科學(xué)識別準(zhǔn)確計量 防范中小商業(yè)銀行風(fēng)險 | |||||||||
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http://whmsebhyy.com 2005年07月15日 17:42 《中國金融》 | |||||||||
中國銀監(jiān)會銀行監(jiān)管二部主任 南京明 為適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要,一大批中小商業(yè)銀行先后成立,截至目前我國已有12家股份制商業(yè)銀行、113家城市商業(yè)銀行、8家農(nóng)村商業(yè)銀行和33家農(nóng)村合作銀行。中小商業(yè)銀行以滿足中小企業(yè)融資需求、為中小企業(yè)提供金融服務(wù)為主要目標(biāo),對推動社會經(jīng)濟(jì)多元化發(fā)展起到了重要作用,為國民經(jīng)濟(jì)健康、穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展作出了巨大的貢獻(xiàn)。同時,中小
但是,我們也必須清醒地看到,我國中小商業(yè)銀行發(fā)展還面臨很多困難。總體上看,我國的中小商業(yè)銀行與國外現(xiàn)代化商業(yè)銀行相比還有很大的差距,如公司治理不完善、資本約束能力不強(qiáng)、內(nèi)部控制還存在缺陷、新產(chǎn)品開發(fā)能力不足、市場營銷方式簡單等。尤其是部分城市商業(yè)銀行,還面臨資本充足率嚴(yán)重不足、不良資產(chǎn)比例偏高、風(fēng)險防范意識差等問題,在經(jīng)營過程中面臨著很大的風(fēng)險。因此,增強(qiáng)風(fēng)險識別能力,提高風(fēng)險管理水平,加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè),防范意外重大風(fēng)險的發(fā)生,是中小商業(yè)銀行的首要任務(wù),也是銀行監(jiān)管部門經(jīng)常關(guān)注的重點。 從本質(zhì)上看,商業(yè)銀行是經(jīng)營風(fēng)險的特殊企業(yè),利用風(fēng)險盈利是商業(yè)銀行生存和發(fā)展的基礎(chǔ),銀行永遠(yuǎn)面臨各類風(fēng)險。因此,正確認(rèn)識風(fēng)險,有效防范風(fēng)險,合理控制風(fēng)險,是商業(yè)銀行經(jīng)營管理的首要任務(wù)和永恒主題。商業(yè)銀行主要面臨七類風(fēng)險,分別是信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、法律風(fēng)險、信譽(yù)風(fēng)險、策略風(fēng)險等。 在我國商業(yè)銀行目前的資產(chǎn)格局下,信用風(fēng)險仍然是商業(yè)銀行面臨的首要風(fēng)險。商業(yè)銀行如果不能充分準(zhǔn)確地評價信用風(fēng)險而對貸款定價過低的話,必然最終導(dǎo)致資產(chǎn)質(zhì)量和財務(wù)狀況的惡化,危及自身的生存;同樣,如果商業(yè)銀行總是對貸款定價過高,那么市場競爭力將被逐步削弱,同樣危及自身的生存。因此,正確的評價信用風(fēng)險并進(jìn)行貸款定價對商業(yè)銀行保持競爭力和生存來說都是至關(guān)重要的,對保持銀行體系的穩(wěn)定也是不可或缺的。 信用風(fēng)險的定價模型很多,但基本上都要涵蓋兩個方面:一是通過對借款人的風(fēng)險評級(BRR)估算出借款人的違約概率(PD),另一個是在對借款人風(fēng)險評級的基礎(chǔ)上,通過貸款風(fēng)險評級(FRR)估算貸款的違約損失率(LGD)。而在這兩個評級過程中,為了合理地估算違約概率和違約損失率,商業(yè)銀行應(yīng)該著手建立一個數(shù)據(jù)庫。 離開數(shù)據(jù)庫的支持,再完美的風(fēng)險定價模型都只是空中樓閣,而我國商業(yè)銀行在數(shù)據(jù)的積累和數(shù)據(jù)庫建設(shè)方面起步較晚,要走的路還很長。因此,國內(nèi)中小商業(yè)銀行應(yīng)加緊吸收國際上比較流行的信用風(fēng)險計量方法、貸款定價方法和數(shù)據(jù)庫建設(shè)方面的經(jīng)驗,為商業(yè)銀行在利率市場化條件下應(yīng)當(dāng)如何經(jīng)營提供必要的思想準(zhǔn)備和技術(shù)準(zhǔn)備,并進(jìn)一步解決各商業(yè)銀行未來發(fā)展中的經(jīng)營策略、市場定位、風(fēng)險偏好和風(fēng)險報酬等問題。 近年來,隨著改革開放的不斷深入和市場化程度的不斷提高,在監(jiān)管部門的頻繁提示下,市場風(fēng)險和操作風(fēng)險也日益引起商業(yè)銀行的重視。此外,隨著我國對外貿(mào)易的增長和外向型經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,人民幣匯率機(jī)制面臨著巨大的調(diào)整壓力,外匯風(fēng)險對中小商業(yè)銀行的影響越來越明顯。認(rèn)真研究和分析各類風(fēng)險存在的條件和形成原因,研究制定控制和防范風(fēng)險的制度和措施,通過充分提取準(zhǔn)備提高抗風(fēng)險的能力,從而使各類風(fēng)險損失和對商業(yè)銀行的沖擊降低到最小程度,應(yīng)該成為商業(yè)銀行經(jīng)營管理和業(yè)務(wù)運作的核心內(nèi)容。 尤其值得注意的是,近來國內(nèi)商業(yè)銀行連續(xù)爆出幾起經(jīng)濟(jì)案件,暴露出部分商業(yè)銀行在內(nèi)部控制方面仍然存在嚴(yán)重不足。國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)對此非常重視,多次作出重要批示。 | |||||||||
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