東京匯市10日短期美元兌日圓期權(quán)隱含波動率走低，因美元在FOMC會議后持穩(wěn)。預(yù)計隱含波動率仍可能進一步小幅走低。

　　綜合外電5月10日報道，東京匯市10日短期美元兌日圓期權(quán)隱含波動率走低，因美元在9日美國聯(lián)邦公開市場委員會(Federal Open Market Committee， 簡稱FOMC)會議后持穩(wěn)于近期交易區(qū)間。

　　交易員們表示，由于該事件已經(jīng)過去且本周不太可能再出現(xiàn)對美元具有重大影響的消息，預(yù)計隱含波動率仍可能進一步小幅走低。

　　一位期權(quán)交易員表示，隱含波動率或許將進一步下挫，但跌幅不會很大。因為從美元現(xiàn)貨

　　FOMC 9日維持利率不變，并在會后聲明中作出了與市場預(yù)期相一致的表態(tài)。FOMC暗示不會在近期降息，為美元進一步上揚提供了可能，緩解了市場對美元可能突然下挫的擔憂。

　　一位期權(quán)交易員預(yù)計，美元將從目前開始穩(wěn)步上揚，這對于隱含波動率的走高會有所抑制。

　　他補充說，美元突破122日圓后可能會出現(xiàn)偶爾飆升的走勢，從而觸發(fā)逐漸累積的止損買盤指令，這可能會導(dǎo)致隱含波動率暫時上揚，但這種升勢可能不會持久。

　　一位期權(quán)交易員表示，投資者關(guān)注歐洲央行(European Central Bank)和英國央行(Bank of England)將于10日晚些時候發(fā)表的利率決定，但這應(yīng)該不會對隱含波動率構(gòu)成影響。

　　交易員們表示，普遍預(yù)計歐洲央行將維持利率不變，但可能發(fā)出6月份加息的信號；鑒于這一因素已基本為市場所消化，所以最終結(jié)果不太可能對隱含波動率造成影響。

　　投資者預(yù)計，英國央行將把利率提高0.25%；這一預(yù)期也已基本在市場中得到了反映。

　　期權(quán)交易員指出，東京匯市10日迄今為止沒有出現(xiàn)大額的期權(quán)交易。

　　以下是格林威治時間03:00的1個月期外匯期權(quán)隱含波動率：

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　　東京匯市紐約匯市東京匯市

　　10日9日9日

　　美元/日圓6.55%/6.85%6.70%/7.00%6.75%/6.95%

　　歐元/美元5.20%/5.45%5.30%/5.50%5.30%/5.55%

　　歐元/日圓6.80%/7.10%7.00%/7.40%7.10%/7.40%

　　3個月期外匯期權(quán)隱含波動率：

　　美元/日圓6.60%/6.90%6.65%/6.85%6.75%/6.95%

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　　上述隱含波動率為場外交易市場平價期權(quán)的隱含波動率。

　　1個月期德爾塔值為0.25的期權(quán)組合中，針對日圓看漲/美元看跌期權(quán)的隱含波動率差為1.00%/1.35%，紐約匯市9日為1.00%/1.50%。