銀監會發出通知要求：商業銀行加強風險管理

　　證券時報記者鄭曉波

　　本報訊銀監會日前發布《關于進一步加強商業銀行市場風險管理工作的通知》，要求商業銀行進一步加強風險管理。各商業銀行應采用國際通用的方法研究并建立基于市場的人民幣國債收益率曲線，作為人民幣產品定價和風險管理的基礎。

　　《通知》要求，各行應建立及時有效的市場風險分析報告機制、重大市場風險應急機制、新產品和新業務中的市場風險管理機制，清晰有效地劃分銀行賬戶和交易賬戶，并建立相應的市場風險識別、計量、監測和控制方法。同時，各行應加強對復雜衍生產品的風險管理工作，將復雜衍生產品納入到市場風險管理系統之中，應在人民幣國債收益率曲線的基礎上，研發具體有效的產品定價模型，并在此基礎上計算相關的風險參數，為對沖各類風險提供參考。

　　各行還應使用專業的市場風險管理系統，將基礎數據全部納入統一的市場風險管理系統中，應在人民幣國債收益率曲線的基礎上盡早開始積累交易賬戶的日損益數據，為實施市場風險內部模型做好準備，逐步創造條件研究并實施市場風險模型，計算全行統一的市場風險的風險價值。

　　此外，《通知》還要求，各行董事會至少每半年聽取一次全行市場風險管理情況報告；在總行高級管理層中應配備一名高管人員負責全行的市場風險管理工作；指定專門部門統一負責掌控全行總體市場風險狀況，并負責向專門委員會和高管層匯報；提高內部審計人員審計市場風險管理的能力，建立市場風險管理定期審計機制。