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對于未獲批準擅自從事衍生產品交易的銀行業金融機構將依法進行處罰
北京消息 中國銀監會昨天就中航油事件向中資銀行發出風險提示,要求各政策性銀行、國有商業銀行和股份制商業銀行從中航油事件吸取教訓,切實加強衍生產品交易業務的風險管理。對于未獲批準擅自從事衍生產品交易的銀行業金融機構,要依法進行
處罰,并追究有關人員的責任。
銀監會指出,2004年10月,中國航油新加坡公司在從事衍生產品交易時造成了5.54億美元巨額虧損(簡稱中航油事件),反映了衍生產品交易存在巨大風險。為認真從中吸取教訓,進一步提高風險防范意識,健康地發展衍生產品業務,更好地為客戶提供服務,各中資銀行機構務必嚴格落實《金融機構衍生產品交易業務管理暫行辦法》和《商業銀行市場風險管理指引》的各項規定,對衍生產品交易業務的信用風險、市場風險、流動性風險、操作風險和法律風險進行有效管理。
風險提示共分為四大項:嚴格執行授權和止損制度；健全內部控制,完善公司治理；提高風險監測能力；加強檢查,建立風險報告制度。銀監會在風險提示中說,中國航油新加坡公司在衍生產品交易過程中,嚴重違反內控程序,授權和止損制度形同虛設,導致巨額虧損。各行應引以為戒,在進行衍生產品交易時必須嚴格執行既定的分級授權和敞口風險管理制度,任何重大的交易或新的衍生產品業務都應得到董事會的批準,或得到由董事會指定的高級管理層的同意。在因市場變化或決策失誤出現賬面浮虧時,要嚴格執行既定的止損制度。
銀監會要求,各中資銀行總行及授權從事衍生產品交易的分行,在衍生產品交易系統和風險管理系統必須自動連結,分行不得有游離于總行監控之外的衍生產品頭寸。獲準開辦和擬開辦衍生產品交易業務的銀行近期要進行深入自查并形成自查報告,并于2005年4月30日前上報監管機構。各銀監局要積極了解轄內各銀行業金融機構開展衍生產品交易業務的品種和敞口情況,對日常監管和各銀行自查發現的重大問題,要及時上報。
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