東京匯市2日美元兌日圓外匯期權(quán)隱含波動(dòng)率持穩(wěn)于十多年低點(diǎn)

　　[世華財(cái)訊]亞洲匯市2日，短期美元兌日圓外匯期權(quán)隱含波動(dòng)率持穩(wěn)，交易員表示，原因是投資者不愿在當(dāng)前這一10多年來的最低水平賣出期權(quán)。

　　綜合外電10月2日報(bào)道，亞洲匯市2日，短期美元兌日圓外匯期權(quán)隱含波動(dòng)率持穩(wěn)，交易員表示，原因是投資者不愿在當(dāng)前這一10多年來的最低水平賣出期權(quán)。交易商們表示，1個(gè)月期美元兌日圓平價(jià)期權(quán)隱含波動(dòng)率為6.70%兌6.90%，紐約匯市上周五為6.60%兌6.90%。

　　1個(gè)月期德爾塔值為0.25的期權(quán)組合中，針對日圓看漲兌美元看跌期權(quán)的隱含波動(dòng)率差為0.55%兌0.8%，紐約匯市上周五為0.65%兌0.85%。

　　東京市場，有投資者以6.75%的隱含波動(dòng)率賣出了面值3億美元執(zhí)行價(jià)為119.10日圓、10月10日到期的美元看漲兌日圓看跌期權(quán)。一位交易員表示，目前市場上此類期權(quán)的賣出需求很大，這意味著賣出此類期權(quán)的投資者認(rèn)為，短期美元在當(dāng)前水平進(jìn)一步上漲的幅度有限。

　　還有投資者以8.4%的隱含波動(dòng)率買進(jìn)了面值1億美元執(zhí)行價(jià)為107.50日圓的9個(gè)月期美元看跌兌日圓看漲期權(quán)，此舉意味著這些投資者預(yù)計(jì)美元在未來數(shù)月將會(huì)出現(xiàn)大幅下挫。

　　一些投資者還買進(jìn)了面值5億美元的18個(gè)月期德爾塔值為0.15的美元看漲兌日圓看跌期權(quán)組合。

　　一位交易員表示，不少投資者對1個(gè)月期期權(quán)隱含波動(dòng)率降至12年來最低水平感到意外。多數(shù)簿記行目前持有多頭頭寸，他們認(rèn)為1個(gè)月期期權(quán)隱含波動(dòng)率能夠走高，因?yàn)閺臍v史數(shù)據(jù)來看，他們持有的頭寸水平已經(jīng)非常低了。

　　該交易員補(bǔ)充道，盡管處于當(dāng)前的較低水平，但從現(xiàn)匯市場的運(yùn)行來看，值得買進(jìn)短期期權(quán)。

　　長期美元兌日圓外匯期權(quán)隱含波動(dòng)率維持在高位，這意味著美元兌日圓中長期波動(dòng)將加劇。3個(gè)月期期權(quán)隱含波動(dòng)率為6.90%兌7.20%；6個(gè)月期期權(quán)隱含波動(dòng)率為7.25%兌7.45%；1年期期權(quán)隱含波動(dòng)率為.50%兌7.70%。

　　以下是格林威治時(shí)間03：00的1個(gè)月期外匯期權(quán)隱含波動(dòng)率：

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　　東京匯市紐約匯市東京匯市

　　10月2日9月29日9月29日

　　美元兌日圓 6.70%兌6.90% 6.60%兌6.90% 6.62%兌6.88%

　　歐元兌日圓 6.30%兌6.60% 6.30%兌6.55% 6.45%兌6.70%

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　　上述隱含波動(dòng)率為場外交易市場平價(jià)期權(quán)的隱含波動(dòng)率。

　　在1個(gè)月期德爾塔值為0.25的期權(quán)組合中，針對日圓看漲兌美元看跌期權(quán)的隱含波動(dòng)率差為0.55%兌0.8%，紐約匯市上周五為0.65%兌0.85%。

　　以下是格林威治時(shí)間03：00的現(xiàn)匯市場

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　　東京匯市紐約匯市

　　10月2日9月29日

　　美元兌日圓 118.24118.13

　　歐元兌美元 1.26711.2681

　　歐元兌日圓 149.83149.80

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　　(李志 編輯)