■名詞解釋

　　壓力測(cè)試是指金融機(jī)構(gòu)將自身置于某一特定的極端市場(chǎng)情況下，測(cè)試該機(jī)構(gòu)或特定資產(chǎn)組合在壓力下的表現(xiàn)狀況，看該機(jī)構(gòu)能否經(jīng)受得住這種市場(chǎng)突變。壓力測(cè)試能幫助銀行深入分析抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，從而預(yù)防極端事件可能對(duì)銀行帶來(lái)的沖擊。壓力測(cè)試也能幫助監(jiān)管機(jī)構(gòu)充分了解各家銀行和銀行業(yè)體系的風(fēng)險(xiǎn)狀況和風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。

　　晨報(bào)訊(記者 李若愚)借助上半年業(yè)績(jī)報(bào)告會(huì)的契機(jī)，越來(lái)越多的銀行公開(kāi)表示，即使房?jī)r(jià)下跌40%至50%，對(duì)銀行盈利也不會(huì)造成太大的影響。

　　在周三舉行的交通銀行中期業(yè)績(jī)報(bào)告會(huì)上，該行副行長(zhǎng)錢(qián)文揮披露了最新房貸壓力測(cè)試結(jié)果。如果房?jī)r(jià)下跌50%，該行的對(duì)公房地產(chǎn)貸款不良率僅上升約1.6個(gè)百分點(diǎn)，個(gè)人房貸不良率僅上升約1.2個(gè)百分點(diǎn)，總體風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　在周二舉行的民生銀行中期業(yè)績(jī)報(bào)告會(huì)上，該行授信評(píng)審部總經(jīng)理石杰表示，該行曾進(jìn)行房貸壓力測(cè)試，當(dāng)房?jī)r(jià)下跌30%、利率上漲1.62個(gè)百分點(diǎn)、信貸規(guī)模減少20%和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值下滑1.5%時(shí)，該行的房貸業(yè)務(wù)仍然能夠盈利。而且即使按房?jī)r(jià)下降40%計(jì)算，該行房貸業(yè)務(wù)仍然能夠維持盈利。

　　工、農(nóng)、中、建四大國(guó)有商業(yè)銀行將在本月下旬公布上半年業(yè)績(jī)，屆時(shí)它們有望披露各自最新的房貸壓力測(cè)試結(jié)果。

　　本月初，監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求銀行進(jìn)行新一輪房貸壓力測(cè)試，要求按照房?jī)r(jià)下跌30%、40%和50%的模擬情景進(jìn)行測(cè)試，模擬的情景比此前的一輪測(cè)試更為惡劣。鑒于銀行不僅擁有大量的房貸，而且房地產(chǎn)上下游行業(yè)的貸款余額也很大，且很多是信用貸款。因此，監(jiān)管機(jī)構(gòu)在啟動(dòng)本輪房貸壓力測(cè)試時(shí)要求，銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)和房地產(chǎn)關(guān)聯(lián)度較大的鋼鐵、水泥和建材等行業(yè)的貸款做好分析和測(cè)試工作。

　　今年5月，監(jiān)管機(jī)構(gòu)曾要求銀行進(jìn)行過(guò)一輪房地產(chǎn)貸款壓力測(cè)試。測(cè)試分為輕、中、重三種不同壓力情景，包括：全國(guó)房?jī)r(jià)平均下跌10%且利率上調(diào)0.27個(gè)百分點(diǎn)、房?jī)r(jià)下跌20%且利率上調(diào)0.54個(gè)百分點(diǎn)、房?jī)r(jià)下跌30%且利率上調(diào)1.08個(gè)百分點(diǎn)。那一輪測(cè)試的結(jié)果顯示，即使房?jī)r(jià)下跌30%，樣本銀行的房貸不良率僅增加2.2%，稅前利潤(rùn)下降20%。交行、工行、建行、招行和民生銀行能容忍的房?jī)r(jià)下跌極限分別為30%、35%、35%、37%和40%。