摩根大通稱其行為完全適當(dāng)，符合作為不凋花期貨經(jīng)紀(jì)人的權(quán)利和義務(wù)

　　王蔚祺

　　去年由于在天然氣衍生品交易上巨額虧損而倒閉的對(duì)沖基金“不凋花”(Amaranth Advisors LLC)，現(xiàn)在將矛頭指向了它的清算經(jīng)紀(jì)人摩根大通，他們狀告摩根大通為了自己獲利，去年接連阻撓不凋花的止損行為，并要求賠償至少10億美元。

　　不凋花在周二遞交給紐約州最高法院的訴訟文件中稱，摩根大通利用作為Amaranth清算經(jīng)紀(jì)人的地位，阻礙了這只對(duì)沖基金將剩余的天然氣衍生品的風(fēng)險(xiǎn)頭寸轉(zhuǎn)讓給高盛集團(tuán)，后來(lái)又散布虛假消息，導(dǎo)致不凋花與Citadel Investment Group的交易失敗。

　　去年，不凋花虧損超過(guò)60億美元，最終在2006年9月份倒閉，成為歷史上倒閉的最大規(guī)模的對(duì)沖基金。目前包括來(lái)自投資者的訴訟，來(lái)自美國(guó)聯(lián)邦

能源監(jiān)管委員會(huì)的申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行的訴訟，以及來(lái)自美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)的訴訟，這家基金公司官司纏身。

　　不凋花稱，去年9月18日，該公司本來(lái)要把自己的

天然氣衍生品的風(fēng)險(xiǎn)頭寸轉(zhuǎn)讓給高盛，作為交換，不凋花向高盛支付18.5億美元。但摩根大通為了獲得持續(xù)的利潤(rùn)，希望能夠自己控制這些頭寸，因此拒絕執(zhí)行這項(xiàng)交易。結(jié)果高盛放棄了這項(xiàng)交易，為此不凋花在當(dāng)天又額外遭受了幾億美元的市場(chǎng)損失，“給基金造成了破壞性的影響。”

　　但摩根大通回應(yīng)，不凋花的指控是毫無(wú)根據(jù)的。“不凋花的訴訟是他們想要改寫(xiě)歷史的努力，他們把交易慘痛損失的結(jié)果歸咎于摩根大通，”摩根大通的新聞發(fā)言人Kristin Lemkau表示，“摩根大通的行為完全是適當(dāng)?shù)模�符合它作為不凋花期貨�?jīng)紀(jì)人的權(quán)利和義務(wù)。”

　　在高盛退出后，不凋花又與Ciadel達(dá)成了和高盛類似的協(xié)議，這項(xiàng)交易能夠彌補(bǔ)2006年9月18日當(dāng)天2/3的損失。不凋花訴訟文件中指控摩根大通投資銀行部門(mén)的聯(lián)席首席執(zhí)行官Steve Black和Bill Winters為了阻止這項(xiàng)交易，在電話中告訴Citadel的創(chuàng)始人Kenneth Griffin，“不凋花的支付能力言過(guò)其實(shí)”，結(jié)果不凋花與Citadel的交易也沒(méi)有成功。

　　摩根大通最終在11月接管不凋花的能源衍生品頭寸，然而在10天以后他們就轉(zhuǎn)手賣給了Citadel，從中獲利7.25億美元。

　　“我們認(rèn)為如果沒(méi)有摩根大通的阻撓，雖然我們基金的損失很慘重，但是還不至于倒閉，虧損也遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于目前的水平。”不凋花的首席執(zhí)行官Nicholas Maounis在周二寫(xiě)給投資者的信中表示。Maounis稱不凋花的交易損失中，有超過(guò)25億美元虧損是用于將能源衍生品頭寸轉(zhuǎn)讓給摩根大通時(shí)，給予后者現(xiàn)金形式的讓步支付所造成的。

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