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長期以來，股票市場上盛行著一句話，那就是“重勢不重價”。后來，有人把這句話引到期貨市場上來，但這句話并非“放之四海而皆準”。許多奉此為金科玉律的期貨交易者，不是買到了天花板上，便是賣到了地板價上，成了套牢族。可見，“重勢不重價”在期貨操作中不可隨便照搬。
在期貨交易中，重勢只是獲利的必要條件，但不是充分條件。逆大勢操作，肯定得賠
得精光，而如果只是大方向看對了，并不一定能賺到錢，這是由期貨的保證金制度所產生的杠桿作用而決定的。以目前國內期市最火爆的大連大豆為例，其保證率為5%，漲跌停板限制為3%，這就是說，用較保守的三分之一的資金操作，擁有該合約的最大忍受能力是價格反方向運動3.3個停板，這樣雖然能保住原有頭寸，但此時的虧損已經達到資金總量的65%；如果半倉操作，則只能抵拒1.5個反向停板，同前面情況一樣，至于滿倉操作，則是稍有反向波動，就需要減倉或追加保證金，如果不為所動，那么，反向波動1.7個停板便要“全軍覆沒”了。
在一波大行情中，回調兩三個停板并不鮮見，根據上述情況進行推算，較保守的(三分之一倉)操作，也將元氣大傷，難以復原，滿倉操作的結果就是血本無歸。
可見，在原趨勢將要回調的前夕，是不宜進行交易的。因此，如果交易者不能對行情波動幅度進行量化，而只是做所謂的順勢交易，那就有較高的交易風險，不僅不能盈利，而且很有可能出現較大的虧損。這就是說，在重勢的情況下，也要考慮什么樣的價位有較高風險，不宜操作；而在什么樣的價位上風險較小，可以操作。
所以說，我們的交易原則是：既要重勢，同時也要重價。
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