不良貸款連續(xù)五年“雙降” 工行風(fēng)險管理水平提升

　　記者 劉敏 戴磊

　　隨著金融全球化、市場化的強力推進和金融創(chuàng)新的快速發(fā)展，信貸風(fēng)險管理正在成為銀行謀求持續(xù)發(fā)展的重要內(nèi)容。各商業(yè)銀行在經(jīng)營中，由于主、客觀因素的影響，將不可避免地面臨著各種信貸風(fēng)險。由此，我國的商業(yè)銀行已經(jīng)開始意識到風(fēng)險控制的重要性，并正視銀行信貸風(fēng)險管理。

　　但是，目前我國商業(yè)銀行的平均風(fēng)險控制水平還停留在國外先進銀行上世紀(jì)80年代后期、90年代初期的水平。究其原因，是缺乏先進的分析工具、管理流程和信息系統(tǒng)。

　　不過，記者今天從中國工商銀行獲悉的消息將更改上述我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理滯后于國際先進水平的歷史。

　　工行新聞負責(zé)人今天向媒體證實，該行已于近日成功投產(chǎn)了法人客戶評級優(yōu)化系統(tǒng)，實現(xiàn)了單筆非零售信貸資產(chǎn)違約概率、違約損失率的計量，顯著提高了評級結(jié)果的準(zhǔn)確性，達到了巴塞爾新資本協(xié)議內(nèi)部評級法初級法的要求，風(fēng)險計量技術(shù)已經(jīng)接近國際領(lǐng)先水平。同時，此舉也為工行在2010年底前實施內(nèi)部評級法高級法邁出了關(guān)鍵的一步。

　　然而，這只是近年來工行風(fēng)險管理水平全面提升的一個縮影。自2004年著手建立全面風(fēng)險管理框架以來，工行已成功完成風(fēng)險管理機構(gòu)和流程的改革，設(shè)立了首席風(fēng)險官，實現(xiàn)了各類風(fēng)險的前、中、后臺分離管理，形成了以董事會、高管層為主要決策者，各風(fēng)險管理部門為組織執(zhí)行者，內(nèi)部審計部門為第三道防線的相對集中和獨立的風(fēng)險管理體系，風(fēng)險管理能力顯著增強。

　　尤其在長期以來困擾中國商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險管理領(lǐng)域，近年來，工行不斷完善公司法人客戶信貸政策，從行業(yè)、客戶、產(chǎn)品、區(qū)域等方面實施差別化的信貸政策，加大信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，同時采用先進的信息化手段進行信貸監(jiān)控，使信貸資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)提升。截至2007年工行已經(jīng)連續(xù)五年實現(xiàn)了不良貸款余額和比例的“雙下降”，另外，該行1999年以來新發(fā)放的貸款的不良率一直被控制在2%以內(nèi)，已經(jīng)達到了國際活躍銀行的優(yōu)良水平。

　　目前，工行已經(jīng)制定實施了26個行業(yè)信貸的政策，截至2007年末，工行積極進入類和適度進入類行業(yè)的貸款余額比年初增加了2663億元，在9個限制進入類行業(yè)中，目標(biāo)客戶貸款比年初繼續(xù)增加，而限制客戶與退出客戶僅在2007年就減少了84億元。這充分體現(xiàn)出了該行近幾年一直在實行“總量控制、有進有退、調(diào)整結(jié)構(gòu)”的信貸策略。

　　與此同時，2007年工行還特別加大力度推進“綠色信貸”，在辦理信貸業(yè)務(wù)時嚴(yán)格審查企業(yè)的環(huán)保信息，并在資產(chǎn)管理系統(tǒng)中標(biāo)注“企業(yè)環(huán)保信息”，建立了客戶環(huán)保信息數(shù)據(jù)庫，按環(huán)保風(fēng)險輕重程度對客戶進行分級分類管理，對不符合國家產(chǎn)業(yè)政策、能耗和排放等指標(biāo)達不到國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和可能對環(huán)境造成重大不利影響的項目實行“一票否決”。

　　更為重要的是，在信貸風(fēng)險管理水平持續(xù)提升的同時，工行信貸資產(chǎn)質(zhì)量的基礎(chǔ)也在不斷夯實。該行從2005年10月起，在國內(nèi)同業(yè)中率先采用了12級分類貸款資產(chǎn)質(zhì)量分類體系。在工行12級貸款資產(chǎn)質(zhì)量分類體系中，關(guān)注三級貸款是關(guān)注類貸款的最后一級，在總分級中處于第7級，產(chǎn)生劣變可能性相對較高。為此，工行嚴(yán)格分析每一筆關(guān)注三級貸款的現(xiàn)金流，及早采取風(fēng)險防范措施。而對于有瑕疵和潛在風(fēng)險的關(guān)注三級貸款，堅決按規(guī)定劃入不良貸款，并足額計提風(fēng)險撥備。截至2007年12月末，工行在各項貸款不良率繼續(xù)下降的同時，公司貸款中的關(guān)注三級貸款余額比年初減少了62.24%，占公司客戶的比例下降到0.5%以下。

　　行百里者半九十。目前工行已經(jīng)將下一步風(fēng)險管理建設(shè)的愿景和使命定位在了國際一流的風(fēng)險管理水平上。未來，工行將進一步完善覆蓋境內(nèi)外機構(gòu)和各類業(yè)務(wù)的全面風(fēng)險管理體系。健全以各風(fēng)險管理部門為主體、各相關(guān)業(yè)務(wù)部門共同參與的相對集中垂直的風(fēng)險管理組織框架；構(gòu)建全面覆蓋信用、市場、操作三大類主要風(fēng)險，支持全行主要業(yè)務(wù)的風(fēng)險信息集中控制，滿足全球全天候業(yè)務(wù)處理和風(fēng)險管理需求的風(fēng)險管理信息系統(tǒng)，到2012年力爭達到全球一流商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平。