29日美元兌日圓外匯期權(quán)隱含波動率基本持平

　　亞洲匯市29日，美元兌日圓外匯期權(quán)隱含波動率在年終持平，交易商們表示，06年的期權(quán)市場是數(shù)年來最為淡靜的年度之一。

　　綜合外電12月29日報道，亞洲匯市29日，美元兌日圓外匯期權(quán)隱含波動率基本持平，市場投資者表示新年之前已持有足夠期權(quán)。

　　期權(quán)交易商稱，美元兌日圓現(xiàn)貨

　　駐東京的交易員表示，鑒于現(xiàn)貨匯率近期在極窄區(qū)間內(nèi)波動，外匯期權(quán)隱含波動率徘徊于較低的水平，投資者不會急于買入期權(quán)而喪失數(shù)日的時間價值。

　　一位駐東京的期權(quán)交易員表示，在節(jié)前現(xiàn)貨匯率極為穩(wěn)定之際，買入期權(quán)實屬不智之舉。

　　期權(quán)隱含波動率可能將從明年1月4日開始上升，屆時多數(shù)日本投資者將重返市場，并可能急于在現(xiàn)貨市場和期權(quán)市場建立頭寸。

　　交易商們表示，今年的期權(quán)市場是數(shù)年來最為淡靜的年度之一。

　　以下是格林威治時間02：30的1個月期外匯期權(quán)隱含波動率：

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　　東京匯市紐約匯市東京匯市

　　29日28日28日

　　美元/日圓 6.20%/6.50%6.20%/6.50%6.10%/6.40%

　　歐元/美元 6.60%/6.90%6.60%/6.90%6.60%/6.90%

　　歐元/日圓 5.80%/6.00%5.80%/6.10%5.60%/5.95%

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　　3個月期外匯期權(quán)隱含波動率：

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　　美元/日圓 6.40%/6.60%6.35%/6.60%6.30%/6.60%

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　　上述隱含波動率為場外交易市場平價期權(quán)的隱含波動率。1個月期德爾塔值為0.25的期權(quán)組合中，針對日圓看漲/美元看跌期權(quán)的隱含波動率差為0.40%/0.60%，紐約匯市28日為0.40%/0.70。