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劉煒亮:中金所推出期權(quán)價格波動率指數(shù)

2014年05月24日 14:02  新浪財經(jīng) 微博 收藏本文     
中金所期權(quán)小組成員劉煒亮    5月24日,第九屆中國期貨暨衍生品市場論壇在北京召開,圖為中金所期權(quán)小組成員劉煒亮(圖片來源:新浪財經(jīng))

  新浪財經(jīng)訊 5月24日消息,第九屆中國期貨暨衍生品市場論壇于2014年5月24日在北京召開。論壇以“走進衍生品新時代—跨界與融合”為主題,進一步推動期貨大發(fā)展。新浪財經(jīng)作為獨家門戶網(wǎng)絡(luò)合作伙伴全程圖文直播本次論壇。

  以下為劉煒亮發(fā)言實錄:

  吳建華:各位可以往下關(guān)注看看市場的發(fā)展跟市場需求是往那邊發(fā)展,下面我們看看中金所[微博]

  劉煒亮:我簡單介紹一下我們業(yè)務(wù)準備的情況,實際上中金所準備期權(quán)業(yè)務(wù)已經(jīng)有三年了,那么到目前為止從合約設(shè)計和相關(guān)制度的準備來看,這方面已經(jīng)是比較成熟了,并且業(yè)務(wù)所內(nèi)部相關(guān)業(yè)務(wù)梳理也基本就緒。我們很看中這個平臺,一個是檢驗我們合約設(shè)計和相關(guān)制度安排,另外也是檢驗我們技術(shù)系統(tǒng)是不是穩(wěn)定,利用仿真平臺來做一些壓力測試,如果參加過我們仿真交易的投資者,或者是市場參與者他會發(fā)現(xiàn)我們其實確實是在不斷仿真平臺來觀察市場來對我們合約的設(shè)計和相關(guān)制度安排做一些調(diào)整,比方說我們對最初掛出合約有4個調(diào)整到5個,調(diào)整到3+2的結(jié)構(gòu),比如說對期權(quán)的結(jié)算價進行調(diào)整,比方說我們也在逐步對期權(quán)黃金水平進行調(diào)整,實際上我們這個合約已經(jīng)基本上已經(jīng)確立下來,這是一個方面。那么第二個方面就是我們做市商制度一個準備,實際上我們從2013年開始做市商業(yè)務(wù)的一個相關(guān)準備,首先我們請了境外一些業(yè)務(wù)專家來給我們機構(gòu)進行一個做市商業(yè)務(wù)一個講授一個培訓,其次我們也是積極準備交易所的做市商的管理辦法,那么到現(xiàn)在我們做市商管理辦法已經(jīng)基本成型了,這個是經(jīng)歷了多次專家討論和一個面向市場機構(gòu)的一個交流,那么我們從做市商的交易系統(tǒng)來看我們現(xiàn)在準備基本就緒了,那么會員端準備我們一直在開展,下一步是逐步完善的過程。此外我們還推出基于期權(quán)價格波動率指數(shù),編制方法采用國際上的最新標準進行編制,我們每天只算一個數(shù),在未來我們來把發(fā)布頻率變高,縮短到15分鐘實時反映市場狀況來先市場發(fā)布,系統(tǒng)準備我們也基本來做好了。投教方面,我們從2012年開始一直不停在做投教工作,成立了講師團,宣布國債產(chǎn)品同時也會帶上期權(quán)產(chǎn)品來跟大家做一個比方說基礎(chǔ)知識來做一個介紹。

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