[世華財訊]因美元上漲對沖頭寸遭拋售，東京匯市16日美元兌日圓外匯期權(quán)隱含波動率下降。但交易員們認為，期權(quán)隱含波動率近期可能不會大幅走低。

　　綜合外電2月16日報道，東京匯市16日，美元/日圓短期外匯期權(quán)隱含波動率下降，一些投資者拋售對沖美元上漲風險的頭寸，說明市場普遍看跌美元。

　　交易員表示，東京市場早盤時段，有投資者售出了2個月期德爾塔值為0.10、面值為5，000萬美元的美元看漲/日圓看跌期權(quán)，隱含波動率為7.00%；面值為1億美元的同類期權(quán)同樣遭到拋售，隱含波動率為6.95%。

　　但交易員們認為，期權(quán)隱含波動率近期可能不會大幅走低。他們表示，投資者對今日晚些時候的美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)以及Fed官員講話持謹慎態(tài)度，這些事件都可能導(dǎo)致美元兌日圓走勢出現(xiàn)較大變動，進而提升期權(quán)價值。

　　近期美元人氣一跌再跌。交易員將此歸咎于

美聯(lián)儲(Fed)主席伯南克近期發(fā)表的有關(guān)美國經(jīng)濟的溫和講話、日本15日公布的強勁國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)數(shù)據(jù)以及有關(guān)日央行(Bank of Japan)下周可能加息的預(yù)期。

　　目前外匯交易員關(guān)注將于16日全球交易日晚些時候公布的一系列美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)。接受道瓊斯通訊社(Dow Jones Newswires)調(diào)查的經(jīng)濟學家預(yù)計，1月份核心生產(chǎn)者價格指數(shù)(PPI)將較上月增長0.2%，12月PPI增幅也是0.2%；經(jīng)濟學家預(yù)計，美國1月份新屋開工數(shù)據(jù)料將較上月下降2.6%；2月份密歇根大學消費者信心指數(shù)料將為96.0，低于1月份的96.9。

　　此外，芝加哥聯(lián)邦儲備銀行行長莫斯可(Michael Moskow)以及達拉斯聯(lián)邦儲備銀行行長費舍爾(Richard Fisher)將于16日晚些時候發(fā)表講話。

　　以下是格林威治時間03:00的1個月期和3個月期外匯期權(quán)隱含波動率：

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　　東京匯市紐約匯市東京匯市

　　16日15日15日

　　1個月期外匯期權(quán)隱含波動率：

　　美元/日圓7.80%/8.10%7.90%/8.30%7.80%/8.10%

　　歐元/美元5.70%/6.00%5.80%/6.10%5.80%/6.10%

　　歐元/日圓7.65%/7.95%7.90%/8.20%7.90%/8.20%

　　3個月期外匯期權(quán)隱含波動率：

　　美元/日圓7.40%/7.70%7.30%/7.60%6.90%/7.10%

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　　上述隱含波動率為場外交易市場平價期權(quán)的隱含波動率。

　　1個月期德爾塔值為0.25的期權(quán)組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權(quán)的隱含波動率差為1.3%/1.6%，紐約匯市15日1.2%/1.7%。

　　(龔山美 編輯)

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