[世華財訊]亞洲匯市6日美元兌日圓期權隱含波動率持平，市場等待美國就業數據。

　　綜合外電4月6日報道，亞洲匯市6日，美元兌日圓期權隱含波動率持平；復活節周末和美國3月非農就業人口數據公布前，交易員不愿貿然建立外匯期權頭寸。

　　一位期權交易員表示，市場焦點全部放在將于全球交易時段晚些時候公布的美國3月非農就業人口數據。若數據低于預期則可能引發市場對美國經濟前景的擔憂，進而拖累美元兌日圓跌至116日圓，同時推動隱含波動率暫時上升。經濟學家預計，美國3月非農就業人口可能增加14.2萬人，該數據2月增加了9.7萬人。

　　鑒于七大工業國(G7)

　　一位期權交易員表示，G7不太可能就某一貨幣發布具體評論，但市場可能聽到有關歐元兌美元目前處于高水平的言論，這可能推動隱含波動率上升。

　　6日期權市場交投淡靜，許多市場因復活節假日休市，現匯市場表現平穩，在極其狹窄的區間內波動。

　　據稱，交易員6日早些時候賣出面值6，000萬歐元、1個月期平價美元兌日圓跨式期權合約，隱含波動率為7.40%，說明他們預計短期內現匯市場表現依然平穩。

　　歐元最新兌159.48日圓，接近159.68日圓的歷史高位。

　　以下是格林威治時間03:00的1個月期外匯期權隱含波動率：

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　　東京匯市紐約匯市東京匯市

　　6日5日5日

　　美元/日圓8.05%/8.30%8.00%/8.30%8.05%/8.25%

　　歐元/美元5.70%/5.90%5.70%/6.00%5.50%/5.70%

　　歐元/日圓7.20%/7.45%7.30%/7.70%7.60%/7.80%

　　3個月期外匯期權隱含波動率：

　　美元/日圓7.55%/7.75%7.55%/7.75%7.60%/7.80%

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　　上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。

　　1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對日圓看漲/美元看跌期權的隱含波動率差為1.50%/1.75%，紐約匯市5日為1.40%/1.90%。

　　(潘海涌 編輯)