亞洲匯市4日美元兌日圓外匯期權隱含波動率下挫，受美元走強影響。在美國3月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)數(shù)據(jù)以及G7會議召開前，隱含波動率可能進一步下降。

　　綜合外電4月4日報道，亞洲匯市4日美元兌日圓外匯期權隱含波動率下挫，因美元兌日圓最近上漲，削弱了投資者為對沖美元突然下跌風險而產(chǎn)生的期權合約需求。

　　交易員表示，1個月期美元兌日圓期權隱含波動率本周可能進一步下降，但可能穩(wěn)定在8%上方。4日位于8.20%/8.50%附近。

　　3日公布的美國2月成屋簽約銷售指數(shù)等經(jīng)濟數(shù)據(jù)表現(xiàn)強勁，支撐美元上漲，從而令期權隱含波動率承受壓力。

　　但期權交易員表示，1個月期外匯期權隱含波動率未來數(shù)個交易日內(nèi)不太可能降至8%下方，因投資者對6日公布的美國3月份非農(nóng)就業(yè)人數(shù)數(shù)據(jù)以及七大工業(yè)國(G7)會議可能引發(fā)美元兌日圓大幅波動保持謹慎。

　　一位交易員表示，在美國公布3月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)數(shù)據(jù)以及G7會議召開前，隱含波動率可能進一步下降，然后穩(wěn)定在上述水平。

　　4月在華盛頓召開的G7會議可能正式表達出對日圓疲弱的不滿，這可能導致美元兌日圓劇烈波動，增加投資者對期權合約的需求。

　　與此同時，如果美國就業(yè)數(shù)據(jù)強于預期，可能推動美元上漲。接受道瓊斯通訊社(Dow Jones Newswires)調(diào)查的經(jīng)濟學家預計，美國3月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)可能增加15萬人，2月份增幅為9.7萬人。

　　一些投資者賣出面值1億美元的一個月期平價美元兌日圓跨式期權合約，隱含波動率為8.30%，表明這些交易員認為該匯價短期內(nèi)不會大幅波動。

　　以下是格林威治時間03:00的1個月期外匯期權隱含波動率：

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　　東京匯市紐約匯市東京匯市

　　4日3日3日

　　美元/日圓8.20%/8.50%8.40%/8.80%9.0%/9.30%

　　歐元/美元5.50%/5.75%5.60%/5.90%5.60%/5.90%

　　歐元/日圓7.70%/8.05%8.00%/8.40%8.05%/8.30%

　　3個月期外匯期權隱含波動率：

　　美元/日圓7.65%/7.90%7.80%/8.00%8.00%/8.30%

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　　上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。

　　1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對日圓看漲/美元看跌期權的隱含波動率差為1.45%/1.75%，紐約匯市3日為1.40%/1.80%。