國信固收人員越權操作造成6648萬元浮虧

　　證券時報記者 游蕓蕓 朱凱

　　近日市場傳聞國信證券固定收益自營出現巨額，就此國信證券進行了官方澄清。據證券時報記者了解，浮虧數額并非傳聞中的6億，而是6648.29萬元。

　　國信證券指出，浮虧的原因是固定收益部個別人員越權擅自操作的結果，目前相關人員已被撤職。

　　浮虧6648萬非6億

　　1月16日，網絡出現了國信證券自營浮虧6億元的傳聞，部分行業人士認為這不太可能。“即便虧損5%，債券自營浮虧6億意味著規模必須在120億以上，國信的債券自營規模不可能這么大。”北京一家大型上市券商固收人士表示。

　　接近國信證券固定收益總部人士透露，固收總部個別人員在該公司尚在研究、論證固收總部進一步發展債券投資業務，以及專項資金還沒撥付的情況下，擅自越權進行操作后，遭遇了去年三季度債券市場下跌。截至2012年1月13日，國信證券固定收益收入賬面浮虧6648.29萬元。

　　記者獲悉，目前國信證券已對固收銷售交易部總經理和固收總部負責人進行了撤職處罰。

　　據了解，國信在全面叫停資金撥付后對事件進行了全面調查，已在該公司內控會議和年終總結大會上進行了情況通報；并于2011年10月31日主動向監管機關進行了專項匯報。國信證券表示，目前該公司已暫停該項業務，在全面排查，嚴密防范風險和違規操作事件后，將進一步擴大業務規模。

　　遭遇債券滑鐵盧

　　實際上，去年市場遭遇股債雙殺局面。除股票市場低迷拖累許多券商自營業務出現數億元虧損外，債券市場在去年第三季度的下跌也讓不少券商遭遇滑鐵盧。

　　中信標普債券指數顯示，去年第三季度企業債指數下跌1.25%，可轉債指數下跌14.93%。交易所市場中，公司債指數在去年第三季度下挫1.49%，企債指數下挫約1.28%。

　　證券時報記者獲悉，中登公司質押標準券折算率隨之下調，加上債券市場交易量急劇萎縮，出現了券商自營或者投資者無法通過賣出債券或者續作回購償還到期回購資金，從而導致個別券商或投資者發生欠庫、透支，出現交收違約風險。

　　去年11月份，監管部門曾下發通知要求各家券商全面排查公司客戶以及自營、資管業務涉及的債券回購業務規模、余額及風險狀況，重點摸查是否出現或者可能出現的欠庫、透支及交收違規情況；加強相關業務風險控制，嚴控回購交易放大倍數，及時做好應對處理，化解風險。

　　國信證券相關負責人指出，目前固定收益業務的虧損額度在該公司可控范圍內。多家券商固定收益人士分析，因未變現了結，今年券商債券自營浮虧存在翻身可能性。深圳一家上市券商固收部負責人指出，“如果3月資金面情況好轉，屆時不少券商手中的債券自營浮虧有望縮小。”