本報記者 韓瑞蕓 北京報道

　　4.5億個賬戶和一個系統(tǒng)的故事

　　工行信息管理部解密

　　數(shù)億賬戶的流動性管理

　　4.5億個人賬戶，數(shù)百萬個法人客戶。每天，這些賬戶中有為數(shù)不少的都會出現(xiàn)變動。每天，中國工商銀行(601398.SH，1398.HK)資產(chǎn)負債流動性管理工作便不是件易事。

　　“每天完成這樣一次計算，沒有一個強大的系統(tǒng)來支撐幾乎是不可能的。”工行管理信息部陳道斌介紹，如果

　　現(xiàn)在，這一切都交由CS2002系統(tǒng)(即綜合統(tǒng)計系統(tǒng))下的資產(chǎn)負債管理報表子系統(tǒng)自動完成。“我們通過CS2002系統(tǒng)，能夠以T＋1的模式每天將增量數(shù)據(jù)下載到數(shù)據(jù)交換平臺，計算每一天的流動性缺口。這在中國銀行業(yè)是首創(chuàng)的。”陳道斌說。

　　當然，與流動性管理息息相關(guān)的是利率定價管理。據(jù)陳介紹，CS2002系統(tǒng)下的另一個子系統(tǒng)——利率管理報表子系統(tǒng)，則為工行利率風(fēng)險定量化管理奠定了基礎(chǔ)。

　　陳道斌稱，利率管理和資產(chǎn)負債管理有類似的地方。二者之間的區(qū)別在于：利率管理針對的是每一筆計息的資產(chǎn)和負債，即要分別計算每一筆能夠產(chǎn)生利息收入的資產(chǎn)，和每一筆必須要付出利息的負債，同時對資產(chǎn)和負債的利率和期限進行匹配，從而準確計算利率敏感性的缺口。這樣當商業(yè)銀行確定了未來利率走向之后，就能夠主動根據(jù)利率敏感性缺口調(diào)整銀行的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)。

　　“自上而下”的變革

　　CS2002系統(tǒng)如今已經(jīng)成為工行各級機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門必不可少的工具。每天一大早，工行的高管人員可以看到400多張前一天的經(jīng)營管理報表。這些報表全都由CS2002系統(tǒng)自動生成，并且已涉及到工行全部主要業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)。

　　陳道斌稱，CS2002系統(tǒng)的工作原理是每日以自動化方式采集工行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)(NOVA)、資產(chǎn)管理系統(tǒng)(CM2002)等前臺業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)前一日的數(shù)據(jù)，采取“自上而下”的匯總模式，實現(xiàn)了全行每一個機構(gòu)資產(chǎn)負債表、損益表、資金頭寸表、業(yè)務(wù)狀況變動表等400多種業(yè)務(wù)管理報表的隔日(T＋1)自動生成。現(xiàn)在，CS2002系統(tǒng)已經(jīng)成為工行最大的綜合性經(jīng)營管理報表平臺。

　　而此前，工行統(tǒng)計信息流程的主要特征是“自下而上”，即所有的業(yè)務(wù)管理部門需要的管理信息、決策信息和業(yè)務(wù)運作結(jié)果都是通過“自下而上”的流程層層報送、層層匯總形成的。通常情況下，是從分理處開始匯總其轄內(nèi)各個網(wǎng)點的信息，然后報送給支行，支行再報送給二級分行，經(jīng)過二級分行到一級分行、一級分行到總行等多個環(huán)節(jié)。

　　陳道斌稱，這種傳統(tǒng)的“自下而上”的統(tǒng)計信息流程除卻大量人力物力的耗費不說，在時效性上也不能滿足業(yè)務(wù)管理的需要。例如比較簡單和常規(guī)的資產(chǎn)負債表、損益表，以及那些可以直接從會計科目中采集數(shù)據(jù)的表格，需要3～4天的時間才能匯總到總行一級；而對于比較復(fù)雜的報表，則需要的時間更長，從基層匯總到總行需要7～8天的時間，有的時候可能要10天以上才能完成。當報表匯總到總行一級時，反映的是10天以前的情況，現(xiàn)實情況可能已經(jīng)發(fā)生了重大的變化。

　　“最重要的是統(tǒng)計信息的真實性問題。在傳統(tǒng)的統(tǒng)計流程中，從分理處到一級分行的每一個匯總上報的環(huán)節(jié)都有可能出現(xiàn)基于各種原因的調(diào)整。如果統(tǒng)計信息本身無法保證真實性，則意味著科學(xué)決策的大廈只能建立在質(zhì)地松軟的沙地上。”陳坦言。