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新浪財經

中證全債指數即將發布 債券市場又添新基準

http://www.sina.com.cn 2007年12月03日 01:46 證券日報

  謝誠

  中證指數有限公司日前宣布將于12月17日正式發布中證全債指數,以綜合反映銀行間債券市場和滬深證券交易所債券市場價格變動趨勢,同時為債券投資者提供投資分析工具和業績評價基準。

  根據已公布的指數方案,中證全債指數的樣本券由符合條件的銀行間市場、滬深交易所市場的國債、金融債及企業債組成。中證全債指數基日設為2002年12月31日,基點為100點。結合我國債券市場的實際情況,中證全債指數的編制方法實現了以下三個方面的創新:

  第一,引入了模型定價機制,有效地解決了債券無價及異常價格對指數失真的影響。每日計算樣本券種的模型價,并與其市場價進行比較,當兩者相差超出一定幅度時,采用模型價計算指數。第二,債券的模型價格盡可能接近實際價值。在收益率曲線構建時,通過數據異常點剔除、增補、模型參數設置等措施來保證曲線的準確性,從而為模型價格的準確性提供保障,進而為準確反映債券的到期收益率、久期等指標提供保障。第三,在價格選取和期限結構構造時,考慮了包括銀行間雙邊報價、上證所固定收益平臺雙邊報價、銀行間加權收盤價、滬市收盤價及深市收盤價多個價格信息,使得用于指數計算的債券價格更貼近其實際價格。

  隨著國家大力發展債券市場戰略的推進,債券市場的重要性將日益凸顯,債券相關產品也會越來越多,中證全債指數的適時推出將使得投資者在債券投資分析與投資決策中擁有更多的參考指標。據悉,該指數的其他分年期指數也將同時對外發布。

  中證指數公司將通過公司網站(www.csindex.com.cn)等渠道向市場提供全債指數的每日指數收盤值、到期收益率、久期、凸性等指標,經過一段時間的運行后將通過上證所固定收益平臺和交易所衛星系統向市場發布。有關中證全債指數的編制方法與詳細資料可參見中證指數有限公司網站。

    新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

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