因預(yù)計(jì)美元將反彈，東京匯市7日，美元兌日?qǐng)A外匯期權(quán)隱含波動(dòng)率下降。

　　綜合外電3月7日?qǐng)?bào)道，東京匯市7日，美元兌日?qǐng)A外匯期權(quán)隱含波動(dòng)率走低，原因是一些交易員預(yù)計(jì)美元兌日?qǐng)A近期的跌勢(shì)可能已結(jié)束，因此紛紛拋售此類期權(quán)頭寸。交易員稱，未來(lái)幾日若美元兌日?qǐng)A繼續(xù)持穩(wěn)，美元兌日?qǐng)A外匯期權(quán)隱含波動(dòng)率可能擴(kuò)大跌幅。

　　交易商稱，6日全球股市回升及美元兌日?qǐng)A走高引發(fā)了市場(chǎng)的拋售意愿，這令期權(quán)交易員相信，外匯市場(chǎng)已趨于穩(wěn)定，因此對(duì)期權(quán)進(jìn)行獲利回吐操作風(fēng)險(xiǎn)不大。

　　日本期權(quán)交易員稱，市場(chǎng)參與者預(yù)期股市整體將趨于穩(wěn)定。交易員表示，處于這種考慮，亞洲交易時(shí)段早些時(shí)候有市場(chǎng)參與者在8.6%的隱含波動(dòng)率水平賣(mài)出了面值1億美元的1個(gè)月期平價(jià)跨式期權(quán)，該交易說(shuō)明，投資者認(rèn)為美元/日?qǐng)A近期內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)大幅波動(dòng)。

　　亞洲交易時(shí)段早盤(pán)時(shí)，因日本市場(chǎng)股市轉(zhuǎn)漲為跌，致使美元/日?qǐng)A外匯期權(quán)隱含波動(dòng)率走高，但為時(shí)不長(zhǎng)，原因是交易員依舊認(rèn)為過(guò)去幾個(gè)交易日全球股市的大幅跌勢(shì)不太可能重演。

　　東京股市日經(jīng)225指數(shù)后市出現(xiàn)反彈，格林威治時(shí)間04:52時(shí)報(bào)16，872.31點(diǎn)，漲0.2%。香港和臺(tái)灣等其他亞洲股市也收復(fù)了失地。

　　以下是格林威治時(shí)間03:30的1個(gè)月期外匯期權(quán)隱含波動(dòng)率：

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　　東京匯市紐約匯市東京匯市

　　7日6日6日

　　美元/日?qǐng)A8.70%/9.00%8.85%/9.05%9.30%/9.60%

　　歐元/美元6.00%/6.50%6.15%/6.35%6.20%/6.40%

　　歐元/日?qǐng)A8.80%/9.20%9.05%/9.35%9.40%/10.00%

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　　3個(gè)月期外匯期權(quán)隱含波動(dòng)率：

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　　美元/日?qǐng)A7.90%/8.20%7.85%/8.05%8.00%/8.40%

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　　上述隱含波動(dòng)率為場(chǎng)外交易市場(chǎng)平價(jià)期權(quán)的隱含波動(dòng)率。

　　1個(gè)月期德?tīng)査�值�?.25的期權(quán)組合中，針對(duì)日?qǐng)A看漲/美元看跌期權(quán)的隱含波動(dòng)率差為1.70%/1.90%，紐約匯市6日為1.60%/1.85%。