受美元匯率小幅上揚(yáng)影響，東京匯市17日，短期美元兌日圓外匯期權(quán)隱含波動率大幅走低。

　　綜合外電5月17日報(bào)道，受日本公布的國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)數(shù)據(jù)引發(fā)美元匯率小幅上揚(yáng)影響，東京匯市17日，短期美元兌日圓外匯期權(quán)隱含波動率大幅走低。

　　由于美元在14日當(dāng)周多數(shù)重大事件過后仍維持穩(wěn)步上揚(yáng)態(tài)勢，預(yù)計(jì)未來數(shù)日隱含波動率可能進(jìn)一步小幅下挫，隨后或持穩(wěn)。

　　一位期權(quán)交易員表示，暫時可能沒有什么因素能夠使美元

　　日本公布的第一季度GDP數(shù)據(jù)與市場預(yù)期基本一致，但顯示商業(yè)投資下降；數(shù)據(jù)推動美元走高。 但由于市場認(rèn)為GDP數(shù)據(jù)不大可能影響日本央行(Bank of Japan)的利率政策，美元升勢在121日圓處受阻。

　　一位期權(quán)交易員表示，要使隱含波動率上升，美元兌日圓必須迅速升至至少122或123日圓的水平。

　　出于這種考慮，一些市場人士在6.6%的隱含波動率水平賣出了面值1.5億美元的1年期平價(jià)美元兌日圓跨式期權(quán)，說明他們認(rèn)為美元兌日圓匯率長期內(nèi)將保持穩(wěn)定。

　　市場人士可能將在一定程度上關(guān)注定于185日在德國召開的為期兩天的八國集團(tuán)(Group of Eight， 簡稱G8)

　　一位期權(quán)交易員稱，來自G8會議方面的風(fēng)險(xiǎn)的確不是很大，但與以往一樣，市場人士將對此保持關(guān)注，以防出現(xiàn)意外情況。

　　以下是格林威治時間03:00的1個月期外匯期權(quán)引申波幅：

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　　東京匯市紐約匯市東京匯市

　　17日16日16日

　　美元/日圓6.05%/6.30%6.40%/6.80%6.35%/6.50%

　　歐元/美元5.15%/5.40%5.10%/5.40%5.35%/5.55%

　　歐元/日圓6.50%/6.80%6.70%/7.10%6.60%/6.85%

　　3個月期外匯期權(quán)引申波幅：

　　美元/日圓6.30%/6.50%6.35%/6.55%6.45%/6.60%

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　　上述引申波幅為場外交易市場平價(jià)期權(quán)的引申波幅。

　　1個月期德爾塔值為0.25的期權(quán)組合中，針對日圓看漲/美元看跌期權(quán)的引申波幅差為0.95%/1.10%，紐約匯市16日為1.00%/1.40%。