[世華財訊]亞洲匯市9日美元兌日圓期權隱含波動率持平，因目前許多交易人士仍在復活節假期中，且現匯市場的波動區間也非常狹窄。預計在G7會議前可能進一步下降。

　　綜合外電4月9日報道，亞洲匯市9日美元兌日圓期權隱含波動率持平，因目前許多交易人士仍在復活節(Easter)假期中，且現匯市場的波動區間也非常狹窄。

　　一期權交易員說，在6日美國公布良好的就業數據后，本周隱含波動率可能進一步小幅回落，然后在七大工業國(Group of Seven， 簡稱G7)會議前企穩。

　　他說，由于美元很可能進一步走高（日本投資者買入美元投資于外國債券），這將推動隱含波動率下降。

　　一名期權交易員說，6日公布的強勁的美國3月份就業數據以及向上修正的2月份數據，打消了市場對美國經濟正在放緩的擔憂，并可能激勵融資套利交易。

　　這種觀點也在市場中得到了印證。一些交易人士賣出面值5，000萬美元、隱含波動率為7.80%的2個月期平價美元/日圓跨式期權合約，這說明他們預計短期內該匯率仍將表現平穩。

　　一期權交易員說，在G7會議前隱含波動率可能小幅走高。交易人士正在關注任何可能引起現匯市場突然波動的言論。

　　以下是格林威治時間03:00的1個月期外匯期權隱含波動率：

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　　東京匯市紐約匯市東京匯市

　　9日6日6日

　　美元/日圓7.80%/8.20%7.80%/8.20%8.05%/8.30%

　　歐元/美元5.50%/5.80%5.50%/5.80%5.70%/5.90%

　　歐元/日圓7.20%/7.60%7.10%/7.50%7.20%/7.45%

　　3個月期外匯期權隱含波動率：

　　美元/日圓7.40%/7.70%7.50%/7.70%7.55%/7.75%

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　　上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。

　　1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對日圓看漲/美元看跌期權的隱含波動率差為1.45%/1.75%，紐約匯市6日為1.30%/1.80%。

　　(潘海涌 編輯)