華夏現金增利證券投資基金招募說明書

　　基金發起人：華夏基金管理有限公司

　　基金托管人：中國建設銀行

　　基金管理人：華夏基金管理有限公司

　　重要提示

　　基金發起人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會審核同意,但中國證監會對本基金作出的任何決定,均不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。

　　基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但投資者購買本基金并不等同于將資金作為存款存放在銀行或其它存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資有風險,基金管理人的過往業績不代表未來業績。

　　投資者投資于本基金時應認真閱讀本招募說明書。

　　基金資料摘要

　　上述內容僅為摘要,須與本招募說明書后面所載之詳細資料一并閱讀。

　　華夏現金增利證券投資基金產品說明(概要)

　　產品理念：本基金定位于為投資者的短期資金提供理財服務。短期固定收益工具是機構間進行資金借貸的工具,其平均收益率穩定高于居民儲蓄存款利率。基金管理人將采取短期利率預期策略、期限配置策略、類屬和品種配置策略以及利用市場短期機會的靈活策略,在嚴格控制風險并確保組合保持高流動性的基礎上實現較高收益,以滿足投資者對本金安全、靈活進出和較高收益的需要。同時,本基金設計的申購贖回費用為0,申購贖回價格固定為1.00元,以方便投資者購買。

　　投資目標：在確保本金安全和高流動性的前提下,追求超過基準的較高收益。

　　投資范圍：包括剩余期限在397天以內的國債、政策性金融債和AAA級企業債等短期債券,期限在1年以內的債券回購和中央銀行票據,以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

　　投資理念：積極判斷短期利率變動,合理安排期限,細致研究,謹慎操作,以實現本金的安全性、流動性和穩定超過基準的較高收益。

　　當前業績比較基準：一年定期存款利率(稅后)。

　　風險收益特征：本基金屬于證券投資基金中低風險的品種,其長期平均的風險和預期收益率低于股票基金、混合基金和債券基金。

　　風險管理工具及主要指標：本基金利用華夏基金風險控制與績效評估系統跟蹤組合及個券風險,主要風險控制指標包括組合平均到期期限、組合的分散程度、個券信用等級等。

　　基金有風險,投資需謹慎。

　　一、緒言

　　華夏現金增利證券投資基金由華夏基金管理有限公司依照《證券投資基金管理暫行辦法》及其實施準則、《開放式證券投資基金試點辦法》等有關法規以及《華夏現金增利證券投資基金基金契約》及其它有關規定發起設立。

　　本招募說明書依據《證券投資基金管理暫行辦法》及其實施準則、《開放式證券投資基金試點辦法》等有關法規及《華夏現金增利證券投資基金基金契約》編寫。

　　本招募說明書闡述了華夏現金增利證券投資基金的投資目標、策略、風險、費率等與投資者投資決策有關的全部必要事項,投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本招募說明書。

　　本基金發起人承諾本招募說明書不存在任何虛假內容、誤導性陳述或重大遺漏,并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金根據本招募說明書所載明資料發行。本招募說明書由華夏基金管理有限公司解釋。本基金發起人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息,或對本招募說明書作出任何解釋或者說明。

　　本招募說明書根據基金契約編寫,并經中國證監會核準。基金契約是規定基金契約當事人之間基本權利義務的法律文件。基金契約當事人包括基金發起人、基金管理人、基金托管人和基金持有人。基金投資者自取得依據基金契約發行的基金單位,即成為基金持有人和基金契約的當事人,其取得和持有基金單位的行為本身即表明其對基金契約的承認和接受,并按照《暫行辦法》、《試點辦法》、基金契約及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資者欲了解基金持有人的權利和義務,應詳細查閱基金契約。

　　二、釋義

　　在本招募說明書中,除非文意另有所指,下列詞語或簡稱代表如下含義：

　　三、基金設立

　　(一)基金設立的依據

　　本基金由基金發起人依照《暫行辦法》、《試點辦法》、基金契約及其他有關規定,經中國證監會2004年3月5日證監基金字［2004］23號文批準發起設立。

　　(二)基金存續期間及基金類型

　　1.基金存續期間：永久存續。

　　2.基金類型：契約型開放式。

　　四、基金有關當事人

　　(一)基金發起人

　　名稱：華夏基金管理有限公司

　　住所：北京市順義區天竺空港工業區A區

　　辦公地址：北京市西城區金融大街33號通泰大廈A座15層

　　法定代表人：凌新源

　　總經理：范勇宏

　　成立日期：1998年4月9日

　　電話：(010)66069966

　　傳真：(010)66102133

　　聯系人：辛潔

　　(二)基金管理人

　　華夏基金管理有限公司(同上)

　　(三)基金托管人

　　名稱：中國建設銀行

　　住所：北京市西城區金融大街25號

　　法定代表人：張恩照

　　成立日期：1954年10月1日

　　聯系人：尹東

　　電話：(010)67597420

　　傳真：(010)66212639

　　五、銷售機構及有關中介機構

　　(一)銷售機構

　　1.直銷機構：華夏基金管理有限公司

　　住所：北京市順義區天竺空港工業區A區

　　辦公地址：北京市西城區金融大街33號通泰大廈A座15層

　　法定代表人：凌新源

　　總經理：范勇宏

　　電話：(010)66102126

　　傳真：(010)66102133

　　聯系人：吳志軍

　　2.代銷機構：中國建設銀行

　　住所：北京市西城區金融大街25號

　　法定代表人：張恩照

　　電話：(010)67598410、67597179

　　傳真：(010)67598409

　　聯系人：陶莉 曲華蕊

　　3.代銷機構：華夏證券股份有限公司

　　住所：北京市東城區新中街68號

　　辦公地址：北京市東城區朝內大街188 號

　　法定代表人：周濟譜

　　電話：(010)65186758

　　傳真：(010)65182261

　　聯系人：權唐

　　4.代銷機構：國泰君安證券股份有限公司

　　住所：上海市浦東新區商城路618號

　　辦公地址：上海市延平路135號

　　法定代表人：祝幼一

　　電話：(021)62580818

　　傳真：(021)62583439

　　聯系人：韓星宇

　　5.代銷機構：廣發證券股份有限公司

　　住所：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿易中心

　　辦公地址：廣州市天河北路183號大都會廣場36、38、41、42樓

　　法定代表人：陳云賢

　　電話：(020)87555888

　　傳真：(020)87557985

　　聯系人：肖中梅

　　6.代銷機構：興業證券股份有限公司

　　住所：福州市湖東路99號標力大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　電話：(0591)7541476

　　聯系人：潘峰

　　基金管理人可根據有關法律法規規定,選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金,并及時公告。

　　(二)注冊登記機構：華夏基金管理有限公司

　　住所：北京市順義區天竺空港工業區A區

　　辦公地址：北京市西城區金融大街33號通泰大廈A座15層

　　法定代表人：凌新源

　　總經理：范勇宏

　　電話：(010)66069966

　　傳真：(010)66102169

　　聯系人：毛淮平

　　(三)律師事務所和經辦律師

　　名稱：北京市天元律師事務所

　　住所：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座11層

　　法定代表人：王立華

　　聯系電話：(010)88092188

　　傳真： (010)88092150

　　聯系人：楊科

　　經辦律師：吳冠雄 劉艷

　　(四)會計師事務所和經辦注冊會計師

　　名稱：普華永道中天會計師事務所

　　住所：上海市浦東新區東昌路568號

　　辦公地址：上海市淮海中路333號瑞安廣場12樓

　　法定代表人：Kent Watson

　　聯系電話：(021)63863388

　　傳真：(021)63863300

　　聯系人：陳兆欣

　　經辦注冊會計師：肖峰 謝騫

　　六、基金的設立募集

　　(一)募集對象

　　中華人民共和國境內的自然人、法人及其他組織(法律法規禁止購買證券投資基金者除外),以及合格境外機構投資者和法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。

　　(二)銷售場所

　　本基金通過銷售機構辦理開放式基金業務的網點公開發售,銷售機構包括華夏基金管理有限公司和中國建設銀行、華夏證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、興業證券股份有限公司等。

　　上述銷售機構辦理開放式基金業務的城市、網點的具體情況和聯系方法,請參見本基金發行公告以及當地銷售機構的公告。華夏基金管理有限公司可以根據情況變化增加其他代銷機構,并另行公告。

　　(三)設立募集期限

　　本基金的設立募集期限自招募說明書公告之日起不超過3個月。

　　本基金自2004年3月8日到2004年4月2日進行發售。

　　根據《試點辦法》的規定,如果達到本招募說明書第七條第(一)款規定的基金成立條件,本基金可宣布成立。如果未達到該成立條件,基金可在設立募集期內繼續銷售,直到達到成立條件并宣布基金成立。基金管理人可根據基金銷售情況在設立募集期限內適當延長或縮短基金發行時間,并及時公告。

　　(四)投資者對基金單位的認購

　　1.認購程序：投資者在首次認購本基金時,需按銷售機構的規定,提出開立華夏基金管理有限公司基金賬戶和銷售機構交易賬戶的申請。一個投資者只能開立和使用一個基金賬戶,已經開立華夏基金管理有限公司基金賬戶的投資者可免予申請。

　　2.認購原則：投資者認購前,需按銷售機構規定的方式備足認購資金。投資者可多次認購基金單位,每筆認購金額不得低于1,000元,累計認購金額不設上限。認購申請受理完成后,投資者不得撤銷。

　　3.認購申請的確認：T日規定時間受理的申請,正常情況下投資者可在T＋2日通過本公司客戶服務電話或到其辦理業務的銷售網點查詢確認情況,打印確認單。

　　投資者開戶和認購所需提交的文件和辦理的具體手續由基金管理人和銷售機構約定,請投資者參閱本基金發行公告。

　　(五)認購費用和認購份數的計算

　　1.本基金不收取認購費用。

　　2.投資者的認購資金在基金成立前形成的利息,在基金成立后折算成基金份額,歸投資者所有。其中認購資金利息以注冊登記機構的確認結果為準。

　　3.認購份數的計算方法如下：

　　認購份數＝(認購金額＋認購資金利息)/基金單位面值

　　基金單位面值為1.00元。基金單位份數以四舍五入的方法保留小數點后兩位,由此誤差產生的損失由成立后的基金資產承擔,產生的收益歸成立后的基金資產所有。

　　例一：某投資者投資5,000元認購本基金,假設在設立募集期間的資金利息為2.22元,則其可得到的基金份數計算如下：

　　認購份數＝(5,000＋2.22)/1.00＝5,002.22份

　　即投資者投資5,000元認購本基金,加上募集期間利息后,可得到5,002.22份基金單位。

　　七、基金的成立

　　(一)基金的成立

　　基金成立的條件為凈認購金額超過2億元并且認購戶數達到或超過100人。

　　設立募集期內,達到上述基金成立條件,基金可以成立,基金發起人發布基金成立公告。

　　基金成立前,投資者的認購款項只能存入商業銀行,不得動用。

　　(二)基金設立失敗

　　設立募集期滿,未達到基金成立條件,或設立募集期內發生使基金無法設立的不可抗力,則基金設立失敗,不得成立。本基金不成立時,基金發起人應承擔全部募集費用,將已募集資金加計銀行活期存款利息在設立募集期結束后30天內退還基金認購人。

　　(三)基金存續期內的基金持有人數量和資產規模

　　本基金成立后的存續期間內,有效基金持有人數量連續20個工作日達不到100人,或連續20個工作日基金資產凈值低于人民幣5,000萬元,基金管理人將及時向中國證監會報告,說明出現上述情況的原因以及解決方案。存續期間內,基金持有人數量連續60個工作日達不到100人,或連續60個工作日基金資產凈值低于人民幣5,000萬元,基金管理人有權宣布本基金終止,并報中國證監會備案。中國證監會另有規定的,按其規定辦理。

　　八、基金的申購與贖回

　　(一)基金投資者范圍

　　中華人民共和國境內的自然人、法人及其他組織(法律法規禁止購買證券投資基金者除外),以及合格境外機構投資者和法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。

　　(二)申購與贖回辦理的場所

　　投資者應當在銷售機構辦理開放式基金業務的營業場所或按銷售機構提供的其他方式辦理基金的申購與贖回。本基金的銷售機構包括華夏基金管理有限公司及其委托的代銷機構。目前的代銷機構包括中國建設銀行、華夏證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、興業證券股份有限公司等。

　　華夏基金管理有限公司可以根據情況變化增加或者減少代銷機構,并另行公告。銷售機構可以根據情況變化增加或者減少其銷售城市、網點,并另行公告。

　　在銷售機構允許的條件下,投資者還可以委托銷售機構代為辦理本基金的申購與贖回,并簽訂委托代理協議明確雙方的權利與義務,投資者需遵守銷售機構的相關規定。

　　(三)申購與贖回辦理的時間

　　1.開放日及開放時間

　　本基金為投資者辦理申購與贖回等基金業務的時間即開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易日。在開放日的具體業務辦理時間由基金管理人與銷售機構約定。

　　若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及具體業務辦理時間進行相應的調整并公告。

　　2.申購的開始時間

　　本基金自成立日后不超過15個工作日的時間起開始辦理申購。

　　3.贖回的開始時間

　　本基金自成立日后不超過15個工作日的時間起開始辦理贖回。

　　4.在確定申購開始時間與贖回開始時間后,由基金管理人最遲于開放日前3個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。

　　(四)申購與贖回的原則

　　1.本基金的申購、贖回價格為每份基金單位1.00元。

　　2.本基金采用金額申購和份額贖回的方式,即申購以金額申請,贖回以份額申請。

　　3.當日的申購與贖回申請受理完成后,投資者不可以撤銷。

　　4.在基金持有人全部贖回基金單位時,其賬戶內待結轉的基金收益將與贖回款項一起結算并支付。在基金持有人部分贖回基金單位時,其賬戶內的基金收益不結轉；如待結轉的基金收益為負,則贖回后的基金單位余額需大于待結轉的負收益。

　　5.基金管理人在不損害基金持有人權益的情況下可更改上述原則。基金管理人最遲于新規則開始實施日前3個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。

　　(五)申購與贖回的程序

　　1.申購與贖回申請的提出

　　基金投資者須按基金銷售機構規定的手續,在開放日的業務辦理時間提出申購或贖回的申請。

　　投資者申購本基金,須按銷售機構規定的方式備足申購資金。

　　投資者提交贖回申請時,其在銷售機構(網點)必須有足夠的基金單位余額。

　　2.申購與贖回申請的確認

　　T日規定時間受理的申請,正常情況下投資者可在T＋2日通過本公司客戶服務電話或到其辦理業務的銷售網點查詢確認情況,打印確認單。

　　3.申購與贖回申請的款項支付

　　申購采用全額交款方式,若資金在規定時間內未全額到賬則申購不成功,申購不成功的款項將退回投資者賬戶。

　　投資者T日的贖回申請成功后,基金管理人將指示基金托管人按有關規定將贖回款項于T＋1日從基金托管賬戶劃出,經銷售機構于T＋2日內劃往投資者銀行賬戶。在發生巨額贖回時,款項的支付辦法按基金契約及本招募說明書有關規定處理。

　　(六)申購與贖回的數額限制

　　1.投資者每筆申購申請不得低于1,000元。

　　2.基金持有人在銷售機構贖回時,每筆贖回申請不得低于1,000份基金單位。基金持有人贖回時或贖回后在銷售機構(網點)保留的基金單位余額加上(或扣減)待結轉收益(或負收益)可折算份額后不足1,000份的,在贖回時需一次全部贖回。

　　3.基金管理人可以根據實際情況對以上限制進行調整,最遲在調整生效前3個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。

　　4.基金管理人可與銷售機構約定,對投資者委托銷售機構代為辦理基金申購與贖回的,按照委托代理協議的相關規定辦理,不遵守以上限制。

　　(七)本基金的申購費用與贖回費用

　　本基金不收取申購費用與贖回費用。

　　(八)申購份數與贖回金額的計算方式

　　本基金的申購、贖回價格為每份基金單位1.00元,且不收取申購、贖回費用。

　　1.申購份數的計算

　　本基金申購份數的計算方法如下：

　　申購份數＝申購金額/1.00元

　　例二：假定T日申購金額為10,000元,則投資者可獲得的基金份數計算如下：

　　申購份數＝10,000/1.00＝10,000.00份

　　2.贖回金額的計算

　　本基金贖回金額的計算方法如下：

　　贖回金額＝贖回份數×1.00元

　　例三：假定某投資者在T日贖回10,000份基金單位,則贖回金額的計算如下：

　　贖回金額＝10,000×1.00＝10,000.00元

　　(九)申購與贖回的注冊登記

　　投資者申購基金成功后,注冊登記機構在T＋1日為投資者辦理增加權益的登記手續,投資者自T＋2日起有權贖回該部分基金單位。投資者贖回基金成功后,注冊登記機構在T＋1日為投資者辦理扣除權益的登記手續。

　　基金管理人可在法律法規允許的范圍內,對上述注冊登記辦理時間進行調整,并最遲于開始實施前3個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。

　　(十)巨額贖回的認定及處理方式

　　1.巨額贖回的認定

　　單個開放日基金凈贖回申請超過上一日基金總份額的10%時,為巨額贖回。

　　2.巨額贖回的處理方式

　　出現巨額贖回時,基金管理人可以根據本基金當時的資產組合狀況決定接受全額贖回或部分延期贖回。

　　(1)接受全額贖回：當基金管理人認為有能力兌付投資者的全部贖回申請時,按正常贖回程序執行。

　　(2)部分延期贖回：當基金管理人認為兌付投資者的贖回申請有困難,或認為為兌付投資者的贖回申請進行的資產變現可能使基金資產凈值發生較大波動時,基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一日基金總份額10%的前提下,對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請,應當按單個賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例,確定當日受理的贖回份額；未受理部分除投資者在提交贖回申請時選擇將當日未獲受理部分予以撤銷者外,延遲至下一開放日辦理。轉入下一開放日的贖回申請不享有贖回優先權,以此類推,直到全部贖回為止。

　　當發生巨額贖回并部分延期贖回時,基金管理人應立即向中國證監會備案并于3個工作日內在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告,并說明有關處理方法。

　　本基金連續兩個開放日以上發生巨額贖回,如基金管理人認為有必要,可暫停接受贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項,但不得超過正常支付時間20個工作日,并應當在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。

　　(十一)拒絕或暫停申購、暫停贖回的情形及處理

　　1.在如下情況下,基金管理人可以拒絕或暫停接受投資者的申購申請：

　　(1)不可抗力；

　　(2)證券交易市場交易時間非正常停市；

　　(3)基金資產規模過大,使基金管理人無法找到合適的投資品種,或可能對基金業績產生負面影響,從而損害已有基金持有人的利益；

　　(4)個別投資者的申購、贖回過于頻繁,導致基金的交易費用和變現成本增加,或使得基金管理人無法順利實施投資策略,繼續接受其申購可能對其他基金持有人的利益產生損害；

　　(5)基金管理人、基金托管人、基金銷售代理人或注冊登記機構的技術保障或人員支持等不充分；

　　(6)法律法規規定或經中國證監會批準的其他情形。

　　基金管理人拒絕接受某些投資者的申購申請時,申購款項將退回投資者賬戶。基金管理人暫停接受投資者的申購申請時需按規定公告。

　　2.在如下情況下,基金管理人可以暫停接受投資者的贖回申請：

　　(1)不可抗力；

　　(2)證券交易市場交易時間非正常停市；

　　(3)法律法規規定或經中國證監會批準的其他情形。

　　發生上述情形之一的,基金管理人應當在當日立即向中國證監會備案。已接受的贖回申請,基金管理人應當足額兌付；如暫時不能足額兌付,應當按單個賬戶已被接受的贖回申請量占已接受的贖回申請總量的比例分配給贖回申請人,其余部分在后續開放日予以兌付。投資者在申請贖回時可選擇將當日未獲受理部分予以撤銷。

　　在暫停贖回的情況消除時,基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理。

　　3.發生基金契約、招募說明書或公開說明書中未予載明的事項,但基金管理人有正當理由認為需要暫停接受基金申購、贖回申請的,報經中國證監會批準后可以暫停接受投資者的申購、贖回申請。

　　4.暫停基金的申購、贖回,基金管理人應及時在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。

　　5.暫停期間結束基金重新開放時,基金管理人應予公告。

　　如果發生暫停的時間為一天,基金管理人將于重新開放日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體刊登基金重新開放申購或贖回的公告并公告暫停期間的基金收益情況。

　　如果發生暫停的時間超過一天但少于兩周,暫停結束基金重新開放申購或贖回時,基金管理人將提前1個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體刊登基金重新開放申購或贖回的公告,并在重新開放申購或贖回日公告暫停期間的基金收益情況。

　　如果發生暫停的時間超過兩周,暫停期間,基金管理人應每兩周至少重復刊登暫停公告一次；當連續暫停時間超過兩個月時,可對重復刊登暫停公告的頻率進行調整。暫停結束基金重新開放申購或贖回時,基金管理人應提前3個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體連續刊登基金重新開放申購或贖回的公告,并在重新開放申購或贖回日公告暫停期間的基金收益情況。

　　九、基金的非交易過戶與轉托管等

　　(一)注冊登記機構只受理繼承、司法強制執行等情況下的非交易過戶申請。其中繼承是指基金持有人死亡,其持有的基金單位由其合法的繼承人繼承；司法強制執行是指司法機構依據生效司法文書將基金持有人持有的基金單位強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。符合條件的非交易過戶申請自申請受理日起2個月內辦理,每筆需交納50元用于注冊登記費用。注冊登記機構可依據其業務規則受理其他情況下的非交易過戶申請,或委托基金銷售機構代為辦理。

　　(二)基金持有人在變更辦理基金申購與贖回等業務的銷售機構(網點)時,銷售機構(網點)之間不能通存通兌的,可辦理已持有基金單位的轉托管。辦理轉托管業務的基金持有人需在原銷售機構(網點)辦理轉托管轉出手續后20個工作日內到其新選擇的銷售機構(網點)辦理轉托管轉入手續。對于有效的基金轉托管申請,基金單位將在辦理轉托管轉入手續后轉入其指定的銷售機構(網點)。投資者辦理轉托管轉出、轉托管轉入業務時,每筆各需交納25元注冊登記費。

　　(三)注冊登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金賬戶或基金份額的凍結與解凍。被凍結的基金份額在凍結期間仍享有分紅權益。基金賬戶或基金份額被凍結的,被凍結部分產生的權益一并凍結。

　　(四)在相關法律法規有明確規定的條件下,注冊登記機構可以辦理基金單位的質押業務,并制訂公布相應的業務規則。

　　十、基金管理人

　　(一)基金管理人概況

　　本基金基金管理人為華夏基金管理有限公司。基本信息如下：

　　住所：北京市順義區天竺空港工業區A區

　　辦公地址：北京市西城區金融大街33號通泰大廈A座15層

　　法定代表人：凌新源

　　總經理：范勇宏

　　成立日期：1998年4月9日

　　組織形式：有限責任公司

　　注冊資本：13800萬元

　　存續期間：100年

　　華夏基金管理有限公司是經中國證監會證監基字［1998］16號文批準,于1998年4月9日成立的中國第一批基金管理公司之一。

　　(二)基金業績

　　本基金系初次發售,基金成立運作后將開始披露基金的運作業績。請投資者關注本基金的后續公告。

　　(三)主要人員情況

　　1.基金管理人董事、監事、經理及其他高級管理人員基本情況

　　凌新源先生：董事長,碩士。曾任華夏證券有限公司副總裁、中國鋼鐵工貿集團公司總裁助理、中國冶金進出口總公司總裁助理、北京國際信托投資公司業務部副經理。

　　范勇宏先生：副董事長、總經理,博士。曾任中國建設銀行總行干部、華夏證券有限公司北京東四營業部總經理、華夏證券有限公司總裁助理、華北業務總監。

　　樊大志先生：董事,碩士。現任北京市國有資產經營有限責任公司董事、副總經理。曾任北京市境外融投資管理中心副主任,北京國際信托投資公司財務部副經理、計財部副經理、資金管理部副經理、投資銀行總部總經理。

　　范劍先生：董事,碩士。現任西南證券有限責任公司副總裁。曾任中國煤炭工業進出口集團公司市場部副總經理。

　　李洋先生：董事,學士。現任北京證券有限責任公司資產保全部總經理。曾任北京市財政局外事財務處處長。

　　王邦志先生：董事,碩士。現任中國科技證券有限責任公司副總經理。曾任中國科技國際信托投資有限責任公司副總經理、信貸部項目經理、證券總部總經理。

　　王連洲先生：獨立董事。現已退休。中國《證券法》、《信托法》、《證券投資基金法》三部重要民商法律起草工作的主要組織者和參與者。曾在全國人大財經委員會和中國人民銀行總行印制造幣局工作。

　　龍濤先生：獨立董事。現任海問投資咨詢有限責任公司董事長、中央財政金融大學會計系副教授。曾在畢馬威國際會計紐約分部從事審計和財務分析工作。

　　涂建先生：獨立董事。現任德恒上海律師事務所主任、全國律協金證委委員、德恒律師學院教授。曾赴澳大利亞研究法律。

　　魯明泓先生：獨立董事。現任南京大學商學院教授、博士生導師、哥倫比亞大學客座研究員。曾在美國哈佛大學做博士后研究工作。

　　劉芳勤女士：獨立董事,高級經濟師。現已退休。曾任吉林省長春市計劃委員會副處長、工商銀行北京朝陽支行副行長。

　　戴勇毅先生：副總經理,碩士。曾任萬國證券公司基金部基金經理、華夏證券有限公司交易部副總經理。

　　金旭女士：副總經理,碩士。曾任中國證監會基金監管部處長、中國證監會深圳監管專員辦事處副處長、中國證監會法律部副處長。

　　李操綱先生：副總經理,博士。曾任南京民信投資有限公司常務副總經理、華夏證券有限公司部門副總經理。

　　周偉明先生：監事,碩士。現任西南證券有限責任公司研究發展中心高級研究員、市場研究部經理、副總經理。曾任江蘇聯合信托投資有限公司研究發展部研究員、上海分部經理。

　　李紅薇女士：監事,博士。現任北京證券有限責任公司財務總監兼計財部總經理。曾任北京會計公司、北京興華會計師事務所稅務部經理。

　　薛繼成先生：監事,碩士。現任華夏基金管理有限公司法律監察部業務主管,曾任職于北京國方律師事務所。

　　2.本基金基金經理

　　過鈞先生：CFA,32歲,美國WAKEFOREST大學工商管理碩士。證券從業經驗4年。曾任GE金融公司組合分析員,德國德累斯頓銀行上海分行分析員。2001年加入華夏基金管理有限公司,歷任債券研究員,華夏封閉式基金債券組合基金經理助理。現任華夏債券投資基金基金經理助理。

　　3.本基金實行投資決策委員會領導下的基金經理負責制,投資決策委員會成員的姓名和職務如下：

　　范勇宏先生：華夏基金管理有限公司副董事長、總經理。

　　戴勇毅先生：華夏基金管理有限公司副總經理。

　　王亞偉先生：華夏基金管理有限公司總經理助理、投資總監,華夏成長證券投資基金基金經理。

　　江暉先生：華夏基金管理有限公司債券業務總監兼固定收益部總經理,華夏回報證券投資基金基金經理。

　　郭樹強先生：華夏基金管理有限公司基金管理部副總經理,興華證券投資基金基金經理、興和證券投資基金基金經理。

　　4.上述人員之間不存在近親屬關系。

　　(四)基金管理人的權利與義務

　　1.基金管理人的權利

　　(1)自基金成立之日起,依照有關法律法規獨立管理和運用基金資產；

　　(2)在符合有關法律法規的前提下,制訂和調整有關基金業務規則；

　　(3)根據基金契約的規定獲得基金管理費,收取或委托收取事先批準或公告的合理費用以及法律法規規定的費用；

　　(4)在符合有關法律法規的前提下,決定本基金的相關費率結構和收費方式,但基金契約規定應由基金持有人大會批準的,從其規定；

　　(5)依據基金契約及有關法律規定監督基金托管人,如認為基金托管人違反了基金契約或國家有關法律規定對基金資產、其他當事人的利益造成重大損失的,應及時呈報中國證監會和中國銀監會,并有權向有關部門和基金持有人大會提議更換基金托管人,以及采取其他必要措施以保護基金及相關當事人的利益；

　　(6)選擇、更換基金銷售代理人,并依照銷售代理協議對基金銷售代理人的行為進行必要的監督和檢查；

　　(7)選擇、更換注冊登記代理機構,并對注冊登記代理機構的代理行為進行必要的監督和檢查；

　　(8)在基金契約約定的范圍內,拒絕或暫停受理申購、贖回和轉換申請；

　　(9)以基金的名義依法為基金進行融資,并以相應基金資產履行償還融資和支付利息的義務；

　　(10)依據基金契約的規定,制訂基金收益的分配方案；

　　(11)法律、法規、基金契約以及依據基金契約制訂的其他法律文件所規定的其他權利。

　　2.基金管理人的義務

　　(1)遵守基金契約；

　　(2)不從事任何有損基金及其他基金當事人利益的活動；

　　(3)恪盡職守,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,管理和運用基金資產；

　　(4)設置相應的部門并配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策,以專業化的經營方式管理和運作基金資產,防范和減少風險；

　　(5)設置相應的部門并配備足夠的專業人員辦理基金份額的認購、申購、贖回和其他業務或委托合格機構代為辦理；

　　(6)設置相應的部門并配備足夠的專業人員辦理基金的注冊登記業務或委托其他機構代理該項業務；

　　(7)建立健全內部控制制度,保證基金管理人的自有資產和基金資產相互獨立,確保分別管理、分別核算、計賬；保證本基金與基金管理人管理的其他基金在資產運作、財務管理等方面相互獨立,確保分別管理、分別計賬；

　　(8)除依據《信托法》、《暫行辦法》、《試點辦法》、基金契約及其他有關規定外,不為自己及任何第三方謀取利益；

　　(9)除依據《信托法》、《暫行辦法》、《試點辦法》、基金契約及其他有關規定外,不得委托第三人管理、運作基金資產；

　　(10)接受基金持有人、基金持有人大會、基金托管人依照基金契約及相關法律規定對基金管理人履行基金契約情況進行的監督；

　　(11)按規定核算基金收益、計算基金收益率并公告基金收益率；

　　(12)按照法律和基金契約的規定受理申購和贖回申請,及時、足額支付贖回款項；

　　(13)嚴格按照《信托法》、《暫行辦法》、《試點辦法》、基金契約及其他有關規定履行信息披露及報告義務；保證投資者能夠按照基金契約規定的時間和方式,查閱到與基金有關的公開資料,并得到有關資料的復印件；

　　(14)保守基金的商業秘密,不泄露基金投資計劃等；除《信托法》、《暫行辦法》、《試點辦法》、基金契約及其他有關規定另有規定外,在基金信息公開披露前應予保密,不向他人泄露,但因遵守和服從司法機構、中國證監會或其他監管機構的判決、裁決、決定、命令而做出的披露不應視為基金管理人違反基金契約規定的保密義務；

　　(15)依據基金契約規定制訂基金收益分配方案,并向基金持有人分配基金收益；

　　(16)依據《暫行辦法》、《試點辦法》、基金契約及其他有關規定召集基金持有人大會,執行基金持有人大會決議；確保向基金持有人和基金持有人大會提供的各項文件或資料在規定時間內發出；

　　(17)編制本基金的財務會計報告；保存本基金的會計賬冊、報表及其他處理有關基金事務的完整記錄15年以上；

　　(18)參加基金清算小組,參與基金資產的保管、清理、估價、變現和分配；

　　(19)面臨解散、依法被撤銷、破產或者由接管人接管其資產時,及時報告中國證監會并通知基金托管人；

　　(20)監督基金托管人按法律法規和基金契約規定履行自己的義務；基金托管人因過錯造成基金資產損失時,基金管理人應為基金向基金托管人追償；

　　(21)因違反基金契約規定的目的處分基金資產或者因違背基金契約規定的管理職責、處理基金事務不當而致使基金資產受到損失時,應當承擔賠償責任,其過錯責任不因其退任而免除；

　　(22)負責為基金聘請會計師事務所和律師；

　　(23)職責終止時,妥善保管業務資料,及時辦理基金管理業務移交手續；按照規定聘請會計師事務所對基金財產進行審計,并將審計結果予以公告,同時報中國證監會備案；

　　(24)法律、法規、基金契約以及依據基金契約制定的其他法律文件所規定的其他義務。

　　(五)基金管理人承諾

　　1.本基金管理人將根據基金契約的規定,按照招募說明書列明的投資目標、理念、策略及限制等全權處理本基金的投資。

　　2.本基金管理人不從事違反《中華人民共和國證券法》的行為,并建立健全內部控制制度,采取有效措施,防止違反《中華人民共和國證券法》行為的發生。

　　3.本基金管理人不從事違反《證券投資基金管理暫行辦法》的行為,并建立健全內部控制制度,采取有效措施,防止下列行為的發生(法律法規或監管部門另有規定的除外)：

　　基金之間相互投資；以基金的名義使用不屬于基金名下的資金買賣證券；將基金資產用于擔保、資金拆借或者貸款；從事證券信用交易；以基金資產進行房地產投資；從事可能使基金承擔無限責任的投資；將基金資產投資于與基金托管人或基金管理人有利害關系的公司發行的證券；從事法律法規及監管機關規定禁止從事的其他行為。

　　4.本基金管理人將加強人員管理,強化職業操守,督促和約束員工遵守國家有關法律、法規及行業規范,誠實信用、勤勉盡責,不從事以下行為：

　　越權或違規經營；違反基金契約或托管協議；故意損害基金持有人或其他基金相關機構的合法利益；在向中國證監會報送的材料中弄虛作假；拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；玩忽職守、濫用職權；泄漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密,尚未依法公開的基金投資內容、基金投資計劃等信息；其他法律、行政法規以及中國證監會禁止的行為。

　　5.基金經理承諾

　　(1)依照有關法律、法規和基金契約的規定,本著謹慎的原則為基金持有人謀取最大利益。

　　(2)不利用職務之便為自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人謀取不當利益。

　　(3)不泄漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密,尚未依法公開的基金投資內容、基金投資計劃等信息。

　　(六)基金管理人的內部控制制度

　　我公司根據全面性原則、有效性原則、獨立性原則、相互制約原則、防火墻原則和成本收益原則建立了一套比較完整的內部控制體系。該內部控制體系由一系列業務管理制度及相應的業務處理、控制程序組成,具體包括控制環境、風險評估、操作控制、信息溝通、內部稽核等要素。

　　1.控制環境

　　良好的控制環境包括科學的公司治理、有效的監督管理、合理的組織結構和有力的控制文化。

　　(1)公司建立了科學的公司治理結構,在業界最早引入了獨立董事制度,目前有獨立董事5名。董事會下設資格審查委員會、薪酬委員會、審計委員會等專業委員會,其中審計委員會負責評價與完善公司內部控制體系。公司管理層設立了投資決策委員會、風險控制委員會等專業委員會。

　　(2)公司各部門之間有明確的授權分工,既互相合作,又互相核對和制衡,形成了合理的組織結構。

　　(3)公司堅持穩健經營和規范運作,重視員工的職業道德的培養,制定和頒布了《職業操守》及《職業道德操守實務指引》,并進行持續教育。

　　2.風險評估

　　公司各層面和各業務部門在確定各自的目標后,對影響目標實現的不利因素(即風險)進行分析。對于不可控風險,風險評估的目的是決定是否承擔該風險或減少相關業務；對于可控風險,風險評估的目的是分析如何通過制度安排來控制風險程度。風險評估還包括各業務部門對日常工作中新出現的風險進行再評估并完善相應的制度,以及新業務設計過程中評估相關風險并制定風險控制制度。

　　3.操作控制

　　公司對投資、會計、技術系統和人力資源等主要業務制定了嚴格的控制制度。在業務管理制度上,做到了業務操作流程的科學、合理和標準化,并要求完整的記錄保存和嚴格的檢查、復核；在崗位責任制度上,內部崗位分工合理、職責明確,不相容的職務、崗位分離設置,相互檢查、相互制約。

　　(1)投資控制制度

　　①投資決策與執行相分離。投資決策委員會負責制定投資原則并審定資產配置比例,在債券基金投資方面,投資決策委員會負責制訂基金投資組合的久期和類屬配置政策,基金經理在投資決策委員會確定的范圍內,負責確定與實施投資策略、進行具體的證券選擇、構建和調整投資組合并下達投資指令,中央交易室交易員負責交易執行。

　　②投資決策權限控制。基金經理對單只證券投資超過一定比例的,須提交書面報告,經投資總監或投資決策委員會(視投資比例而定)批準后才能執行。

　　③警示性控制。中央交易室對有問題的交易指令進行預警,并在投資組合中各類資產的投資比例將達到法規和公司規定的比例限制時進行預警。有問題的交易指令包括有操縱股價嫌疑、有與市場特定價位委托單大量對倒嫌疑的交易指令等,中央交易室發覺該類指令時,向投資總監和監察稽核部門及時提出警示,基金經理須及時向投資總監和監察稽核部門說明情況,投資總監和監察稽核部門判斷是否違規及是否停止交易。對投資比例的預警是通過交易系統設置各類資產投資比例的預警線,在達到接近限制比例前的某一數值時,系統自動預警,中央交易室及時向基金經理反饋預警情況。

　　④禁止性控制。根據法律、法規和公司規定的禁止行為,制定證券投資限制表,包括受限制的證券和受限制的行為(如反向交易、對敲和單只證券投資的一定比例等)。基金經理構建組合時不能突破這些限制,同時中央交易室對此進行監控,通過預先的設定,交易系統能對這些情況進行自動提示和限制。

　　⑤一致性控制。對基金經理下達的投資交易指令、交易員輸入交易系統的交易指令和基金會計成交回報進行一致性復核,確保交易指令得到準確執行。

　　⑥多重監控和反饋。中央交易室對投資行為進行一線監控(包括上述警示性控制和禁止性控制)。中央交易室本身同時受投資總監、基金經理及監察稽核的三重監控：投資總監監控交易指令的正確執行和交易室監控職能的有效發揮；基金經理監控交易指令的正確執行；監察稽核部門監控有問題的交易。

　　(2)會計控制制度

　　①建立了基金會計的工作制度及相應的操作和控制規程,確保會計業務有章可循。

　　②按照相互制約原則,建立了基金會計業務的復核制度以及與托管行相關業務的相互核查監督制度。

　　③為了防范基金會計在資金頭寸管理上出現透支風險,制定了資金頭寸管理制度。

　　④制定了完善的檔案保管和財務交接制度。

　　(3)技術系統控制制度

　　為保證技術系統的安全穩定運行,公司對硬件設備的安全運行、數據傳輸與網絡安全管理、軟硬件的維護、數據的備份、信息技術人員操作管理、危機處理等方面都制定了完善的制度。

　　(4)人力資源管理制度

　　公司建立了科學的招聘解聘制度、培訓制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度,確保人力資源的有效管理。

　　(5)監察制度

　　公司設立了獨立的法律監察部門,負責公司的法律事務和監察工作。監察制度包括違規行為的調查程序和處理制度,以及對員工行為的監察。

　　4.信息與溝通

　　公司建立了內部辦公自動化信息系統與業務匯報體系,通過建立有效的信息交流渠道,保證公司員工及各級管理人員可以充分了解與其職責相關的信息,保證信息及時送交適當的人員進行處理。目前公司所有業務均已做到了辦公自動化,不同的人員根據其業務性質及層級具有不同的權限。

　　5.內部稽核

　　公司設立了獨立于各業務部門的稽核部,內部稽核人員定期檢查和評價公司內部控制制度合理性、完備性和有效性,監督公司各項內部控制制度的執行情況并提出相應的修改意見。

　　6.基金管理人關于內部控制的聲明

　　(1)本公司確知建立、實施和維持內部控制制度是本公司董事會及管理層的責任；

　　(2)上述關于內部控制的披露真實、準確；

　　(3)本公司承諾將根據市場環境的變化及公司的發展不斷完善內部控制制度。

　　十一、基金托管人

　　(一)基金托管人概況

　　本基金基金托管人為中國建設銀行,基本信息如下：

　　名稱：中國建設銀行

　　住所：北京市西城區金融大街25號

　　辦公地址：北京市西城區金融大街25號

　　法定代表人：張恩照

　　成立日期：1954年10月1日

　　基金托管業務批準文號：中國證監會證監基字［1998］12號

　　組織形式：國有獨資

　　注冊資本：851億元

　　存續期間：持續經營

　　發展概況：中國建設銀行是我國四大國有商業銀行之一。自成立以來,始終以支持國民經濟發展為己任,伴隨著國家經濟和社會發展,自身實力不斷壯大。目前,中國建設銀行經營著法律允許商業銀行開辦的各項金融業務,資金實力雄厚、業務品種齊全、服務功能完善,業務規模和經營利潤均居國內商業銀行前列。

　　中國建設銀行擁有遍布全國各地的21600 多個業務分支機構、覆蓋95%城市行的計算機綜合業務網絡系統、9000余臺聯網ATM以及260 多個自助銀行,為客戶提供安全、方便、快捷的金融服務。

　　財務狀況：截至2002 年12 月31 日,中國建設銀行資產總額30831.95億元,所有者權益1072.36億元,實現稅前利潤43.37 億元。自成立以來,中國建設銀行每個會計年度均保持盈利。

　　(二)基金托管部的部門設置及員工情況

　　中國建設銀行總行設基金托管部,基金托管部下設綜合制度處、基金市場處、資產托管處、QFII托管處、基金核算處、基金清算處和監督稽核處7個職能處室,在北京、上海、深圳、遼寧分行設立4個基金托管分部。現有員工50余人。

　　(三)證券投資基金托管情況

　　截至2003年底,中國建設銀行已托管興華、興和、泰和、金鑫、金盛、金鼎、漢博、通寶、通乾、鴻飛、銀豐共11只封閉式證券投資基金,以及華夏成長、融通新藍籌、博時價值增長、華寶興業寶康系列(包括寶康消費品、寶康靈活配置、寶康債券等3只子基金)、博時裕富、長城久恒共8只開放式證券投資基金。

　　(四)基金托管人的內部控制制度

　　1.內部控制目標

　　嚴格遵守國家有關托管業務的法律法規、行業監管規章和行內有關管理規定,守法經營、規范運作、嚴格監察,確保業務的穩健運行,保證基金資產的安全完整,確保有關信息的真實、準確、完整、及時,保護基金持有人的合法權益。

　　2.內部控制組織結構

　　風險與內控管理委員會直接負責中國建設銀行的風險管理與內部控制工作,對托管業務風險控制工作進行檢查指導。基金托管部專門設置了監督稽核處,配備了專職內控監督人員負責托管業務的內控監督工作,具有獨立行使監督稽核工作職權和能力。

　　3.內部控制制度及措施

　　具備系統、完善的制度控制體系,建立了管理制度、控制制度、崗位職責、業務操作流程,可以保證托管業務的規范操作和順利進行；業務人員具備從業資格；業務管理實行嚴格的復核、審核、檢查制度,授權工作實行集中控制,業務印章按規程保管、存放、使用,帳戶資料嚴格保管,制約機制嚴格有效；業務操作區專門設置,封閉管理,實施音像監控；業務信息由專職信息披露人負責,防止泄密；業務實現自動化操作,防止人為事故的發生,技術系統完整、獨立。

　　4.其他事項

　　最近一年內基金托管人及其負責基金托管業務的高級管理人員無重大違法違規行為,未受到中國證監會、中國銀監會及其他有關機關的處罰。

　　(五)基金托管人的權利與義務

　　1.基金托管人的權利

　　(1)依法持有并保管基金資產；

　　(2)依據基金契約規定獲得基金托管費；

　　(3)監督基金管理人對本基金的投資運作,如基金托管人認為基金管理人違反基金契約或有關法律法規的規定,應呈報中國證監會和其他監管部門,并采取必要措施保護基金持有人的利益；必要時可向有關部門和基金持有人大會提議更換基金管理人；

　　(4)在基金管理人更換時,提名新的基金管理人；

　　(5)法律、法規及基金契約規定的其他權利。

　　2.基金托管人的義務

　　(1)遵守基金契約；

　　(2)恪盡職守,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,持有并保管基金資產；

　　(3)設立專門的基金托管部,具有符合要求的營業場所,配備足夠的、合格的熟悉基金托管業務的專職人員,負責基金資產托管事宜；建立健全內部風險監控制度,對負責基金資產托管的部門和人員的行為進行事先控制和事后監督,防范和減少風險；

　　(4)建立健全內部控制制度,確保基金資產的安全,保證其托管的基金資產與基金托管人自有資產相互獨立,保證其托管的基金資產與其托管的其他基金資產相互獨立；對不同的基金分別設置賬戶,獨立核算,分賬管理,保證不同基金之間在名冊登記、賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；

　　(5)除依據《信托法》、《暫行辦法》、《試點辦法》、基金契約及其他有關規定外,不為自己及任何第三人謀取利益；

　　(6)除依據《信托法》、《暫行辦法》、《試點辦法》、基金契約及其他有關規定外,不得委托第三人托管基金資產；

　　(7)保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

　　(8)以基金的名義設立證券賬戶、銀行存款賬戶等基金資產賬戶,負責基金投資于短期金融工具的清算交割,執行基金管理人的投資指令,并負責辦理基金名下的資金往來；

　　(9)對基金商業秘密和基金持有人、投資者進行基金交易的有關情況負有保密義務,不泄露基金投資計劃、投資意向及基金投資者、基金持有人的相關情況及資料等；除《信托法》、《暫行辦法》、《試點辦法》、基金契約及其他有關規定另有規定外,在基金信息公開披露前予以保密,不得向他人泄露；但因遵守和服從司法機構、中國證監會或其他監管機構的判決、裁決、決定、命令而作出的披露不應視為基金托管人違反基金契約規定的保密義務；

　　(10)復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、基金收益和基金收益率；

　　(11)按規定出具基金業績和基金托管情況的報告,并報中國證監會和中國銀監會；

　　(12)監督基金管理人的投資運作,發現基金管理人的投資指令違法、違規的,不予執行,并向中國證監會報告；

　　(13)在定期報告內出具基金托管人意見,說明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照基金契約的規定進行,如果基金管理人有未執行基金契約規定的行為,還應當說明基金托管人是否采取了適當的措施；

　　(14)依據《暫行辦法》、《試點辦法》、基金契約及其他有關規定召集基金持有人大會,執行基金持有人大會決議；

　　(15)按有關規定保存基金的持有人名冊、會計賬冊、報表和其他有關基金托管事務的完整記錄等15年以上；

　　(16)按規定制作相關賬冊并及時與基金管理人核對；

　　(17)依據基金管理人的指令或有關規定向基金持有人支付基金收益和贖回款項；

　　(18)參加基金清算小組,參與基金資產的保管、清理、估價、變現和分配；

　　(19)面臨解散、依法被撤銷、破產或者由接管人接管其資產時,及時報告中國證監會和中國銀監會,并通知基金管理人；

　　(20)監督基金管理人按法律法規和基金契約規定履行自己的義務；基金管理人因過錯造成基金資產損失時,基金托管人應為基金向基金管理人追償；

　　(21)因過錯導致基金資產的損失或因違背托管職責或者處理基金事務不當對第三人所負債務或者自己受到的損失,應當承擔賠償責任,其責任不因其退任而免除；

　　(22)不從事任何有損基金及本基金其他當事人利益的活動；

　　(23)職責終止時,妥善保管基金財產和基金托管業務資料,及時辦理基金財產和基金托管業務的移交手續；按照規定聘請會計師事務所對基金財產進行審計,并將審計結果予以公告,同時報中國證監會備案；

　　(24)法律、法規、基金契約和依據基金契約制定的其他法律文件所規定的其他義務。

　　(六)基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

　　1.監督方法

　　基金托管人對基金管理人各個基金的投資運作主要采用技術系統監督和人工監督相結合的監督方法。

　　基金托管人利用自行開發的“證券投資基金托管業務綜合系統？？？基金監督子系統”,嚴格按照現行法律法規以及基金契約的規定,對基金管理人運作各基金的投資比例、投資范圍、投資組合情況進行監督,并定期編寫《基金投資運作監督報告》報送中國證監會。

　　基金托管人在日常為基金投資運作所提供的基金清算和核算服務環節中,對基金管理人發送的投資指令、基金管理人對各基金費用的提取與開支情況進行人工檢查監督。

　　2.監督流程

　　基金托管人收到基金管理人的投資指令后,先對基金管理人的投資行為進行監督核查,無誤后再進行資金清算。

　　基金托管人每日按時通過“基金監督子系統”,對各基金投資運作比例控制指標進行例行監控：如發現接近法律法規和基金契約規定的控制比例的情況,嚴密監視,及時提醒基金管理人；發現違規行為,與基金管理人進行情況核實,并向基金管理人發出書面通知,督促其糾正,同時報告中國證監會。

　　基金托管人收到基金管理人的劃款指令后,對涉及各基金費用的內容進行合法合規性監督,無誤后再進行劃款并記入各基金會計賬目。

　　每雙月定期根據各基金投資運作比例監督情況,分別編寫《基金投資運作監督報告》,對各基金投資運作進行合法合規性、投資獨立性和風格顯著性等方面的評價,報送中國證監會。

　　十二、基金的投資

　　(一)投資目標

　　在確保本金安全和高流動性的前提下,追求超過基準的較高收益。

　　(二)投資范圍

　　包括剩余期限在397天以內的國債、政策性金融債和AAA級企業債等短期債券,期限在1年以內的債券回購和中央銀行票據,以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

　　(三)投資理念

　　積極判斷短期利率變動,合理安排期限,細致研究,謹慎操作,以實現本金的安全性、流動性和穩定超過基準的較高收益。

　　1.短期利率受到貨幣政策和短期資金供求等因素的影響,通過對其走勢和變動的積極判斷,能夠優化期限配置、類屬和品種配置,從而提高組合收益。

　　2.通過合理期限安排,保持組合較高的流動性,既能滿足投資者的流動性需求,又能避免組合規模的變化對投資策略實施的影響。

　　3.通過細致研究和謹慎操作,運用多種靈活策略,能夠充分利用市場機會,不斷積累超額收益。

　　(四)投資策略

　　1.短期利率預期策略

　　短期利率預期策略是本基金的基本投資策略。根據對宏觀經濟指標、財政與貨幣政策、金融監管政策、市場結構變化和市場資金供求等因素的研究與分析,對未來一段時期的短期市場利率進行積極的判斷,從而制定并調整組合的期限和品種配置,以適應短期市場利率的預期變化,追求更高收益。

　　2.期限配置策略

　　根據對短期利率走勢的判斷確定并調整組合的平均期限。在預期短期利率上升時,縮短組合的平均期限,以規避資本損失或獲得較高的再投資收益；在預期短期利率下降時,延長組合的平均期限,以獲得資本利得或鎖定較高的利率水平。

　　3.類屬和品種配置策略

　　本基金的投資工具包括在交易所交易的短期國債、企業債和債券回購,在銀行間市場交易的短期國債、金融債、央行票據和債券回購,以及同業存款等品種。由于上述工具具有不同的流動性特征和收益特征,因此,本基金將研究它們的市場準入政策變化、參與主體資金供求變化、市場容量和稅收政策等因素,制定并調整類屬和品種配置,一方面提高組合的收益性,另一方面滿足組合的流動性要求。

　　4.利用短期市場機會的靈活策略

　　由于市場分割、信息不對稱、發行人信用等級意外變化等情況會造成短期內市場失衡；新股、新債發行以及年末效應等因素會使市場資金供求發生短時的失衡。這種失衡將帶來一定市場機會。通過分析短期市場機會發生的動因,研究其中的規律,據此調整組合配置,改進操作方法,積極利用市場機會獲得超額收益。

　　在上述投資策略實施的過程中,本基金特別重視風險控制,通過平均到期期限、組合的分散程度、個券信用等級等指標的嚴格控制,保證基金風險得到良好的控制。

　　(五)投資程序

　　1.投資計劃的擬定

　　基金經理每月擬定投資計劃,報投資決策委員會審批。基金經理根據對未來一段時間短期利率的判斷,以及各類貨幣市場工具的流動性和信用風險的變化情況,結合目前基金組合實際投資比例,制定下一月各期限、各品種貨幣市場工具的配置目標、變動范圍和調整方案。

　　如果基金經理認為影響各期限、品種收益率的因素產生了重大變化,還可以臨時提出新的投資計劃,并由投資決策委員會審批。

　　2.投資計劃的實施

　　基金經理在投資計劃規定的期限、品種配置目標和變動范圍內,根據市場的實際情況,采用積極利用市場短期機會的靈活策略,通過動態調整優化投資組合,追求當期收益最大化。在動態調整的過程中,基金經理將細致計算交易成本和市場流動性特征,平衡收益、成本與流動性的關系。

　　3.具體品種的選擇

　　具有下列一項或多項特征的證券或回購是本基金重點投資的對象：

　　(1)在相似到期期限和信用等級下,收益率較高的債券、票據或債券回購；

　　(2)相似條件下,流動性較高的債券、票據；

　　(3)相似條件下,交易對手信用等級較高的債券、票據或債券回購。

　　4.交易執行

　　中央交易室負責執行基金經理下達的交易指令,同時履行一線監控的職能。在交易指令執行前,中央交易室對交易指令進行復核,確保交易指令執行后基金各項投資比例符合法律法規以及基金契約、招募說明書的各項規定。

　　5.組合監控與調整

　　基金經理將密切關注宏觀經濟和市場變化,結合基金申購和贖回導致的現金流量情況,每日對組合的風險和流動性進行監控,確保基金的各項風險控制指標維持在合理水平,確保組合的流動性能夠滿足投資者的贖回要求。當組合中貨幣市場工具價格波動引起組合投資比例不能符合控制標準時,或當組合中貨幣市場工具信用評級調整導致信用等級不符合要求時,基金經理應采取有效的措施,在合理的時間內調整組合。

　　(六)投資組合

　　本基金投資組合符合以下規定：

　　1.本基金投資于債券、回購、票據等短期金融工具的比例不低于基金資產總值的80%。

　　2.本基金與由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司發行的證券,不超過該證券的10%。

　　3.本基金投資組合的平均剩余期限不超過180天。

　　4.法律法規或監管部門對上述比例限制另有規定的,從其規定。

　　5.本基金在成立后三個月內達到上述規定的投資比例。

　　6.因基金規模或市場變化等原因導致投資組合超出上述規定不在限制之內,但基金管理人應在合理期限內進行調整,以達到上述標準。

　　(七)禁止行為

　　本基金不得進行如下行為(法律法規或監管部門另有規定的除外)：

　　1.投資于股票二級市場；

　　2.投資于剩余期限大于397天的債券(可變利率或浮動利率債券除外)；

　　3.投資于信用等級低于AAA級的企業債券；

　　4.以基金的名義使用不屬于基金名下的資金買賣證券或進行證券回購；

　　5.將基金資產用于擔保、資金拆借或者貸款；

　　6.從事證券信用交易；

　　7.從事可能使基金承擔無限責任的投資；

　　8.投資于與基金托管人或基金管理人有利害關系的公司發行的證券；

　　9.從事法律法規及監管機關規定禁止從事的其他行為。

　　(八)業績比較基準

　　本基金業績比較基準為同期一年定期存款利率(稅后)。

　　在合理的市場化利率基準推出的情況下,基金管理人可根據投資目標和投資政策,確定變更業績比較基準,并及時公告。

　　十三、風險揭示