因受市場對日圓可能在G7會議后立即大幅上漲的預期影響，日本出口商大舉買進期權合約，東京匯市6日美元兌日圓外匯期權隱含波動率上升。

　　綜合外電2月6日報道，東京匯市6日，美元/日圓外匯期權隱含波動率上升，許多交易員為對沖日圓可能于七大工業國(G7)本周末會議后出現的大幅上漲風險而買賣期權合約。

　　有媒體報道稱，盧森堡首相容克(Jean-Claude Juncker)和

　　期權交易商表示，東京匯市達成的交易說明市場在防范日圓可能出現的大幅上漲風險，他們補充說，多數交易員基于美元/日圓現匯可能在G7會議后大幅下跌的預期買進了于下周初到期的美元看跌/日圓看漲期權合約。

　　交易員表示，隱含波動率可能在G7會議結束前保持升勢，原因是有關意外事件造成現匯波動加劇的擔憂情緒或擴大期權需求。

　　日本一家大型銀行的期權交易員表示，如果周末會議前再有G7成員國的官員發表有關日圓疲弱的言論，外匯交易員可能爭相擴大期權頭寸。那樣的話，美元/日圓外匯期權隱含波動率很可能突破8.0%。

　　上文提及的交易員表示，市場人士將格外關注美國財長保爾森(Henry Paulson)關于日圓的評論。保爾森定于2日全球交易時段晚些時候在華盛頓向美國參議院財政委員會(Senate Finance Committee)發表證詞。

　　保爾森此前已經表明了立場，不會與歐洲國家一道對日圓的疲弱表示不滿，但多數交易員仍將密切關注他的言論，以便從中尋找有關日圓前景的線索。

　　以下是格林威治時間03:00的1個月期和3個月期外匯期權隱含波動率：

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　　東京匯市紐約匯市東京匯市

　　6日5日5日

　　1個月期外匯期權隱含波動率：

　　美元/日圓7.75%/7.95%7.40%/7.80%7.05%/7.35%

　　歐元/美元5.65%/5.85%5.60%/5.80%5.70%/6.00%

　　歐元/日圓7.75%/7.95%7.60%/7.90%7.10%/7.40%

　　3個月期外匯期權隱含波動率：

　　美元/日圓7.45%/7.70%7.50%/7.80%7.05%/7.35%

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　　上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。

　　1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對日圓看漲/美元看跌期權的隱含波動率差為1.20%/1.45%，紐約匯市5日為1.00%/1.50%。