東京匯市3月1日，美元兌日圓期權隱含波動率走低，因股市下跌的影響消退導致期權市場需求下降。

　　綜合外電3月1日報道，東京匯市3月1日，美元兌日圓期權隱含波動率走低。交易員稱，道瓊斯工業股票平均價格指數前夜走高，導致紐約匯市美元反彈。隨后期權需求在亞洲市場早盤時段呈走低態勢。然而，隱含波動率短線或將再度走高，因日經225指數3月1日的跌勢或將令全球股市再度下行的擔憂升溫。

　　交易員稱，亞洲匯市3月1日，部分投資者在7.70%的水平買進面值為5，000萬美元的1個月期平價跨式期權以及面值為5，000萬美元、隱含波動率為7.65%的同類期權。

　　市場參與者眼下將關注本交易日晚些時候公布的美國2月份供應管理學會制造業活動指數，以期從中發現美國經濟未來走勢的線索。據接受道瓊斯通訊社(Dow Jones Newswires)調查的經濟學家預計，該指數料將升至50.0。

　　一家日本大型銀行的期權交易員表示，若上述制造業活動數據弱于預期，則一周期期權的隱含波動率或將上行。

　　外匯市場仍存在對美國經濟的悲觀情緒。前夜公布的美國1月份預售屋數據遠遠低于市場預期，美國第四季度國內生產總值(GDP)也作了向下修正。

　　以下是格林威治時間03:30的1個月期外匯期權隱含波動率：

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　　東京匯市紐約匯市東京匯市

　　 3月1日 28日 28日

　　美元/日圓 7.70%/7.95%8.10%/8.40%8.35%/8.65%

　　歐元/美元 6.00%/6.20%5.90%/6.10%5.95%/6.15%

　　歐元/日圓 7.65%/7.95%8.20%/8.50%8.40%/8.60%

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　　3個月期外匯期權隱含波動率：

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　　美元兌日圓 7.20%/7.50%7.35%/7.55%7.65%/7.95%

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　　上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。

　　1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對日圓看漲/美元看跌期權的隱含波動率差為1.10/%，紐約匯市28日為1.00%/1.40%。