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國際金融報記者 馮戈 發自北京
7月21日，中美合資的光大保德信基金管理有限公司總經理湯臣向記者表示，該公司首只基金產品光大保德信量化核心基金已于7月20日通過其該基金的托管人光大銀行以及其他銀行和證券公司在全國發售。
湯臣稱，該基金產品為偏重股票投資的契約型開放式證券投資基金，這只基金之所以冠之“量化核心”的概念，是因為量化投資貫穿于證券分析及選擇、投資組合構建及優化、風險控制及績效評估等投資決策過程的各個層面，從而有效掌控投資風險，捕捉對股票價格波動具有解釋作用的關鍵性因素，為投資者創造長期穩健的超額收益。
據光大保德信投資總監何如克介紹，該基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具，其中股票投資對象重點為基本面良好且具有持續增長潛力、股價處于合理區間的優質股票。該基金通過光大保德信特有的風險管理及績效評估體系對投資風險進行全程嵌入式風險管理。
何如克介紹，光大保德信量化核心基金的投資策略是，正常市場情況下不作主動資產配置，采用自下而上與自上而下相結合的方式選擇股票；并通過投資組合優化器構建并動態優化投資組合，確保投資組合風險收益特征符合既定目標。何如克稱，這套量化投資體系基金借鑒了外方股東保德信投資管理有限公司的量化投資管理理念和長期經驗，結合中國市場現行特點加以改進而形成。
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光大保德信成立于2004年4月，由中國光大集團控股的光大證券有限責任公司和保德信金融集團旗下的保德信投資管理共同創建，注冊資本為人民幣1億元，中美兩家股東分別持有67%和33%的股份。
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