東京匯市9日美元兌日?qǐng)A外匯期權(quán)隱含波動(dòng)率持平，市場(chǎng)交投淡靜等待美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)的公布。

　　綜合外電3月9日?qǐng)?bào)道，東京匯市9日，美元兌日?qǐng)A外匯期權(quán)隱含波動(dòng)率與紐約匯市持平，市場(chǎng)交投淡靜，美元的反彈使得美元/日?qǐng)A意外下跌的風(fēng)險(xiǎn)降低，導(dǎo)致期權(quán)需求下降。

　　市場(chǎng)交易人士在美國(guó)2月份非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)于全球交易時(shí)段晚些時(shí)候出爐前仍選擇離場(chǎng)觀望，以觀察這些數(shù)據(jù)對(duì)現(xiàn)匯的影響。據(jù)接受道瓊斯通訊社(Dow Jones Newswires)調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)，美國(guó)2月份非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)將顯示私營(yíng)部門就業(yè)人數(shù)增加10萬人。

　　某期權(quán)交易員稱，若現(xiàn)匯市場(chǎng)對(duì)美國(guó)2月份非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)反應(yīng)強(qiáng)烈，期權(quán)隱含波動(dòng)率或?qū)⒆吒撸�盡管如此，但即便美元/日?qǐng)A跌至116日?qǐng)A也不太可能對(duì)隱含波動(dòng)率產(chǎn)生太大影響。

　　他補(bǔ)充稱，若美元跌破116日?qǐng)A，至115日?qǐng)A附近，隱含波動(dòng)率將會(huì)走高，不過，可能依然不會(huì)突破10%的水平。

　　他還稱，若美元上漲，則至少要升至119日?qǐng)A才會(huì)對(duì)隱含波動(dòng)率構(gòu)成影響。

　　以下是格林威治時(shí)間03:30的1個(gè)月期外匯期權(quán)隱含波動(dòng)率：

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　　東京匯市紐約匯市東京匯市

　　9日8日8日

　　美元/日?qǐng)A8.90%/9.20%8.90%/9.20%9.05%/9.25%

　　歐元/美元5.80%/6.00%5.70%/6.00%5.80%/6.10%

　　歐元/日?qǐng)A8.90%/9.30%9.10%/9.40%9.25%/9.50%

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　　3個(gè)月期外匯期權(quán)隱含波動(dòng)率：

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　　美元/日?qǐng)A7.85%/8.15%8.00%/8.25%8.30%/8.40%

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　　上述隱含波動(dòng)率為場(chǎng)外交易市場(chǎng)平價(jià)期權(quán)的隱含波動(dòng)率。

　　1個(gè)月期德爾塔值為0.25的期權(quán)組合中，針對(duì)日?qǐng)A看漲/美元看跌期權(quán)的隱含波動(dòng)率差為1.35%/1.55%，紐約匯市8日為1.20%/1.60%。