日，短期歐元兌日圓外匯期權隱含波動率走高。

　　一名東京的期權交易商表示，由于現匯市場早盤歐元跌至162.20日圓，市場對于能在162日圓之上拋售歐元的期權需求增加；目前為止，一周期期權需求最為強勁，市場人士可能認為歐元的下跌是由頭寸調整引起的，而且認為調整很快會結束。

　　但他表示，如果28日當周歐元跌至161.50日圓的關鍵心理位，那么將意味著該

　　另一名期權交易商表示，有鑒于此，一些市場人士在7.60%的隱含波動率水平買進了面值1.3億美元、德爾塔值為0.40的1周期歐元看跌/日圓看漲期權，執行價為162日圓，這意味著他們預計歐元在一周內將跌破162日圓。

　　與此同時，由于缺乏需求，美元兌日圓外匯期權隱含波動率走低。期權交易商表示，與歐元不同，市場人士預計美元兌日圓不會出現大幅下跌。

　　美元兌日圓25日走低，原因是由于美元21日當周早些時候未能升至122日圓上方，亞洲投資者在前市拋售美元。

　　以下是格林威治時間03:00的1個月期外匯期權隱含波動率：

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　　東京匯市紐約匯市東京匯市

　　25日24日24日

　　美元/日圓 6.40%/6.60%6.50%/6.80%6.20%/6.40%

　　歐元/美元 5.20%/5.40%5.20%/5.40%5.30%/5.50%

　　歐元/日圓 7.00%/7.30%6.80%/7.10%6.60%/6.90%

　　3個月期外匯期權隱含波動率：

　　美元/日圓 6.60%/6.75%6.65%/6.85%6.30%/6.50%

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　　上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。

　　1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對日圓看漲/美元看跌期權的隱含波動率差為0.85%/1.05%，紐約匯市24日為1.00%/1.40%。