銀監(jiān)會發(fā)出通知要求：商業(yè)銀行加強風(fēng)險管理

　　銀監(jiān)會發(fā)出通知要求：商業(yè)銀行加強風(fēng)險管理

　　本報訊銀監(jiān)會日前發(fā)布《關(guān)于進一步加強商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理工作的通知》，要求商業(yè)銀行進一步加強風(fēng)險管理。各商業(yè)銀行應(yīng)采用國際通用的方法研究并建立基于市場的人民幣國債收益率曲線，作為人民幣產(chǎn)品定價和風(fēng)險管理的基礎(chǔ)。

　　《通知》要求，各行應(yīng)建立及時有效的市場風(fēng)險分析報告機制、重大市場風(fēng)險應(yīng)急機制、新產(chǎn)品和新業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險管理機制，清晰有效地劃分銀行賬戶和交易賬戶，并建立相應(yīng)的市場風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制方法。同時，各行應(yīng)加強對復(fù)雜衍生產(chǎn)品的風(fēng)險管理工作，將復(fù)雜衍生產(chǎn)品納入到市場風(fēng)險管理系統(tǒng)之中，應(yīng)在人民幣國債收益率曲線的基礎(chǔ)上，研發(fā)具體有效的產(chǎn)品定價模型，并在此基礎(chǔ)上計算相關(guān)的風(fēng)險參數(shù)，為對沖各類風(fēng)險提供參考。

　　各行還應(yīng)使用專業(yè)的市場風(fēng)險管理系統(tǒng)，將基礎(chǔ)數(shù)據(jù)全部納入統(tǒng)一的市場風(fēng)險管理系統(tǒng)中，應(yīng)在人民幣國債收益率曲線的基礎(chǔ)上盡早開始積累交易賬戶的日損益數(shù)據(jù)，為實施市場風(fēng)險內(nèi)部模型做好準(zhǔn)備，逐步創(chuàng)造條件研究并實施市場風(fēng)險模型，計算全行統(tǒng)一的市場風(fēng)險的風(fēng)險價值。

　　此外，《通知》還要求，各行董事會至少每半年聽取一次全行市場風(fēng)險管理情況報告；在總行高級管理層中應(yīng)配備一名高管人員負責(zé)全行的市場風(fēng)險管理工作；指定專門部門統(tǒng)一負責(zé)掌控全行總體市場風(fēng)險狀況，并負責(zé)向?qū)ｉT委員會和高管層匯報；提高內(nèi)部審計人員審計市場風(fēng)險管理的能力，建立市場風(fēng)險管理定期審計機制。