銀監會要求商業銀行 進一步加強市場風險管理

　　本報北京1月10日訊 記者韓雪萌報道 中國銀監會日前發布《關于進一步加強商業銀行市場風險管理工作的通知》，促使商業銀行進一步加強市場風險管理工作。

　　近年來，商業銀行市場風險管理水平雖然有所提高，但仍然存在許多薄弱環節，亟待改善和提高。為有效落實《商業銀行市場風險管理指引》的要求，促使商業銀行進一步加強市場風險管理工作，銀監會在該通知中要求各國有商業銀行、股份制商業銀行董事會應提高對市場風險管理重要性的認識。各行在總行高級管理層中應配備一名高管人員負責全行的市場風險管理工作，該高管人員原則上應具備五年以上與市場風險管理相關的工作經驗。

　　

銀監會要求，各行應結合管理架構和特點，指定專門部門統一負責掌控全行總體市場風險狀況，并負責向專門委員會和高管層匯報，應將境內外分支機構的市場風險管理納入統一的市場風險管理中，并建立統一的市場風險管理信息系統。應使從事市場風險管理的部門及人員與承擔風險的業務經營部門及人員完全獨立，從事市場風險管理的部門與承擔風險的業務經營部門應向不同的高管人員報告工作。

　　按照要求，各行應建立及時有效的市場風險分析報告機制、重大市場風險應急機制、新產品和新業務中的市場風險管理機制，清晰有效地劃分銀行賬戶和交易賬戶，并建立相應的市場風險識別、計量、監測和控制方法。應以現有人民幣國債和相關產品交易價格為基礎，采用國際通用的方法研究并建立基于市場的人民幣國債收益率曲線，作為人民幣產品定價和風險管理的基礎。應加強對復雜衍生產品的風險管理工作，將復雜衍生產品納入到市場風險管理系統之中，應在人民幣國債收益率曲線的基礎上，研發具體有效的產品定價模型，并在此基礎上計算相關的風險參數，為對沖各類風險提供參考。

　　同時，銀監會要求，各行應建立對市場風險管理體系的評價和審查機制，提高內部

審計人員審計市場風險管理的能力，建立市場風險管理定期審計機制；應至少每年對全行市場風險管理情況進行一次內部審計，并將審計結果向董事會報告。并在2007年4月30日前，將對該通知的落實情況報送中國銀監會。