東京匯市2日美元兌日圓外匯期權隱含波動率持平，市場等待美國經濟數據。

　　綜合外電4月2日報道，東京匯市2日美元兌日圓外匯期權隱含波動率在新財年伊始持平，市場交易人士在美國經濟數據出爐前不愿調整頭寸，因數據或將導致美元下跌。

　　交易員不肯拋售期權，因為他們擔心，如果6日公布的美國3月份非農就業人數表現弱于預期，美元或將因此大幅下挫。市場普遍預期美國3月份非農就業人數將增加14.2萬人，增幅遠高于2月份的9.7萬人。

　　東京某銀行的期權交易商稱，其認為上述數據不會令美元突破近期的波動區間，不過，現在還不急于進行期權交易。

　　另一位期權交易商也持類似觀點，但他認為在當前水平拋售期權是安全之舉。

　　他稱，若現貨市場對即將公布的美國非農就業人數反應不大，1個月期美元兌日圓外匯期權隱含波動率將最終跌至9%下方。

　　從伽瑪系數方面來看，交易人士已經持有短期期權的多頭伽瑪頭寸，因此，由于投資者可能減持多頭伽瑪頭寸，隱含波動率或將微幅走低。當交易人士預計美元/日圓即期

　　日本央行(Bank of Japan)2日早間公布的企業短觀調查沒有令現貨市場出現較大波動，交易人士預計美元本周將處在117-118.50日圓區間。

　　由于交易人士普遍持觀望態度，東京匯市截至目前，尚未發現有給市場帶來顯著影響的交易。

　　以下是格林威治時間03:00的1個月期外匯期權隱含波動率：

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　　東京匯市紐約匯市東京匯市

　　2日30日30日

　　美元/日圓9.30%/9.60%9.30%/9.60%8.80%/9.20%

　　歐元/美元6.00%/6.20%5.80%/6.10%5.60%/5.80%

　　歐元/日圓8.30%/8.60%8.30%/8.60%8.30%/8.70%

　　3個月期外匯期權隱含波動率：

　　美元/日圓8.15%/8.40%8.15%/8.30%8.00%/8.30%

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　　上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。

　　1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對日圓看漲/美元看跌期權的隱含波動率差為1.60%/1.80%，紐約匯市30日為1.60%/2.10%。