東京匯市5日短期美元兌日圓外匯期權隱含波動率微幅下跌，多數交易員離場觀望，目前正密切關注現匯市場，以判斷日圓是否有更大的上漲空間。

　　綜合外電2月5日報道，東京匯市5日，短期美元/日圓外匯期權隱含波動率微幅下降。

　　交易員對歐洲官員最近發表的有關日圓疲弱的言論感到擔憂，這促使他們在本周的七大工業國(G7)會議召開前爭相采取措施對沖美元可能出現的下跌風險。

　　但東京期權交易商表示，5日多數交易員離場觀望，目前正密切關注現匯市場，以決定是否需要采取更多防范措施。

　　一位交易商表示，在目前現匯水平下，按照當前的隱含波動率買進期權的成本可能過高。

　　東京匯市午盤，電子交易系統，美元兌120.88日圓，盤中低點120.70日圓，高點121.19日圓。

　　另一位交易商表示，上周隱含波動率大幅上漲，這說明多數交易員已完成必要的購買交易。

　　交易商表示，如果在德國召開的G7會議期間美元跌至遠低于120日圓的水平，或者歐元兌日圓迅速走低，交易員還將大舉買進期權合約，以對沖相關風險。

　　東京匯市5日，迄今為止沒有達成足以影響期權市場的大額交易。

　　以下是格林威治時間03:00的1個月期和3個月期外匯期權隱含波動率：

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　　東京匯市紐約匯市東京匯市

　　5日2日2日

　　1個月期外匯期權隱含波動率：

　　美元/日圓7.05%/7.35%7.20%/7.60%7.65%/7.95%

　　歐元/美元5.70%/6.00%5.80%/6.10%6.20%/6.40%

　　歐元/日圓7.10%/7.40%7.10%/7.40%7.60%/7.90%

　　3個月期外匯期權隱含波動率：

　　美元/日圓7.05%/7.35%7.15%/7.35%7.15%/7.45%

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　　上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。

　　1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對日圓看漲/美元看跌期權的隱含波動率差為1.10%/1.25%，紐約匯市2日為0.90%/1.30%。