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銀監(jiān)會(huì)制定了《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警操作指引(試行)》，設(shè)立正常、藍(lán)色、橙色和紅色四級(jí)信號(hào)
本報(bào)記者 李濤 發(fā)自北京
銀監(jiān)會(huì)昨天(21日)公布，將建立商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系，并制定了《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)
警操作指引(試行)》。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等級(jí)包括正常、藍(lán)色預(yù)警、橙色預(yù)警和紅色預(yù)警信號(hào)。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警對象包括國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行及在中國境內(nèi)注冊的外資獨(dú)資及中外合資銀行。
本報(bào)記者從銀監(jiān)會(huì)監(jiān)管一部一位官員處了解到，這次制定工作由主管股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行的監(jiān)管二部牽頭。
商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警是指銀行監(jiān)管者根據(jù)非現(xiàn)場監(jiān)管、現(xiàn)場檢查和其他渠道獲得的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的信息，通過一定的技術(shù)手段，采用專家判斷和時(shí)間序列分析、層次分析和功效計(jì)分等模型分析方法，對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測和早期預(yù)警。目前，銀監(jiān)會(huì)已開發(fā)出相關(guān)工具軟件，初步實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的自動(dòng)化操作。
據(jù)銀監(jiān)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，只有對商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行早期預(yù)警，銀行監(jiān)管部門才能及時(shí)采取預(yù)防措施，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的水平之內(nèi)，防止風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步發(fā)展和蔓延。若不及時(shí)采取措施，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)狀況會(huì)進(jìn)一步惡化，以至不得不對其實(shí)施市場退出的措施，增加最終的處置成本，問題嚴(yán)重的還會(huì)使單個(gè)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)展為整個(gè)銀行業(yè)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，對整個(gè)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的正常運(yùn)行造成嚴(yán)重危害。
他說，通過風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系，就可以對商業(yè)銀行有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、經(jīng)營管理活動(dòng)及綜合風(fēng)險(xiǎn)趨勢進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患，并向有關(guān)部門和銀行機(jī)構(gòu)發(fā)出預(yù)警信號(hào)。而且便于早期預(yù)警單個(gè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)、特征、嚴(yán)重程度和發(fā)展趨勢，為銀行監(jiān)管部門提前采取適當(dāng)?shù)谋O(jiān)管措施提供客觀和充分的決策依據(jù)。
根據(jù)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警操作指引(試行)》，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系包括定量指標(biāo)和定性指標(biāo)兩部分。定量指標(biāo)由資本充足率、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等五項(xiàng)分類指標(biāo)組成，共22個(gè)指標(biāo)。定性指標(biāo)包括六項(xiàng)分類指標(biāo)，分別為管理層評價(jià)、經(jīng)營環(huán)境、公司治理、風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控、信息披露和重大危機(jī)事件。
同時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系根據(jù)金融風(fēng)險(xiǎn)的歷史數(shù)據(jù)和銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)，確定各指標(biāo)的預(yù)警閥值和權(quán)重系數(shù)。銀行監(jiān)管部門通過對單個(gè)商業(yè)銀行的各項(xiàng)預(yù)警指標(biāo)進(jìn)行連續(xù)觀測，并將數(shù)據(jù)導(dǎo)入模型，計(jì)算其綜合風(fēng)險(xiǎn)分值，并獲取相應(yīng)的預(yù)警信號(hào)。在此基礎(chǔ)上，按照一定的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換矩陣，綜合判斷商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等級(jí)，分別給出正常、藍(lán)色預(yù)警、橙色預(yù)警和紅色預(yù)警信號(hào)。
根據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警操作指引(試行)》要求，從2005年開始，銀監(jiān)會(huì)內(nèi)部將按季度對商業(yè)銀行法人機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的試運(yùn)行，預(yù)警結(jié)果只作為監(jiān)管機(jī)構(gòu)現(xiàn)場檢查和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的參考，不對外公布。
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